Forschungsbericht für das Jahr 2017

Forschung am ivwKöln Band 1/2018 Forschungsbericht für das Jahr 2017 Institut für Versicherungswesen Forschung am ivwKöln, Band 1/2018 Institut für Versicherungswesen Forschungsbericht für das Jahr 2017 Zusammenfassung Mit diesem Bericht dokumentiert das Institut für Versicherungswesen (ivwKöln) seine Forschungsaktivitäten des vergangenen Jahres. Wir geben damit gegenüber der Öffentlichkeit und insbesondere den Freunden und Förderern des Instituts Rechenschaft über die geleistete Forschungsarbeit. Darüber hinaus wollen wir in diesem Forschungsbericht auch darlegen, welche Forschungsziele wir am Institut verfolgen und welche Aktivitäten derzeit geplant sind. Abstract By this report, the Institute of Insurance Studies documents its research activities of the past year. We render account to the public and to our friends and supporters. We also want to explain the target of our research work and give a short outlook on the planned future activities. Schlagwörter Institut für Versicherungswesen, Forschung, Forschungsbericht, Forschungsschwerpunkt Rückversicherung, Forschungsstelle FaRis, Forschungsstelle Versicherungsmarkt, For schungsstelle Versicherungsrecht Inhaltsverzeichnis VORWORT ................................................................................................................. 1 1 FORSCHUNGSSCHWERPUNKT RÜCKVERSICHERUNG ............................... 3 1.1 ZIELSETZUNG UND MITWIRKENDE ..................................................................... 3 1.2 FORSCHUNGSPROJEKTE, VERÖFFENTLICHUNGEN UND VORTRÄGE ...................... 4 1.3 WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN ........................................................ 7 1.4 SONSTIGE AKTIVITÄTEN UND VORHABEN .......................................................... 9 2 FORSCHUNGSSTELLE VERSICHERUNGSRECHT ....................................... 11 2.1 ZIELSETZUNG UND MITWIRKENDE ................................................................... 11 2.2 FORSCHUNGSPROJEKTE, VERÖFFENTLICHUNGEN UND VORTRÄGE .................... 11 2.3 WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN ...................................................... 14 2.4 SONSTIGE AKTIVITÄTEN UND VORHABEN ........................................................ 14 3 FORSCHUNGSSTELLE FARIS ........................................................................ 16 3.1 ZIELSETZUNG UND MITWIRKENDE ................................................................... 16 3.2 FORSCHUNGSPROJEKTE, VERÖFFENTLICHUNGEN UND VORTRÄGE .................... 17 3.3 WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN ...................................................... 21 3.4 SONSTIGE AKTIVITÄTEN UND VORHABEN ........................................................ 22 4 FORSCHUNGSSTELLE VERSICHERUNGSMARKT ....................................... 26 4.1 ZIELSETZUNG UND MITWIRKENDE ................................................................... 26 4.2 FORSCHUNGSPROJEKTE, VERÖFFENTLICHUNGEN UND VORTRÄGE .................... 26 4.3 WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN ...................................................... 30 4.4 SONSTIGE AKTIVITÄTEN UND VORHABEN ........................................................ 31 5 SONSTIGE FORSCHUNGSAKTIVITÄTEN DES INSTITUTS .......................... 33 5.1 ZIELSETZUNG UND MITWIRKENDE ................................................................... 33 5.2 FORSCHUNGSPROJEKTE, VERÖFFENTLICHUNGEN UND VORTRÄGE .................... 33 5.3 WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN ...................................................... 33 5.4 SONSTIGE AKTIVITÄTEN UND VORHABEN ........................................................ 34 - 1 - Vorwort Das Institut für Versicherungswesen (ivwKöln) legt hiermit seinen jährlichen Forschungsbericht vor. Wir geben Rechenschaft über unsere Arbeit gegenüber der Öffentlichkeit und gegenüber unseren Freunden und Förderern. Die Technische Hochschule Köln hat mit neuen Forschungsbereichen, kooperativen Forschungsprojekten mit anderen Hochschulen, dem Verbundprojekt forschendes Lernen und vielen jungen Wissenschaftlern, die in kooperativen Promotionsverfahren forschen, eine Entwicklung hin zu einem neuen Typ Hochschule in Gang gesetzt. Das ivwKöln will diese neuen Entwicklungen aktiv mitgestalten und als ein klar erkennbarer eigenständiger Teilbereich für praxisorientierte Forschung und Lehre im Bereich der Versicherungswissenschaften stehen. Alle unsere Professorinnen und Professoren haben mehrere Jahre Praxiserfahrung und sind wissenschaftlich ausgewiesen. Die Praxiserfahrung und die laufenden Kontakte zu den Unternehmen der Versicherungswirtschaft schärfen den Blick auf die Theorie und fördern eine zielgerichtete Forschung. In einer anwendungsorientierten Forschung sehen wir als Institut unsere besondere Stärke, aber auch unsere besondere Verantwortung. Es ist darüber hinaus aber auch ein besonderes Anliegen des Instituts, die Forschungsaktivitäten und Projekte in die Lehre zu integrieren, um dadurch neue Impulse zu erhalten. Diese Aktivitäten werden in unseren vier Forschungsbereichen, - dem Forschungsschwerpunkt Rückversicherung (FS-RV), - der Forschungsstelle Versicherungsrecht, - der Forschungsstelle finanzielles & aktuarielles Risikomanagement (FaRis) und - der Forschungsstelle Versicherungsmarkt gebündelt. Unsere Forschungsbereiche veranstalten dabei regelmäßig Symposien und Diskussionsforen mit einer breiten Themenvielfalt, insbesondere - einmal pro Jahr das das Kölner Versicherungssymposium, - einmal pro Jahr das Kölner Rückversicherungs-Symposium, - mindestens einmal pro Jahr das Diskussionsforum Versicherungsrecht sowie - zweimal pro Jahr die FaRis & DAV Symposien. Dabei werden i. d. R. das Kölner Versicherungssymposium als auch die beiden FaRis & DAV Symposien zeitnah in Proceedings in unserer online Schriftenreihe „Forschung am ivwKöln“ veröffentlicht, die mit mehreren Bänden pro Jahr auf dem Publikationsserver „Cologne Open Science“ erscheint. Auch im Jahr 2017 haben wir uns im Institut für Versicherungswesen wieder mit den aktuellen Veränderungen in der Versicherungsbranche auseinandersetzt. Das 22. Kölner Versicherungssymposium stand dabei unter dem Thema „Zukunft der Altersvorsorge – neue Herausforderungen – neue Konzepte“. - 2 - Der vorliegende Forschungsbericht gibt einen Überblick über die Veranstaltungen, Publikationen und Forschungsprojekte des vergangenen Jahres und darüber hinaus einen Ausblick auf die im aktuellen Jahr geplanten Projekte und Forschungsaktivitäten, sofern diese bereits jetzt absehbar sind. Weitere Informationen zum ivwKöln finden sich auf unserer Webseite unter www.ivw-koeln.de. Eine wichtige Unterstützung erfahren wir bei der Weiterentwicklung unserer Forschungsstellen durch unsere Förderer. Hier sind insbesondere der Verein der Förderer des Instituts für Versicherungswesen und der Förderkreis Rückversicherung, in denen alle marktrelevanten Erstund Rückversicherer, Versicherungsmakler sowie Beratungsund Wirtschaftsprüfergesellschaften vertreten sind, sowie unsere Alumniorganisation VVB mit zahlreichen Absolventen unserer Studiengänge zu erwähnen. Den externen Förderern, der Hochschulleitung und -verwaltung sowie allen Mitwirkenden der Forschungsstellen gilt unser Dank für die Unterstützung der Aktivitäten im vergangenen Jahr. Köln, im Januar 2018 (Prof. Dr. Rolf Arnold, Geschäftsführender Direktor des ivwKöln) - 3 - 1 Forschungsschwerpunkt Rückversicherung (Prof. Stefan Materne, FCII) Der Forschungsschwerpunkt Rückversicherung (FS-RV) besteht in seiner derzeitigen Form seit dem Jahr 2009. Der Forschungsschwerpunkt analysiert die aktuellen Entwicklungen des Rückversicherungsmarktes und begleitet diese gegebenenfalls durch Projekte. 