Diagnose und Prognose als wirtschaftswissenschaftliche Methodenprobleme. Verhandlungen auf der Arbeitstagung des Vereins für Socialpolitik in Garmisch-Partenkirchen 1961

Giersch, Herbert (Ed.); Borchardt, Knut (Ed.) Book Diagnose und Prognose als wirtschaftswissenschaftliche Methodenprobleme. Verhandlungen auf der Arbeitstagung des Vereins für Socialpolitik in Garmisch-Partenkirchen 1961 Schriften des Vereins für Socialpolitik, No. 25 Provided in Cooperation with: Verein für Socialpolitik / German Economic Association Suggested Citation: Giersch, Herbert (Ed.); Borchardt, Knut (Ed.) (1962) : Diagnose und Prognose als wirtschaftswissenschaftliche Methodenprobleme. Verhandlungen auf der Arbeitstagung des Vereins für Socialpolitik in Garmisch-Partenkirchen 1961, Schriften des Vereins für Socialpolitik, No. 25, ISBN 978-3-428-44195-2, Duncker & Humblot, Berlin, https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 This Version is available at: https://hdl.handle.net/10419/285516 Standard-Nutzungsbedingungen: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. 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September 1961 Herausgegeben von Herbert Giersch und Knut Borchardt VERLAG VON DUNCKER & HUMBLOT BERLIN 1962 OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Verhandlungen auf der Arbeitstagung des Vereins für Socialpolitik. Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Garmisch-Partenkirchen 1961 Diagnose und Prognose als wirtschaftswissenschaftliche Methodenprobleme VERLAG VON DUNCKER & HUMBLOT BE RLI N 1962 OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Alle Rechte vorbehalten © 1962 Duncker & Humblot, Berlin Gedruckt 1962 bei Berliner Buchdruckerei Union GmbH., Berlin SW 61 Printed in Germany OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Vorwort Die Veranstaltung der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwis- senschaften, deren Ergebnisse hiermit der Öffentlichkeit imDruck über- geben werden, unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht von den bis- her üblichen. Sie nimmt eine Art Mittelstellung ein zwischen den alle zwei Jahre stattfindenden großen repräsentativen Tagungen einer-, den in den verschiedenen Fachausschüssen unserer Gesellschaft in un- regelmäßigen Zeitabständen gepflogenen Diskussionen andererseits. Finden die Tagungen vor einer breiteren Öffentlichkeit statt und sind die Ausschußsitzungen auf den relativ kleinen Kreis der Ausschußmit- glieder beschränkt, so war die Arbeitstagung in Garmisch-Partenkir- chen dadurch gekennzeichnet, daß zwar alle Mitglieder unserer Gesell- schaft quasi zur "passiven Teilnahme" legitimiert waren, daß aber die Verhandlungen mehr den Charakter eines "round table"-Gesprächs hatten und im wesentlichen von den Verfassern der vorher schriftlich erstatteten Referate und Diskussionsvoten getragen wurden. Dieser neue "Stil" - der, wie mir scheint, sich schon beim ersten Versuch gut bewährt hat - soll eine vertiefte wissenschaftliche Aussprache ermög- lichen, die zwar einerseits, da von vornherein nach bestimmten Pro- blemkreisen gegliedert, Konzentration und Systematik anstrebt, ande- rerseits jedoch in formal lockerer Form erfolgt und auf diese Weise mit an kein Manuskript gebundener Rede und Gegenrede echte, lebendige Debatten ermöglicht. Bei der Auswahl der Redner haben keinerlei "Proporz"-Überlegun- gen, sondern ausschließlich sachliche Gesichtspunkte eine Rolle gespielt. "The right man for the right topic" - so etwa könnte man das Bestre- ben kennzeichnen, das für jene Auswahl maßgebend war. Um Lebens- alter oder "Anciennität", Zugehörigkeit zu dieser oder jener Fakultät oder "Schule" oder etwa darum, ob die Referenten von Haus aus Ver- treter der Volkswirtschaftslehre, der Finanzwissenschaft, der Betriebs- wirtschaftslehre oder der Soziologie sind, haben wir uns nicht geküm- mert. Wenn es uns dennoch nicht in jedem Einzelfall gelungen sein sollte, den für das fragliche Sondergebiet am besten Qualifizierten als Referenten zu gewinnen, so ist dafür der bekanntlich nicht auf die Wirtschaftspraxis beschränkte, sondern auch auf die Theorie sich er- streckende Zustand eines langdauernden "over-full employment" ver- antwortlich. Umso dankbarer ist es zu begrüßen, daß so zahlreiche her- OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 VI Vorwort vorragende Sachkenner sich ungeachtet der vielfältigen Belastung, der sie ausgesetzt sind, bereitgefunden haben, uns ihre Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Einen besonders herzlichen Dank aber schuldet unsere Gesellschaft dem "spiritus rector" der Tagung: Herrn Kollegen Giersch. Er war es, der den Plan der neuen Veranstaltung nach Form und Gegenstand ent- warf und der sich mit nie erlahmender Energie um ihr Gelingen be- mühte. Daß die Teilnehmer an der Tagung diese mit dem Gefühl ver- ließen, einem weitgehend geglückten Experiment beigewohnt zu haben, dessen Fortführung bereits für den April 1962 vorgesehen ist, mag Herrn Giersch ein Beweis dafür sein, daß seine aufopferungsvollen Be- mühungen um "scientific growth" - wenn ich diesen Ausdruck ver- wenden darf - nicht vergeblich gewesen sind. Das Generalthema der Arbeitstagung, das auch den Titel des vor- liegenden Bandes bildet, lautete "Diagnose und Prognose als wirt- schaftswissenschaftliche Methodenprobleme" . Der damit skizzierte Pro- blemkreis (innerhalb dessen Konjunkturaspekte eine hervorragende Stellung einnehmen) erschien dem Vorbereitungsausschuß als sehr geeignet für eine Tagung des angestrebten neuen Stils. In der Tat las- sen sich an jenen Problemen besonders gut die methodologischen Pro- bleme und Positionen unserer Wissenschaft überprüfen, von denen wohl gesagt werden kann, daß ihre systematische Erörterung - im Ge- gensatz zu alten Traditionen des "Vereins für Socialpolitik" - seit einiger Zeit etwas vernachlässigt worden ist. Gewiß: trotz der teilweise sehr erheblichen Unterschiede, die zwischen den Vertretern des Neo- liberalismus (von denen des Paläoliberalismus zu schweigen) und den Anhängern der "New Economics" bestehen und die sich weitgehend, aber keineswegs vollständig auch in der relativen Präferenz für die Anwendung mathematischer Untersuchungsmethoden ,äußern, kann von der Existenz zweier nationalökonomischer "Schulen" heute kaum gesprochen werden. Aber jene Unterschiede und Gegensätzlichkeiten in den Auffasungen sind doch bedeutsam genug, um sie einer gründli- chen Untersuchung daraufhin für wert zu halten, worauf sie letztlich zurückzuführen sind und wie es um die wissenschaftliche Berechtigung der einen oder der anderen Haltung bestellt ist. Die bisweilen zu be- obachtende Verhärtung der Positionen scheint mir mindestens zu einem erheblichen Teil darin begründet zu sein, daß einmal der Streit der Meinungen sich vorwiegend an wirtschaftspolitischen, mehr oder min- der eng mit weltanschaulichen überzeugungen verbundenen Fragen entzündet hat und daß zum anderen die Wortführer in jenem Streit ihre Ansichten und Behauptungen oft mit einer derartigen Lautstärke verkünden, daß sie die Gegenargumente gar nicht zu hören vermögen (vorausgesetzt, sie wollten das überhaupt). Es war nicht die Aufgabe OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Vorwort VII unserer Arbeitstagung, die angedeuteten Meinungsverschiedenheiten abzuleugnen, hinwegzudiskutieren oder auch nur im Wege eines schlechten Kompromisses abzuschwächen. Im Gegenteil: der eigentliche Sinn unserer Debatten bestand darin, die gegensätzlichen Standpunkte so klar wie möglich in Erscheinung treten zu lassen, um dann, auf die Diskussionsergebnisse gestützt, beurteilen zu können, welche kom- parativen Vorteile die eine und die andere Methode besitzt. Eine ge- wisse Verbindung zwischen der "mathematischen" und der "verstehen- den" Methode in unserer Disziplin wurde nur in der Weise angestrebt, daß die Teilnehmer der Tagung sich bemühten, auf der einen Seite wirkliche oder scheinbare Gegensätze zwischen den beiden Richtungen mit größter, quasi mathematischer Exaktheit herauszuarbeiten, auf der anderen aber dabei ein Maximum an wohlwollendem wechselseitigem Verstehen walten zu lassen. Wenn ich mir eine zusammenfassende Bemerkung zu den Referaten und Diskussionen, wie sie nunmehr der Öffentlichkeit zugänglich ge- macht werden, erlauben darf, so dürfte die Arbeitstagung folgendes gezeigt haben: Der gegenwärtige Stand wirtschaftswissenschaftlicher Forschung ermöglicht in vielerlei Hinsicht, insbesondere auch in Bezug auf Konjunkturentwicklungen, nicht nur eine leidlich exakte Diagnose, sondern auch eine bedingte Prognose, jedoch müssen die dabei ange- wandten Methoden noch stark verbessert werden, und zwar in einer Richtung, die auf der Tagung mehr oder minder deutlich angedeutet worden ist. Die Ergebnisse unserer Debatten scheinen mir also einen gewissen gedämpften Optimismus zu rechtfertigen. Es gab Zeiten, in denen Wirtschafts- und speziellKonjunkturprognose nichts anderes war als eine Art von Schwarzer Magie, "crystal-gazing" oder Gesundbeten. über diesen Zustand sind wir, nicht zuletzt dank der fortschreitenden Vervollkommnung unserer Methoden, unserer "tools", allmählich hin- ausgewachsen. Aber ungeachtet dessen bleiben noch genug Probleme und Schwierigkeiten, um uns mit jener Nüchternheit und Selbstbeschei- dung, die dem Theoretiker ansteht, sagen zu lassen: Wir haben viel erreicht, doch mehr bleibt uns zu tun. Fritz Neumark OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Inhalt Erster Teil Schriftliche Berichte und schriftliche Diskusionsbeiträge Methodologie und Praxis der Konjunkturforschung Schriftliche Berichte 1. Die Methode des Verstehens in der Konjunkturdiagnose Von Professor Dr. Hans Ritschl, Hamburg .......................... 3 2. Inwieweit ist die verstehende Methode für die Konjunkturdiagnose nützlich oder unerläßlich? Von Professor Dr. Hellmuth St. Seidenfus, Giessen ................ 13 3. Möglichkeiten und Grenzen der Konjunkturdiagnose Von Professor Dr. Wilhelm Krelle, Bonn .......................... 30 4. Die kurzfristige Konjunkturprognose Von Professor Dr. Os kar Anderson jr. und Klaus Winckler, Mann- heim ............................................................ 82 5. Die kurzfristige Konjunkturprognose Von Harald Gerjin, Basel ........................................ 93 6. Die Praxis der laufenden Konjunkturdiagnose in den Niederlanden Von C. A. van den Beld, Den Haag ................................ 113 7. Einige Thesen zur derzeitigen Praxis der laufenden Konjunktur- diagnose Von Dr. Horst O. Stefje, Brüssel ................................... 122 8. Was kann die quantitative Wirtschaftsforschung als Wirtschafts- statistik und Ökonometrie zur Konjunkturdiagnose beitragen? Von Dr. Helmut Schlesinger, Frankfurt ............................ 127 9. Welche Rolle spielen die Theorie und die quantitative Wirtschafts- forschung bei der Konjunkturprognose? Von Dr. Hellmuth Führer, Paris .................................. 147 Schriftliche Diskussionsbeiträge 10. Zur verstehenden Methode Von Professor Dr. Georg Weippert, Erlangen ...................... 166 11. Zur qualitativen Analyse der Wirtschaftsstruktur Von Professor Dr. Ralf Fricke, Karlsruhe .......................... 179 12. Zur Unterscheidung von Diagnose und Prognose Von Dozentin Dr. Gert'rud Neuhauser, Innsbruck ................ 187 13. Zu "Möglichkeiten und Grenzen der Wirtschaftsprognose" Von Privatdozent Dr. Hans K. Schneider, Köln .................... 190 14. Zu Gerfin, Die kurzfristige Konjunkturprognose Von Gerd FZeischmann, Stuttgart .................................. 195 15. Die Prognose im Rahmen der unternehmerischen Entscheidungen Von Professor Dr. Horst Albaeh, Bonn .............................. 201 OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Inhalt xv Methodenprobleme bei der Vorausschätzung langfristiger Entwicklungen Schriftliche Berichte 1. Die Wachstumsprognose, insbesondere auch die Prognose der Pro- duktivitätsentwicklung Von Dr. Karl Christian Kuhlo, München .....•.................... 215 2. Probleme der langfristigen Strukturprognose und der Branchen- prognosen Von Privatdozent Dr. Heinz König, Münster ...................... 269 3. Probleme der langfristigen Strukturprognose und der Branchen- prognosen Von Professor Dr. Wilhelm Bauer, Essen ...............•.........• 342 4. Economic Forecasts and Projections, Some Past Failures and New Methods Von Professor Dr. Robert M. Weidenhammer, Pittsburg ............ 350 5. Probleme der langfristigen Strukturprognose und der Branchen- prognose im Agrarsektor Von Professor Dr. Arthur Hanau und Dr. Egon Wöhlken, Göttingen 368 Schriftlicher Diskussionsbeitrag 6. Zu Kuhlo, Die Wachstumsprognose, insbesondere auch die Prognose der Produktivitätsentwicklung Von Professor Dr. Gottfried Bombach, Basel ...................... 412 Wirtschaftsprognose und Wirtschaftspolitik Schriftliche Berichte 1. Die Prognose als Basis der Wirtschaftspolitik Von Professor Dr. Walter Adolf Jöhr und Professor Dr. Francesco Kneschaurek, St. Gallen .......................................... 415 2. Die Prognose als Basis der Wirtschaftspolitik Von Professor Dr. Jan Tinbergen, Den Haag ...................... 436 3. Economic Prognosis :as Basis of Economic Policy Von Professor Dr. Gerhard Colm, Washington ...................... 443 Schriftlicher Diskussionsbeitrag 4. Die Prognose als Basis der Wirtschaftspolitik Von Professor Dr. Egon Tuchtfeldt, Nürnberg ...................... 