Forschungsbericht für das Jahr 2015

Forschung am IVW Köln Band 1/2016 Forschungsbericht für das Jahr 2015 Institut für Versicherungswesen ivw Köln Institut für Versicherungswesen Forschung am IVW Köln, Band 1/2016 Institut für Versicherungswesen Forschungsbericht für das Jahr 2015 Zusammenfassung Mit diesem Bericht dokumentiert das Institut für Versicherungswesen (IVW) seine Forschungsaktivitäten des vergangenen Jahres. Wir geben damit gegenüber der Öffentlichkeit und insbesondere den Freunden und Förderern des Instituts Rechenschaft über die geleistete Forschungsarbeit. Darüber hinaus wollen wir in diesem Forschungsbericht des IVW auch darlegen, welche Forschungsziele wi r am Institut verfolgen und welche Aktivitäten derzeit geplant sind. Abstract By this report the Institute of Insurance Studies documents its research activities of the past year. We render account to the public and to our friends and supporters. We also want to explain the target of our research work and give a short outlook on the planned futur e activities. Schlagwörter Institut für Versicherungswesen, Forschung, Forschungsbericht, Forschungsschwerpunkt Rückversicherung, Forschungsstelle FaRis, Forschungsstelle Versicherungsmarkt, Forschungsstelle Versicherungsrecht Inhaltsverzeichnis VORWORT ............................................................................................................................................................ 1 1 FORSCHUNGSSCHWERPUNKT RÜCKVERSICHERUNG ................................................................. 3 1.1 ZIELSETZUNG UND MITWIRKENDE ....................................................................................................... 3 1.2 FORSCHUNGSPROJEKTE, VERÖFFENTLICHUNGEN UND VORTRÄGE .................................................... 4 1.3 WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN ......................................................................................... 7 1.4 SONSTIGE AKTIVITÄTEN UND VORHABEN ............................................................................................ 8 2 FORSCHUNGSSTELLE VERSICHERUNGSRECHT .......................................................................... 10 2.1 ZIELSETZUNG UND MITWIRKENDE .....................................................................................................10 2.2 FORSCHUNGSPROJEKTE, VERÖFFENTLICHUNGEN UND VORTRÄGE ..................................................10 2.3 WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN .......................................................................................12 2.4 SONSTIGE AKTIVITÄTEN UND VORHABEN ..........................................................................................13 3 FORSCHUNGSSTELLE FARIS ............................................................................................................. 14 3.1 ZIELSETZUNG UND MITWIRKENDE .....................................................................................................14 3.2 FORSCHUNGSPROJEKTE, VERÖFFENTLICHUNGEN UND VORTRÄGE ..................................................15 3.3 WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN .......................................................................................17 3.4 SONSTIGE AKTIVITÄTEN UND VORHABEN ..........................................................................................19 4 FORSCHUNGSSTELLE VERSICHERUNGSMARKT ......................................................................... 21 4.1 ZIELSETZUNG UND MITWIRKENDE .....................................................................................................21 4.2 FORSCHUNGSPROJEKTE, VERÖFFENTLICHUNGEN UND VORTRÄGE ..................................................21 4.3 WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN .......................................................................................24 4.4 SONSTIGE AKTIVITÄTEN UND VORHABEN ..........................................................................................25 5 SONSTIGE FORSCHUNGSAKTIVITÄTEN DES INSTITUTS .......................................................... 27 5.1 ZIELSETZUNG UND MITWIRKENDE .....................................................................................................27 5.2 FORSCHUNGSPROJEKTE, VERÖFFENTLICHUNGEN UND VORTRÄGE ..................................................27 5.3 WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN .......................................................................................27 5.4 SONSTIGE AKTIVITÄTEN UND VORHABEN ..........................................................................................28 1 Vorwort Das Institut für Versicherungswesen legt hiermit seinen jährlichen Forschungsbericht vor. Wir geben Rechenschaft über unsere Arbeit gegenüber der Öffentlichkeit und gegenüber unseren Freunden und Förderern. Um den Veränderungen in den vergangenen Jahren und den zukünftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen, firmiert die Fachhochschule Köln seit dem 1. September als TH Köln unter der neuen Dachmarke Durch diese Umfirmierung soll klar zum Ausdruck gebracht werden, dass neu entstandene Forschungsbereiche, kooperative Forschungsprojekte mit anderen Hochschulen, das Verbundprojekt forschendes Lernen und mittlerweile 120 junge Wissenschaftlicher, die in kooperativen Promotionsverfahren forschen, Entwicklungen hin zu einem neuen Typ Hochschule sind. Das Institut für Versicherungswesen will diese neuen Entwicklungen aktiv mitgestalten und sich in diesem Zusammenhang klar erkennbar als eine eigenständige Teilmarke ivwKöln