1.1 Zielsetzung und Mitwirkende Am Forschungsschwerpunkt Rückversicherung wirkten im vergangenen Jahr die nachfolgend aufgelisteten Personen mit: Name Funktion / Schwerpunkt Institut / Unternehmen Kontakt Prof. Dr. Jochen Axer Betriebswirtschaftslehre, insbesondere betriebliche Steuerlehre ivwKöln [email protected] Jan Böggemann Wissenschaftliche Hilfskraft FS-RV [email protected] Manuel Dietmann Wissenschaftlicher Mitarbeiter KPMG / FS-RV [email protected] Sebastian Hoos Wissenschaftlicher Mitarbeiter Deutsche Rück / FS-RV [email protected] Robert Joniec Wissenschaftlicher Mitarbeiter Müller Unternehmensberatung / FS-RV [email protected] Kai-Olaf Knocks Wissenschaftlicher Mitarbeiter SCOR Global P&C SE / FS-RV [email protected] Wolfgang Koch Wissenschaftliche Hilfskraft FS-RV [email protected] Fabian Lassen Wissenschaftliche Hilfskraft FS-RV f [email protected] Prof. Stefan Materne Leiter des Forschungsschwerpunkts Rückversicherung ivwKöln [email protected] Vanessa Pollari Wissenschaftliche Mitarbeiterin FS-RV [email protected] Fabian Pütz Wissenschaftliche Hilfskraft FS-RV [email protected] Prof. Dr. Lutz Reimers-Rawcliffe Transportversicherung, Rückversicherung ivwKöln [email protected] Brigitte SchumannKemp Wissenschaftliche Mitarbeiterin FS-RV [email protected] Lihong Wang Wissenschaftliche Mitarbeiterin R+V Re / FS-RV [email protected] Die Finanzierung des Forschungsschwerpunktes Rückversicherung (Personalkosten der wissenschaftlichen Mitarbeiter, Literatur, Reisekosten, Sachmittel, etc.) erfolgt vollständig aus den von dem Förderkreis Rückversicherung zur Verfügung gestellten Drittmitteln. In dem Förderkreis wirken derzeit insgesamt 90 Rückversicherer bzw. rückversicherungsorientierte Unternehmen mit. - 4 - Zudem werden das Kölner Rückversicherungs-Symposium (teilweise), die Jahrestagung des Förderkreises Rückversicherung sowie Exkursionen durch die eingeworbenen Drittmittel finanziert. Der Forschungsschwerpunkt Rückversicherung ist Mitglied im IIS-Forschungsnetzwerk (International Insurance Society). 1.2 Forschungsprojekte, Veröffentlichungen und Vorträge Vom Forschungsschwerpunkt Rückversicherung wurden im Berichtsjahr folgende Forschungsprojekte durchgeführt, Veröffentlichungen erstellt bzw. Vorträge gehalten: Forschungsprojekte Folgende Forschungsprojekte wurden im Berichtsjahr von dem Forschungsschwerpunkt Rückversicherung durchgeführt: • Jan Böggemann zur Optimierung des Vorgehens eines Industrieversicherers beim Einkauf von fakultativer Rückversicherung • Manuel Dietmann zur Wirksamkeit des „System of Governance“ im Fokus. • Sebastian Hoos zur kritischen Analyse der Praxisanwendung der Ereignisdefinition. • Robert Joniec zum Thema „Actuarial Swap“. • Kai-Olaf Knocks zu autonomem Fahren – Evolution oder Revolution des Kfz- (Rück-) Versicherungsmarktes. • Wolfgang Koch zu „Public Private Partnership“ – Unterstützung von Schwellenund Entwicklungsländern. • Fabian Lassen zu Mitarbeitern in der Rückversicherungsbranche, ein Vergleich zwischen Deutschland und USA. • Stefan Materne zu Protektionismus durch Regulierung an den Beispielen Deutschland und China. • Fabian Pütz zu Alternative Capital und Basisrisiko in der Standardformel von Solvency II. • Lihong Wang zum Thema „Regulations of the Chinese Automobile Vehicles Recall Insurance”. Veröffentlichungen Der Forschungsschwerpunkt Rückversicherung veröffentlichte im Berichtszeitraum folgende Publikationen: - 5 - • Hoos, Sebastian: Die (Rück-)Versicherung von Flüchtlingsunterkünften unter dem Blickwinkel der Terrorismusregelungen in der deutschen Sachversicherung, Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV) 01/2017, S. 25-27. • Kaiser, Lucas: Bedeutung von Ratings für Rückversicherungsunternehmen, Publikationen der Kölner Forschungsstelle Rückversicherung, Band 2/2017. • Materne, Stefan (Hrsg.): Jahresbericht 2016 der Kölner Forschungsstelle Rückversicherung. Köln: Technische Hochschule Köln. Publikationen der Kölner Forschungsstelle Rückversicherung, Band 1/2017. • Materne, Stefan (Hrsg.): Forschungsbericht 2016 des Forschungsschwerpunkts Rückversicherung. In: Forschungsbericht für das Jahr 2016, Schriftenreihe Forschung am ivwKöln, Band 1/2017, S. 3-9. • Materne, Stefan (Hrsg.): Proceedings des Researchers‘ Corner zur 10. Jahrestagung des Förderkreises Rückversicherung am 7. Juli, Publikationen der Kölner Forschungsstelle Rückversicherung, Band 4/2017. • Materne, Stefan: Die US-Schäden testen die ILS-Investoren. Interview in Versicherungswirtschaft heute, 04.12.2017, http://versicherungswirtschaftheute.de/maerkte-vertrieb/chinas-ruckversicherer-leiden-unter-regulierung/ • Pütz, Fabian / Materne, Stefan: Alternative Capital und Basisrisiko in der Standardformel (non-life) von Solvency II, Technische Hochschule Köln. Publikationen der Kölner Forschungsstelle Rückversicherung, Band 4/2017. Erscheint demnächst auch in der Schriftenreihe Forschung am ivwKöln. • Pütz, Fabian / Wichelhaus, Ingo / Materne, Stefan: Konzeption eines proportionalen Solvency Bonds zur Reduktion des vorzuhaltenden Risikokapitals für das Prämienund Reserverisiko unter Solvency II, Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV) 21/2017, S. 660-662. • Schumann-Kemp, Brigitte: Bericht zum 14. Kölner Rückversicherungs-Symposium Rückversicherung 2017 – Protektionismus durch Regulierung? Technische Hochschule Köln. Publikationen der Kölner Forschungsstelle Rückversicherung, Band 3/2017. • Wang, Lihong: Dragon with Endurance – How China’s Economic Slowdown Impacts the Insurance Industry, Versicherungswirtschaft (VW) 12/2017, S. 50-52. Vorträge Folgende Vorträge oder Posterbeiträge wurden von Mitgliedern des Forschungsschwerpunktes im Berichtszeitraum gehalten: - 6 - • Böggemann, Jan: Optimierung des Einkaufs fakultativer Rückversicherung eines Industrieversicherers. 10. Jahrestagung des Förderkreises Rückversicherung, Niederkassel / Uckendorf, 07.07.2017. • Dietmann, Manuel: SFCR: Erkenntnisse zur erstmaligen Veröffentlichung. 10. Jahrestagung des Förderkreises Rückversicherung, Niederkassel / Uckendorf, 07.07.2017. • Hoos, Sebastian: Kritische Analyse der Praxisanwendung der Ereignisdefinition. 