454 Zweiter Teil Bericht über die mündlichen Verhandlungen Von Privatdozent Dr. Knut Borchardt, München 1. Methodologie und Praxis der Konjunkturforschung (Diagnose und Prognose) Generaldiskussion ...................................... 463 2. Methodologie und Praxis der Konjunkturforschung (Diagnose und Prognose) Spezialdiskussion ....................................... 485 3. Methodenprobleme bei der Vorausschätzung langfristiger Entwick- lungen ............................................................ 527 Namenverzeichnis der Berichterstatter und Diskussionsteilnehmer .... 593 OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Erster Teil Schriftliche Berichte und schriftliche Diskussionsbeiträge OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 A. Methodologie und Praxis der Konjunkturforschung J. Schriftliche Berichte Die Methode des Verstehens in der Konjunkturdiagnose Von Hans Ritschi Unsere Frage lautet nach der Anwendbarkeit und der Eignung, der Rolle der verschiedenen Methoden in der Konjunkturdiagnose. Damit ist der Ausgangspunkt eine Konjunkturlage in einem bestimmten Lande oder in einer Gruppe von Ländern in einem bestimmten Zeitpunkt. Es handelt sich also um eine einmalige Erscheinung, die jedoch gewisse Züge einer bestimmten Konjunkturphase aufweisen wird. Diese Aufgabe be- zeichne ich in der Methodenlehre als individuelle Charakteristik. Sie ist nicht möglich als Erkenntnis eines absolut Einmaligen, wie die histo- rische Methodenlehre vermeinte (Rickert, Windelband, Thyssen). Schon Othmar Spann hat dagegen eingewandt, absolut Einmaliges könne gar nicht als solches erkannt werden, sondern stets nur auf Grund bekannter allgemeiner Kategorien. Wie danach die politische Geschichte die Kennt- nis etwa der Funktionen, der Handlungsweise, der Möglichkeiten eines Staatsmannes voraussetzt, so die individuelle Charakteristik einer Kon- junkturlage die Kenntnis der Theorien und die möglichen Einteilungen der Konjunkturphasen nach bestimmten typischen Erscheinungen und Zusammenhängen. Ohne eine individuelle Charakteristik, d. h. kritische Beurteilung der Konjunkturlage, würden wir ja nur eine Anhäufung empirisch beob- achteten Materials geben. Schon die Auswahl des Materials erfolgt in Kenntnis der konjunkturell bedeutsamen Erscheinungen. Niemand wird etwa die Schwankungen im Aufkommen der Hundesteuer oder die Seuchenstatistik zur Konjunkturdiagnose heranziehen. In der Konjunkturdiagnose müssen wir nun stets auch fragen, wie die gegenwärtige Lage zustande gekommen ist, ohnedem kann diese Lage nicht hinreichend erklärt werden. Ohne Zweifel wird hier nach den Ursachen gefragt, also eine kausale Methode angewandt. Die Konjunk- turdiagnose ist ferner nicht als eine Momentaufnahme denkbar, weil alle Wirtschaft sich in der Zeit abspielt und ohne dem nicht verstanden wer- den kann. Die Diagnose wird also einen Berichtszeitraum von, sagen wir, mindestens einem Monat zugrunde legen und zudem die Kenntnis der l' OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 4 Hans Ritschi vorangegangenen Phasen voraussetzen und auf sie in vielem zurück- greifen. Für den Berichtszeitraum stößt die Analyse auf Spareinlagen, Kredit- beanspruchungen, Investitionen, Auftragseingänge, also auf wirtschaft- liche Dispositionen, die sich auf die Zukunft beziehen. Diese und andere Daten sind wichtig für eine Konjunkturprognose. Soweit sie in der gegen- wärtigen Konjunkturlage bereits wirksam sind oder sofern vorangegan- gene Dispositionen gleicher Art sich jetzt auswirken, erhebt sich für die Konjunkturdiagnose die Frage, mit welcher Methode diese Wirtschafts- akte erfaßt werden, ob in einer der Formen kausaler Erklärung oder in der Methode des Verstehens. Mir ist die Aufgabe gestellt, zu untersuchen, inwieweit die verstehende Methode in der Konjunkturdiagnose anwendbar ist. Die Lehre vom Verstehen ist als Hermeneutik, als Kunst der Aus- legung von Herder, Schleiermacher, Humboldt und Boeckh entwickelt worden. Sie wurde zu einer spezifisch geisteswissenschaftlichen Methode der klassischen Philologie. Aber erst Wilhelm Dilthey begründete in ihr die Einheit einer Erfahrungswissenschaft der geistigen Erscheinungen. Sein Objekt waren die "geschichtlichen Seelenvorgänge" , und von hier aus entwarf er das Programm einer verstehenden Psychologie. Die An- wendung der Methode des Verstehens wurde dann ausgedehnt über den ursprünglichen Bereich des Seelverstehens auf das Verstehen des Sinn- gehaltes der Erscheinungen des objektiven Geistes, so vonSpranger,Max Weber, Scheler und Sombart. Rothacker wollte diese Ausweitung jedoch begrenzt wissen auf moralische Phänomene. In Volkswirtschaftslehre und Soziologie hat Werner Sombart die Methode des Verstehens am weitesten ausgebaut und für sie eine Allein- herrschaft beansprucht für den Bereich der Geisteswissenschaften. Das Verstehen sei hier die adaequate Erkenntnisart. Weippert bezeichnet es als Sombarts Verdienst, das reine Sinnverstehen und das Sachverstehen neben dem seit langem geübten Seelverstehen der wissenschaftlichen Erkenntnisweise eingefügt zu haben. Aber sehen wir uns diese Methode zunächst einmal an. Nach Sombarts Formulierung verstehen wir eine Erscheinung, indem wir ihren Sinn zu ergründen versuchen, das aber bedeutet wieder, "daß wir sie in einen uns bekannten Zusammenhang einbeziehen" 1. Verstehen sei also gleich Sinnerfassen oder ein Ableiten aus dem Grunde, bei dem der Grund selbst bekannt ist. Das Ergebnis ist eine ganzheitliche Wesenserkenntnis. Ver- stehen heiße, daß wir Einsicht in den Sinn gewinnen. Sinn bedeutet Zusammenhang in einem geistigen Ganzen, in einer Idee. Sombart 1 Werner Sombart: Das Verstehen: Verhandlungen des sechsten deut- schen Soziologentages in Zürich 1928. Tübingen 1929, S. 209. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Die Methode des Verstehens in der Konjunkturdiagnose 5 spricht von einer Immanenz dieser Erkenntnisweise. Der Erkennende und sein Gegenstand seien identisch 2 • "Indem der Erkennende also gleichsam in seinem Gegenstand drin- steckt, erkennt er von innen." - wie Sombart es anschaulich beschreibt. Diese Erkenntnisweise bezeichnet er deshalb auch als Bereichsimma- nenz. Sombart nennt drei Arten des Verstehens: an dritter und letzter Stelle die ursprüngliche Form des Seelverstehens oder psychologischen Ver- stehens. Hier wird in der Tat Gleiches durch Gleiches verstanden, denn der Mensch versteht hier Denken und Handeln des Mitmenschen, sofern er sagen kann, daß ihm nichts Menschliches fremd, nicht in Gedanken nachvollziehbar sei. Die zweite, von Sombart an erster Stelle genannte Art des Verstehens ist das Sinnverstehen. Hiermit erschließt sich uns das Verständnis der großen Kulturideen, in Religion, Kunst, Wissenschaft, Recht, Staat, Sprachen, d. h. der Urphänomene des Geistes, die nicht aus anderem, etwa Psychischem ableitbar sind. Diese wichtige Anwendung der ver- stehenden Methode brauchen wir hier nicht weiter zu verfolgen. Sie kommt für unser Problem nicht in Frage. Weiter soll das Sinnverstehen nach Sombart auch den Vergesell- schaftungsformen gelten. Neben diesem Verständnis für objektiv Seien- des rechnet Sombart aber auch das Verständnis für die Fiktionen oder Idealtypen und der von uns konstruierten "rationalen Schemata" - die wir heute Modelle nennen - zur Aufgabe des Verstehens. Der Hauptfall sei hier "die Tätigkeit der theol'etisch,en Nationalökonomie"3. Hier bean- sprucht er jedoch für die Methode des Verstehens zuviel, sie gilt allen- falls im populären Sinn des Wortes für den Leser oder Hörer modell- theoretischer Ableitungen, nicht für die rationale Theorie selber. Und auch der Leser soll hier logische Schlüsse nachvollziehen und Formeln nachrechnen, also begreifen und nicht verstehen. Soweit also Modell- theorien in der Konjunkturtheorie angewandt werden und in die Kon- junkturdiagnose mit hineinspielen, gilt nicht die Methode des Verstehens. Eine dritte Art des Verstehens ist nach Sombart das Sachverstehen. Die- ses erfasse die Objektivationen des Geistes, der Gesellschaftskultur in ihrer wirklichen Gestalt und in ihrem Verlauf. Dies aber wird präzisiert als ein Verlauf in der Geschichte, nicht gemeint ist der Ablauf sich regel- mäßig wiederholender wirtschaftlicher Prozesse. Sombart unterscheidet als Objekte des Sachverstehens drei Arten von Zusammenhängen in einer Reihe abnehmender Dichte. 1. Zweckzusammenhänge. Hier werde die Einheit durch den Zweck gebildet, alle Handlungen seien ebenso zweckbezogen. Als Beispiele 2 Werner Sombart: Die drei Nationalökonomien. München 1930, S. 195. 3 Werner Sombart: Das Verstehen, a. a. 0., S. 216. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 6 Hans Ritschi nennt Sotnbart: Betrieb, Unternehmung, Konzern, Kartell, Streik, das Geldwesen, die Handelspolitik, die innere Kolonisation, die Staats- wirtschaft. Dies bedeutet die Addition der ungleichen Größen von einer- seits Zweckgebilden, andererseits Zweckhandlungen, die wiederum von solchen Gebilden vorgenommen und vollzogen werden. Es ist wohl rich- tiger, hier von teleologischen Gebilden zu sprechen und von Zweckhand- lungen. Die handelnden Gebilde können wir aus ihren Funktionen im gesellschaftlichen Ganzen verstehen und ihre Handlungen aus ihren kon- kreten Zwecksetzungen und Motiven. 2. Unter Stilzusammenhang versteht Sombart "einen Zusammenhang, bei dem alle einzelnen Tatbestände zwar nicht zweckbezogen - aber sinnbezogen, die Handlungen also sinnorientiert sind, weil der Sinn des Ganzen den Sinn jeder einzelnen Erscheinung bestimmt"'. Wir hätten uns hier "eine überindividuelle geistige Realität vorzustellen, die aus Sinnbezügen besteht". Hierhin gehört nun Sombarts Begriff des Wirt- schaftssystems. In der Tat läßt sich dies als ein Sinnzusammenhang ver- stehen, aber wendet hier nicht die strukturanalytische, zergliedernde und eingliedernde Untersuchung von Wirtschaftssystemen auch ein "ordnen- des" Verfahren an, das die Einzelglieder aus ihren Funktionen be- stimmt? Sombart nennt aber weiter als Beispiele von Stilzusammenhängen unter anderem die Lebensmittelversorgung einer Großstadt, eine Expan- sionskonjunktur der Eisenindustrie, einen schwarzen Tag an der Börse, die Arbeitslosigkeit in Deutschland. Hier ist wieder die Grenze des Ver- stehens überschritten. Die Arbeitslosigkeit kann nicht durch ein Sinn- erfassen verstanden werden, denn ihr fehlt ein Sinn. Ohne Anwendung der kausalen Methode kommen wir hier nicht aus. Sombart wollte ja diese Methode als vermeintlich nur naturwissenschaftlich ausschließen. Nun konstruiert er für Wirkungszusammenhänge und Wirkungsgefüge den Begriff eines Stilzusammenhanges, um ihn der Alleinherrschaft der verstehenden Methode zu unterwerfen. 3. Beziehungszusammenhänge sind eine Vielzahl von Erscheinungen, die als Einheit gedacht werden, zwischen denen Abhängigkeiten bestehen, ohne daß ein Stilzusammenhang oder gar ein Zweckzusammenhang be- steht. Sombart nennt als Beispiele die Weltwirtschaft und die Volkswirt- schaft, die keinen einheitlichen Sinn habe. Wenn dem so wäre, sollte die Methode des Verstehens volkswirtschaftlicher Zusammenhänge vollends unmöglich sein. Fassen wir nun das Ergebnis der kritischen Untersuchung der Methode des Verstehens und ihres Geltungsbereiches zusammen: , Werner Sombart: Die drei Nationalökonomien, S. 211. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Die Methode des Verstehens in der Konjunkturdiagnose 7 1. Verstehen können wir das sinnvolle Verhalten von Einzelpersonen und von sozialen Gebilden, die ein System von Zwecken befolgen und somit teleo- logisch verstanden werden können. 2. Wirtschaftsordnungen und Wirtschaftssysteme können wir im Sombart'- schen Sinne als Stilzusammenhänge, als Objektivationen des subjektiven Gei- stes einer Kulturepoche verstehen. 3. Theoretische Untersuchungen an Modellen - seien es durch Isolierung bestimmter Zusammenhänge gewonnene Reduktivmodelle, seien es Konstruk- tivmodelle - fallen nicht in den Bereich der Methode des Verstehens. 4. Für Wirkungszusammenhänge und Wirkungsgefüge bleibt zu unter- suchen, ob sie unter dem Gesichtspunkt einer alleinigen Motivkausalität der Methode des Verstehens erschlossen werden können. Wte Rothacker sagt 5 , ist der Ansatz kausalen Erklärens in allem Verstehen enthalten. Aber damit wird nun zumeist - in Ablehnung einer naturwissenschaftlich mechanistischen Kausalität - im Bereich der Geisteswissenschaften die Kausalität nur im Sinne einer personalisti- schen oder Motivkausalität zugelassen, so auch von Sombart und von W. A. JÖhr 6 • Stellen wir zunächst fest, welcher Art das Untersuchungsobjekt einer Konjunkturdiagnose ist. Es handelt sich um die konjunkturelle Lage eines marktwirtschaftlichen Systems innerhalb eines bestimmten Landes, das durch den gemeinwirtschaftlichen Sektor der öffentlichen Wirtschaft er- gänzt und begrenzt wird und in den die Wirtschaftspolitik des Staates einwirkt. Zugleich steht diese Volkswirtschaft in mannigfachen außen- wirtschaftlichen Beziehungen. Die Elemente des marktwirtschaftlichen Systems sind zahlreiche selbständig wirtschaftende Gebilde verschiedener Struktur wie Erwerbswirtschaften, Haushaltungen, gemeinnützige Unter- nehmen, Anstalten, Genossenschaften, Verbandswirtschaften. Die Volks- wirtschaft als Gesamtzusammenhang dieser durch Arbeitsteilung und Verkehrsverflechtung verbundenen Einzelwirtschaften stellt sich als ein Wirkungsgefüge dar. Dies Gefüge ist gewirkt und bewirkt durch das Zusammenwirken autonomer Zweckhandlungen, die zugleich an den Daten des Gesamtsystems ausgerichtet sind. In diesem marktwirtschaftlichen System können wir bestimmte Kausal- zusammenhänge beobachten und sie isolierend herausheben und als solche feststellen. Das spielt in der Konjunkturdiagnose eine wichtige Rolle, sobald etwa die Auswirkungen bestimmter Datenänderungen beobachtet und berücksichtigt werden. Ohne Zweifel wenden wir hier die Methode der kausalen Untersuchung an. Ist es nun möglich und sinnvoll, dieses Wirkungsgefüge unter der Annahme alleiniger Geltung der Motivkausalität auf die Motive von Millionen von Marktteilnehmern 5 Verhandlungen des sechsten deutschen Soziologentages in Zürich 1928, TÜbingen 1929, S. 237. 