Institut für Versicherungswesen positionieren, die für praxisorientierte Forschung und Lehre im Bereich der Versicherungswissenschaften steht. Alle unsere Professorinnen und Professoren haben mehrere Jahre Praxiserfahrung und sind wissenschaftlich ausgewiesen. Die Praxiserfahrung und die laufenden Kontakte zu den Unternehmen der Versicherungswirtschaft schärfen den Blick auf die Theorie und fördern eine zielgerichtete Forschung. In einer anwendungsorientierten Forschung sehen wir als Institut unsere besondere Stärke, aber auch unsere besondere Verantwortung. Es ist darüber hinaus aber auch ein besonderes Anliegen des Instituts, die Forschungsaktivitäten und Projekte in die Lehre zu integrieren, um dadurch neue Impulse zu erhalten. Diese Aktivitäten werden in unseren vier Forschungsbereichen, - dem Forschungsschwerpunkt Rückversicherung, - der Forschungsstelle Versicherungsrecht, - der Forschungsstelle aktuarielles Risikomanagement (FaRis) sowie - der Forschungsstelle Versicherungsmarkt gebündelt. Unsere Forschungsbereiche veranstalten dabei regelmäßig Symposien und Diskussionsforen mit einer breiten Themenvielfalt, insbesondere 2 - einmal pro Jahr das das Kölner Versicherungssymposium, - einmal pro Jahr das Kölner Rückversicherungs-Symposium, - zweimal pro Jahr die Diskussionsforen Versicherungsrecht sowie - zweimal pro Jahr die FaRis & DAV Symposien. Dabei werden das Kölner Versicherungssymposium als auch die beiden FaRis & DAV Symposien zeitnah in Proceedings in unserer online Schriftenreihe „Forschung am ivwKöln“ veröffentlicht, die mit regelmäßig zehn oder mehr Bänden pro Jahr die mit Abstand aktivste Schriftenreihe auf dem Publikationsserver „Cologne Open Science“ ist. Auch im Jahr 2015 haben wir uns im Institut für Versicherungswesen wieder mit den aktuellen Veränderungen in der Versicherungsbranche auseinandersetzt. Das 20. Kölner Versicherungssymposium stand dabei unter dem Thema „Sozialisiert durch Google, Apple, Amazon, Facebook und Co. – Kundenerwartungen und –erfahrungen in der Assekuranz“. Der vorliegende Forschungsbericht gibt einen Überblick über die Veranstaltungen, Publikationen und Forschungsprojekte des vergangenen Jahres und darüber hinaus einen Ausblick auf die im aktuellen Jahr geplanten Projekte und Forschungsaktivitäten, sofern diese bereits jetzt absehbar sind. Weitere Informationen zum ivwKöln finden sich auf unserer Webseite unter www.ivw-koeln.de. Eine wichtige Unterstützung erfahren wir bei der Weiterentwicklung unserer Forschungsstellen durch unsere Förderer. Hier sind insbesondere der Verein der Förderer des Instituts für Versicherungswesen und der Förderkreis Rückversicherung, in denen alle marktrelevanten Erstund Rückversicherer, Versicherungsmakler sowie Beratungsund Wirtschaftsprüfergesellschaften vertreten sind, sowie unsere Alumniorganisation VVB mit zahlreichen Absolventen unserer Studiengänge zu erwähnen. Den externen Förderern, der Hochschulleitung und -verwaltung sowie allen Mitwirkenden der Forschungsstellen gilt unser Dank für die Unterstützung der Aktivitäten im vergangenen Jahr. Köln, im Januar 2016 (Prof. Dr. Rolf Arnold, Geschäftsführender Direktor des ivwKöln) 3 1 Forschungsschwerpunkt Rückversicherung (Prof. Stefan Materne, FCII) Die Forschungsstelle Rückversicherung wurde 2008 gegründet und 2009 in den Forschungsschwerpunkt Rückversicherung umgewandelt. 1.1 Zielsetzung und Mitwirkende Am Forschungsschwerpunkt Rückversicherung wirken die nachfolgend aufgelisteten Personen mit: Name Funktion / Schwerpunkt Institut / Unternehmen Kontakt Prof. Stefan Materne, FCII Leiter des Forschungsschwerpunkts Rückversicherung, Rückversicherung. Institut für Versicherungswesen [email protected] Prof. Dr. Jochen Axer Betriebswirtschaftslehre, insbesondere betriebliche Steuerlehre. Institut für Versicherungswesen [email protected] Prof. Dr. Lutz Reimers-Rawcliffe Transportversicherung, Rückversicherung. Institut für Versicherungswesen [email protected] Manuel Dietmann (M.Sc.) Wissenschaftlicher Mitarbeiter KPMG / Forschungsschwerpunkt Rückversicherung [email protected] Sebastian Hoos (M.Sc., FCII) Wissenschaftlicher Mitarbeiter Deutsche Rück / Forschungsschwerpunkt Rückversicherung [email protected] Kai-Olaf Knocks (M.A., FCII) Wissenschaftlicher Mitarbeiter Scor Global P&C SE / Forschungsschwerpunkt Rückversicherung [email protected] Lihong Wang (M.Sc.) Wissenschaftliche Mitarbeiterin R+V Re / Forschungsschwerpunkt Rückversicherung [email protected] Frederik Gerhards (B.Sc.) Wissenschaftliche Hilfskraft Forschungsschwerpunkt Rückversicherung [email protected] Lucas Kaiser (B.Sc.) Wissenschaftliche Hilfskraft Forschungsschwerpunkt Rückversicherung [email protected] Fabian Lassen (B.Sc.) Wissenschaftliche Hilfskraft Forschungsschwerpunkt Rückversicherung f [email protected] Florian David-Spickermann (B.Sc.) Wissenschaftliche Hilfskraft Forschungsschwerpunkt Rückversicherung [email protected] Fabian Pütz (B.Sc.) Wissenschaftliche Hilfskraft Forschungsschwerpunkt Rückversicherung [email protected] Alexandra Pitscheider (B.A.) Wissenschaftliche Mitarbeiterin Forschungsschwerpunkt Rückversicherung [email protected] Brigitte SchumannKemp (M.Sc.) Mitarbeiterin Forschungsschwerpunkt Rückversicherung [email protected] Die Finanzierung des Forschungsschwerpunktes Rückversicherung (Personalkosten der wissenschaftlichen Mitarbeiter, Literatur, Reisekosten, Sachmittel, etc.) erfolgt vollständig aus den von dem Förderkreis Rückversicherung zur Verfügung gestellten Drittmitteln. In dem Förderkreis wirken derzeit insgesamt 84 Rückversicherer bzw. rückversicherungsorientierte Unternehmen mit. 4 Zudem werden das Kölner Rückversicherungs-Symposium (teilweise), die Jahrestagung des Förderkreises sowie Exkursionen durch die eingeworbenen Drittmittel finanziert. Die Forschungsstelle Rückversicherung ist Mitglied im IIS-Forschungsnetzwerk (International Insurance Society). 