10. Jahrestagung des Förderkreises Rückversicherung, Niederkassel / Uckendorf, 07.07.2017. • Joniec, Robert: Actuarial Swap. 10. Jahrestagung des Förderkreises Rückversicherung, Niederkassel / Uckendorf, 07.07.2017. • Kaiser, Lucas: Auswirkung verschiedener Determinanten auf das Rating von Rückversicherungsunternehmen. 10. Jahrestagung des Förderkreises Rückversicherung, Niederkassel / Uckendorf, 07.07.2017. • Knocks, Kai-Olaf: Autonomes Fahren – Evolution oder Revolution? 10. Jahrestagung des Förderkreises Rückversicherung, Niederkassel / Uckendorf, 07.07.2017. • Koch, Wolfgang: Public Private Partnership in Schwellenund Entwicklungsländern (Posterbeitrag). 10. Jahrestagung des Förderkreises Rückversicherung, Niederkassel / Uckendorf, 07.07.2017. • Lassen, Fabian: Beschäftigte in der Rückversicherungsindustrie - Deutschland und USA. 10. Jahrestagung des Förderkreises Rückversicherung, Niederkassel / Uckendorf, 07.07.2017. • Lassen, Fabian: Local weather-related events. Eurapco Meeting, Bern, 10.10.2017. • Materne, Stefan: Die geänderten Zulassungsbedingungen für DrittstaatenRückversicherer in Deutschland, Fachtagung des Deutschen Anwaltvereins „Die Assekuranz im Wandel – Aktuelle Entwicklungen im europäischen und internationalen Versicherungsrecht“, Obernai bei Strasbourg, 11.02.2017. • Materne, Stefan: Rückversicherung 2017 – Protektionismus durch Regulierung? 14. Kölner Rückversicherungs-Symposium, Köln, 23.05.2017. • Pütz, Fabian: Alternative Capital und Basisrisiko in der Standardformel (nonlife) von Solvency II. 10. Jahrestagung des Förderkreises Rückversicherung, Niederkassel / Uckendorf, 07.07.2017. - 13 - • Schimikowski, Peter: Versicherungsvertragsrecht. Verlag C.H. Beck, München, 6. Aufl., 2017. • Schimikowski, Peter: Unvollständige Regelung der Voraussetzungen einer Sanktionierung von Obliegenheitsverletzungen. In: jurisPR-VersR 9/2017, Anm. 3. • Schimikowski, Peter: Der Versicherungsfall in der Betriebsund Produkthaftpflichtversicherung. In: r+s 2017, S. 393-397. • Schimikowski, Peter: Anmerkung zu LG Köln v. 22.6.2017 – 24 O 10/17 – Zur Anwendung der Benzinklausel. In: r+s 2017, S. 526-527. • Schimikowski, Peter: Anmerkung zu OLG München v. 13.9.2017 – 7 U 4126/13 – Versicherungsschutz für Pflichtverletzung „bei Ausübung der versicherten Tätigkeit“ in der D&O-Versicherung. In: r+s 2017, S. 593. • Wälder, Johannes: Folgeschäden von Blitzschlagschäden an elektrischen Einrichtungen. In: r+s 2017, S. 454-462. • Wälder, Johannes: Die versicherten Gefahren der Sachund Betriebsunterbrechungs-Versicherungen (mit einem Beitrag von Ulf Hoenicke zu den versicherten Gefahren der Elementargefahrenversicherung). In: Handbuch des Fachanwalts Versicherungsrecht, 6. Auflage, 9. Kapitel, Köln, 2017, S. 573-895. Vorträge Folgende Vorträge wurden im Berichtsjahr von den Mitwirkenden der Forschungsstelle Versicherungsrecht gehalten: • Günther, Dirk-Carsten: Aktuelle Entwicklungen bei dem Regreß des Sachversicherers. Signal-Iduna-Park, Dortmund, 06.03.2017. • Günther, Dirk-Carsten: Maklerhaftung am Beispiel der Sachversicherung. Veltins Arena, Gelsenkirchen, 06.04.2017. • Günther, Dirk-Carsten: Rechtsfragen des Smart Homes. Tagung des neuen Technologie Zentrums, Köln, 18.09.2017 • Günther, Dirk-Carsten: Der Regreß des Sachversicherers. Versicherungsforum Köln, Köln, 27.09.2017. • Günther, Dirk-Carsten: Deckungsfragen eines Smart Homes. 3. Smart Home Konferenz der Versicherungsforen Leipzig, Leipzig, 09.11.2017. • Günther, Dirk-Carsten: Smart Home – rechtliches Neuland? Tagung des VVB Arbeitskreises Sachversicherung, Köln, 10.11.2017. - 14 - • Günther, Dirk-Carsten: Aktuelle Entwicklungen in der Rechtsprechung. Jahrestagung GdV, Berlin, 13.11.2017. • Günther, Dirk-Carsten: Digitalisierung und Versicherungsrecht. MMC Schadenkongresse, Köln, 23./24.11.2017. • Günther, Dirk-Carsten: Möglichkeiten und Grenzen des Datenschutzes in der Kompositversicherung. Versicherungsforum, Köln, 30.11.2017. 2.3 Wissenschaftliche Veranstaltungen Die folgenden wissenschaftlichen Veranstaltungen wurden im Berichtsjahr von der Forschungsstelle Versicherungsrecht durchgeführt: Das 14. Diskussionsforum der Forschungsstelle Versicherungsrecht fand am 7. November 2017 mit folgenden Vorträgen zu aktuellen versicherungsrechtlichen Themen statt: Thema 1: Neuere Rechtsprechung des OLG Köln zur Sachund Haftpflichtversicherung Edmund Schmidt, VorsRi OLG Köln Thema 2: Offene Fragen nach der IDD-Umsetzung – insbesondere zum Online Vertrieb Prof. Dr. Christian Armbrüster, FU Berlin 2.4 Sonstige Aktivitäten und Vorhaben Die sonstigen Aktivitäten im Berichtsjahr bzw. die geplanten Vorhaben im Folgejahr der Forschungsstelle Versicherungsrecht sind nachfolgend zusammengestellt. Masterstudiengang Versicherungsrecht Die Forschungsstelle Versicherungsrecht betreibt in einer Kooperation zwischen dem ivwKöln und der Universität Limerick den Masterstudiengang Versicherungsrecht, der 2016 mit dem Lehrpreis für exzellente Lehre ausgezeichnet wurde. Verantwortlich für den Studiengang ist Frau Nannette Fabian. Blog Versicherungsrecht Im Zusammenhang mit dem Masterstudiengang Versicherungsrecht hat die Forschungsstelle einen Blog zu Versicherungsrecht eingerichtet, siehe dazu http://blogversicherungsrecht.web.th-koeln.de/ Der Blog soll den kritischen Austausch zwischen Rechtsprechung, Wissenschaft und Praxis fokussieren, Redaktionsleiter ist Prof. Dr. Günther. - 15 - Geplante Veröffentlichungen Die Mitglieder der Forschungsstelle werden auch im aktuellen Jahr fortlaufend zu aktuellen Fragen und neuesten Trends in der Rechtsprechung Stellung nehmen. Geplante Veranstaltungen Auch im nächsten Jahr plant die Forschungsstelle Versicherungsrecht wieder mindestens ein Diskussionsforum zu aktuellen Themen der Rechtsprechung. - 16 - 3 Forschungsstelle FaRis (Prof. Dr. Maria Heep-Altiner) Risiko ist ein prägendes Element unserer Gesellschaft. Risiken kann man selten völlig vermeiden, wohl aber durch ein angemessenes Risikomanagement identifizieren, messen und kontrollieren und dadurch beherrschbar(er) machen. In Ergänzung zum technischen Risikomanagement fokussiert dabei das finanzielle Risikomanagement auf die Bewältigung finanzwirtschaftlicher Risiken. Kernaufgabe des aktuariellen Risikomanagements in diesem Zusammenhang ist die Bewertung der Risiken von Banken und Versicherungen durch geeignete mathematische Modelle und Methoden. 