6 W. A. Jöhr: Die Konjunkturschwankungen. Tübingen, Zürich 1952, S. 96. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 14 H. St. Seidenfus Die andere Reaktion auf das Versagen der historischen Beschreibung, zugleich eine Abwendung vom "Rationalprinzip" der "reinen" Theorie, sieht die Aufgabe der Konjunkturforschung darin, Konjunktur als Denk-. Sach- und Zweckzusammenhang des aktuellen Wirtschaftsstadiums, der einem bestimmten Sinn untergeordnet ist und von ihm geprägt wird, anschaulich darzustellen und verstehbar zu machen. Damit wird aber auch eine Abkehr vom reinen Empirismus notwendig, wie er etwa in der Auffassung von der sog. empirisch-realistischen Theorie bei Menger zum Ausdruck kommt, die z. B. earell in seinen methodologischen Über- legungen zum Konjunkturproblem übernimmt 4 • Es geht vielmehr um den Versuch einer Erfassung des Sinnzusammenhangs, in den, seinem "subjektiv gemeinten Sinn" nach, ein "aktuell verständliches Handeln" hineingehört 5 , d. h. aber, daß bei dieser Forschungsrichtung die Denk- methoden auf die Erkenntnis persönlicher, ja schließlich überpersönlicher Sinnstrukturen abzielen. Nicht partielle Ausschnitte des gesellschaft- lichen Daseins, sondern etwa die Erfassung des "Allzusammenhangs" (v. Gottl-Ottlilienfeld) wird das Erkenntnisziel. Es geht um die Aufstel- lung einer Theorie, für die "der ökonomische Sachverhalt Beleg und Beispiel einer logisch gesprochen: transzendenten, anschaulich gespro- chen: transparenten Erkenntnis" ist 8 • Mit dieser Formulierung des Er- kenntnisobjekts ist der Methodenstreit in den Sozialwissenschaften neu- erlich entbrannt. 1. Die Stellung der Geisteswissenschaften im Gesamt der Wissenschaften heute . Der Gegensatz zwischen dem methodologischen Naturalismus und den Denkmethoden der Geisteswissenschaften kann erst dann in aller Deut- 4 E. Carell: Sozialökonomische Theorie und Konjunkturproblem, Mün- chen und Leipzig 1929. 5 M.Weber: über einige Kategorien der verstehenden Soziologie, in: Ge- sammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen 1951, 2. Aufi., p. 429. - In diesem Zusammenhang sind u. a. weiterhin zu nennen: A. PredöhZ: Ge- setz und Gestalt. Methodologische Bemerkungen zu Schumpeters "Business Cyc1es", jn: Jahrb. f.Sozialw., Bd. 1 (1950), H. RitschZ: Theoretische Volks- wirtschaftslehre, Bd. 1, Tübingen 1947, E. SaZin: Hochkapitalismus. Eine Stu- die über Werner Sombart, die deutsche Volkswirtschaftslehre und das Wirt- schaftssystem der Gegenwart, Weltw. Arch., 25. Bd. (1927 I) und Geschichte der Volkswirtschaftslehre, Bern-Tübingen 1951, 4. Aufi., W. Sombart: Die drei Nationalökonomien, München u. Leipzig 1930, A. Spiethofj: Anschauliche und reine volkswirtschaftliche Theorie und ihr Verhältnis zueinander, in: Synop- sis, Festgabe für Alfred Weber, hrsg. v. E. Salin, Heidelberg (1949), G. Weip- pert: Instrumentale und kulturtheoretische Betrachtung der Wirtschaft, in: Jahrb. f. Sozialw., Bd. 1 (1950), und Werner Sombarts Gestaltidee des Wirt- schaftssystems, Göttingen 1953, H. st. Seidenfus: Werner Sombart und die reine Theorie,in: Jahrb. f. Sozialw., Bd. 11 (1960). 8 SaZin: Hochkapitalismus, op. cit., p. 325 (i. Orig. z. T. gesp.). OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Inwieweit ist verstehende Methode für die Konjunkturdiagnose nützlich 15 lichkeit herausgestellt werden, wenn eine Reihe von Mißverständnissen beseitigt ist: a) N atur- wie Geisteswissenschaften streben als Realwissenschaften die erklärende Aussage über reale Phänomene an. b) Beide Wissenschaften verwenden zu diesem Zweck reduktive Denk- verfahren. Der Grad der "Exaktheit" der Aussagen, der in den Natur- wissenschaften größer, wenngleich nie absolut, in den Geisteswissen- schaften geringer ist, läßt keine Bestimmung eines Unterschiedes zwi- schen den Denkmethoden der beiden Wissenschaften zu. c) Bei dem Bestreben, Ausagen über geisteswissenschaftliche Sachver- halte durch andere Aussagen reduktiv zu erklären, ergeben sich jedoch gegenüber der Erklärung naturwissenschaftlicher Sachverhalte zwangs- läufig folgende Abweichungen 7 : - das Experiment als Instrument der Verifikation ist nicht anwendbar, - metrische Bestimmungen, die eine genaue Messung des Beobach- teten ermöglichen, entfallen häufig, da die Quantifizierung des Sachverhalts (z. B. frz. Revolution, Arbeiterbewegung, Kapitalis- mus) sich als sinnlos erweist, - neben der Erklärung durch den Aufweis von (genügenden und/oder notwendigen) Bedingungen und Kausalaussagen im phänomenisti- schen Sinne können die Geisteswissenschaften nicht beobachtbare Sachverhalte in ihre Aussagen einschließen (Zeitgeist, Wirtschafts- gesinnung, kollektiv Unbewußtes), wodurch u. U. der ontologische Ursachbegriff notwendig wird 8 , - geisteswissenschaftliche Aussagen sind nie Allaussagen, wenn auch Allaussagen bei der Reduktion verwendet werden. Das Ergebnis besteht jedoch immer nur in singulären Aussagen. d) Diese Abweichungen sind offenbar auf die Besonderheit des Er- kenntnisobjekts der Geisteswissenschaften zurückzuführen, das nicht nur durch Stoffliches, sondern auch durch Geistiges ausgezeichnet ist. Ungeachtet dieser Schwierigkeit besteht heute der Anspruch auf einheitliche Formulierung des Erkenntnisobjekts innerhalb der Real- wissenschaften, derzufolge die Scheidung zwischen Natur- und Geistes- wissenschaften unnötig, der Grad der Exaktheit der Aussage bestimmend 7 Vgl. hierzu Bocheitski: op. cit., pp. 112-115, 135, 136 und H. Haller: Typus und Gesetz in der Nationalökonomie, stuttgart und Köln 1950, pp. 49 bis 51. 8 Dazu treten teleologische Erklärungen (z. B. die Erklärung des Gruppen- verhaltens aus der "Zweckmäßigkeit").Da dieses Verfahren jedoch ungemein problematisch ist und für geisteswissenschaftliche Erkenntnis zudem nicht zwangsläufig herangezogen werden muß, sei es hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 16 H. St. Seidenfus für die erreichte Höhe der Erkenntnisstufe sein müßte 8 • Dieser Anspruch ist ebenso problematisch wie die Behauptung, daß jedes Denkverfahren, will es seinen wissenschaftlichen Charakter nicht verlieren, strikt an die Aufstellung und an eine derartige Formulierung von Hypothesen ge- bunden sei, daß sie "an Hand der Tatsachen" potentiell widerlegbar wären 10 . Es entspricht offenbar lediglich persönlicher Neigung, welche Erkenntnisobjekte man dem Bereich der Wissenschaften zuordnet bzw. aus ihm ausschließt l1 • Dennoch: Dem Tadel an der "überbewertung der naturalistischen und quantitativen Methode in den ökonomischen Studien", welche "eine will- kürliche Einengung des wissenschaftlichen Blickfeldes" nach sich ziehe, "da ein Teil der bedeutenden menschlichen Handlungen, der für das Verständnis der ökonomischen Tatsachen durchaus nicht vernachlässigt werden darf, sich bekanntlich der quantitativen Behandlung entzieht"12, steht gegenüber die Kritik des Empirismus an Denkmethoden, die nicht auf die Erklärung allein des unmittelbar sinnlich Wahrnehmbaren und zeitlos Gültigen abzielen. "Der historisch-geisteswissenschaftliche Einschlag der Gedankenführung, der nicht nur in der historischen Rela- tivierung, sondern darüber hinaus in der Forderung nach Wesens-, Ge- samt- und Sinn erkenntnis erscheint, ist das methodologisch Fragwürdige daran 13 . " 2. E r k e n nt n iso b j e k tun dEr k e n n t n i s met h 0 d e Die Idee der objektgebundenen Methode ist ohne Frage bestreitbar 14 , insofern nämlich nicht apriori ausgeschlossen wer~en kann, daß Er- kenntnisobjekte verschiedener Qualität mit Hilfe gleicher Denkmetho- den erschlossen werden könnten. Andererseits kann es keinem Zweifel 8 F. Vita: Der "Methodenstreit" in der wissenschaftlichen Atmosphäre des 20. Jahrhunderts, in: Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, Festgabe f. Adolf Weber, hrsg. v. A. Kruse, Berlin 1951 verweist kritisch auf diese Be- wertungshierarchie ökonomischer Erkenntnisse, "die diejenigen Kenntnisse, die einen genauen, quantitativen Ausdruck ermöglichen, auf eine höhere Stufe stellt und diejenigen, die nicht über ein Aufzeigen von Tendenzen, von mög- lichen Alternativen und eine Vielheit von Lösungen hinausgehen, auf eine niedrige Stufe". p. 324. 10 K. Popper: Logik der Forschung, Wien 1935, und H. Albert, National- ökonomie als Soziologie, in: Kyklos, Vol. XIII (1960), p. 6, sowie seine im gleichen Aufsatz zitierten Abhandlungen, die sich mit diesem Problem aus- führlich auseinandersetzen. 11 So sagt Bochenski (op. cit., p. 138) im Hinblick auf die Verfahrensviel- falt zeitgenössischer Methodologie wohl auch zu Recht, "daß angesichts davon jede einfache Lösung der Erkenntnisfrage als unzulänglich abzulehnen ist. Die Wirklichkeit, und damit die Denkarbeit, welche sie erfassen will, sind offenbar von ungeheurer Komplexität". 12 Vita: op. cit., p. 325. 13 Albert: op. cit., p. 17, Anm. 25. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Inwieweit ist verstehende Methode für die Konjunkturdiagnose nützlich 17 unterliegen, daß - akzeptiert man die unterschiedlichen Qualitäten Stoff und Geist bei aller Unschärfe selbst dieser Begriff·e - sich be- stimmte Erkenntnisverfahren in einem Falle eher im anderen mit ge- ringerer Aussicht auf Erfolg verwenden lassen. Und schließlich ist der Fall denkbar, daß ein Erkenntnisobjekt ein Erkenntnisverfahren zu- läßt, das bei einem anderen Objekt überhaupt nicht anwendbar ist. Erkenntnisobjekt der Geisteswissenschaften ist der Mensch in der Welt, die Stoffliches und Geistiges vereint. über das Naturale hinaus "existieren die sozialen Lebensformen aber auch in der Welt des Sinn- haften'<15, in der sowohl "Zweckzusammenhänge das soziale Ganze immer wieder rational durchstrukturieren ... nach. den Kategorien Ziel und Mittel" (hier der Ansatzpunkt M. Webers) als auch Stilele- mente die sozialen Verhaltensweisen zu einem sinnhaften Ausdrucks- zusammenhang zusammenfügen (hier der geschichts- oder sozialphiloso- phische Ansatzpunkt von Sombart, Spranger, Litt, Rothacker, Plessner, Salin und Jaspers (u. a.). Was "die sozialen Tatsachen zu sozialen Tat- sachen macht und sie von den Naturtatsachen unterscheidet, ist eben ihr Sinngehalt" . Es ist daher nur konsequent, wenn "Sinndeutung als Essentiale der sozialwissenschaftlichen Methode" bezeichnet wird 16 • In dieser Formulierung des Erkenntnisobjekts der Geisteswissenschaften findet eine methodische Feststellung ihre Begründung, die schon M. Weber traf: "Wir sind ja bei ,sozialen Gebilden' ... in der Lage, ... etwas aller ,Naturwissenschaft' (im Sinne der Aufstellung von Kausal- regeln für Geschehnisse und Gebilde und der ,Erklärung' der Einzelge- schehnisse daraus) ewig Unzugängliches zu leisten: eben das ,Verste- hen' des Verhaltens der beteiligten einzelnen, während wir das Verhal- ten z. B. von Zellen nicht ,verstehen', sondern nur funktionell erfassen und dann nach Regeln seines Ablaufs feststellen können 17 ." 14 Vgl. zu dieser Frage auch G. Kade: Die logischen Grundlagen der ma- thematischen Wirtschaftstheorie als Methodenproblem der theoretischen Öko- nomik, Berlin 1958, der hier freilich ebenfalls einen Wissenschaftsbegriff for- muliert, der nicht verbindlich ist. 15 G. Mackenroth: Sinn und Ausdruck in der sozialen Formenwelt, Mei- senheim 1952, pp. 120-124 passim. 16 F. Kaufmann: Methodenlehre der Sozialwissenschaften, Wien 1936, P. 167 (i. Orig. z. T. gesp.). 17 M. Weber: Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1956, 4. Aufl., p. 7. - Ganz in diesem Sinne findet sich an anderer Stelle (Die "Objektivität" so- zialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, in: Gesammelte Auf- sätze zur Wissenschaftslehre, op. cit., pp. 170 und 173, i. Orig. z. T. gesp.) die Feststellung: "Sozialwissenschaft ... ist eine Wirklichkeitswissenschaft", die darauf abzielt, "die uns umgebende Wirklichkeit des Lebens in ihrer Eigen- art" zu "verstehen ... " und: "Es ist die qualitative Färbung der Vorgänge ... , worauf es ... in der Sozialwissenschaft ankommt. Dazu tritt, daß es sich in den Sozialwissenschaften um die Mitwirkung geistiger Vorgänge handelt, welche nacherlebend zu ,verstehen' natürlich eine Aufgabe spezifisch ande- rer Art ist, als sie die Formeln exakter Naturerkenntnis überhaupt lösen können und wollen." 2 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 25 OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 18 H. St. Seidenfus Daraus ergibt sich: Gleichgültig, ob sich die von Sinnzusammenhängen geformte Sozialwelt hinsichtlich der Regelmäßigkeit und Konstanz der Erscheinungen von der Naturwelt unterscheidet oder nicht, Tatsache ist, daß die Möglichkeit besteht, sie sowohl mit naturwissenschaftlicher als auch geisteswissenschaftlicher (verstehender) Denkweise zu durchdrin- gen lS . In der sozialen Sphäre ist keine "eindeutige Erklärungsbasis vor- gezeichnet ... , wie in der naturalen Sphäre, weshalb hier die Fragen der Themenwahl (Wertbeziehung) und der Zurechnung eine unvergleich- lich größere Rolle spielen als dort"lu. Entscheidend für die Wahl des zu einer spezifischen geisteswissenschaftlichen Problemlösung geeigneten Denkansatzes kann allein das Fruchtbarkeitskriterium sein, d. h. der Grad an Gewißheit, den die angewandte Methode vermittelt. 