1.2 Forschungsprojekte, Veröffentlichungen und Vorträge Vom Forschungsschwerpunkt Rückversicherung wurden im Berichtsjahr folgende Forschungsprojekte durchgeführt, Veröffentlichungen erstellt bzw. Vorträge gehalten: Forschungsprojekte Prof. Stefan Materne beschäftigte sich mit den Auswirkungen der gegenwärtigen massiven Risikotransfer-Überkapazität – resultierend aus der (fast) unlimitierten Liquidität bei Nullzinsniveau infolge des Quantitative Easings der Notenbanken – auf das Geschäftsmodell der Rückversicherer und dessen notwendigen Anpassungen. Manuel Dietmann und Sebastian Hoos analysierten die rückversicherungsrelevanten Bilanzpositionen unter HGB und Solvency II. Zentraler Aspekt des Projekts war die Darstellung der wesentlichen Bewertungsunterschiede. Manuel Dietmann setzte sich im Rahmen von Solvency II mit den zusätzlichen Anforderungen an die Berichterstattung von Versicherungsunternehmen zum Zwecke der Finanzstabilität (Säule 3) auseinander. Dabei wurden die Berichtsinhalte, die zum Bericht verpflichteten Unternehmen und daraus resultierende Konsequenzen für die betroffenen Versicherungsunternehmen dargestellt. Sebastian Hoos analysierte den langfristigen Verlauf und die Bewertung des deutschen Leitungswassergeschäfts aus der Sicht eines (proportionalen) Rückversicherers. Hierzu wurden die Risikostatistiken des GDV und Verbands öffentlicher Versicherer differenziert ausgewertet, um die Entwicklung der Bruttoergebnisse darzulegen. Kai-Olaf Knocks beschäftigte sich mit dem Risiko unbemannter Fluggeräte in der Haftpflichtversicherung und den damit verbundenen Herausforderungen für die (Rück-) Versicherungswirtschaft. Lihong Wang has been working on a research project on the Employer’s Liability (EL) Insurance in China. This project concentrated on the background and the recent development of this line of business. Lucas Kaiser befasste sich mit dem Thema Rating-Bewertung speziell von Rückversicherungsunternehmen. Fabian Pütz untersuchte die Auswirkungen der Weichmarktphase im Rückversicherungszyklus auf die Definition der Ereignisklausel in Rückversicherungsverträgen. Das gemeinsame Projekt von Robert Joniec, Prof. Materne und Andreas Völker (Öffentliche Versicherungen Sachsen-Anhalt) umfasste das Thema „Substitution eines traditionellen 5 Rückversicherungsprogramms von Naturgefahrrisiken durch innovative Lösungen“. Insbesondere wurden die Möglichkeiten sowie die Vorund Nachteile der Verbriefung von Versicherungsrisiken speziell in den eigenen Investorenkreis untersucht. Jan Thorben Marquardt, Prof. Materne und Tobias Müller (Müller Unternehmensberatung) konzipierten gemeinsam eine spezifische Rückversicherungsvertragsform („Solvenzquote“), die unter Solvency II eine optimierte SCR-Entlastung für den Zedenten bewirkt. Die geplanten Veröffentlichungen zu den einzelnen Forschungsthemen sowie die für das nächste Jahr geplanten Forschungsprojekte sind im letzten Abschnitt aufgelistet. Veröffentlichungen Der Forschungsschwerpunkt Rückversicherung veröffentlichte im Berichtszeitraum folgende Publikationen: • Pütz, Fabian: Die Bedeutung der Ereignisdefinition im Underwritingprozess des Rückversicherers. Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV) 21/2015, S. 711-712. • Wang, Lihong: Competitive Market – Employer’s Liability Business in China. Versicherungswirtschaft (VW) 11/2015, S. 40-42. • Knocks, Kai-Olaf / Materne, Stefan: Risiko Drohnen: Unbemannte Fluggeräte in der Haftpflichtversicherung. Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV) 18/2015, S. 587590. • Materne, Stefan / Seemayer, Thomas: Rückversicherung. In: Halm/Engelbrecht/Krahe (Hrsg.): Handbuch des Fachanwalts Versicherungsrecht, 5. Auflage, Köln, 2015, S. 2359 - 2399. • Materne, Stefan: Rückversicherer vor substantiellen Fragen: Hurrikane nicht das Thema. Versicherungswirtschaft-Heute, Tagesreport vom 12. Mai 2015. • Hoos, Sebastian: Das Geschäftsmodell der Rückversicherer – den Herausforderungen gewachsen? Bericht zum 12. Kölner Rückversicherungs-Symposium vom 12. Mai 2015. In: Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV), Nr. 11/2015, S. 342-343. • Hoos, Sebastian: Das Geschäftsmodell der Rückversicherer – den Herausforderungen gewachsen? Bericht zum 12. Kölner Rückversicherungs-Symposium vom 12. Mai 2015. In: Versicherungspraxis (VP), Nr. 7/2015, S. 34. • Materne, Stefan: Im Bereich der Rückversicherung gibt es keinen Kopierschutz. In: Versicherungswirtschaft (VW), Nr. 9/2015, S. 18-19. 6 Vorträge Folgende Vorträge wurden von Mitgliedern des Forschungsschwerpunktes im Berichtszeitraum gehalten: • Materne, Stefan: Rechtliche Grundlagen und Praxisprobleme in der Rückversicherung. FU Berlin, Lehrstuhl Prof. C. Armbrüster für Bürgerliches Recht, Handelsund Gesellschaftsrecht, Privatversicherungsrecht und Internationales Privatrecht, 24. November 2015, Berlin. • Materne, Stefan: Geschäftsmodell der Rückversicherer im Wandel. Beltios Forum 2015, 12. November 2015, Köln. • Müller, Ulrich / Materne, Stefan: Beurteilung des Rückversicherungsmarktes aus Zedentensicht. 8. Jahrestagung des Förderkreises Rückversicherung, 26. Juni 2015, Niederkassel Uckendorf. • Schwepcke, Andreas / Materne, Stefan: Schiedsgerichtsverfahren in traditioneller Rückversicherung und alternativem Risikotransfer. 