3.1 Zielsetzung und Mitwirkende Die Forschungsstelle finanzielles & aktuarielles Risikomanagement (FaRis) bündelt die Forschungsaktivitäten des ivwKöln im Hinblick auf die aktuarielle Beurteilung und Bewertung sowie die finanzielle Bewältigung von Risiken. Die Mitwirkung bei FaRis ist dabei nicht nur auf Mitglieder des ivwKöln beschränkt, sondern bezieht auch explizit Angehörige anderer Institute, Hochschulen oder Forschungsbereiche mit ein. FaRis versteht sich dabei als Bindeglied zwischen mathematischer Forschung und praxisorientierten wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen. Die Forschungsstelle deckt eine große Bandbreite von Projekten und Forschungsthemen ab, wie beispielsweise • wertorientierte Steuerung in der Lebens-, Krankenund Schadenversicherung, • aktuarielle Modelle & Methoden in der Pensionsversicherungsmathematik, • aktuarielle Modelle & Methoden der Rückversicherung, • kollektiver Risikoausgleich bei Sparund Entsparprozessen, • Modellierung des Langlebigkeitsrisikos, • Modelle & Methoden im finanziellen Risikomanagement sowie • Kapitalanlageund Liquiditätsmanagement in Versicherungsunternehmen. Weitere Informationen zu FaRis finden sich auf der ivwKöln Webseite (www.ivwkoeln.de) unter Forschung / Forschungsstelle FaRis. Derzeit wirken bei FaRis die nachfolgend aufgelisteten Personen mit. - 17 - Name Funktion / Schwerpunkt Institut / Unternehmen Kontakt Marcel Berg Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Publikationsreihe „Forschung am ivwKöln“, stellv. Schriftenleitung ivwKöln [email protected] Prof. Dr. Oskar Goecke Finanzdienstleistungen, Kapitalanlagemanagement. ivwKöln [email protected] Prof. Dr. Maria Heep-Altiner Leitung von FaRis, Schadenversicherungsmathematik, Finanzierung im VU. ivwKöln [email protected] Prof. Dr. Ralf Knobloch Quantitative Methoden, Risikomanagement, Betriebliche Altersversorgung. Schmalenbach Institut [email protected] Dr. Martin Mullins Korrespondierendes Mitglied, Head of the Department of Accounting and Finance University of Limerick [email protected] Dr. Finbarr Murphy Korrespondierendes Mitglied, Department of Accounting and Finance University of Limerick, Finbarr.Murph[email protected]e Prof. Dr. Lutz Reimers-Rawcliffe Transportversicherung, Rückversicherung. ivwKöln [email protected] Prof. Dr. Felix Miebs Kapitalanlagemanagement Schmalenbach Institut [email protected] Fabian Pütz Doktorand in Kooperation mit der Universität Limerick (Prof. Dr. Murphy), Autonomes Fahren ivwKöln [email protected] Prof. Dr. Torsten Rohlfs Risikomanagement, Governance Systeme und Wirtschaftsprüfung ivwKöln [email protected] Prof. Dr. Magda Schiegl Korrespondierendes Mitglied, Risikomanagement Hochschule Landshut [email protected] Prof. Dr. JanPhilipp Schmidt Aktuarielle Modelle & Methoden in der Personenversicherung ivwKöln [email protected] Fabienne Sebralla Wissenschaftliche Hilfskraft, Krankenversicherung & Unterstützung bei der Organisation ivwKöln [email protected] Prof. Dr. Jürgen Strobel Lebensversicherung, betriebliche Altersversorgung, Publikationsreihe „Forschung am ivwKöln“, Schriftenleitung ivwKöln [email protected] Es gehört zum Selbstverständnis von FaRis, auch externe Partner und Förderer in die Forschungsarbeit einzubeziehen. Ansprechpartner bei Interesse an einer gemeinsamen Projektarbeit oder einer allgemeinen Förderung ist Prof. Dr. Ralf Knobloch. Für eine prägnante Arbeit der Forschungsstelle wurde der Begriff „FaRis“ beim Deutschen Patentund Markenamt in München als geschützte Wortmarke am 16.11.2015 unter der Nummer 30 2015 041 105 (Az.: 30 2015 041 105.1 / 42) eingetragen. 3.2 Forschungsprojekte, Veröffentlichungen und Vorträge Von der Forschungsstelle FaRis wurden im Berichtsjahr folgende Forschungsprojekte durchgeführt, Veröffentlichungen erstellt bzw. Vorträge gehalten: - 18 - Forschungsprojekte Prof. Dr. Goecke war für die Durchführung des 22. Kölner Versicherungssymposiums zum Thema „die Zukunft der Altersversorge – neue Herausforderungen – neue Konzepte“ verantwortlich. Prof. Dr. Heep-Altiner hat bei einer Arbeitsgruppe der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) an der Erstellung eines Arbeitspapieres zur Versicherbarkeit in der Schadenversicherung mitgewirkt. Prof. Dr. Heep-Altiner und Prof. Dr. Rohlfs haben gemeinsam mit den Masterstudenten das Veröffentlichungsprojekt zum Thema „Quantitative Solvency II Berichterstattung für die Öffentlichkeit“ abgeschlossen. Die Veröffentlichung ist nachfolgend aufgelistet. Prof. Dr. Heep-Altiner und Prof. Dr. Rohlfs haben in einer Kooperation mit der Universität Limerick gemeinsam mit dem nachfolgenden Masterstudiengang das englischsprachige Veröffentlichungsprojekt „Solvency II illustrated pillar by pillar with a non-life data model“ durchgeführt. Die Veröffentlichung im Springer Verlag ist für das nächste Jahr geplant. Darüber hinaus ist u. U. eine überarbeitete deutschsprachige Version angedacht. Fabian Pütz führt derzeit sein Promotionsprojekt zum Thema „Autonomes Fahren“ unter der Betreuung von Prof. Dr. Rohlfs (TH Köln) und Prof. Dr. Finbarr Murphy (Universität Limerick) durch. Prof. Dr. Rohlfs hat darüber hinaus mit dem nächsten Masterstudiengang ein Veröffentlichungsprojekt zum Thema „Bilanzierung in Versicherungsunternehmen“ gestartet. Prof. Dr. Schmidt und Fabienne Sebralla führen in Kooperation mit einem großen deutschen Krankenversicherer ein Projekt zur strukturierten Evaluation von Gesundheitsprogrammen mit dem Propensity Score Matching Ansatz durch. Veröffentlichungen Folgende Veröffentlichungen wurden im Berichtsjahr von den Mitwirkenden der Forschungsstelle FaRis erstellt: • Goecke, Oskar: Risiko und Resilienz. Proceedings zum 11. FaRis & DAV Symposium am 9. Dezember 2016 in Köln, Forschung am ivwKöln, Band 6/2017. • Heep-Altiner, Maria et al.: Quantitative Solvency II Berichterstattung für die Öffentlichkeit. Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 2017. • Heep-Altiner, Maria / Mehring, Hans-Peter / Rohlfs, Torsten: Bewertung des verfügbaren Kapitals am Beispiel des Datenmodells der „IVW“ Privat AG. Forschung am ivwKöln, Band 4/2017. - 19 - • Heep-Altiner, Maria / Müller-Peters, Horst / Schmikowski, Peter / Schnur, Bernd (Hrsg.): Big Data für Versicherungen, Proceedings zum 21. Kölner Versicherungssymposium am 3. November 2016, Forschung am ivwKöln, Band 2/2017. • Knobloch, Ralf: Konstruktion einer unterjährlichen Markov-Kette aus einer jährlichen Markov-Kette - Eine Verallgemeinerung des linearen Ansatzes, Forschung am ivwKöln, Band 7/2017. • Rohlfs, Torsten / Fröhlingsdorf, Julian: Risikoanalyse und gestresste Bilanzen. In: Versicherungswirtschaft, 4/2017. • Rohlfs, Torsten: Der Risikomanagementprozess. In: Die VersicherungsPraxis, 1/2017. Vorträge Folgende Vorträge wurden im Berichtsjahr von den Mitwirkenden der Forschungsstelle FaRis gehalten: • Goecke, Oskar: Betriebsrentenstärkungsgesetz – Fluch oder Segen. Fachtagung der Pensions-Akademie, Frankfurt, 09.02.2017. • Goecke, Oskar: Vortrag vor den Mitgliedern der SPD-Fraktion des Bundestagsauschusses Arbeit und Soziales zum Betriebsrentenstärkungsgesetz. Berlin 15.02.2017. • Goecke, Oskar: Betriebsrentenstärkungsgesetz – Anmerkungen und Ausblick. Frühjahrstagung des VVB-Fachkreises Betriebliche Altersversorgung und Lebensversicherung, Coburg, 03.03.2017. • Goecke, Oskar: Öffentliche Anhörung der Sachverständigen im Bundestagsausschuss Arbeit und Soziales zum Betriebsrentenstärkungsgesetz. Berlin, 27.03.2017. • Goecke, Oskar: Betriebliche Altersversorgung ohne Garantien – Chance oder Risiko? Anhörung zum BRGSG bei ver.di, Berlin, 28.08.2017. • Oskar, Goecke: Renditen der kapitalgedeckten Altersvorsorge im Niedrigzinsumfeld. Workshop „Kapitalgedeckte Altersvorsorge in Deutschland: Aktuelle Herausforderungen und Entwicklungsoptionen“, Berlin, 28.08.2017. • Oskar, Goecke: Collective Defined Contribution PlansBacktesting based on German capital market data 1955 – 2017. Colloqium „Long-Term Saving in an Ageing World“, Barcelona, 23.10.2017. • Goecke, Oskar: Einführungsvortrag zum 22. Kölner Versicherungssymposium zum Thema „Die Zukunft der Altersvorsorge“. Köln, 16.11.2017. - 20 - • Oskar, Goecke: Das Zielrentenmodell. 