3. Die ver s t ehe n deM e t h 0 d e als ans c hau I ich e , auf Gesamterkenntnis abzielende Erkenntnisweise a) Das "Verstehen" ist den Realwissenschaften nicht fremd. Schon die Auswahl bestimmter, beobachteter Sachverhalte und ihre Fixierung in der Form von Protokollaussagen setzt in den Natur- wie Geisteswissen- schaften ein Verständnis für die Möglichkeit der gesuchten Bedingungs- zusammenhänge voraus 20 • Der Forschende versteht eben, daß gewisse Sachverhalte etwas miteinander zu tun haben können, andere nicht. Erst aus diesem Verständnis für Zusammenhänge heraus wird sinnvolle Fragestellung möglich. Im Fall der Geisteswissenschaften, die auf sog. Dokumente angewiesen sind, die einer Deutung bedürfen, um zu Pro- tokollaussagen formuliert werden zu können, tritt zu der verstehenden Auswahl die zusätzliche Schwierigkeit hinzu, daß die Deutung der Dokumente hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit, der in ihnen implicite enthaltenen Voraussetzungen usw. ihrerseits nur auf dem Wege der verstehenden Interpretation gelingen kann. Die verstehende Erkenntnisweise arbeitet zunächst mit intuitiver Deu- tung realer Sachverhalte. "Wo das Messen aufhört, beginnt das Ermes- sen, das intuitive Abschätzen 21 ." Eine verstehend, d. h. aus Erfahrung, aus dem Wissen um Vergangenes gewonnene Interpretation des Sinns 18 Sehr deutlich weist auch auf diese Möglichkeit Neumark hin, wenn er zur Formulierung einer allgemeinen Theorie die ökonomischen Erscheinun- gen als Normalerscheinungen heranziehen will, "die sich kraft Evidenz und/ oder empirischer Feststellungen als regulärtypisch erweisen". (Gedanken zur Allgemeinheit der Wirtschaftstheorie, in: Kyklos, Vol. XII, [1959], p. 476.) 19 Kaufmann: Methodenlehre, op. cit., p. 20l. 20 Darauf verwies erst kürzlich wieder H. Giersch: Allgemeine Wirtschafts- politik, Grundlagen, Wiesbaden 1960, p. 38, wenn er sagt, daß es darum gehe, "aus dem ,Verstehen' heraus die richtigen Fragen zu stellen". 21 H. Giersch: Wirtschaftliches Bewußtsein und wirtschaftliche Wirklich- keit, in: Jahrbuch f. Sozialwissenschaft, Bd. 12 (1961), p. 8. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Inwieweit ist verstehende Methode für die Konjunkturdiagnose nützlich 19 einer wirtschaftlichen Veranstaltung, des Wesens eines ökonomischen Sachverhalts, erlaubt es, die wesentlichen Eigenschaften der Beobach- tung in einer Aussage (ähnlich den Protokollaussagen) festzuhalten 22 • Die Erklärung dieser Aussagen (SpiethojJ verwendet den Begriff "be- glaubigter Erklärungseinfall") erfolgt reduktiv durch andere Aussagen. Zum Unterschied zu der naturalistischen Methode werden hier jedoch 1. häufig Aussagen über sinnlich unmittelbar nicht wahrnehmbare Sach- verhalte (Sinn, objektiver Geist usw.) getroffen, aus denen die Ableitung der "Protokollaussagen" unter Berücksichtigung bestehender Theorien und auf Grund eines logischen Gesetzes versucht wird, 2. Verifikations- verfahren im Sinne der naturalistischen Methode mit Hilfe des Experi- ments nicht angestrebt 23 , 3. keine Allaussagen aufgestellt, sondern innerhalb des seiner Form nach gewöhnlich recht losen axiomatischen Systems historisch eingeschränkte, singuläre Aussagen getroffen. Daher genügen diese Aussagen dem Empirismus natürlich nicht. Er ist lediglich bereit, ihnen eine "Plausibilität", nicht jedoch die Qualität der "Richtigkeit", gar "Wahrheit" zuzugestehen 24 • Er teilt in diesem Punkte offenbar nicht die Anschauung Goethes, "daß Erfahrung nur die Hälfte der Erfahrung ist"25. Schließlich tadelt er die Kapitulation "vor der historischen Relativität der bisherigen Erkenntnisse", die "Resigna- tionsthese" , "daß man zwar keine allgemeinen, aber immerhin doch ,historisch relative' Sozialtheorien entwickeln kann, Theorien also, die 22 In Wirklichkeit ist dieses Verfahren ungemein kompliziert, was z. B. auch Bochenski, op. cit., p. 135, ausführt: "Das in Frage kommende System enthält gewöhnlich zwei Klassen von Aussagen. (1) Zuerst braucht man ge- wisse ... pragmatische Aussagen über den Verfasser", um festzustellen, "ob er die wahre Sachlage kennen konnte". Man postuliert, daß er das sagte, was er wirklich meinte. ,,(2) Zweitens werden im Aufbau des Systems objektsprach- liche Aussagen gebraucht", sei es aus der Deutung der Dokumente, sei es aus anderen geschichtlichen Tatsachen. "Lassen sich alle Aussagen dieser Art mit der zu untersuchenden widerspruchslos im System vereinigen, dann ist das ein Argument zugunsten ihrer Richtigkeit." 23 Diese Feststellung gilt unbeschadet der vielen Untersuchungen der em- pirischen Sozialforschung, da es angesichts der "Plastizität der menschlichen Antriebsstruktur" (Gehlen) unmöglich ist, im sozialen Bereich experimentell mit wiederhol bar gleichen Ausgangsbedingungen zu arbeiten. - Die Bedeu- tung z. B. der ungemein wichtigen empirischen Sozialökonomik (vgl. hierzu die reiche Zahl von Publikationen durch Schmölders, zit. bei H. St. Seidenfus: Verhaltensforschung, sozialökonomische, in: HdSW, 29. Lfg., Stuttgart-Tübin- gen-Göttingen 1960, p. 101) liegt darin, daß ihre Ergebnisse bessere, d. h. wirk- lichkeitsnähere Erklärungseinfälle zu finden und eine zutreffendere Kritik der "beglaubigten Erklärungseinfälle" erlauben. 24 So z. B. H. Albert: Der logische Charakter der theoretischen National- ökonomie. Zur Diskussion um die exakte Wirtschaftstheorie, in: Jahrb. f. Na- tionalökonomie und Statistik, Bd. 171 (1959), p. 2. 25 Max. u. Refl. 1072. 26 Albert: Nationalökonomie als Soziologie, op. cit., p. 17, 15. 2' OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 20 H. St. Seidenfus in bezug auf ein bestimmtes Sozial- und Kulturmilieu gültig sind, darüber hinaus aber ihre Gültigkeit verlieren"28. Diese Bemerkung ist als Feststellung unzweifelhaft richtig, ob es sich dabei freilich um eine "Kapitulation" handelt, bleibe zunächst dahingestellt. Das verstehende Verfahren findet erkenntnistheoretisch seine Recht- fertigung in der Tatsache, daß es die einzige Denkmethode ist, die zu Gesamterkenntnis verbürgender "anschaulicher Theorie" führt 27 • b) Sozialwissenschaft zielt letztlich immer auf Erkenntnis der gesam- ten sozialen Welt ab. Man mag zwar aus Gründen des Erkenntnisinteres- ses sein Augenmerk auf einzelne Erscheinungen dieser sozialen Welt richten, etwa den Staat, die Wirtschaft, das Problem der Macht oder auf Untererscheinungen dieser Bereiche des Erkennens. Immer ist jedoch zu beachten, daß sie eingebettet, d. h. aber determiniert sind durch die Ge- samtheit des Sozialen. Daraus folgt, daß Teilerkenntnis ohne Kenntnis vom und Bezugnahme auf das Wesen der gesamten Sozialwelt der Ge- fahr von Scheinlösungen ausgesetzt ist, jedenfalls nicht mit dem An- spruch auftreten kann, etwa "die" Wirtschaft zu erklären. Daß Gesamt- erkenntnis angestrebt werden muß, ergibt sich u. a. aus der Tatsache, daß Teilerkenntnis im sozialen Bereich, soweit zu sehen ist, keine echte Theorie im Sinne der zureichenden Erklärung verbürgen konnte. Dies deshalb nicht, weil "und solange nicht die Wirtschaft selbst ausschließlich aus den rationalen Elementen der Tauschwirtschaft zusammengesetzt ist". Die Ergebnisse der Teilerkenntnisse erhalten vielmehr erst dann ihl'en Wert, wenn sie gewissermaßen als Bausteine in einer anschau- lichen Theorie sinnvoll einander zugeordnet werden. Insoweit erweist es sich für jede Gesamterkenntnis von Nutzen, die Ergebnisse der ratio- nalen Teilerklärungen in ihr System, das im "Wirtschaftssystem" (Sombart) oder "Wirtschaftsstil" (Spiethoff) seinen Ordnungsbegriff fin- det, einzubeziehen. "Wie vom Menschen selbst, so gilt auch vom mensch- lichen Zusammenleben in der Wirtschaft, daß nicht aus Beziehungen allein das Wesen zu erklären ist, und darum werden stets jene Theorien sich als überlegen erweisen, die auch die Wirtschaft zu sehen und zu verstehen vermögen als ,geprägte Form, die lebend sich entwickelt"'. Der Vorwurf der historischen Relativierung anschaulicher Theorie mißversteht die Zielsetzung der Gesamterkenntnis, die "nicht nur logische Richtigkeit, sondern auch historische oder aktuelle Gültigkeit" fordern muß. Denn: "logische Richtigkeit besagt nichts über die sachliche Wich- tigkeit einer Theorie", die immer "an eine bestimmte geschichtliche Konstellation gebunden ist, wie Salin in Zusammenfassung und Weiter- führung der überlegungen Sombart's und Spiethoff's nachweist. Ähn- 27 Salin: Geschichte der Volkswirtschaftslehre, op. cit., pp. 188-200 passim. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Inwieweit ist verstehende Methode für die Konjunkturdiagnose nützlich 21 lich Neumark, der die Auffassung vertritt, daß "der Bereich ,ewiger', universell gültiger und anwendbarer theoretischer Aussagen über ökono- mische Tatbestände und Vorgänge relativ begrenzt" sei 28 • Ohne hier eine Prognose stellen zu wollen, sei festgehalten: Solange es nicht gelingt, "die relative Konstanz der in einem bestimmten Raum- Zeit-Gebiet festgestellten Zusammenhänge in allgemeinen Gesetzmäßig- keiten begründet" zu sehen 2G , bedarf es der Wesenserkenntnis, die mit der Interpretation überpersönlicher Sinnstrukturen die heute einzig erkennbare Klammer sozialer Verhaltensweisen aufzuhellen versucht. Es ist vorstellbar, daß die Auffindung von Invarianzen der menschlichen Handlungen es möglich machen wird, "brauchbare Sozial-Theorien klas- sischen Stils zu konstruieren"30. Das würde die Sozialwissenschaften der schwierigen Aufgabe entheben, Wesensforschung zu betreiben 31 • Solange dies jedoch nicht der Fall ist, gilt der Vorrang anschaulicher Theorie vor rationaler Theorie, ist es notwendig, in den Sozialwissen- schaften die verstehende Erkenntnisweise anzuwenden 32 , kann auch nicht von der "Armut" zeitbezogener Erkenntnis (Popper) gesprochen werden. Vielmehr dürfte geradezu ein Reichtum dieser Denkmethode darin zu sehen sein, daß sie durch die Berücksichtigung des historischen Elements in der Sozialwelt in der Lage ist, zu wesentlich wirklichkeits- näheren Aussagen zu kommen als jede rationalistisch verengte Theorie. c) "Grenzen" der verstehenden Erkenntnisweise können einmal mit dem Kriterium des Objektivitätsgehalts der Theorie, zum anderen an der Genauigkeit der Aussagen, die den Grad ihrer überprüfbarkeit be- stimmt, erkannt werden. Die Schwierigkeit des "objektiven Verstehens" vom "subjektiven Sinn", die Pluralität und Heterogenität der auf diese Weise verstehend gewonnenen Deutungen, erklären sich aus der Tatsache, daß keine andere Denkmethode so sehr auf die Qualität des nach Erkenntnis 28 Neumark: Gedanken zur Allgemeinheit der Wirtschaftstheorie, op. cit., p.490. 29 Albert: Nationalökonomie als Soziologie, op. cit., p. 18. 30 Albert: op. cit., p. 18 in Anlehnung an K. Popper: The Poverty of His- toricism, London 1957. 31 Daß damit nicht die Existenz überpersönlicher Sinnstrukturen geleug- net ist, versteht sich von selbst. Es erweist sich dann nur nicht mehr als not- wendig, sie zur Erklärung des menschlichen HandeIns heranzuziehen, da dies unter angebbaren Bedingungen völlig gleichförmig ablaufen würde. 32 W. Stark bezeichnet es in seiner Auseinandersetzung mit F. Adler (vgl. Kyklos Vol. XII, 1959, p. 221) als "illicit to try to squeeze social and histori- cal reality into the Procrustean bed of those disciplines which have been fashioned for ... the study of the lower or sub-human creation". Vgl. hierzu auch F. H. Knight: Fact and Value in Social Science, in: Freedom and Re- form, Essays in Economic and Social Philosophy, New York 1949. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 22 H. St. Seidenfus strebenden Subjekts angewiesen ist, das in besonderer Weise der Vor- urteilslosigkeit, innerer Distanz zu einer gegebenen Lebensäußerung (Dilthey), eines umfassenden Wissens um geschichtliche Entwicklungen und Einfühlungsvermögens in Zeitströmungen usw. bedarf. Es ist sicher, daß die relative zeitliche und räumliche Lage der deutenden Personen und der Personen, deren Verhalten gedeutet wird, ein Bezugssystem bil- det, das die verstehenden Aussagen beeinflussen kann, und daß die Deu- tung fremden Handelns schließlich immer auf innere Erfahrung zurück- geht, "weshalb die Ergebnisse der Deutung von dem Grade der Wesens- verwandtschaft zwischen Deutendem und Handelndem abhängig sein werden"33. So kommt denn auch Langelütke im Hinblick auf die Kon- junkturtheorie zu der durchaus zutreffenden Feststellung: "Mit diesem notwendigen Einschuß an Realitäts ... Intuition wird das wissenschaft- liche Verfahren des Diagnostizierens (wie übrigens auch in der Medizin) an die Grenze der Kunst gerückt. Gutes Diagnostizieren überschreitet das an Objekt-Fungibles gebundene, erlernbare Können. Es ist eine Be- fähigung, die an das Subjekt, eben den diagnostischen Könner gebun- den ist 34 ." Darin liegt die Chance, aber auch die Gefährdung der ver- stehenden Erkenntnisweise. Was die Genauigkeit der verstehend gewonnenen Aussagen anlangt, so hat hier M. Weber schon darauf hingewiesen, daß die "Mehrleistung der deutenden gegenüber der beobachtenden Erklärung ... freilich durch den wesentlich hypothetischeren und fragmentarischeren Charakter der durch Deutung zu gewinnenden Ergebnisse erkauft" werden müsse. "Aber dennoch: sie ist gerade das dem soziologischen Erkennen Spezi- fische 35 ." Die Begründung dafür gibt Litt: "Daß die Wissenschaften vom Leben, von der Seele, vom Geist sich von dem Ideal der Exaktheit zu- nehmend entfernen, das liegt nicht daran, daß die Methoden, mit denen sie dem Wirklichen zu Leibe gehen, an Vortrefflichkeit hinter denjenigen der rechnenden Wissenschaft zurückblieben - es liegt daran, daß sie sich in Zonen des Wirklichen einbohren, hinter denen die rechnenden Metho- den mehr und mehr zurückbleiben 38 ." Diese "Unschärfe" der Aussagen ist also durch das Wesen des Erkenntnisobjekts bedingt. Nur die natura- listische Umdeutung kann hierin eine Gr,enze im Sinne der Kri~ik sehen. 