8. Jahrestagung des Förderkreises Rückversicherung, 26. Juni 2015, Niederkassel Uckendorf. • Wang, Lihong: Employer’s Liability Insurance in China. Vortrag im Rahmen der Researchers’ Corner, 8. Jahrestagung des Förderkreises Rückversicherung, 26. Juni 2015, Niederkassel Uckendorf. • Knocks, Kai-Olaf: Drohnen drohen… – das Risiko unbemannter Fluggeräte in der Haftpflichtversicherung. Vortrag im Rahmen der Researchers’ Corner, 8. Jahrestagung des Förderkreises Rückversicherung, 26. Juni 2015, Niederkassel Uckendorf. • Dietmann, Manuel: Rückversicherung in der Solvenzbilanz. Vortrag im Rahmen der Researchers’ Corner, 8. Jahrestagung des Förderkreises Rückversicherung, 26. Juni 2015, Niederkassel Uckendorf. • Hoos, Sebastian: Vereinfachter NatCat Modellierungsansatz für Kraftfahrt Kasko. Vortrag im Rahmen der Researchers’ Corner, 8. Jahrestagung des Förderkreises Rückversicherung, 26. Juni 2015, Niederkassel Uckendorf. • Wintels, Stefan / Materne, Stefan: Die Attraktivität der (Rück-) Versicherungsbranche aus Investorensicht und die Trends in der Kapitalanlage. 12. Kölner Rückversicherungs-Symposium, 12. Mai 2015, Köln. • Materne, Stefan: Das Geschäftsmodell der Rückversicherer – den Herausforderungen gewachsen? 12. Kölner Rückversicherungs-Symposium, 12. Mai 2015, Köln. • Materne, Stefan: Trends und Perspektiven in der Rückversicherung. VVB Fachkreistagung HUK/Rück/Sach, 8. Mai 2015, München. 13 2.4 Sonstige Aktivitäten und Vorhaben Die sonstigen Aktivitäten im Berichtsjahr bzw. die geplanten Vorhaben im Folgejahr der Forschungsstelle Versicherungsrecht sind nachfolgend zusammengestellt. Masterstudiengang Versicherungsrecht Die Forschungsstelle Versicherungsrecht hat in einer Kooperation zwischen dem ivwKöln mit der Universität Limerick den Masterstudiengang Versicherungsrecht erfolgreich zum Sommersemester 2015 gestartet. Der Studiengang richtet sich an Studierende, die am ivwKöln oder an einer anderen Hochschule einen Bachelor-Abschluss erworben und Interesse an rechtlichen Fragestellungen haben. Voraussetzung ist eine einjährige Berufserfahrung und ein Notendurchschnitt von 2,5. Angesprochen werden sollen aber auch in der Versicherungswirtschaft tätige Juristen und Rechtsanwälte, die mit versicherungsrechtlichen Fragestellungen befasst sind. Der dreisemestrige Master-Studiengang schließt mit dem Master of Laws (LL.M.) in Versicherungsrecht ab. Gleichzeitig erwerben die Absolventinnen und Absolventen die theoretischen Kenntnisse des „Fachanwalts für Versicherungsrecht“. Mit einem Modul an der University of Limerick besteht der Studiengang aus insgesamt zehn Modulen plus Master-Thesis. Drei dreitägige und zwei zweitägige Blockveranstaltungen pro Semester und werden durch Online-Phasen ergänzt. Geplante Veranstaltungen Auch im nächsten Jahr plant die Forschungsstelle Versicherungsrecht wieder zwei Diskussionsforen zu aktuellen Themen im Frühjahr und im Herbst. 14 3 Forschungsstelle FaRis (Prof. Dr. Maria Heep-Altiner) Die Forschungsstelle aktuarielle Modelle & Methoden im Risikomanagement (FaRis) wurde mit der Intention gegründet, eine verbesserte Koordination der Forschungsaktivitäten der Kolleginnen und Kollegen, die sich mit aktuariellen Fragen und Aspekten des Risikomanagements beschäftigen, und eine Verbesserung der Außenwahrnehmung zu erreichen. 3.1 Zielsetzung und Mitwirkende FaRis ist dabei eindeutig anwendungsorientiert. Insofern ist es eine wesentliche Zielsetzung der Forschungsstelle, Kontakte zur Versicherungspraxis zu vertiefen, anwendungsorientierte Forschungsprojekte mit Hilfe der Praxis zu initiieren und insbesondere interessierte Experten in die Arbeit einzubeziehen. FaRis dient auch dem beidseitigen Wissenstransfer von Hochschule und Wirtschaft. Weitere Informationen zu FaRis finden sich auf der ivwKöln Webseite (www.ivw-koeln.de) unter Forschung / Forschungsstelle FaRis. An der Forschungsstelle arbeiten alle Professorinnen und Professoren mit, die sich aktiv mit aktuariellen Themen und Fragestellungen zum Risikomanagement auseinandersetzen; dies bezieht nicht nur alle Kolleginnen und Kollegen des Instituts für Versicherungswesen mit ein, sondern ausdrücklich auch alle interessierten Kolleginnen und Kollegen anderer Institute. Darüber hinaus ist in Übereinstimmung mit der Konzeption von FaRis auch die aktive Mitwirkung interessierter Aktuare möglich, die außerhalb einer Hochschultätigkeit angesiedelt sind. Die derzeitigen FaRis Mitglieder und Mitwirkenden bei FaRis sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet. Name Funktion / Schwerpunkt Institut / Unternehmen Kontakt Prof. Dr. Oskar Goecke Finanzdienstleistungen, Kapitalanlagemanagement. Institut für Versicherungswesen [email protected] Prof. Dr. Maria HeepAltiner Sprecherin von FaRis, Schadenversicherungsmathematik, Finanzierung im VU. Institut für Versicherungswesen [email protected] Prof. Dr. Ralf Knobloch Quantitative Methoden, Risikomanagement, Betriebliche Altersversorgung. Schmalenbach Institut [email protected] Prof. Dr. Lutz Reimers-Rawcliffe Transportversicherung, Rückversicherung. Institut für Versicherungswesen [email protected] Prof. Dr. Torsten Rohlfs Risikomanagement Institut für Versicherungswesen [email protected] Prof. Dr. Jürgen Strobel Lebensversicherung, betriebliche Altersversorgung, Schriftleitung „Forschung am ivwKöln“. Institut für Versicherungswesen [email protected] Marcel Berg Wissenschaftlicher Mitarbeiter Institut für Versicherungswesen [email protected] Katharina Graz Studentische Hilfskraft Institut für Versicherungswesen [email protected] 15 Aufgrund seiner Mitwirkung am 10. FaRis & DAV Symposium zum Thema „Big Data“ wird Prof. Dr. Bernd Schnur vom Schmalenbach Institut im kommenden