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Knobloch, R. (2025). Risikoquantifizierung: Charakteristische Funktion und numerische Methoden als Alternative zur Monte-Carlo-Simulation: Fallbeispiele zu kombinierten Verteilungen. Köln: Technische Hochschule Köln, Institut für Versicherungswesen (ivwKöln). https://doi.org/10.57684/COS-1303
Knobloch, Ralf. Risikoquantifizierung: Charakteristische Funktion und numerische Methoden als Alternative zur Monte-Carlo-Simulation: Fallbeispiele zu kombinierten Verteilungen. Köln: Technische Hochschule Köln, Institut für Versicherungswesen (ivwKöln), 2025. https://doi.org/10.57684/COS-1303.
Knobloch, Ralf. Risikoquantifizierung: Charakteristische Funktion und numerische Methoden als Alternative zur Monte-Carlo-Simulation: Fallbeispiele zu kombinierten Verteilungen. Köln: Technische Hochschule Köln, Institut für Versicherungswesen (ivwKöln), 2025. https://doi.org/10.57684/COS-1303.
Knobloch, R. (2025) Risikoquantifizierung: Charakteristische Funktion und numerische Methoden als Alternative zur Monte-Carlo-Simulation: Fallbeispiele zu kombinierten Verteilungen. Köln: Technische Hochschule Köln, Institut für Versicherungswesen (ivwKöln). Available at: https://doi.org/10.57684/COS-1303.
R. Knobloch, “Risikoquantifizierung: Charakteristische Funktion und numerische Methoden als Alternative zur Monte-Carlo-Simulation: Fallbeispiele zu kombinierten Verteilungen,” Köln: Technische Hochschule Köln, Institut für Versicherungswesen (ivwKöln), 2025, doi: 10.57684/COS-1303.
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