33 Kaufmann: Methodenlehre, op. cit., pp. 161,201. 34 H. Langelütke: Grenzen und Voraussetzungen der Konjunkturstabi- lisierung, Sonderschrift des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung Nr. 18, Ber- lin-München 1956, p. 14. 35 Weber: Wirtschaft und Gesellschaft, op. cit., p. 7. 36 Th. Litt: Denken und Sein, München 1948, p. 157. Vgl. hierzu auch A. Kaufmann: Gedanken zur überwindung des rechtsphilosophischen Rela- tivismus, in: Arch. f. Rechts- und Sozialphilosophie, Bd. XLVI (1960), pp. 553 bis 569. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Inwieweit ist verstehende Methode für die Konjunkturdiagnose nützlich 23 11. Die Konjunkturdiagnose als regressive Konjunkturprognose 1. Das Erkenntnisobjekt: die "conjunctio rerum omnium" Unter Konjunktur sei hier verstanden der Verlauf der wirtschaft- lichen Entwicklung schlechthin. Dieser Standpunkt ist zu präzisieren: a) Eine Begrenzung des Wirtschaftsverlaufs zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Prozessen, die etwa als saisonale, eigentlich konjunk- turelle und schließlich säkuläre Bewegungen gefaßt werden, ist solange problematisch, als nicht mit Sicherheit nachgewiesen ist, daß diese Pro- zesse von spezifischen Sachverhalten verursacht werden, die eben nur jeweils zur Erklärung der saisonalen Schwankungen, der Konjunktur und des säkulären Tvends heranzuziehen sind. Da es aber keine Kon- junkturtheorie gibt, die in der Lage wäre, die wirtschaftliche Entwick- lung seit 1914 hinreichend zu erklären 37 , enthält die zeitliche Abgren- zung, die die Forschung vornimmt, implicite bestimmte Hypothesen, die jedoch nicht geprüft sind. Es wird. z. B. angenommen, daß saisonale Schwankungen mit größter Regelmäßigkeit auftreten und kurzfristiger Natur sind, weil sie durch den natürlichen jahreszeitlichen Rhythmus determiniert werden. Auf diese Weise wird etwa versucht, die Beschäfti- gungsschwankungen in der Landwirtschaft, im Fremdenverkehrs- gewerbe, in der Textilindustrie usw. zu erklären. So richtig die Beobach- tung einer gewissen Regelmäßigkeit in der jährlichen Wiederkehr dieser Schwankungen ist, so wird damit doch keineswegs die Tatsache des Niveauunterschieds erklärt, auf dem sich diese saisonalen Schwankun- gen abspielen. Alle statistischen Verfahren, die "bereinigte" Zeitreihen wirtschaftlicher Entwicklung herzustellen versuchen, arbeiten mit "Be- reinigungshypothesen" , im Grunde Ursachenvermutungen, die ungeprüft sind. Das gleiche gilt für den Versuch Schumpeters, ein Drei-Zyklen- Schema aus den unterschiedlichen technischen Ausreifungszeiten der Innovationen und dem ebenfalls unterschiedlichen Zeitbedarf ihrer Realisierung zu entwiakeln s8 , womit er sich nach Ansicht Jöhr's "die 37 Für die Zeit von 1822 bis 1913 ist es u. E. Spiethoff gelungen, eine Kon- junkturtheorie zu liefern, die freilich ob ihres historisch-anschaulichen Cha- rakters für die Erklärung der sich daran anschließenden Wirtschaftsentwick- lung bis heute nicht unbesehen übernommen werden kann. Vgl. A. Spiet- hoff: Art. Krisen, in: Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Bd. VI (1925, 4. Aufl..), in erweiterter Form wieder abgedruckt Tübingen-Zürich 1955, 2 Bde. (Die wirtschaftlichen Wechsellagen, Aufschwung, Krise, Stockung). 38 J. A. Schumpeter: Business Cycles, A Theoretical, Historical and Sta- tistical Analysis of the Capitalist Process, New York und London 1939. Vol. I. pp. 166-173. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Möglichkeiten und Grenzen der Konjunkturdiagnose Von Wilhelm Krelle Nach einer mehr als lO-jährigen Periode stabilen und gleichgewichti- gen Wachstums fast aller europäischen Wirtschaften steht die wissen- schaftliche Untersuchung konjunktureller Vorgänge nicht gerade im Vordergrund des Interesses. Trotzdem wäre es leichtsinnig, ja unver- antwortlich, den konjunkturellen Aspekt in der Wirtschaftsentwicklung zugunsten langfristiger Wachstumsüberlegungen zu vernachlässigen. Die US-amerikanischen Erfahrungen zeigen, daß Konjunkturschwan- kungen immer noch ein schweres Problem für eine Marktwirtschaft sein können; und es gehört wenig Prophetengabe dazu, um auch für unser Land derartige Schwierigkeiten vorauszusehen, sobald einmal der Woh- nungs- und Straßenbau, die Motorisierung und die Maschinenaus- rüstung der Haushalte im wesentlichen abgeschlossen sein werden. 1. Was ist Konjunkturdiagnose und wel~es sind ihre Grenzen? Unter Konjunkturdiagnose verstehe ich das Erkennen der Konjunk- turlage, d. h. die Bestimmung der jeweiligen Stellung im Konjunktur- zyklus, wobei vorausgesetzt wird, daß es so etwas gibt wie einen Kon- junkturzyklus 1 • Konjunkturdiagnose heißt also nicht einfach die sta- tistische Feststellung von Preisen, Absatzgrößen, Vorräten und anderen wichtigen wirtschaftlichen Größen in den verschiedenen Branchen, ob- wohl dies sicher eine unabdingbare Voraussetzung für eine wissen- schaftliche Konjunkturdiagnose ist. Dies statistische Problem soll uns 1 Es gibt bedeutende Nationalökonomen, die die Existenz eines eigentlichen Konjunkturzyklus bezweifeln. Hierzu gehören Irving Fisher, Diehl, Lutz und in gewissem Sinne auch Eucken. (Vgl. hierzu die bei Jöhr, Die Kon- junkturschwankungen, Tübingen-Zürich 1952 S. 25 fi., zusammengestellten Zitatstellen.) Für sie sind die Unregelmäßigkeiten im Wirtschaftsverlauf größer als die Regelmäßigkeiten. Auch die Jöhrsche psychologische Konjunk- turtheorie legt ein ähnliches Urteil nahe, wenn auch Jöhr selbst einen solchen Schluß vermeidet. So verschieden aber die einzelnen Konjunktur- bewegungen auch sein mögen, wenn man in die Einzelheiten geht, eine einigermaßen gleichförmige Schwankung der Globalgrößen (z. B. des Sozial- produkts) ist nicht zu bestreiten. Man betrachte etwa die Entwicklung des deutschen Volkseinkommens von 1871 bis jetzt. Hier überwiegen die Regel- mäßigkeiten doch die Verschiedenheiten. Die Weltwirtschaftskrise 1929-1932 fällt allerdings - ähnlich wie die Kriege - aus dem Rahmen heraus. (Siehe Fig. 1: Das deutsche Volkseinkommen 1871-1960). OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Möglichkeiten und Grenzen der Konjunkturdiagnose 31 Das deutsche Volkseinkommen 1871 - 1960 Ml'd . RM Mrd.DM 300 ~-- ---------------- ----~~----~ ~~ ~--~300 ~ ~ Bundes- % ?%' k R e ich ~ ~epubll % ~ Deutsch- ~ ~ land ~ ~ Deutsches ~ ~ 250 I--- ----------------------- ~ ~ ~ -- ~ 250 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 200 f.---- -------- ---,,: ~ ~: --I--:I 200 ~ ~ ! ~ ~ I ~ Bruttosozialprodukt , •• :! ~ zu Marktpreisen 15 0 I--- ----- --I--- ~ ~ i ~ ~ f ~ ~ I Volkseinkommen 150 ~ ~ .! 100 I--- ---- -I------ ~ ~ H:f-: --I 1 00 ~ ; ~ i ~ 1-"" ! ~ f ~: \ j ~ f \ I ~ 5 0 f.--------- - -- ~ ;,: ~, -- ~ VOlksei~mmen ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 50 o 0 1871 75 80 85 90 95 1900 05 10 1925 30 35 1950 55 60 Quellen: 1871-1913 W.Hoffmenn v. Alullel', 08S devlsclle Volkseinkommen 1851-1957, TtJbingen 1959 1925-1938 Iv. /(Pelle, BesfimmvngsQl'tJnde deI' Einkommensrel'feilvng tfl (fel' model'nen Wil'lscllal'l; ScIIl'lTtr!n des Vel'eins IiJI' SOd8/pol//ik, HF Bond 1~ Bel'lin 195'1 1950-19&0 sta/istiselles .Ielll'bucllliJl' die eRO 1960, S. 5"211. Wil'fscllelt v. Stefisflk Fi g. 1 OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 32 Wilhelm Krelle hier nicht weiter beschäftigen. Denn selbst bei völliger Kenntnis der augenblicklichen wirtschaftlichen Situation und der vorhergehenden Entwicklung kann man nicht einfach sagen, ob man sich z. B. mitten im Aufschwung oder an dessen Ende befindet. Dazu ist die Konjunktur- bewegung zu unregelmäßig. Man betrachte z. B. die Statistik der Auf- tragseingänge in den USA, die allgemein als wichtiger Konjunktur- indikator betrachtet und auch für Prognosezwecke benutzt wird. Die Punkte an der Kurve bezeichnen die Umkehr der speziellen Kon- junkturbewegung, wie sie vom National Bureau of Economic Research festgelegt wurde, während die dunklen Gebiete die Kontraktionen der allgemeinen Geschäftstätigkeit angeben. Wie man sieht, ist jede allge- meine Auf- und Abwärtsbewegung von soviel Zwischenhochs und -tiefs überlagert, daß es in jedem Zeitpunkt unmöglich ist anzugeben, ob eine ,gerade beobachtete Richtungsänderung der Kurve solch eine vorüber- gehende Schwankung oder tatsächlich den Beginn eines Trendum- schwungs darstellt. Gerade das sollte man aber wissen. Eine Konjunk- turdiagnose im obigen Sinn impliziert also immer eine Prognose da- hingehend, daß z. B. der Konjunkturauf- oder -abschwung weitergehen wird (wenn man die jetzige Situation als Teil einer Auf- oder Ab- schwungsbewegung anspricht) oder daß ein Umschwung eintritt (wenn man am Ende der Auf- oder Abschwungsphase angelangt zu sein glaubt). Nur in dem Maße, in dem eine kurz- oder mittelfristige Wirt- schaftsprognose möglich ist, gibt es auch eine Konjunkturdiagnose. Bevor nur auf die bisher hauptsächlich angewandten Methoden der Konjunkturdiagnose im einzelnen eingegangen wird und Verbesserun- gen vorgeschlagen werden, sollen einige Betrachtungen über die Gren- zen von Wirtschaftsprognosen vorausgeschickt werden. Das Thema ist in der Literatur öfter behandelt worden 2 , und es ist hier nicht der Ort, sich mit den dort geäußerten Ansichten auseinanderzusetzen. Man kann aber aus sehr allgemeinen Überlegungen mit Gewißheit folgern: 2 Vgl. z. B. O. Morgenstern: Wirtschaftsprognose. Eine Untersuchung ihrer Voraussetzungen und Möglichkeiten. Wien 1928. F. A. Lutz: Das Problem der Wirtschaftsprognosen, Tübingen 1955. L. A. Hahn: Die Propheten des Un- prophezeibaren, Zeitschr. f. d. ges. Kreditwesen 5 (1952), S. 341 ff. Vgl. auch die Erwiderung von E. Schneider: ebendort, S. 442 ff. Bosse: über die Mög- lichkeit und den Nutzen von kurzfristigen Wirtschaftsprognosen, Weltwirtsch. Archiv, Bd. 79 (1957), S. 65 ff. J öhr: Problemes de Prevision Economique, Revue de science financiere, 1956, Heft I, S. 25 ff. Prognoseverfahren im einzelnen wurden behandelt bei: H. Theil: Economic Forecasts and Policy, Amsterdam 1958. Bassie: Economic Forecasting, New York-Toronto-London 1958. Na- tional Bureau of Economic Research, Long-Range Economic Projection, Stu- dies in Income and Wealth, Vol. 16, Princeton 1954. National Bureau of Economic Research, Short-Term Economic Forecasting, Studies in Income and Wealth, Vol. 17, Princeton 1955. National Bureau of Economic Research, The Quality and Economic Significance of Anticipation Data, Princeton 1960. Mac Niece: Production Forecasting, Planning, and Control, 3 rd. ed. New York-London 1961. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 w ~ ::r 5 ." ::I po < 2 5 ." ... a &l 20 !'" Ul 1 S 0 a 11> 06' g, 10 ::;: ~ .. 8 .. 6 5 4 3 1939 40 41 42 43 Auftr'agseingänge in den USA 1939-1958 44 45 46 in M rd. US - Dollar Logafl/thmischet' Maßstab 47 48 49 50 51 52 53 Entnommen aus: Business Cycles Indicatofls, Vol. I, /)I>S[1. yon G./I. Moofle fN8ERJ, Pf'lnceton 1961, S. *"2 Fi g. 2 25 20 1 5 0 8 6 5 4 3 2 54 55 56 57 58 ~ 0: ~ g: ~ ~. .... C1> ::l c:: [ Q '1 C1> ::l N C1> ::l 0. C1> '1 g: ::l ...... c:: ::l ~ .... c:: a ;. IIQ ::l 0 '" C1> c" c" OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 34 Wilhelm Krelle eine Konjunkturprognose im Sinne einer sicheren Voraussage aller volkswirtschaftlich bedeutsamen Größen ist unmöglich. Dagegen darf man hoffen, mit gewissen Verfahren in vielen Fällen einigermaßen in die Nähe der richtigen Ziffern zu kommen. Wie groß diese "Vielzahl von Fällen" und wie eng die "Annäherung an die richtigen Ziffern" ist, ent- scheidet über die Brauchbarkeit des Verfahrens. Hier kann man sicher noch Fortschritte machen über den jetzt erreichten und gegenüber früher schon erheblich verbesserten Stand hinaus, aber eine lOOOfoige Treffer- zahl ist unmöglich. Warum? Einmal ergibt sich der Wirtschaftsverlauf in einer Marktwirtschaft aus einer Vielzahl von individuellen Entscheidungen, die keineswegs strikt determiniert sind, auch als Kollektiv nicht. Wäre z. B. die Ent- scheidung des Kollektivs bestehend aus n Personen funktionell festge- legt, so können höchstens n-l Personen in ihrem Entschluß frei sein, der Entschluß zumindest der n-ten Person müßte strikt determiniert sein, was der Voraussetzung widerspricht. Bestenfalls kann das Ver- halten des Kollektivs also als stochastische Größe aufgefaßt werden. Da- mit sind nur Wahrscheinlichkeitsaussagen über die uns interessieren- den Gesamtgrößen möglich 3 • Zweitens hängen gewisse Teile der Pro- duktion, vor allem in der Landwirtschaft, von nicht beherrschbaren Naturvorgängen ab; es gibt allgemein. auf dem Gebiet der Produktion Mißerfolge oder Glücksfälle, die sich nicht voraussehen lassen. Drittens sind alle entwickelten Volkswirtschaften in mehr oder weniger großem Umfang auf den Wirtschaftsverkehr mit dem Ausland angewiesen. Hi~r wirken aber nun nicht oder nur ungenügend voraussehbare fremde Ent- scheidungen und Entwicklungen auf die· eigene Wirtschaft ein. Und viertens ist eine moderne arbeitsteilige Volkswirtschaft ein so kompli- ziertes Gebilde, daß seine völlige theoretische Beherrschung, selbst wenn man alle Beziehungen kennen würde, unmöglich erscheint. Auch bei einer Planwirtschaft ist das Wirtschaftsergebnis nicht vorauszu- sehen; es gibt Fehlplanungen und über- oder Nichterfüllung von Plan- zielen; auch hier weiß man nicht genau, an welcher Stelle der wirt- schaftlichen Entwicklung man steht. Es gelingt ja nicht einmal, den theoretisch viel einfacheren Vorgang der Wetterbildung rechnerisch so zu verfolgen, daß eine sichere Wettervorhersage möglich ist, und das, obwohl es sich um ein strikt naturwissenschaftlich determiniertes Ge- schehen handelt, dessen Gesetze, die als Differentialgleichungen darge- stellt werden können, bekannt sind. Wenn selbst die Meteorologen mit einer etwa 850f0igen Treffsicherheit ihrer kurzfristigen Prognose (1 bis 2 Tage) zufrieden sein müssen, sollte man nicht unmögliche Forderun- gen für die Wirtschaftsprognose stellen. 