Jahr zumindest teilweise bei FaRis mitwirken. Es gehört zum Selbstverständnis von FaRis, auch externe Partner und Förderer in die Forschungsarbeit einzubeziehen. Hierfür wurde ein Förderprogramm für alle Interessenten erarbeitet. Bei Interesse an einer derartigen Projektarbeit oder einer allgemeinen Förderung kann man sich direkt an FaRis wenden, wobei FaRis sich allerdings das Recht vorbehält, die Zusammenarbeit mehr an wissenschaftliche als an monetäre oder sonstige Interessen zu knüpfen. Ansprechpartner hierfür ist Prof. Dr. Ralf Knobloch. Um die Arbeit noch prägnanter gestalten zu können, wurde von der Forschungsstelle beim Deutsche Patentund Markenamt in München die Eintragung des Namens „FaRis“ als geschützte Wortmarke beantragt. Die Eintragung von „FaRis“ als geschützte Wortmarke ist am 16.11.2015 unter der Nummer 30 2015 041 105 (Az.: 30 2015 041 105.1 / 42) erfolgt. Damit in Zukunft die Wortmarke „FaRis“ auch als „Bildmarke“ prägnant verwendet werden kann, haben die FaRis Mitglieder in einer Sitzung entschieden, künftig im Zusammenhang mit dem Akronym „FaRis“ anstelle der längeren und ausführlicheren Bezeichnung „Forschungsstelle aktuarielle Modelle & Methoden im Risikomanagement“ nur noch die verkürzte Bezeichnung „Forschungsstelle aktuarielles Risikomanagement“ zu verwenden. In allen künftigen Forschungsberichten wird daher nur noch mit dieser verkürzten Bezeichnung gearbeitet. 3.2 Forschungsprojekte, Veröffentlichungen und Vorträge Von der Forschungsstelle FaRis wurden im Berichtsjahr folgende Forschungsprojekte durchgeführt, Veröffentlichungen erstellt bzw. Vorträge gehalten: Forschungsprojekte Prof. Dr. Heep-Altiner hat im Berichtsjahr gemeinsam mit ihren Masterstudenten das geplante Veröffentlichungsprojekt zum Thema „Finanzierung im (Schaden) Versicherungsunternehmen“ abgeschlossen. Die Veröffentlichung ist nachfolgend aufgelistet. Ein weiteres Buchprojekt von Prof. Dr. Rohlfs gemeinsam mit dem nachfolgenden Masterstudiengang zum Thema „Risikomanagement“ ist gestartet worden und soll im nächsten Jahr beendet werden. Veröffentlichungen Folgende Veröffentlichungen wurden im Berichtsjahr von den Mitwirkenden der Forschungsstelle FaRis erstellt: • Goecke, Oskar (Hrsg.): Kapitalanlagerisiken: Economic Scenario Generator und Liquiditätsmanagement. Proceedings zum 8. FaRis & DAV Symposium am 12. Juni 2015 in Köln. Forschung am ivwKöln, Band 11 / 2015. 16 • Heep-Altiner, Maria / Rohlfs, Torsten: Standardformel und weitere Anwendungen am Beispiel des durchgängigen Datenmodells der "IVW Privat AG" - Teil 2. Forschung am ivwKöln, Band 10 / 2015. • Goecke, Oskar: Asset Liability Management in einem selbstfinanzierenden Pensionsfonds. Forschung am ivwKöln, Band 9 / 2015. • Strobel, Jürgen (Hrsg.): Management des Langlebigkeitsrisikos - Proceedings zum 7. FaRis & DAV Symposium am 5.12.2014 in Köln. Forschung am ivwKöln, Band 8 / 2015. • Heep-Altiner, Maria / Rohlfs, Torsten: Standardformel und weitere Anwendungen am Beispiel des durchgängigen Datenmodells der "IVW Privat AG". Forschung am ivwKöln, Band 6 / 2015. • Knobloch, Ralf: Momente und charakteristische Funktion des Barwerts einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette - Anwendung bei risikobehafteten Zahlungsströmen. Forschung am ivwKöln, Band 5 / 2015. • Heep-Altiner, Maria / Rohlfs, Torsten / Beier, Susanna: Erneuerbare Energien und ALM eines Versicherungsunternehmens. Forschung am ivwKöln, Band 4 / 2015. • Dolgov, Urij: Calibration of Heston`s stochastic volatility model to an empirical density using a genetic algorithm. Forschung am ivwKöln, Band 3 / 2015. • Heep-Altiner, Maria / Berg, Marcel: Mikroökonomisches Produktionsmodell für Versicherungen. Forschung am ivwKöln, Band 2 / 2015. • Heep-Altiner, Maria / Drahs, Raphael / Möller, Jan / Weber, Michaela: Finanzierung im (Schaden-) Versicherungsunternehmen. Schritt für Schritt zu den Finanzierungsanforderungen eines (Schaden-) Versicherungsunternehmens. Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 2015. • Goecke, Oskar / Olaf John: Neue Dimension der Risikoteilung – Wie die Stagnation in der betrieblichen Altersversorgung zu überwinden ist. Versicherungswirtschaft Nr. 11 / 2015, November 2015, S. 60-63. • Goecke, Oskar / Olaf John: CDC-Pläne und Auto Enrolment als Chance zur Überwindung der Stagnation der betrieblichen Altersversorgung? Neue Ansätze in Großbritannien beleben die Diskussion in Deutschland. Betriebliche Altersversorgung, Heft 8 / 2015, S. 12-17. • Büttner, Thomas / Goecke, Oskar / Knobloch, Ralf: Liquiditätsrisiken stehen auf der Agenda der Versicherer, Versicherungswirtschaft 2 / 2015, S. 62-65. • Strobel, Jürgen: Das Langlebigkeitsrisiko als versicherungstechnisches Risiko. In: Proceedings zum 7. FaRis & DAV Symposium am 5. Dezember 2014 in Köln, Forschung am ivwKöln, Band 8 / 2015. 17 Vorträge Folgende Vorträge wurden im Berichtsjahr von den Mitwirkenden der Forschungsstelle FaRis gehalten: • Goecke, Oskar: Eröffnungsvortrag. 8. FaRis & DAV Symposium, Köln 12.06.2015. • Knobloch, Ralf: Management von Liquiditätsrisiken aus betriebswirtschaftlicher Sicht. 8. FaRis & DAV Symposium, Köln 12.06.2015. • Rohlfs, Torsten: Eröffnungsvortrag. 