3. Fachtagung Rentenrecht und bAV von ver.di, Lübeck-Travemünde, 21.11.2017. • Goecke, Oskar: Intergenerationaler Transfer bei der reinen Beitragszusage mit kollektiver Reserve. Vortrag im Rahmen des Forschungsseminares, Köln, 19.12.2017. • Heep-Altiner, Maria: Versicherbarkeit in der Schadenversicherung. Vortrag auf der ASTIN Tagung, Stuttgart, 20.11.2017. • Knobloch, Ralf: Verteilung und Momente des Rentenbarwerts. DAV/DGVFMJahrestagung, Pensionsgruppe, Berlin, 28.04.2017 • Lazic, Daroslav: Der Sparprozess in der klassischen Lebensversicherung: Perspektivwechsel als zukünftiger Erfolgsfaktor für das Geschäftsmodell Lebensversicherung. Vortrag im Rahmen des Forschungsseminars, Köln, 30.05.2017. • Miebs, Felix: Eröffnungsvortrag zum 13. FaRis & DAV Symposium zum Thema „Kapitalanlagestrategien für die bAV: Herausforderungen für das Asset Management durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz“. Köln, 08.12.2017. • Pütz, Fabian: Auswirkungen von (vernetzten) automatisierten Fahrzeugen auf die Versicherungswirtschaft. Vortrag im Rahmen des Forschungsseminares, Köln, 09.05.2017. • Rohlfs, Torsten: Neue Arbeitswelten – wie junge Menschen arbeiten wollen. Tag der Versicherungswirtschaft (gemeinsame Veranstaltung des Bundesverbands der Assekuranzführungskräfte (VGA) und der IHK Köln), Köln, 01.09.2017. • Rohlfs, Torsten: Anforderungen an die Geschäftsorganisation nach Solvency II. DÜVA-Anwendertreffens der ISS Software GmbH, Berlin, 14.11.2017. • Schmidt, Jan-Philipp: Aktuarielle Reservierung in der Schadenversicherung. Lecture Club "Applied Mathematics" der Cognotekt Köln, 31.03.2017. • Schmidt, Jan-Philipp: Eröffnungsvortrag zum 12. FaRis & DAV Symposium zum Thema „InsurTechs“. Köln, 09.06.2017. • Schmidt, Jan-Philipp: Was macht eigentlich ein Aktuar? Netzwerktreffen BWV Rheinland, Köln, 19.10.2017. • Schmidt, Jan-Philipp: Data Mining: Grundlagen, Konzepte und Techniken, Fokustag der Gesundheitsforen Leipzig, Leipzig, 27.11.2017. • Schmidt, Jan-Philipp / Sebralla, Fabienne: Ökonomische Bewertung von Gesundheitsprogrammen in der Krankenversicherung. Vortrag im Rahmen des Forschungsseminars, Köln, 12.12.2017. - 21 - Darüber hinaus hat Prof. Dr. Knobloch bei der DAV DAV/DGVFM-Jahrestagung am 28. April 2017 die Moderation der Pensionsgruppe übernommen. Prof. Dr. Schmidt moderierte am 27. November 2017 den Fokustag der Gesundheitsforen Leipzig zum Thema „Data Mining: Kennzahlen des Kundenmanagements“. 3.3 Wissenschaftliche Veranstaltungen Die folgenden wissenschaftlichen Veranstaltungen wurden im Berichtsjahr von der Forschungsstelle FaRis durchgeführt: 12. FaRis & DAV Symposium Beim 12. FaRis & DAV Symposium organisiert von Prof. Schmidt zum Thema „InsurTech“ wurden folgende Vorträge gehalten: Prof. Dr. Jan-Philipp Schmidt TH Köln, ivwKöln Eröffnungsvortrag Dr. Roman Rittweger, ottonova Einsatz von IT zum Kundennutzen bei InsurTechs der neuesten Generation Jens Jennissen fairr.de Entwicklung von innovativen Altersversorgungsprodukten Volker Schulz Volker Schulz Consulting Besondere Chance und Herausforderungen für InsurTechs im Sachversicherungsmarkt Dominik Groenen Flypper Flypper – smart, digital und data driven Die Proceedings zu diesem Symposium werden demnächst in der Schriftenreihe Forschung am ivwKöln erscheinen. 13. FaRis & DAV Symposium Beim 13. FaRis & DAV Symposium organisiert von Prof. Dr. Miebs zum Thema „Kapitalanlagestrategien für die bAV: Herausforderungen für das Asset Management durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz“ wurden folgende Vorträge gehalten: Prof. Dr. Felix Miebs TH-Köln, Schmalenbach Institut Eröffnungsvortrag Dr. Sandra Güth HBSC, Düsseldorf Ausrichtung der Kapitalanlage für die Zielrente Roger Bergrande Bantleon AG, Frankfurt a. M. Faktorinvestments in der Kapitalanlage - 22 - Olaf John Insight Investment, London Das BRSG bringt die Zielrente und echte Beitragszusagen. Aber was wird aus den bestehenden Systemen? Können wir von Großbritannien lernen? Die Proceedings zu diesem Symposium werden im nächsten Jahr unter Forschung am ivwKöln in Cologne Open Science erscheinen. 3.4 Sonstige Aktivitäten und Vorhaben Die sonstigen Aktivitäten im Berichtsjahr bzw. die geplanten Vorhaben im Folgejahr der Forschungsstelle FaRis sind nachfolgend zusammengestellt. Personalia Das Institut für Versicherungswesen vertreten durch Prof. Dr. Rohlfs und Prof. Dr. Heep-Altiner wirkt als Kooperationspartner an der Plattform „Solvency II kompakt“ mit, siehe hierzu die Internetseite www.solvency-ii-kompakt.de. Darüber hinaus wirken FaRis Mitglieder auch in folgenden Gremien und Arbeitsgruppen aktiv mit: • Prof. Dr. Goecke wirkt in der aba Expertengruppe zum Referentenentwurf des BMAS und in zwei DAVArbeitsgruppen zur Umsetzung des Betriebsrentenstärkungsgesetzes mit. • Prof. Dr. Heep-Altiner ist Mitglied des Vorstandes, Vorsitzende des Weiterbildungsausschusses sowie Mitglied des Schadenversicherungsausschusses der DAV. Darüber hinaus ist sie Mitglied des BaFin Versicherungsbeirats. • Prof. Dr. Knobloch ist mit Wirkung vom 1. Januar 2018 erneut für 4 Jahre in den IVS Beirat gewählt sowie vom Fachausschuss Altersversorgung der DAV als Mitglied der "Arbeitsgruppe Qualifizierung" für eine Amtszeit von 4 Jahren bestellt worden. Darüber hinaus ist er in der DAV einer der beiden Leiter der Fachgruppe PENSION. • Prof. Dr. Rohlfs ist Mitglied im Rating Komitee der Assekurata und in der Prüfungs-kommission für Wirtschaftsprüfer bzw. für die Eignungsprüfung als Wirtschaftsprüfer. • Prof. Dr. Schmidt ist Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsund Finanzmathematik (DGVFM) sowie im Krankenausschuss und im Ausschuss ERM (als Gast). • Prof. Dr. Schmidt und Prof. Dr. Strobel sind Mitglieder des Ausbildungsund Prüfungsausschusses der DAV. - 29 - • Völler, Michaele / Müller-Peters, Horst: InsurTech Karte ivwKöln 1/2017 – Beiträge zu InsurTechs und Innovation am ivwKöln, Forschung am ivwKöln, Band 3/2017. • Zimmermann, Gabriele: Personalabbau gehört zu den schwierigsten, da emotionalsten Führungsaufgaben überhaupt. In: Versicherungswirtschaft 6/2017, S. 71. Vorträge Folgende Vorträge wurden im Berichtsjahr von den Mitwirkenden der Forschungsstelle Versicherungsmarkt gehalten: • Müller-Peters, Horst / Wagner, Fred: Studie zum Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung: Inwieweit werden telematische, verhaltensorientierte Tarife akzeptiert und wo ist die Grenze der individuellen Mikro-Tarifierung? Deutscher Verkehrsgerichtstag, Goslar, 26.01.2017. • Müller-Peters, Horst: Über den Umgang mit Risiken – von echten und gefühlten Gefahren. Gastvortrag im Studium Generale an der Hochschule Ludwigshafen am Rhein. • Müller-Peters, Horst: Personalisierter Tarife aus verhaltensökonomischer Sicht. Wissenschaftliche Tagung des BdV, Berlin, 12.04.2017. • Müller-Peters, Horst / Wagner, Fred: Jeder für Sich, Keiner für Alle? Potenziale und Grenzen der Tarifierung durch Vernetzung und Big Data. IBM Versicherungskongress, Potsdam, 26.04.2017. • Müller-Peters, Horst: Versicherung – was ist das? Kölner InsurTech-Week, 15.05.2017 • Müller-Peters, Horst: Gerecht oder ungerecht? Die Wahrnehmung und Bewertung von telematikbasierten Versicherungstarifen. 