3 Dieses Argument würde allerdings für eine Planwirtschaft nicht oder nur in geringerem Umfang zutreffen. Die folgenden Gesichtspunkte gelten aber für beide Wirtschaftsordnungen. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Möglichkeiten und Grenzen der Konjunkturdiagnose 35 . Daß nicht vörhersehbare " zufällige " Vorgänge eine bedeutende Rolle im Konjunkturgeschehen spielen, ist wohl allgemein anerkannt. Am extremsten ist hier die Position Slutzk ys 4, der den ganzen Konjunktur..; v'organg überhaupt nur aus der überlagerung von Zufallsvorgängen er- klären will. Das ist sicher übertrieben. Aber ebenso sicher ist das "zu- fällige" Element nicht voll aus dem Wirtschaftsgeschehen auszusehei ... den, und insofern ist die Konjunktur nicht mit Sicherheit zu diagno- stizieren. Ich habe vor einiger Zeit den Einfluß zufälliger Impulse auf den Wirt,;. schaftsablauf in einem einfachen Konjunkturmodell dargestelUS. Diese Theorie benötigt nur folgende strukturellen Züge einer Marktwirt- schaft: 1. Ein einmal in Gang befindlicher expansiver oder kontraktiver Prozeß setzt sich eine Zeit lang aus eigenen Kräften weiter fort. 2. Nach einer gewissen Dauer erlahmen diese Kräfte. Der Auf- schwung bzw. Abschwung läßt in seinem Tempo nach. Während alle modernen Konjunkturtheorien in der Erklärung dieser Verstärkerelemente und ihrer im Zuge des Prozesses nachlassenden Wirkung im wesentlichen einig sind, unterscheiden sie sich weitgehend in der Erklärung der Umkehrpunkte. Die stochastische Konjunktur- theorie benötigt aber eine solche Erklärung gar nicht; sie kommt ohne die These aus, daß der Aufschwung selbst den Abschwung herbeiführt. , Die Umkehr geschieht vielmehr durch zufällig verteilte Impulse, die in Größe und Richtung etwa einer Gaussschen Normalverteilung folgen. Es läßt sich zei,gen, daß auf diese Weise ein wahrscheinlichster Kon"" junkturverlauf zustande kommt, von dem dann der tatsächliche Verlauf mehr oder weniger abweicht. Ist das richtig, so sind natürlich auch nur Wahrscheinlichkeitsaussagen über den jeweiligen Stand im Konjunk- turzyklus möglich. 2. Die angewandten Verfahren zur Konjunkturdiagnose Wie weit ist man nun in der Konjunkturdiagnose gekommen? Um diese Frage zu beantworten, werden im folgenden die bisher ange- wandten wissenschaftlich fundierten Methoden der Konjunkturbeurtei- lung vorgeführt und auf ihre Erfolgschancen untersucht. Man kann drei grundsätzlich verschiedene Methoden unterscheiden, die wiederum in vielen Abarten und Ausprägungen praktisch angewandt werden: A. Die 4 Slutzky: The Summation of Random Causes as the Source of Cyclic Processes, Econometrica 5, 1937,' S. 105-146. 5 Krelle: Grundlinien einer stochastischen Konjunkturtheorie, Zeitschr. f. d. ges. Staatsw. 115 (1959), S. 472-494. a· OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 36 Wilhelm Krelle Befragung von Personen in wirtschaftlich entscheidender Position oder (meist stichprobenweise) von Personenkreisen, deren Verhalten die Konjunktur beeinflußt, über die Beurteilung ihrer wirtschaftlichen Lage und ihre wirtschaftlichen Absichten; B. Die empirische Analyse statisti- scher Zeitreihen; C. Die Aufstellung und Auswertung vollständiger Wirtschaftsmodelle. Natürlich finden sich in der Praxis viele übergänge zwischen diesen Methoden. Oft werden z. B. der Konjunkturbeurteilung Zeitreihen zu- grundegelegt und auf ihrer Grundlage mögliche weitere Konjunktur- entwicklungen erörtert, wobei das Wirtschaftsmodell, das den Über- legungen zugrundeliegt, nicht ausdrücklich fixiert wird, sondern mehr "im Unterbewußten" bleibt. Solche Methoden stehen aber am Rand der Wissenschaftlichkeit. Das bedeutet nicht, daß das Ergebnis in jedem Falle schlechter sein muß, nur ist der Prozeß der Urteilsbildung nicht nachprüfbar. Hier wird die Konjunkturdiagnose statt zu einer Wissen- schaft zu einer Kunst. Doch damit haben wir uns nicht zu befassen. Im folgenden werden nun die oben erwähnten drei Hauptmethoden wissenschaftlicher Konjunkturdiagnose im einzelnen untersucht. A. B e fra gun gen Seit GalZup die Meinungserforschung durch Repräsentativbefragun- gen populär gemacht hat, ist dieses Verfahren zu einer wichtigen und relativ verläßlichen Methode auf politischem, soziologischem und wirt- schaftlichem Gebiet entwickelt worden'. Kein Wunder, daß es auch für die Konjunkturdiagnose nutzbar gemacht wurde. Natürlich kann man Fragen der verschiedensten Art in dieser Richtung stellen und sich an die verschiedensten Kreise wenden, und es hat wenig Sinn, alle bisheri- gen konjunkturdiagnostischen Befragungen zusammenstellen zu wol- len. Vielmehr wollen wir zwei verschiedene Befragungsarten, die weit- gehend angewandt werden, als Beispiel herausgreifen und genauer be- handeln. Die erste Form ist die Tendenzbefragung nach dem Muster des Ifo-Instituts München. Sie richtet sich an einen möglichst umfassenden Kreis der wirtschaftlich entscheidenden Persönlichkeiten und verlangt von ihnen die Beantwortung von Fragen nach gewissen konjunkturell bedeutsamen Tendenzen ohne ins einzelne gehende Zahlenangaben. Die zweite Form ist die Repräsentativ b efragung, wie sie etwa vom Survey Research Center der University of Michigan angewandt wird. Sie richtet sich an einen sorgfältig ausgewählten, für eine größere Gesamtheit G Vgl. die entsprechenden Ausführungen in den Veröffentlichungen über Marktforschung, z. B.: A. Münster: Fibel der Marktforschung, Darmstadt 1957; E. Schäfer: Grundlagen der Marktbeobachtung (Dissertation), Nürn- berg 1928; E. Schäfer: Grundlagen der Marktforschung, Köln und Opladen, 1953; J. H. Lorie und H. V. Roberts: Basic Methods of Marketing Research. New York, Toronto, London 1951. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Möglichkeiten und Grenzen der Konjunkturdiagnose 37 repräsentativen, relativ kleinen Kreis, verlangt dafür aber sehr viel detaillierte und, soweit möglich, auch numerische Angaben. a) Tendenzbejragungen Der lfo-Test Das Verfahren wurde 1949 vom Ho-Institut München entwickelt und seit Anfang 1950 in immer wachsendem Umfang angewandt. Es ist unter dem Namen "Konjunkturtest" bekanntgeworden und wird in der Zwischenzeit auch im Ausland vielfach benutzt7. Monatlich werden Fragebogen an einen Kreis von freiwilligen "Teilnehmerfirmen" ver- sandt, deren "Tendenzfragen" möglichst von den leitenden Persönlich- keiten der Firma persönlich zu beantworten sind. Die Fragen beziehen sich auf die Entwicklungstendenzen von Produktion, Lagerbestand, Auftragseingang, Auftragsbestand, Verkaufspreisen, Materialkosten, Umsatz und anderen Größen gegenüber dem Vormonat und gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat, auf die Beurteilung der Geschäftslage, der Größe der Rohstoff- und Fertigwarenlager, der Exportsituation u. ä., auf die kurzfristige Erwartung (bezogen auf den nächsten Monat) über die Produktionstätigkeit, den Auftragseingang, die Preise, den Umsatz, die Lagergröße u. ä. sowie auf die entsprechenden langfristigen Erwar- tungen (für 6 Monate). Die Antworten werden nur in der Form größer bzw. zu groß bzw. besser 11 etwa gleich groß bzw. ausreichend 'I geringer bzw. zu gering bzw. schlechter _I __ I durch Ankreuzen eines für jede Frage vorgedruckten Kästchens ge- geben. Die Antworten werden nach geeigneten Indikatoren für den Marktanteil der betreffenden Firma (vor allem nach der Produktion bzw. dem Umsatz) gewichtet und das Ergebnis für jede Frage in Form eines Kästchendiagramms den teilnehmenden Firmen möglichst schnell zur Kenntnis gebracht; z. B. im Fall der Produktion: Die Produktion ist I t · I gleich- I zurück- I ges legen geblieben gegangen ~~~ ~ ~% 00% W% der berichtenden Firmen. Kommentar: Die Produktion ist vielfach gestiegen. 7 Z. B. in Italien, Österreich, Niederlande, Belgien, Südafrikanische Union, Japan. Vgl. hierzu Strigel: über die Anwendung von Tendenzbefragungen als Mittel der Konjunkturbeobachtung im Ausland, Allgemeines Statistisches Archiv 38 (1954), S.142-153, sowie Marquardt und Strigel: Der Konjunktur- test. Eine neue Methode der Wirtschaftsbeobachtung, Berlin-München 1959, S.151-168. Neben dem Münchener Konjunkturtestverfahren sind in einigen OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 38 Wilhelm Krelle Ende 1958 wurden auf diese Weise 362 Branchen bzw. konjunkturell wichtige Erzeugnisse erfaßt mit 6327 berichtenden Firmen 8 • Inwieweit war es nun möglich, mit dieser Methode Entwicklungs- tendenzen konjunkturell wichtiger Größen wie Preise, Produktion, Um- sätze usw. vorauszusagen und damit die augenblickliche Stellung im Konjunkturverlauf richtig zu erkennen? Besonders wichtig ist hierbei natürlich, ob Wendepunkte in der Entwicklung richtig vorher erkannt wurden. Das Problem hat drei Seiten. Einmal ist festzustellen, inwieweit der einzelne Unternehmer die für ihn relevanten Größen richtig voraus- schätzen kann, ob also die tatsächliche Entwicklung, wie er sie selbst einen Monat später meldet, mit seiner Erwartung hierüber, wie er sie einen Monat vorher konstatiert hat, übereinstimmt. Zweitens muß das- selbe für Branchen als ganzes untersucht werden. Möglicherweise sind nämlich die aggregierten Konjunkturvoraussagen auf der Makro-Ebene besser als die individuellen auf der Mikro-Ebene. Und drittens ist der Grad der übereinstimmung des Konjunkturbildes, das sich aus dem Konjunkturtest ergibt, mit den Ziffern der amtlichen Statistik zu über- prüfen. Die "individuelle Trefferquote" der Unternehmervoraussagen ist bei den bisher untersuchten Unternehmermeldungen gewisser Branchen erstaunlich niedrig. Sie liegt in der Industrie bei den Größen, über die der Unternehmer selbst entscheidet, zwischen 65 und 87 vH, wobei hier auch alle Fälle, in denen "unverändert" vorausgesagt und eingetreten ist, eingeschlossen sind'. Viel schlechter sind die Ergebnisse von Voraus- schätzungen wirtschaftlicher Größen, die der Unternehmer nicht oder nur relativ wenig beeinflussen kann, wie der Auftragseingang. Hier liegt die Trefferquote kaum über 50 vH. Der Handel hat mit seinen Voraussagen im großen und ganzen sogar noch weniger Glück als die Industrie. Die untenstehende Tabelle gibt das Ergebnis der einschlägi- gen Untersuchungen des Ifo-Instituts wieder 10 • Ländern ähnliche in mehr oder weniger abweichender Form entwickelt worden. Vgl. hierzu Marquardt und Strigel: a. a. 0., S. 168--184. 8 Es ist nicht Aufgabe dieses Referates, die Einzelheiten der Befragungs- und Aufbereitungstechnik zu schildern. Hierfür steht genügend Literatur zur Verfügung. Vgl. die zahlreichen Aufsätze in den Ifo-Studien 1 (1955) bis jetzt sowie Marquardt und Strigel: Der Konjunkturtest. Eine neue Methode der Wirtschaftsbeobachtung, Berlin-München 1959. 9 Die Meldung "unverändert" ist insofern besonders problematisch, als der individuelle Grad der Fühlbarkeit von Veränderungen sicher sehr ver- schieden ist. Mehr oder weniger große Änderungen werden also hierunter subsumiert sein. 10 Entnommen aus Marquardt und Strigel: Der Konjunkturtest, a. a. 0., S. 136. Vgl. hierzu auch H. Fürst: Zur Tre:flsicherheit unternehmerischerex ante-Angaben, Ifo-Studien 3 (1957), S. 91-108, und Marquardt: Unternehmer- voraussagen und Unternehmerverhalten .im Spiegel des Konjunkturtests., Ifo-Studien 4 (1958), S. 1-34. Daß die in obiger Tabelle angegebenen "Tre:fler- OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Möglichkeiten und Grenzen der Konjunkturdiagnose 39 Tabelle 1 Gesamttrefferquoten von ex ante-Angaben in vB aller Fällea) Bereich/Zeit Variable Industrie Produktion I Verkaufs- I Beschäftigte Auftrags- preise b) eingang c) Ledererzeugung (Januar 1950-Juli 1957) 74 74 58 Schuhindustrie (Januar 1950 - August 1957) 71 82 79 54 Spinnerei und Weberei (Januar 1950 - Dezember 1953) 75 65 84 Bekleidungsindustrie (Januar 1950-Dezember 1953) 63 75 75 Papiererzeugung (Januar 1953 - Dezember 1956) 86 87 Handel Umsatz I Einkaufs- Verkaufs- Waren- preise preise eingang Großhandel mit Häuten (Juli 1951 - Dezember 1954) 51 50 53 59 ]?apiergroßhandel I I (Januar 1953 - Dezember 1956) . 