9. FaRis & DAV Symposium, 04.12.2015. • Goecke, Oskar: Kollektive kapitalgedeckte Altersvorsorge und selbstfinanzierende Pensionsfonds, 25. Wissenschaftstagung des Bundes der Versicherten am 24. und 25. September 2015, Berlin. • Goecke, Oskar: Im Spannungsfeld von Defined Contributionund Defined BenefitPlänen: „Defined Ambition“ eine Initiative in Großbritannien. DAV vor Ort (qx-Club),1. September 2015, Köln. • Heep-Altiner, Maria: Introduction to Solvency II from an actuarial perspective. Business School der GenRe, 21. Mai 2015, Köln. • Goecke, Oskar: Kollektives Sparen: Steuerung des Risikoausgleichs zwischen den Generationen. Versicherungsmathematisches Kolloquium an der Universität zu Köln, 12. Januar 2015, Köln. • Rohlfs, Torsten: Grundlagen des Krisenmanagements. Fachkreis Sachversicherung der VVB, 29. Januar 2015. • Strobel, Jürgen: Die Lebensversicherung in der Kritik. User Group „Betriebliche Altersversorgung“ bei den Versicherungsforen Leipzig, 14. April 2015, Leipzig. • Knobloch, Ralf: Bewertung von Zahlungsströmen in der betrieblichen Altersversorgung mithilfe von inhomogenen Markov-Ketten. Fraunhofer-Institut für Technound Wirtschaftsmathematik, 23. April 2015, Kaiserslautern. 3.3 Wissenschaftliche Veranstaltungen Die folgenden wissenschaftlichen Veranstaltungen wurden im Berichtsjahr von der Forschungsstelle FaRis durchgeführt: 18 8. FaRis & DAV Symposium Beim 8. FaRis & DAV Symposium organisiert von Prof. Dr. Goecke und Prof. Dr. Knobloch zum Thema „Kapitalanlagerisiken: Economic Scenario Generator und Liquiditätsmanagement“ wurden folgende Vorträge gehalten: Prof. Dr. Oskar Goecke TH Köln, Institut für Versicherungswesen Begrüßung und Eröffnungsvortrag. Dr. Richard Urbach Coning Germany GmbH The What’s and Why’s of an Economic Scenario Generator. Prof. Dr. Ralf Knobloch TH Köln, Schmalenbach Institut Management von Liquiditätsrisiken aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Thomas Büttner Compiricus AG Ganzheitliches Liquiditätsmanagement in Versicherungsunternehmen. Die Proceedings zu diesem Symposium sind unter der Nummer 11 / 2015 in der Schriftenreihe Forschung am ivwKöln erschienen. 9. FaRis & DAV Symposium Beim 9. FaRis & DAV Symposium organisiert von Prof. Dr. Rohlfs zum Thema „Risikomanagement“ wurden folgende Vorträge gehalten: Prof. Dr. Torsten Rohlfs TH-Köln, Institut für Versicherungswesen Begrüßung und Eröffnungsvortrag. Prof. Dr. Dietmar Pfeiffer Uni Oldenburg, Institut für Mathematik Risikomessung und Diversifikation unter Solvency II. Stefan Gessner Stefan Klawunn HDI-Gerling Quantitatives Risikomanagement in der Praxis. Dr. Carsten Hoffmann Towers Watson Asset-Liability-Management und Risikomanagement. Die Proceedings zu diesem Symposium werden im nächsten Jahr unter Forschung am ivwKöln in Cologne Open Science erscheinen. 19 3.4 Sonstige Aktivitäten und Vorhaben Die sonstigen Aktivitäten im Berichtsjahr bzw. die geplanten Vorhaben im Folgejahr der Forschungsstelle FaRis sind nachfolgend zusammengestellt. Personalia Prof. Dr. Rohlfs ist seit Juni 2015 Mitglied in dem Rating-Komitee der ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH. Das Rating-Komitee ist das urteilsgebende Organ von Assekurata. Es diskutiert die Ergebnisse und bestimmt das endgültige Rating. Prof. Dr. Heep-Altiner wurde mit Wirkung vom 15. Juni 2015 für die Dauer von fünf Jahren zum Mitglied des Versicherungsbeirats bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) berufen. Zusätzlich zu seiner Mitgliedschaft im Beirat des Instituts der versicherungsmathematischen Sachverständigen für Altersversorgung (IVS) wurde Prof. Dr. Knobloch von der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) zum zweiten Leiter der Fachgruppe PENSIONEN berufen. Geplante Projekte Prof. Dr. Rohlfs und Prof. Dr. Heep-Altiner beabsichtigen ein gemeinsames Veröffentlichungsprojekt zum Themengebiet „Solvency II“ in Zusammenarbeit mit der Industrie und unter Einbeziehung der Masterstudenten. Die genaue thematische Ausgestaltung wird derzeit noch abgestimmt. Geplante Veröffentlichungen Folgende Veröffentlichungen sind von den Mitwirkenden an FaRis im aktuellen Jahr geplant: • Heep-Altiner, Maria / Rohlfs, Torsten: Internes Modell am Beispiel des durchgängigen Datenmodells der „IVW Privat AG“. In Forschung am ivwKöln. • Rohlfs, Torsten in Zusammenarbeit mit den Masterstudenten: Risikomanagement. Im Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe. • Knobloch, Ralf: Bewertete inhomogene Markov-Ketten. In Forschung am ivwKöln. • Rolfs, Torsten (Hrsg): Proceedings zum 9. FaRis & DAV Symposium. In Forschung am ivwKöln. • Heep-Altiner, Maria / Schnur, Bernd (Hrsg.): Proceedings zum 10. FaRis & DAV Symposium. In Forschung am ivwKöln. • Schnur, Bernd: Big Data im Hinblick auf die Aspekte IT & Prozesse. In Forschung am ivwKöln. 20 Geplante Vorträge Prof. Dr. Heep. Altiner zum Thema „Big Data“ anlässlich der jährlichen Mitgliederversammlung des ivwKöln Fördervereins. Geplante Veranstaltungen Das 10. FaRis und DAV Symposium wird am 10. Juni 2016 zum Thema „Big Data“ (DGVFM Topic of the year 2016) stattfinden. Verantwortlich für die Organisation sind Prof. Dr. HeepAltiner (ivwKöln) und Prof. Dr. Schnur (Schmalenbach Institut). Ebenfalls zum Thema „Big Data“ soll das 21. Versicherungssymposium organsiert werden. Verantwortlich für die Organisation werden Prof. Dr. Heep-Altiner (FaRis) und Prof. Müller-Peters (Forschungsstelle Versicherungsmarkt) sein. Es ist derzeit angedacht, dass das 11. FaRis & DAV Symposium im Dezember 2016 ggf. zum Thema „Quantitative Rückversicherung“ stattfinden könnte. Hier ist aber noch eine Änderung des Themas möglich. 