4. MAFO-Card-Forum, Neuss, 23.05.2017. • Müller-Peters, Horst: Gerecht oder ungerecht? Die Wahrnehmung und Bewertung von telematikbasierten Versicherungstarifen. Vortrag im Rahmen des Forschungsseminares, Köln, 13.06.2017. • Müller-Peters, Horst: Behavioral Insurance und Neuromarketing. Leipziger Gesprächskreis Versicherungsmarketing, Potsdam, 19.06.2017. • Völler, Michaele / Goel, Lakshmi: The Internet as Information Source for Complex Products. 29. IABD-Jahreskonferenz, New Orleans, Lousiana, 07.04.2017. • Völler, Michaele: Vertretung des InsurLab Germany bei der „InsurTech Unkonferenz“ zu dem Thema „Vision für Köln“. Kölner InsurTech-Week, 18.05.2017. - 30 - • Zimmermann, Gabriele: Wie aus dem großen Tanker GE ein agiles Unternehmen wurde? Change Management Circle, Köln, 16.01.2017. • Zimmermann, Gabi: Von der Veränderungsaversion der Versicherungsbranche und warum wir mehr Risiko wagen müssen. Düsseldorf, 23.11.2017. Darüber hinaus wurden folgende Interviews und Podiumsdiskussionen von Mitgliedern der Forschungsstelle durchgeführt: • Müller-Peters, Horst: Podiumsdiskussion mit Referenten, Politikern, Versicherern und Verbraucherschützern zum Thema „Geschäft oder Gewissen? Vom Auszug der Versicherung aus der Solidargemeinschaft“. Deutscher Verkehrsgerichtstag, Goslar, 26.01.2017. • Müller-Peters, Horst: Moderation der Podiumsdiskussion auf der Online-Research Konferenz GOR 2018 zum Thema „How to innovate? Innovation strategies for researchers“. Köln, 01.03.2017. • Müller-Peters, Horst: Podiumsdiskussion zum Thema „Wahlprognosen in der Krise? Neue Methoden der Wahlforschung“. Online-Research-Konferenz GOR, Berlin, 16.03.2017. • Völler, Michaele: Interview zum Thema „InsurTechs“. Im Vorfeld der Kölner InsurTech-Week (15. bis 19. Mai 2017), veröffentlicht am 03.05.2017. • Völler, Michaele: Studiogast bei der WDR 5 Wissenssendung „Leonardo“ als Expertin zu Hörerfragen zum Thema Versicherung, Köln, 06.09.2017. • Völler, Michaele: Interview zum Thema „Altersvorsorge junger Leute“ in der Deutschlandfunksendung „Hielscher oder Haase“, 12.10.2017. • Zimmermann, Gabriele: Podiumsdiskussion zum Thema Change Management und Lernagilität, Düsseldorf, 23.11.2017. 4.3 Wissenschaftliche Veranstaltungen Folgende wissenschaftliche Veranstaltungen wurden von der Forschungsstelle Versicherungsmarkt durchgeführt: Strategy Circle Am 9. Juni 2017 fand unter Leitung von Prof. Dr. Völler am ivwKöln der fünfte „Strategy Circle“ der Forschungsstelle Versicherungsmarkt statt. Auf Wunsch der Teilnehmer wurde das Thema „Koop mit Start-ups“ fortgeführt, das erstmals schon im Juni 2016 behandelt worden war. Impulsvorträge wurden von Felix Schollmeier, Gründer und Geschäftsführer von Finanzchef24, und Dr. Sebastian Herfurth, Gründer und Geschäftsführer von friendsurance, gehalten. - 31 - Change Management Circle Das zweite Treffen des „Change Management Circles“ der Forschungsstelle Versicherungsmarkt fand unter der Initiative und Leitung von Prof. Dr. Zimmermann am 16. Januar 2017 bei der DEVK in Köln statt. Drei Teilnehmer/innen stellten erfolgreiche Change-Projekte beziehungsweise -instrumente vor. Das dritte Treffen des „Change Management Circles“ der Forschungsstelle Versicherungsmarkt fand unter der Initiative und Leitung von Prof. Dr. Zimmermann am 28. September 2017 in den Räumlichkeiten der Zurich Versicherung in Bonn statt. Thema war die Gestaltung des kulturellen Wandels in den Versicherungsunternehmen. Alexander Libor, Personalvorstand der Zurich Gruppe hat dazu den kulturellen Wandlungsprozess bei der Zurich Versicherung vorgestellt. Claudia Salzburg, ehemalige Leiterin Executive Management bei Bayer, berichtete über die Erfolgsfaktoren des kulturellen Wandlungsprozesses bei Bayer. Nach diesen beiden Inputs erfolgte eine intensive Diskussion. Bei dem nächsten Treffen am 1. März 2018 geht es um das Thema „Agilität in Versicherungsunternehmen“. Gastgeber wird die Provinzial Rheinland in Düsseldorf sein. 4.4 Sonstige Aktivitäten und Vorhaben Die sonstigen Aktivitäten im Berichtsjahr bzw. die geplanten Vorhaben im Folgejahr der Forschungsstelle Versicherungsmarkt sind nachfolgend zusammengestellt. Personalia Tim Jannusch ist neuer wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsstelle Versicherungsmarkt mit der Zielsetzung, ein kooperatives Promotionsverfahren durchzuführen. InsurLab Germany Am 22. Mai 2017 wurde in Köln das „InsurLab Germany“ gegründet. Zuvor hatten sich die TH Köln, die Universität zu Köln, die Industrieund Handelskammer zu Köln und die Stadt Köln erfolgreich bei der Ausschreibung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) um den Digitalisierungs-Hub für die Versicherungswirtschaft, den de:hub InsurTech, durchgesetzt. Verantwortlich seitens der TH Köln für diese Kooperation ist Prof. Dr. Michaele Völler. Mit dem InsurLab Germany wurde eine handlungsfähige und operative Einheit geschaffen, um maßgeschneiderte Lösungen für sämtliche Digitalisierungsbedarfe der deutschen Versicherungswirtschaft in Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Startups zu erarbeiten. Gemeinsam mit innovativen nationalen und internationalen Gründerinnen und Gründern sollen in Köln alle relevanten Themen rund um die Versicherungswirtschaft wie E-Payment, Blockchain, Internet of Things, e-Health, Virtual Reality und Big Data gemeinsam bearbeitet und die Versicherungswirtschaft der Zukunft gestaltet werden. - 32 - Diskussionsrunde Telematik Prof. Dr. Völler nahm auf Einladung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz am 20. Dezember 2017 in München an der Gesprächsrunde "Telematiktarife im Versicherungsbereich" teil. Die Projektgruppe der Verbraucherschutzministerkonferenz befasst sich mit der Entwicklung von Telematiktarifen und ihren Folgen für die Verbraucher, so dass die Expertise der Forschungsstelle Versicherungsmarkt in die Diskussion eingebracht werden sollte. Geplante Veranstaltungen Folgende Veranstaltungen werden im kommenden Jahr durchgeführt. Strategy Circle und Change Management Circle Eine Fortsetzung des Strategy Circle zum Thema „Innovation“ unter Leitung von Prof. Dr. Völler ist für März 2018 geplant. Das nächste Treffen des Change Management Circle zum Thema „Agilität in Versicherungsunternehmen“ unter Leitung von Prof. Dr. Zimmermann ist am 1. März 2018 geplant. Gastgeber wird die Provinzial Rheinland in Düsseldorf sein. InsurTech Week 2018 Die Forschungsstelle Versicherungsmarkt ist in die Planung der InsurTech Week 2018 involviert, die als gemeinsame Veranstaltung von InsurLab Germany und Startplatz Köln vom 4. bis zum 8. Juni 2018 in Köln stattfinden wird. Prof. Dr. Völler gehört dem Advisory Board der InsurTech Week an und ist mitverantwortlich für die inhaltliche Gestaltung. Online-Research-Konferenz GOR Prof. Müller-Peters zählt zu den Organisatoren der Online-Research-Konferenz GOR 18, die vom 28. Februar bis 2. März 2018 an der TH Köln stattfinden wird. Geplante Veröffentlichungen Folgende Veröffentlichungen sind von den Mitwirkenden der Forschungsstelle Versicherungsmarkt im aktuellen Jahr geplant: • Müller-Peters, Horst: Überarbeitung des Versicherungslexikons des ivwKöln. • Müller-Peters, Horst: Erweiterung und Überarbeitung des Themenportals www.behavioralinsurance.de. • Völler, Michaele / Müller-Peters, Horst: InsurTech Karte ivwKöln 2018 – Beiträge zu InsurTechs und Innovation am ivwKöln, Forschung am ivwKöln. - 33 - 5 Sonstige Forschungsaktivitäten des Instituts (Prof. Dr. Rolf Arnold) 5.1 Zielsetzung und Mitwirkende In diesem Abschnitt sind alle weiteren Forschungsaktivitäten des Instituts für Versicherungswesen oder einzelner Professoren des Instituts dokumentiert, sofern dies nicht bereits in einem vorherigen Abschnitt geschehen ist. 5.2 Forschungsprojekte, Veröffentlichungen und Vorträge Vom ivwKöln bzw. von einzelnen Professoren des ivwKöln wurden im Berichtsjahr folgende weiteren Forschungsprojekte durchgeführt, Veröffentlichungen erstellt bzw. Vorträge gehalten: Forschungsprojekte Alle Forschungsprojekte des Instituts sind vollständig in den vorherigen Abschnitten dokumentiert. Veröffentlichungen Über die in den einzelnen Abschnitten dokumentierten Veröffentlichungen hinaus hat das Institut in der Schriftenreihe „Forschung am ivwKöln“ unter der laufenden Nummer 1 / 2017 den Forschungsbericht für das Vorjahr veröffentlicht. Der Forschungsbericht des ivwKöln hat in dieser Form Eingang in den gesamten Forschungsbericht der Fakultät für Wirtschaftsund Rechtswissenschaften gefunden. Vorträge Alle Vorträge des Instituts sind vollständig in den vorherigen den Abschnitten dokumentiert. 5.3 Wissenschaftliche Veranstaltungen Die folgenden wissenschaftlichen Veranstaltungen wurden im Berichtsjahr vom ivwKöln und seinen Forschungsstellen durchgeführt bzw. aktiv unterstützt: Kölner Versicherungssymposium Das Institut für Versicherungswesen veranstaltet einmal pro Jahr das sogenannte „Kölner Versicherungssymposium“. Da es sich um ein Symposium des gesamten Institutes handelt, wird es in diesem Abschnitt detaillierter als Forschungsaktivität des gesamten Institutes dokumentiert. Darüber hinaus wird das Symposium auch bei den Forschungsstellen aufgeführt, die maßgeblich an der Organisation beteiligt waren. Das diesjährige 22. Kölner Versicherungssymposium fand am 16. November 2017 zum Thema „Zukunft der Altersvorsorge – neue Herausforderungen – neue Konzepte“ statt und wurde von Prof. Dr. Goecke organisiert. - 34 - Das Vortragsprogramm zusammen mit den jeweiligen Referenten ist in der nachfolgenden Übersicht aufgelistet: Prof. Dr. Klaus Becker TH Köln, Vizepräsident Begrüßung. Prof. Dr. Oskar Goecke TH Köln, ivwKöln Einführungsvortrag Prof. Dr. Bert Rürup Handelsblatt Research Institut Was ist zu tun, um die Altersversorgung für die jetzt aktiven Arbeitnehmer zu sichern? Roland Weber Vorstand Debeka, Vorsitzender der DAV Welchen Beitrag kann die private Versicherungswirtschaft leisten? Welche Rahmenbedingungen sind erforderlich? Axel Kleinlein Bund der Versicherten Die Sicht des Verbraucherschutzes Dr. Thomas Schäfer Hessischer Staatsminister der Finanzen Die Deutschlandrente zur Diskussion gestellt. Philipp Krohn FAZ Moderation der Podiumsdiskussion EXECInsurtech Die Tagung EXECinsurtech fand am 13. und 14. November 2017 in Köln statt, wobei Startups, Tech-Investoren und Versicherungsunternehmen anwesend waren, um das Thema InsurTech aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Darüber hinaus war eine Zielsetzung der Veranstaltung die Vernetzung von Theorie und Praxis. Das ivwKöln war mit Prof. Dr. Arnold, Prof. Dr. Axer, Prof. Dr. Rohlfs, Prof. Dr. Völler und dem wissenschaftlichen Mitarbeiter der Forschungsstelle Versicherungsmarkt Herrn Jannusch vertreten. 5.4 Sonstige Aktivitäten und Vorhaben Das 23. Kölner Versicherungssymposium wird im November 2018 stattfinden. Das Thema für dieses Symposiums liegt derzeit noch nicht fest. Impressum Diese Veröffentlichung erscheint im Rahmen der Online-Publikationsreihe „Forschung am ivwKöln“. Eine vollständige Übersicht aller bisher erschienenen Publikationen findet sich am Ende dieser Publikation und kann hier abgerufen werden. Forschung am ivw Köln, 1/2018 ISSN (online) 2192 -8479 Institut für Versicherungswesen: For schungsbericht für das Jahr 2017 Köln, Januar 2018 Schriftleitung / editor’s office: Prof. Dr. Jürgen Strobel Institut für Versicherungswesen / Institute for Insurance Studies Fakultät für Wirtschafts - und Rechtswissenschaften / Faculty of Business, Economics and Law Technische Hochschule Köln / University of Applied Sciences Gustav Heinemann -Ufer 54 50968 Köln Tel. +49 221 8275-3270 Fax +49 221 8275 -3277 Mail juergen.strobel@th -koeln.de Web www.th -koeln.de Herausgeber der Schriftenreihe / Series Editorship: Prof. Dr. Lutz Reimers-Rawcliffe Prof. Dr. Peter Schimikowski Prof. Dr. Jürgen Strobel Publikationsreihe „Forschung am ivwKöln“ Die Veröffentlichungen der Online-Publikationsreihe "Forschung am ivwKöln" (ISSN: 2192-8479) werden üblicherweise über Cologne Open Science (Publikationsserver der TH Köln) veröffentlicht. Die Publikationen werden hierdurch über nationale und internationale Bibliothekskataloge, Suchmaschinen sowie andere Nachweisinstrumente erschlossen. Alle Publikationen sind auch kostenlos abrufbar unter www.ivw-koeln.de. 2017 8/2017 Materne, Pütz: Alternative Capital und Basisrisiko in der Standardformel (non-life) von Solvency II 7/2017 Knobloch: Konstruktion einer unterjährlichen Markov-Kette aus einer jährlichen Markov-Kette - Eine Verallgemeinerung des linearen Ansatzes 6/2017 Goecke, Oskar (Hrsg.): Risiko und Resilienz. Proceedings zum 11. FaRis & DAV Symposium am 9. Dezember 2016 in Köln 5/2017 Grundhöfer, Dreuw, Quint, Stegemann : Bewertungsportale - eine neue Qualität der Konsumenteninformation? 4/2017 Heep-Altiner, Mehring, Rohlfs: Bewertung des verfügbaren Kapitals am Beispiel des Datenmodells der „IVW Privat AG“ 3/2017 Müller-Peters, Völler: InsurTech Karte ivwKöln 1/2017 - Beiträge zu InsurTechs und Innovation am ivwKöln 2/2017 Heep-Altiner, Müller-Peters, Schimikowski, Schnur (Hrsg.): Big Data für Versicherungen. Proceedings zum 21. Kölner Versicherungssymposium am 3. 11. 