21 4 Forschungsstelle Versicherungsmarkt (Prof. Dr. Michaele Völler, Prof. Horst Müller-Peters) 4.1 Zielsetzung und Mitwirkende Die Forschungsstelle Versicherungsmarkt bündelt die Forschungsaktivitäten am ivwKöln rund um das Thema Versicherungsmarketing, Versicherungsvertrieb, Versicherungsmarktforschung, Konsumentenverhalten und Verbraucherschutz. Gemeinsam mit einem Kreis von in ihrer jeweiligen Fachdisziplin anerkannten Kollegen werden Themen rund um den Versicherungsmarkt interdisziplinär erforscht, wobei neben betriebswirtschaftlichen Fragestellungen auch Aspekte der Psychologie, der Mathematik, der Rechtswissenschaften und der Volkswirtschaftslehre eingeschlossen werden. An der Forschungsstelle wirken derzeit folgende Professorinnen, Professoren und Lehrbeauftragte des ivwKöln mit: Name Funktion / Schwerpunkt Institut / Unternehmen Kontakt Prof. Dr. Michaele Völler Leitung der Forschungsstelle, Versicherungsmarketing, Digitalisierung, insbesondere Social Media, Kundenverhalten, CRM. Institut für Versicherungswesen [email protected] Prof. Horst MüllerPeters Leitung der Forschungsstelle, Kundenverhalten, Marketing, Marktforschung, CRM, Behavioral Insurance. Institut für Versicherungswesen [email protected] Prof. Dr. Rolf Arnold Personal, Vertrieb. Institut für Versicherungswesen [email protected] Prof. Dr. Gabriele Zimmermann Führung, Organisationsentwicklung, Vertrieb. Institut für Versicherungswesen [email protected] Jürgen Schulz Maklermarkt. Lehrbeauftragter [email protected] Prof. Dr. Detlef Rüdiger Volkswirtschaftslehre, Krankenversicherung. Institut für Versicherungswesen [email protected] Prof. Dr. Horst Grundhöfer Versicherungsmarketing. Institut für Versicherungswesen [email protected] Die Forschungsaktivitäten der Forschungsstelle Versicherungsmarkt für das Berichtsjahr sind nachfolgend dokumentiert. 4.2 Forschungsprojekte, Veröffentlichungen und Vorträge Von der Forschungsstelle Versicherungsmarkt wurden im Berichtsjahr folgende Forschungsprojekte durchgeführt, Veröffentlichungen erstellt bzw. Vorträge gehalten: Forschungsprojekte Im aktuellen Jahr wurden im Rahmen der Forschungsarbeit folgende Forschungsschwerpunkte gesetzt: • Digitalisierung in der Versicherungswirtschaft, • Innovation im Versicherungsmarkt, 22 • Einfluss sozialer Medien, • Konsumentenverhalten, Versicherungspsychologie, Behavioral Insurance, • Versicherungsbetrug, • Frauen im Versicherungsvertrieb, • Change Management in Versicherungsunternehmen sowie • Absolventinnen des integrierten Studiums - Langzeitstudie des beruflichen Werdegangs. Zu diesen Themen trägt die Forschungsstelle durch regelmäßige Projekte, Publikationen und Veranstaltungen zur laufenden Forschung bei und betreibt entsprechende Fallstudien. Im Rahmen der forschungsorientierten Projektarbeiten Marketing ("PAM") und Projektarbeiten Master ("PAMA") wurden die folgenden Projekte durchgeführt: PAM – ProjektArbeit Marketing • Bedeutung mobiler Geräte in der Customer Journey von Versicherungskunden. • Digitalisierung der Schadenmeldung. • Entwicklung eines Kommunikationskonzepts für situative Versicherungen. • Facebook als relevanter Touchpoint für Vermittler? • Leadmanagement im Branchenvergleich. • Möglichkeiten und Bedeutung von Online-Empfehlungen und –Bewertungen in der Assekuranz. • Multikanalmanagement für junge Leute (U31). • Online-Beratung in der Krankenversicherung. • Sensibilisierung (extrem) junger Leute für das Thema Versicherungen. PAMA – ProjektArbeit MAster • Entwicklung einer Competence Site „Behavioural Insurance“. • Gift CRM. • HR-Marketing von Versicherern für die Generation Y. • Optimierte Verzahnung der Onlineund Offline-Vertriebskanäle im K-Herbst. • Pay how you drive-Versicherung. Veröffentlichungen Folgende Veröffentlichungen wurden im Berichtsjahr von den Mitwirkenden der Forschungsstelle Versicherungsmarkt erstellt: • Völler, Michaele / Wunder, Lilli: Enterprise 2.0: Konzeption eines Wikis im Sinne des prozessorientierten Wissensmanagements. Forschung am ivwKöln, Band 7 /2015. • Müller-Peters, Horst / Koeneke, Vanessa / Fetchenhauer, Detlef: Versicherungsbetrug verstehen und verhindern. Verlag Springer Gabler, 2015. 29 In diesem Zusammenhang werden sowohl das 10. FaRis & DAV Symposium im Juni 2016 (organisiert von Prof. Dr. Heep-Altiner und Prof. Dr. Schnur) sowie das 21. Kölner Versicherungssymposium (organisiert von Prof. Dr. Heep-Altiner und Prof. Müller-Peters) zu diesem Themenschwerpunkt stattfinden. Darüber hinaus haben sowohl Prof. Dr. Heep-Altiner als auch Prof. Müller-Peters weitere Vorträge zu diesem Thema geplant; eine (oder ggf. mehrere) Veröffentlichungen zu diesem Thema unter dem Gesichtspunkten „IT & Prozesse“ in Forschung am ivwKöln von Prof. Dr. Schnur ist angedacht. Impressum Diese Veröffentlichung erscheint im Rahmen der Online-Publikationsreihe „Forschung am IVW Köln“. Eine vollständige Übersicht aller bisher erschienenen Publikationen findet sich am Ende dieser Publikation und kann hier abgerufen werden. Forschung am IVW Köln, 1/2016 ISSN (online) 2192-8479 Institut für Versicherungswesen: Forschungsbericht für das Jahr 2015 Köln, Januar 2016 Schriftleitung / editor’s office: Prof. Dr. Jürgen Strobel Institut für Versicherungswesen / Institute for Insurance Studies Fakultät für Wirtschafts - und Rechtswissenschaften / Faculty of Business, Economics and Law Technische Hochschule Köln / University of Applied Sciences Gustav Heinemann -Ufer 54 50968 Köln Tel. +49 221 8275-3270 Fax +49 221 8275-3277 Mail [email protected] Web www.th-koeln.de Herausgeber der Schriftenreihe / Series Editorship: Prof. Dr. Lutz Reimers -Rawcliffe Prof. Dr. Peter Schimikowski Prof. Dr. Jürgen Strobel Kontakt Autor / Contact author: Institut für Versicherungswesen / Institute for Insurance Studies Fakultät für Wirtschafts - und Rechtswissenschaften / Faculty of Business, Economics and Law Technische Hochschule Köln / University of Applied Sciences Gustav Heinemann -Ufer 54 50968 Köln Mail [email protected] Publikationsreihe „Forschung am IVW Köln“ Kostenlos