2016 in Köln 1/2017 Institut für Versicherungswesen: Forschungsbericht für das Jahr 2016 2016 13/2016 Völler: Erfolgsfaktoren eines Online-Portals für Akademiker 12/2016 Müller-Peters, Gatzert: Todsicher: Die Wahrnehmung und Fehlwahrnehmung von Alltagsrisiken in der Öffentlichkeit (erscheint 2017) 11/2016 Heep-Altiner, Penzel, Rohlfs, Voßmann: Standardformel und weitere Anwendungen am Beispiel des durchgängigen Datenmodells der „IVW Leben AG“ 10/2016 Heep-Altiner (Hrsg.): Big Data. Proceedings zum 10. FaRis & DAV Symposium am 10. Juni 2016 in Köln 9/2016 Materne, Pütz, Engling: Die Anforderungen an die Ereignisdefinition des Rückversicherungsvertrags: Eindeutigkeit und Konsistenz mit dem zugrundeliegenden Risiko 8/2016 Rohlfs (Hrsg.): Quantitatives Risikomanagement. Proceedings zum 9. FaRis & DAV Symposium am 4. Dezember 2015 in Köln 7/2016 Eremuk, Heep-Altiner: Internes Modell am Beispiel des durchgängigen Datenmodells der „IVW Privat AG“ 6/2016 Heep-Altiner, Rohlfs, Dağoğlu, Pulido, Venter: Berichtspflichten und Prozessanforderungen nach Solvency II 5/2016 Goecke: Collective Defined Contribution Plans - Backtesting based on German capital market data 1955 - 2015 4/2016 Knobloch: Bewertete inhomogene Markov-Ketten - Spezielle unterjährliche und zeitstetige Modelle 3/2016 Völler (Hrsg.): Sozialisiert durch Google, Apple, Amazon, Facebook und Co. – Kundenerwartungen und – erfahrungen in der Assekuranz. Proceedings zum 20. Kölner Versicherungssymposium am 5. November 2015 in Köln 2/2016 Materne (Hrsg.): Jahresbericht 2015 des Forschungsschwerpunkts Rückversicherung 1/2016 Institut für Versicherungswesen: Forschungsbericht für das Jahr 2015 2015 11/2015 Goecke (Hrsg.): Kapitalanlagerisiken: Economic Scenario Generator und Liquiditätsmanagement. Proceedings zum 8. FaRis & DAV Symposium am 12. Juni 2015 in Köln 10/2015 Heep-Altiner, Rohlfs: Standardformel und weitere Anwendungen am Beispiel des durchgängigen Datenmodells der „IVW Privat AG“ – Teil 2 9/2015 Goecke: Asset Liability Management in einem selbstfinanzierenden Pensionsfonds 8/2015 Strobel (Hrsg.): Management des Langlebigkeitsrisikos. Proceedings zum 7. FaRis & DAV Symposium am 5.12.2014 in Köln 7/2015 Völler, Wunder: Enterprise 2.0: Konzeption eines Wikis im Sinne des prozessorientierten Wissensmanagements 6/2015 Heep-Altiner, Rohlfs: Standardformel und weitere Anwendungen am Beispiel des durchgängigen Datenmodells der „IVW Privat AG‘‘ 5/2015 Knobloch: Momente und charakteristische Funktion des Barwerts einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette. Anwendung bei risikobehafteten Zahlungsströmen 4/2015 Heep-Altiner, Rohlfs, Beier: Erneuerbare Energien und ALM eines Versicherungsunternehmens 3/2015 Dolgov: Calibration of Heston's stochastic volatility model to an empirical density using a genetic algorithm 2/2015 Heep-Altiner, Berg: Mikroökonomisches Produktionsmodell für Versicherungen 1/2015 Institut für Versicherungswesen: Forschungsbericht für das Jahr 2014 2014 10/2014 Müller-Peters, Völler (beide Hrsg.): Innovation in der Versicherungswirtschaft 9/2014 Knobloch: Zahlungsströme mit zinsunabhängigem Barwert 8/2014 Heep-Altiner, Münchow, Scuzzarello: Ausgleichsrechnungen mit Gauß Markow Modellen am Beispiel eines fiktiven Stornobestandes 7/2014 Grundhöfer, Röttger, Scherer: Wozu noch Papier? Einstellungen von Studierenden zu E-Books 6/2014 Heep-Altiner, Berg (beide Hrsg.): Katastrophenmodellierung - Naturkatastrophen, Man Made Risiken, Epidemien und mehr. Proceedings zum 6. FaRis & DAV Symposium am 13.06.2014 in Köln 5/2014 Goecke (Hrsg.): Modell und Wirklichkeit. Proceedings zum 5. FaRis & DAV Symposium am 6. Dezember 2013 in Köln 4/2014 Heep-Altiner, Hoos, Krahforst: Fair Value Bewertung von zedierten Reserven 3/2014 Heep-Altiner, Hoos: Vereinfachter Nat Cat Modellierungsansatz zur Rückversicherungsoptimierung 2/2014 Zimmermann: Frauen im Versicherungsvertrieb. Was sagen die Privatkunden dazu? 1/2014 Institut für Versicherungswesen: Forschungsbericht für das Jahr 2013 2013 11/2013 Heep-Altiner: Verlustabsorbierung durch latente Steuern nach Solvency II in der Schadenversicherung, Nr. 11/2013 10/2013 Müller-Peters: Kundenverhalten im Umbruch? Neue Informationsund Abschlusswege in der KfzVersicherung, Nr. 10/2013 9/2013 Knobloch: Risikomanagement in der betrieblichen Altersversorgung. Proceedings zum 4. FaRis & DAV-Symposium am 14. Juni 2013 8/2013 Strobel (Hrsg.): Rechnungsgrundlagen und Prämien in der Personenund Schadenversicherung - Aktuelle Ansätze, Möglichkeiten und Grenzen. Proceedings zum 3. FaRis & DAV Symposium am 7. Dezember 2012 7/2013 Goecke: Sparprozesse mit kollektivem Risikoausgleich - Backtesting 6/2013 Knobloch: Konstruktion einer unterjährlichen Markov-Kette aus einer jährlichen Markov-Kette 5/2013 Heep-Altiner et al. (Hrsg.): Value-Based-Management in Non-Life Insurance 4/2013 Heep-Altiner: Vereinfachtes Formelwerk für den MCEV ohne Renewals in der Schadenversicherung 3/2013 Müller-Peters: Der vernetzte Autofahrer – Akzeptanz und Akzeptanzgrenzen von eCall, Werkstattvernetzung und Mehrwertdiensten im Automobilbereich 2/2013 Maier, Schimikowski (beide Hrsg.): Proceedings zum 6. Diskussionsforum Versicherungsrecht am 25. September 2012 an der FH Köln 1/2013 Institut für Versicherungswesen (Hrsg.): Forschungsbericht für das Jahr 2012 2012 11/2012 Goecke (Hrsg.): Alternative Zinsgarantien in der Lebensversicherung. Proceedings zum 2. FaRis & DAV-Symposiums am 1. Juni 2012 10/2012 Klatt, Schiegl: Quantitative Risikoanalyse und -bewertung technischer Systeme am Beispiel eines medizinischen Gerätes 9/2012 Müller-Peters: Vergleichsportale und Verbraucherwünsche 8/2012 Füllgraf, Völler: Social Media Reifegradmodell für die deutsche Versicherungswirtschaft 7/2012 Völler: Die Social Media Matrix - Orientierung für die Versicherungsbranche 6/2012 Knobloch: Bewertung von risikobehafteten Zahlungsströmen mithilfe von Markov-Ketten bei unterjährlicher Zahlweise 5/2012 Goecke: Sparprozesse mit kollektivem Risikoausgleich - Simulationsrechnungen 4/2012 Günther (Hrsg.): Privat versus Staat - Schussfahrt zur Zwangsversicherung? Tagungsband zum 16. Kölner Versicherungssymposium am 16. Oktober 2011 3/2012 Heep-Altiner/Krause: Der Embedded Value im Vergleich zum ökonomischen Kapital in der Schadenversicherung 2/2012 Heep-Altiner (Hrsg.): Der MCEV in der Lebensund Schadenversicherung - geeignet für die Unternehmenssteuerung oder nicht? Proceedings zum 1. FaRis & DAV-Symposium am 02.12.2011 in Köln 1/2012 Institut für Versicherungswesen (Hrsg.): Forschungsbericht für das Jahr 2011 2011 5/2011 Reimers-Rawcliffe: Eine Darstellung von Rückversicherungsprogrammen mit Anwendung auf den Kompressionseffekt 4/2011 Knobloch: Ein Konzept zur Berechnung von einfachen Barwerten in der betrieblichen Altersversorgung mithilfe einer Markov-Kette 3/2011 Knobloch: Bewertung von risikobehafteten Zahlungsströmen mithilfe von Markov-Ketten 2/2011 Heep-Altiner: Performanceoptimierung des (Brutto) Neugeschäfts in der Schadenversicherung 1/2011 Goecke: Sparprozesse mit kollektivem Risikoausgleich