abrufbar unter www.ivw-koeln.de oder per Direktlink: http://cos.bibl.th-koeln.de/solrsearch/index/search/searchtype/series/id/1 2016 1/2016 Institut für Versicherungswesen: Forschungsbericht für das Jahr 2015 2015 11/2015 Goecke (Hrsg.): Kapitalanlagerisiken: Economic Scenario Generator und Liquiditätsmanagement. Proceedings zum 8. FaRis & DAV Symposium am 12. Juni 2015 in Köln 10/2015 Heep-Altiner, Rohlfs: Standardformel und weitere Anwendungen am Beispiel des durchgängigen Datenmodells der „IVW Privat AG“ – Teil 2 9/2015 Goecke: Asset Liability Management in einem selbstfinanzierenden Pensionsfonds 8/2015 Strobel (Hrsg.): Management des Langlebigkeitsrisikos. Proceedings zum 7. FaRis & DAV Symposium am 5.12.2014 in Köln 7/2015 Völler, Wunder: Enterprise 2.0: Konzeption eines Wikis im Sinne des prozessorientierten Wissensmanagements 6/2015 Heep-Altiner, Rohlfs: Standardformel und weitere Anwendungen am Beispiel des durchgängigen Datenmodells der „IVW Privat AG‘‘ 5/2015 Knobloch: Momente und charakteristische Funktion des Barwerts einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette. Anwendung bei risikobehafteten Zahlungsströmen 4/2015 Heep-Altiner, Rohlfs, Beier: Erneuerbare Energien und ALM eines Versicherungsunternehmens 3/2015 Dolgov: Calibration of Heston's stochastic volatility model to an empirical density using a genetic algorithm 2/2015 Heep-Altiner, Berg: Mikroökonomisches Produktionsmodell für Versicherungen 1/2015 Institut für Versicherungswesen: Forschungsbericht für das Jahr 2014 2014 10/2014 Müller-Peters, Völler (beide Hrsg.): Innovation in der Versicherungswirtschaft 9/2014 Knobloch: Zahlungsströme mit zinsunabhängigem Barwert 8/2014 Heep-Altiner, Münchow, Scuzzarello: Ausgleichsrechnungen mit Gauß Markow Modellen am Beispiel eines fiktiven Stornobestandes 7/2014 Grundhöfer, Röttger, Scherer: Wozu noch Papier? Einstellungen von Studierenden zu E-Books 6/2014 Heep-Altiner, Berg (beide Hrsg.): Katastrophenmodellierung - Naturkatastrophen, Man Made Risiken, Epidemien und mehr. Proceedings zum 6. FaRis & DAV Symposium am 13.06.2014 in Köln 5/2014 Goecke (Hrsg.): Modell und Wirklichkeit. Proceedings zum 5. FaRis & DAV Symposium am 6. Dezember 2013 in Köln 4/2014 Heep-Altiner, Hoos, Krahforst: Fair Value Bewertung von zedierten Reserven 3/2014 Heep-Altiner, Hoos: Vereinfachter Nat Cat Modellierungsansatz zur Rückversicherungsoptimierung 2/2014 Zimmermann: Frauen im Versicherungsvertrieb. Was sagen die Privatkunden dazu? 1/2014 Institut für Versicherungswesen: Forschungsbericht für das Jahr 2013 2013 11/2013 Heep-Altiner: Verlustabsorbierung durch latente Steuern nach Solvency II in der Schadenversicherung, Nr. 11/2013 10/2013 Müller-Peters: Kundenverhalten im Umbruch? Neue Informationsund Abschlusswege in der Kfz-Versicherung, Nr. 10/2013 9/2013 Knobloch: Risikomanagement in der betrieblichen Altersversorgung. Proceedings zum 4. FaRis & DAV-Symposium am 14. Juni 2013 8/2013 Strobel (Hrsg.): Rechnungsgrundlagen und Prämien in der Personenund Schadenversicherung - Aktuelle Ansätze, Möglichkeiten und Grenzen. Proceedings zum 3. FaRis & DAV Symposium am 7. Dezember 2012 7/2013 Goecke: Sparprozesse mit kollektivem Risikoausgleich - Backtesting 6/2013 Knobloch: Konstruktion einer unterjährlichen Markov-Kette aus einer jährlichen Markov-Kette 5/2013 Heep-Altiner et al. (Hrsg.): Value-Based-Management in Non-Life Insurance 4/2013 Heep-Altiner: Vereinfachtes Formelwerk für den MCEV ohne Renewals in der Schadenversicherung 3/2013 Müller-Peters: Der vernetzte Autofahrer – Akzeptanz und Akzeptanzgrenzen von eCall, Werkstattvernetzung und Mehrwertdiensten im Automobilbereich 2/2013 Maier, Schimikowski (beide Hrsg.): Proceedings zum 6. Diskussionsforum Versicherungsrecht am 25. September 2012 an der FH Köln 1/2013 Institut für Versicherungswesen (Hrsg.): Forschungsbericht für das Jahr 2012 2012 11/2012 Goecke (Hrsg.): Alternative Zinsgarantien in der Lebensversicherung. Proceedings zum 2. FaRis & DAV-Symposiums am 1. Juni 2012 10/2012 Klatt, Schiegl: Quantitative Risikoanalyse und -bewertung technischer Systeme am Beispiel eines medizinischen Gerätes 9/2012 Müller-Peters: Vergleichsportale und Verbraucherwünsche 8/2012 Füllgraf, Völler: Social Media Reifegradmodell für die deutsche Versicherungswirtschaft 7/2012 Völler: Die Social Media Matrix - Orientierung für die Versicherungsbranche 6/2012 Knobloch: Bewertung von risikobehafteten Zahlungsströmen mithilfe von Markov-Ketten bei unterjährlicher Zahlweise 5/2012 Goecke: Sparprozesse mit kollektivem Risikoausgleich - Simulationsrechnungen 4/2012 Günther (Hrsg.): Privat versus Staat - Schussfahrt zur Zwangsversicherung? Tagungsband zum 16. Kölner Versicherungssymposium am 16. Oktober 2011 3/2012 Heep-Altiner/Krause: Der Embedded Value im Vergleich zum ökonomischen Kapital in der Schadenversicherung 2/2012 Heep-Altiner (Hrsg.): Der MCEV in der Lebensund Schadenversicherung - geeignet für die Unternehmenssteuerung oder nicht? Proceedings zum 1. FaRis & DAV-Symposium am 02.12.2011 in Köln 1/2012 Institut für Versicherungswesen (Hrsg.): Forschungsbericht für das Jahr 2011 2011 5/2011 Reimers-Rawcliffe: Eine Darstellung von Rückversicherungsprogrammen mit Anwendung auf den Kompressionseffekt 4/2011 Knobloch: Ein Konzept zur Berechnung von einfachen Barwerten in der betrieblichen Altersversorgung mithilfe einer Markov-Kette 3/2011 Knobloch: Bewertung von risikobehafteten Zahlungsströmen mithilfe von Markov-Ketten 2/2011 Heep-Altiner: Performanceoptimierung des (Brutto) Neugeschäfts in der Schadenversicherung 1/2011 Goecke: Sparprozesse mit kollektivem Risikoausgleich