82 Textilgroßhandel (Juli 1951 - Dezember 1953) 53 75 76 Textileinzelhandel (April 1950 - Dezember 1953) 53 75 74 Schuheinzelhandel (April 1950 - Dezember 1954) 65 58 Entnommen aus; W. Marquarc1 und W. Strtge!: Der Konjunkturtest. Eme neue Methode der Wirtschaftsbeobachtung, Schriftenreihe des Ho-Instituts für Wirt- schaftsforschung, Nr. 38, Berl1n 1959, S. 136. a) Zusammengestellt nach H. F1lrst: Zur Treffsicherheit unternehmerischer ex ante- Angaben, Ho-Studien, Jg. 3 (1957), S. 95 (Tab. 2a) und S. 97 (Tab. 3a). b) Ex ante-Daten für die Beschäftigten liegen nur bis Dezember 1953 vor. c) Ex ante-Daten für den Auftragseingang liegen erst seit Januar 1956 vor. Neuere Untersuchungen des Ho-Instituts bestätigen dieses Ergebnis ll • Die folgende Tabelle zeigt den Prozentsatz der Firmen an, die die Ent- wicklung des letzten Monats richtig prognostizierten. prozente" nicht außergewöhnlich sind, zeigt ein Vergleich mit entsprechenden "Trefferquoten" im schwedischen Konjunkturtest; die. schwedischen Quoten liegen fast durchweg tiefer. Vgl. hierzu: Lönnqvist: über die Beziehungen zwischen ex .ante- und ex post-Daten im schwedischen Konjunkturtest, Ifo- Studien 4 (1958), S.35-55; siehe insbesondere die Tabelle auf S.48--50; 11 Vgl. Starzmann: Zur Treffsicherheit unternehmerischer Antizipationen OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 46 Wilhelm Krelle . daß die Testzahlen etwa den Trend wiedergeben. Fig. 3 gibt einen An- halt für die Übereinstimmung l8 . Zusammenfassend darf man sagen, daß das Künjunkturtestverfahren eine Künjunkturdiagnüse vün Branchen gestattet, wübeidie "Treffer- wahrscheinlichkeit" dieser Diagnüse in den einzelnen Bereichen zwar unterschiedlich, aber im allgemeinen doch ausreichend und vür allem berechenbar ist. b) Andere Repräsentativbejragungen Katünas Methode Statt wie beim Ifü~Test vün möglichst vielen Firmen einer Branche durch Fragebügenversendung in regelmäßigen Abständen Auskunft über den Wirtschaftsverlauf und die Zukunftsbeurteilung zu erhalten, wübei nur sülche Fragen gestellt werden können, die vün den leitenden Persönlichkeiten "aus dem Handgelenk" in etwa fünf Minuten zu be- antwürten sind, kann man auch aus einer Gesamtheit nach wahrschein- lichkeitstheüretischen Gesichtspunkten eine Repräsentatiünswahl treffen und die ausgewählten Einheiten (z. B. Firmen, Haushalte usw.) durch Interviewer dann gründlicher befragen lassen. Das hat den Vürteil, daß man erheblich mehr und eingehendere Fragen stellen kann, daß der Interviewer für Erläuterungen zur Verfügung steht und sich ein Bild machen kann, üb die Fragen wirklich sürgfältig, d. h. subjektiv richtig, beantwürtet werden. Diese Methüde wird vün Survey Research Center im Institute für Sücial Research der University üf Michigan (Ann Arbür, USA) unter der Leitung vün Katona angewandt, und es ist angebracht, etwas näher auf sie einzugehen. Dabei interessiert uns in diesem Zu- sammenhang nicht die hinter den Verfahren stehende "Philüsüphie" eines Brückenschlages vün der Psychülügie zur Nationalökünümie"19, ebensüwenig die Ausnutzung der Methüde zur Beschaffung relativ billiger und einigermaßen verläßlicher statistischer Unterlagen, wo. eine vüllständige Erhebung nicht angängig ist 20 , sündern allein die 18 Entnommen aus Marquardt u. $trigel: Der Konjunkturtest, a. a. 0., S.47. 19 Vgl. hierzu das Buch von Katona: Psychologfcal Analysis of Economic Behavior, New Yürk-Toronto-London 1951; deutsche Übersetzung und Er- weiterung: Das Verhalten der Verbraucher und Unternehmer, Tübingen 1950. 20 Das Survey Research Center führt z. B. seit 1945 regelmäßig jährlich einmal im Auftrag des Federal Reserve Board eine Repräsentativbefragung der gesamten US-amerikanischen Bevölkerung durch. Diese Befragung, deren Ergebnisse im Federal.Reserve Bulletin veröffentlicht werden, dient der Sammlung von statistischen Unterlagen über das Konsumenteneinkom- men, Schulden, größere finanzielle Transaktionen usw. Vgl. hierzu die Federal Reserve Bulletins, außerdem Katona, Klein, Lansing, Morgan: Con- tributions of Survey Methods tü Economics, New York 1954; Katona und Eva Mueller: Consumer Expectations 1953--1956, Michigan, ohne Jahr; beide Bücher enthalten eine Bibliographie über. dieses Gebiet. Vgl. außerdem Katona: Federal Reserve Board Committee Reports on Consumer Expec- tatiüns and Savings Statistics, Rev. öf Ec. and Stat. 39 (1957); S. 40;......45. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Möglichkeiten und Grenzen der Konjunkturdiagnose 47 konjunkturdiagnostische Möglichkeit. Das Survey Research Center be- faßt siCh praktisch'nur mit Konsumentenbefragungen 21 • Trotzdem ist das Ergebnis für die Konjunkturdiagnose unter Umständen sehr be- deutsam, weil die Nachfrage, insbesondere nach dauerhaften Konsum- gütern (Autos, KühlsChränken,Fernsehapparaten etc.), einen sehr be- deutsamen Einfluß auf die Konjunkturbewegung ausübt. Gerade diese Nachfrage schwankt aber relativ stark, da sie ohne große Nachteile für den Konsumenten eine ziemliche Zeit lang aufgeschoben werden kann. Umso wichtiger ist es, über die Stimmungen und Kaufabsichten der Konsumenten im voraus orientiert zu sein. Läßt das Ergebnis dieser jährlich zweimal vorgenommenen Befragun- gen einigermaßen sichere Schlüsse über das zukünftige Kaufverhalten zu? Hierzu sollte man wissen, inwieweit die Befragten, die eine be- stimmte Absicht (z. B. zum Kauf eines Autos) bekundeten, sie dann auch durchführten. Um das zu kontrollieren, wurde gelegentlich ausnahms- weise der gleiche Personenkreis das nächste Mal wieder befragt (wäh- rend sonst bei jeder Befragung eine neue Repräsentativwahl gezogen wird). Das Ergebnis war enttäuschend: nur wenig mehr als die Hälfte, die z. B. Anfang 1948 ihre definitive Absicht zum Kauf eines neuen Autos erklärten, kauften dann auch tatsächlich ein neues; nimmt man noch den Kauf eiries gebrauchten Wagens hinzu - obwohl ursprüng- lich beabsichtigt war, ein rieues zu kaufen -, so steigt die Zahl der tat- sächlichen Käufe auf etwa 2/ 3 • Die folgende Tabelle 5 gibt über die be- kundeten Absichten und das tatsächliche Handeln beim Autokauf Aus- kunft!!. Die Konsumenten ändern ihre Pläne also sogar noch häufiger als die Unternehmer, wie ein Vergleich mit der entsprechenden Ta- belle 1 zeigt. ' Aus diesem Grund legen auch Katona und seine Forschungsgruppe wenig Wert auf die "absolute Größe" der Kaufabsichten, sondern stellen vor allem auf die Veränderungen ab. Wenn z. B. bei einer Befragung 10 vH der Befragten die Absicht bekunden, einen neuen Wagen zu kaufen, in der darauffolgenden Befragung (nach einem halben Jahr etwa) 15 vH, so kann man mit größerer Verläßlichkeit auf eine Zunahme der Automobilnachfrage schließen. Die folgende Figur 4 zeigt, daß zwi- schen der Anderung der relativen Zahl der Kaufwilligen und der Ände- 21 Das liegt aber nicht unbedingt im Wesen der Methode. Katona hat in ähnlicher Weise früher auch das Verhalten von Unternehmern untersucht; vgl. Katona, Das Verhalten der Verbraucher und Unternehmer, a. a. 0., S. 231 ff; Immerhin ist die Methode wohl geeigneter für die Analyse eines großen, relativ einheitlichen Kollektivs, wie es die Verbraucher darstellen, und ergänzt daher die !fo-Methode, die für Unternehmerbefragungen an- gewandt wird. 22 Nach Katona, Klein, Lansing, Morgan: Contributions of Survey Methods to Economies, a. a. 0., S. 254. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 48 Wilhelm Krelle Tabelle 5 Reall8ierung beabsichtigter Kiufe von neuen u. gebrauchten AutomobUen Kaufabsichten, Anfang 1948 feste Absicht wahrscheinliche unentschlossene Absicht z. Kauf zum Kauf eines eines Nachfrage nach Käufe im Keine Jahre 1948 ..Q '" - ~d Kaufabsicht .., '" ..Q .., . = u = • c g CI . = :::s .. :::s .. :::s .. e~ :::s .. .. be fbe Z~ e~ "be Z '" .0'" Z ~ .. '" ~ .. ~ ~ ~~ ~~ 0 t:J t:J vH-Anteile der Realisierung Neuwagen 57 32 7 4 Gebraucht- wagen 10 54 10 42 11 86 7 unrealisiert (kein Kauf) 33 46 58 58 82 14 89 , 100 I 100 100 100 100 100 100 Entnommen aus: G. Katona, L. R. Klein, J. B. Lansing, N. J. Morgan: Contributions of Survey Methods to Economics, New York 1954, S. 254. rung der tatsächlichen Käufe etwa 1/ 2 Jahr später eine Korrelation besteht!3. Leider fand ich in der Literatur keine Angaben über die genaue Wahrscheinlichkeit, mit der Voraussagen nach diesem Prinzip möglich sind, obwohl deren Errechnung, wenn man die Originalzahlen hat, nicht zu schwierig ist. Nach der Fig. 4 zu urteilen, sollte die Methode aber zu einigermaßen verläßlichen Konjunkturdiagnosen führen. Dagegen ist es schwieriger, auf dieser Basis zu einer Voraussage der Gesamtnach- frage der Konsumenten nach dauerhaften Konsumgütern überhaupt zu kommen. Katona und E. Mueller haben aus den Angaben über Kaufabsichten der Konsumenten für verschiedene Güter und über allgemeine Stim- mungen einen Index konstruiert (wobei jedem Faktor ein gleiches Ge- wicht gegeben wird) und diese Indexkurve dem Index der Käufe von dauerhaften Konsumgütern gegenübergestellt. Die folgende Figur 5 24 zeigt das Ergebnis. Zwar läuft auch hier der Index der Kaufneigung 23 Nach Katona and MuelleT: Consumer Expectations 1953-1956, a. a. 0., 5.58. 24 Nach Katona und Mueller: Consumer Expectations 1953-1956, a. a. 0., 5.101. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 ~ C/l ~ Der Zusammenhang zwischen beabsichtigten und tatsächlichen Käufen von Personenkraftwagen (PKW) ~ Index der beabsichtigten PKW - Käufe Zulassung neuer PKW in Millionen ::s (Januar 1950 -100) ~ 120 rr--------------,---------------r--------------,---------------r--------------,--------------, < ~ !l i;l !'" C/l o '" ;- ~ ~ ~ 1 1 0 ,', Neuzulassungen während der 1 00 .. •••• .... nachfolgenden 12 Monate \/1 I \. Beabsichtigte Käufe von .... Neu- und Gebrauchtwagen ....... I ~ 90 80 70 60 .' . . - .. l \J Absichten, während der nach- folgenden 6 Monate zu kaufen SO I I I I I I I I I I I! I I I! I I I t I I I! I I I Ir! I I I I! 1950 1951 1952 1953 1954 1955 Entnommen 81/S: G. K8ton8 8nd E. MI/e//ell Consl/mel' Expecfaflons 1953 - 1956, M/c/Jigan fVSAJ, S. 58 Fig. 4 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 u.J a: 0: (JQ - §: [ .... CI) ::s § Q. !;) :il ~ CI) ::s Q. CI) '1 ~ 0 ::s .... § :0;- 2" '1 Q. 6)' (JQ 6 CI> CI) ~ co OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Kaufneigung der Konsumenten und Verkäufe von dauerhaften Konsumgütern*) Index (Ende 1952 = 100) 120 115 110 105 100 95 90 ;/ if ' / ---j I ~ .I _____ Index de~ Ve~kaufe rt- von daue~haften Kon5umgüte~n in vH des Einkommens ~--j / /' r-"", V I .' ~ \ / I ~~ \\ ,-" " " \ ·I-~ -' \ ~ ,'-- .... ,~ - "- 01ndex de~ Kaufneigung de~ Konsumenten I I I I I I I I 1952 1953 1954 1955 *1 DeI' Index deI' Kaufneigung dep Konsumenten Ist vel'gl/cnen mit salsonbepelnlgten /Jaten von Vepkaufen dal.lel'lIaftel' Konsl.lmgvtel' in vH des vel'fugbal'en Einkommens ((/S-Oept. of Commel'ce) ~. Ylel'te(janl' 1952· 100 Entnommen aus: G. Katona and E. MI/ellel', Consl/mel' Expectat/ons 1953-1.956, Micn/gan (l/SAJ, s. 101 F ig. 5 1 20 1 15 1 10 105 100 95 90 l:1l o ~ s: tD - Ei ~ ;: OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Möglichkeiten und Grenzen der Konjunkturdiagnose 51 der Konsumenten der Kurve des tatsächlichen Kaufs etwas voraus, aber die Korrelation ist merklich schlechter. Insgesamt darf man dem vorsichtigen Urteil von Katona und E. Mueller wohl zustimmen, daß durch die Methode von Repräsen- tativbefragungen "die Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Konsu- mentenausgaben reduziert werden kann"25. Man gewinnt einen An- haltspunkt für die Entwicklung etwa für ein halbes Jahr im voraus; allerdings ebenfalls nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Mit Fehlprognosen und daher mit Fehlurteilen über den gegenwärtigen Stand in der Konjunkturentwicklung muß man aber in einer gewissen Zahl von Fällen immer rechnen. B. Die e m pi r i s c h e A n a I y ses tat ist i s c her Z e i t r e i h e n. Die K 0 n j unk t u r i n d i kat 0 ren de s N a t ion alB urea u of Economic Research Diese Methode der Konjunkturdiagnose steht am Anfang der Kon- junkturforschung und wird auch jetzt noch in größtem Umfang ange- wandt. Sie ist, wie es zunächst den Anschein hat, die natürlichste und einfachste Art der Orientierung in der Konjunktur. Der Konjunktur- verlauf zeigt sich statistisch als mehr oder weniger regelmäßige Schwankung in den Zeitreihen der wichtigsten volkswirtschaftlichen Größen wie Produktion, Preise, Beschäftigung, Volkseinkommen, Vor- räte usw. Was liegt also näher, als die Perioden dieser Schwankungen und die relative Lage der einzelnen Zeitreihen zueinander festzustellen und, indem man annimmt, daß diese empirisch festgestellten Regel- mäßigkeiten auch in der Zukunft erhalten bleiben, dann auf Grund des bisherigen Verlaufs auf den Stand der Konjunktur zu schließen. Am bekanntesten von diesen Ansätzen wurde das Harvard-Barometer 26 • Aus einer großen Zahl von Zeitreihen wurden 6 ausgewählt, die die konjunkturelle Bewegung besonders gut widerspiegeln, und zwar je 2 aus dem Bereich der Spekulation, der allgemeinen Geschäftstätig- keit und dem Geldmarkt. Dabei stellte man fest, daß die Spekulations- kurven denjenigen der Geschäftstätigkeit und diese wieder denjenigen des Geldmarktes vorauseilten. Durch Verfolgung dieser Reihen sollte es möglich sein, den jeweiligen Stand im Konjunkturzyklus anzugeben. 25 Katona und E. Muetler: a. a. 0., S. 106. 28 Vgl. hierzu Persons: Indices of Business Conditions, Rev. of Ec. Sta- tistics, Vol. I, Jan. 1919, S.5--107; derselbe: An Index of General Business Conditions, a. a. 0., Vol. I, April 1919, S.111-205; derselbe: A Non-Technical Explanation of the Index of General Business Conditions, a. a. 0., Vol. 11, Febr. 1920, S. 39-48. Bullock, Persons, Crum: The Construction and tnter- pretation of the Harvard Index of Business Conditions, Rev. of Ec. Sta- tistics, Vol. IX, 1927, S.76. Gater: Die Konjunkturprognose des Harvard- Instituts, Zürich 1931. Eine zusammenfassende Darstellung findet sich bei Jöhr, Die Konjunkturschwankungen, Tübingen-Zürich 1952, S. 20 :If. ~. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 52 Wilhelm Krelle Wagemann 27 erkannte schon die Begrenzung dieses Ansatzes. Es wur- den mehr oder weniger willkürlich gewisse begrenzte Teile des volks- wirtschaftlichen Gesamtgeschehens in ihrer Entwicklung verfolgt in der Erwartung, daß der übrige Teil sich dann entsprechend verhält. So hat denn Wagemann den Konjunkturverlauf durch eine große Zahl von Kurvenbildern wiedergeben wollen, die sozusagen die ganze Wirtschaft durchleuchten und nicht nur einen Teil. Er verfolgte eine große Zahl konjunkturell bedeutsamer Zeitreihen, ohne allerdings deren Zusam- menhänge theoretisch zu erfassen. Diese Art der Konjunkturdiagnose ist am weitesten entwickelt vom National Bureau 01 Economic Research (NBER), New York, und wird Von ihm laufend praktisch angewandt. Mit dieser bisher besten Aus- prägung der Methode wollen wir uns im folgenden befassen 28 • Das NBER untersuchte laufend eine große (und stets wachsende) Zahl von konjunkturell bedeutsamen Zeitreihen - zur Zeit etwa 800 - auf vierteljährlicher und monatlicher Basis nach ihren konjunkturellen Charakteristika wie die durchschnittliche Lage des oberen und unteren Wendepunkts relativ zum allgemeinen Konjunkturverlauf (Voraus- eilung oder Verzögerung), die Streuung um diesen Mittelwert, Periodi- zität usw. 1938 wählten Mitchell und Burns 29 aus den damals zur Ver- fügung stehenden etwa 500 Zeitreihen zunächst 71 aus, die nach den Er- fahrungen der Vergangenheit einigermaßen konstant in bezug auf die rplative Lage ihrer oberen und unteren Wendepunkte relativ zum allge- meinen Konjunkturverlauf waren, obwohl keine dieser Zeitreihen etwa ohne Ausnahme dem allgemeinen Konjunkturverlauf vorauseilte oder nachhinkte. Dann stellten sie die folgenden Kriterien für einen "idealen" Konjunktur-Indikator auf. 1. Er sollte ein halbes Jahrhundert oder länger statistisch zu ver- folgen sein, damit sein Verhalten unter den verschiedensten Be- dingungen zu studieren ist; 2. er sollte die konjunkturelle Umkehr jeweils eine genaue Zahl von Monaten vorher anzeigen; 3. er sollte keine überlagernden "zufälligen" Bewegungen zeigen: 4. seine zyklischen Bewegungen sollten groß genug sein, damit sie leicht erkennbar sind, und die Amplitude der Bewegung sollte der Größe der kommenden Konjunkturveränderung entsprechen; 21 Wagemann: Konjunkturlehre. Eine Grundlegung zur Lehre vom Rhyth- mus der Wirtschaft, Berlin 1928, und Wagemann: Konjunkturstatistisches Handbuch, Berlin 1935. 28 Vgl. hierzu G. H. Moore (Editor): Business Cycle Indicators, Vol. I und H, Princeton 1961. 21 Vgl. NBER, Bulletin 69, May 28, 1938, wieder abgedruckt als Ch. 6 in: Business Cycle Indicators, a. a. 0., S. 162 ff. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Möglichkeiten und Grenzen der Konjunkturdiagnose 53 5. er sollte seiner Natur nach soviel Vertrauen wie möglich erwek- ken, daß er sich auch in der Zukunft so verhält wie in der Ver- gangenheit. Keine Zeitreihe entsprach diesen Forderungen. MitcheU und Burns wählten aus diesen 71 Zeitreihen dann 21 aus, die den obigen fünf For- derungen relativ am besten entsprachen, warnten aber zugleich eindring- lich davor, diese Zeitreihen rein schematisch zur Konjunkturprognose zu verwenden. 1950 revidierte G. H. Moore diese Liste auf Grund neueren und erweiterten statistischen Materialg3°, wobei er aber nach den gleichen rein empirischen Gesichtspunkten vorging. Er kam zu 8 Zeitreihen, die dem allgemeinen Konjunkturverlauf im allgemeinen vorauseilen, 8 etwa mit ihm zusammenfallenden und 5 im allgemeinen nachhinken- den Reihen, zusammen 21 wie bei MitcheU und Burns. Und neuerdings hat G. H. Moore das ganze Problem der Konjunkturindikatoren noch einmal neu bearbeitet und jetzt bei der Auswahl der Indikatoren nicht nur Zeitreihen mechanisch ausgesiebt, sondern auch Gesichtspunkte der Konjunkturtheorie mit berücksichtigt. Diesmal gelangte er zu 26 Indi- katoren, von denen 12 vorwiegend dem allgemeinen Konjunkturverlauf vorauseilen, 9 etwa mit ihm zusammenfallen und 5 dahinter zurück- bleiben 31 • Nur 3 davon stehen auf der ursprünglichen Liste von Mitchell und Burns (1937) - eine weitere Mahnung zur Vorsicht bei der Ver- wendung dieser Methode. Die folgenden Figuren 6 u. 7 zeigen das kon- junkturelle Verhalten der 12 vorauseilenden Serien. Die dunklen Zonen geben den Abschwung im allgemeinen Konjunkturverlauf an, die Punkte an den Zeitreihen die Hoch- bzw. Tiefpunkte der betreffen- den speziellen Konjunkturbewegung. Wie man sieht, bewegen sich die meisten Serien ziemlich irregulär. Es ist manchmal durchaus willkür- lich, wo man die Umkehrpunkte ansetzt. Mehrere Zeitreihen zeigen defi- nitiv zwei "Konjunkturschwankungen" während eines Konjunkturauf- schwungs. Bei vielen ist der untere Umkehrpunkt wenig ausgeprägt oder liegt ziemlich in der Nähe des allgemeinen Konjunkturum- schwungs. Immerhin geben die Zeitreihen bei sorgfältiger Beurteilung doch einen Anhaltspunkt für die jeweilige Stellung im Konjunktur- geschehen - vorausgesetzt, daß die betreffenden Zeitreihen schnell genug zur Verfügung stehen. Denn bestenfalls sind die Umkehrpunkte einige Monate vorher zu erkennen. Monatszahlen müssen also späte- stens im Monat danach zur Verfügung stehen, wenn das ganze Verfah- ren noch Sinn haben solls2. so Siehe Business Cycle Indicators, a. a. 0., Ch. 7, S. 184 ff. 31 Vgl. G. H. Moore: Leading and Confirming Indicators of General Busi- ness Changes, Business Cycle Indicators, a. a. 0., Ch. 3, S. 45 ff. 32 A. F. Burns hat es unter diesem Gesichtspunkt als damaliger Economic Adviser to the President erreicht, daß die betreffenden Monatszahlen jeweils am 19. des nächsten Monats vorlagen. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 54 t. 1 t. 0 3 9 3 8 o 3 0.8 t. 0 3 0 2 0 1 0 o Wilhelm Krelle Die 12 wichtigsten KonjunkturindikatoT'en, 19ft.8-1960 , Indikatoren der Beschäftigung und Arbeitslosigkeit ~ (DDul'Chschnittliche Arbeitsstunden je Woche /: (Industrie) /: 1948 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 F i g. 6 6.0 5. 0 4 . 0 3.0 2.0 og . M . 1 8 1 6 1 4 1 2 1 0 8 g . M. • 4 0 3 0 2 0 1 5 OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Möglichkeiten und Grenzen der Konjunkturdiagnose 55 10 ~--~~ __ --~-- __ -- __ -- ~ ~~~--~--~ __ ~~ __ r---~--, Log.M . 20 30 40 50 60 70 80 Log . M. 60 50 " 0 30 20 1 0 1" 0 1 2 0 100 80 Gewinne, Zahlungseinstellungen,' Aktienkullse / ~ I I I / 0Verbind li chkeiten zusammengebrochener Unternehmungen (in Mill. $ ) ,~ /. inverse Ku rve ;. % 1948 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Log . M. 3 0 2 5 20 15 1 5 Entnommen liUS; Go If. Mool'e, Ed., Business Cycles Ind/clito!'$, Yo/. l' P";nceton (USA) 1961, S. 58/59 F i g. 7 OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 62 Wilhelm Krelle 2. Die Investitionsfunktion. Die reale Bruttoinvestionist eine lineare Funktion der realen Nettogewinne der gleichen und der vorhergehen- den Periode sowie des langfristigen Zinssatzes, des realen Kapital- bestandes und der Liquidität der Unternehmen, jeweils bezogen auf die vorhergehende Periode. Die praktische Errechnung der Parameter. er- gab unmögliche Resultate bei gleichzeitiger Einfügung der realen Netto- gewinne der gleichen Und der vorhergehenden Periode. Ebenso war die Einfügung des Zinssatzes schädlich. Klein und Goldberger benutzen da- her am Ende nur die Investitionsfunktion: (2) I t = Po + P2 (P - T p + Al + A 2 - TA + D) t-l + P4 K t -1 + P5 (L 2 ) + U2t t-l 3. Die Sparfunktion der Kapitalgesellschaften. Die realen nichtausge- schütteten Gewinne der Gesellschaften sind eine lineare Funktion der realen Nettogewinne der gleichen Periode sowie der realen ausge- schütteten Gewinne und Überschüsse der Vorperiode: (3) (Sp)t = Yo + :'1 (Pe - T c)t + }'2 (Pe - Tc - Sp)t -1 + Ya B t - 1 + Uat 4. Die Beziehung zwischen den Gewinnen der Kapitalgesellschaften und dem übrigen Gewinneinkommen (ohne Landwirtschaft). Hier wird eine lineare Relation zum übrigen Gewinneinkommen der gleichen und der vorhergehenden Periode angenommen. Aus statistischen Gründen war es nicht möglich, das übrige Gewinneinkommen der Vorperiode einzuschließen, so daß nur die folgende Funktion verwandt wurde. (4) 5. Die Abschreibungsgleichung. Die realen verbrauchsbedingten Ab- schreibungen wurden als lineare Funktion des Mittels des realen Kapi- talbestandes der laufenden und der vorhergehenden Periode und des privaten realen Bruttosozialprodukts angesetzt: (5) Dt=eO+Cl K t +K t _ 1 +ea(Y+T+D-W 2 )t+ U 5t 2 6. Die Gleichung für die Nachfrage nach Arbeit. Die realen privaten Löhne und Gehälter sind eine lineare Funktion des privaten realen Bruttosozialprodukts der gleichen und der vorhergehenden Periode sowie eines Trendfaktors: (6) (W 1 )t =CO+C'1(Y+T+D-W 2 )t+ C 2(Y+T+D-W 2 ) t-l + Ca t + U6t 7. Die Produktions/unktion. Das private reale Bruttosozialprodukt ist eine nichtlineare Funktion der Zahl der privaten und öffentlichen OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Möglichkeiten und Grenzen der Konjunkturdiagnose 63 Arbeiter, Angestellten und Beamten und ihrer durchschnittlichen Ar- beitszeit, der Zahl der Unternehmer und Betriebsleiter in der Landwirt- schaft, des mittleren realen Kapitalbestandesder laufenden und vorher;;. gehenden Periode und eines Trendfaktors: (7) (Y + T + D-W 2 )t = 1]0 + 1]1 [h(Nw-N G ) + NE + N F lt + 1]2 K t + 2 Kt - 1 + 1]3 t + u7t 8. Die Bestimmung des Lohnsatzes. Die Änderung des Lohnsatzes hängt linear ab von der Zahl der Arbeitslosen, der Änderung des Preis- niveaus und einem Trendfaktor: (8) Wt - Wt-l = {Jo + {Jl(N - N w - NE - NF)t +8 2 (Pt-l - Pt-2) + {J3 t + USt 9. Die Importgleichung. Die realen Importe sind eine nichtlineare Funktion des Preisverhältnisses von In- und Ausland und des realen verfügbaren Einkommens und der nichtausgeschütteten Gewinne der Kapitalgesellschaften sowie der Importe der Vorperiode: (9) (F1)t = LO + L1 [(W l + W 2 -T w + Al + A 2 -T A ) :1 ]t + L2 (F 1 ) + U9t t-1 .10. Die Bestimmung des landwirtschaftlichen Einkommens. Das mit dem Index der Agrarpreise deflationierte Einkommen der Landwirt- schaft (ohne Subventionen) ist eine nichtlineare Funktion des Verhält- nisses von Gesamtpreisniveau zu Agrarpreisniveau und des realen ver- fügbaren nichtlandwirtschaftlichen Einkommens der gleichen und der vorhergehenden Periode und des Index der Agrarexporte. Das ursprüng- lich noch einmal linear angesetzte Verhältnis der allgemeinen Preise zu den Agrarpreisen hat sich als schädlich erwiesen. Damit bleibt: (10) (At;:)t = "0 + "1 [(W 1 + W 2 -T W + P-Tp-Sp)p:]t + +"2[(W1+W2-Tw+P~Tp-Sp)pP] + "4 (FA) +uIOt . . . A t-I t' 11. Das Verhältnis von Agrarpreisen zu Nichtagrarpreisen. Hier wird eine lineare Abhängigkeit der Agrarpreise von den Nichtagrarpreisen der gleichen und der vorhergehenden Periode angenommen. Wegen Schwierigkeiten bei der statistischen Schätzung wird nur erstere Ab- hängigkeit beibehalten. Die Gleichung lautet also: (11) OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 64 Wilhelm Krelle 12. Die Liquiditäts-Präferenzfunktion der Haushalte. Der reale Li- quiditätsbestand der Haushalte wird - den Vorstellungen Keynes' folgend - als eine nichtlineare Funktion des verfügbaren realen Ein- kommens der Haushalte und des langfristigen Zinssatzes (abzüglich eines Mindestzinssatzes) angesetzt: (12) (L 1 )t = I-ll (W 1 + W 2 -T w + P-Tp-S p + Al + A 2 -T A )t [ ] ,u2 + I-lo i L -2 t . 1-l12,t 13. Die Liquiditäts-Präferenzfunktion der Unternehmen. Der Liqui- ditätsbestand der Unternehmen wird als eine lineare Funktion der privaten Lohn- und Gehaltszahlungen, der Preisänderungen, des kurz- fristigen Zinssatzes und des Liquiditätsbestandes am Ende der Vor- periode angenommen: (13) (L 2 )t = Vo + VI (W1)t + v2 (Pt - Pt -1) + v3 (is) t + v4 (~)t-1 + U 13 , t 14. Die Beziehung zwischen lang- und kurzfristigem Zins. Auf Grund empirischer Manipulationen kommen Klein und Goldberger zu der linearen Form: (14) 15. Die Zinsbestimmung. Die Änderungsrate des kurzfristigen Zins- satzes wird als linear abhängig von den relativen überschußreserven angesehen: (15) (isl t - (isl t _ 1 (islt -1 (b) 6 Definitionsgleichungen Sie werden hier als selbstverständlich ohne Kommentar wieder- gegeben. (16) C t + I t + G t + (FE)t - (F1)t = Y t + T t + D t (17) (18) (19) (20) (21) (Wl)t + (W 2 )t + Pt + (A 1 )t + (A 2 )t = Y t w t h t Pt (N w ) t=(Wl)t+(W2l t K t -K t - 1 = It-Dt B t - B t - 1 = (Sp)t At = (A 1 )t + (A2h Die Parameter dieses Modells wurden, wie gesagt, von Klein und Goldberger geschätzt. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Möglichkeiten und Grenzen der Konjunkturdiagnose 65 Wie bewährt sich nun dieses Modell - sowohl in der etwas einfache- ren Version I als auch in der hier wiedergegebenen Version lI-in der Prognose? Klein und Goldberger haben das selbst untersucht und Christ hat sich in einer ausführlichen Besprechung ihrer Arbeit kritisch hiermit befaßt 40 • Die folgende Tabelle zeigt das Ergebnis für die Ver- sion I des Modells. Hierbei handelt es sich um eine sogenannte ex post- Prognose: die richtigen Werte der exogenen Variablen wurden in das Modell eingesetzt und dieses daraufhin nach den endogenen Variablen gelöst. Tabelle 6 (Version I) Abweichungen der berechneten von den tatsächlichen Werten in '/0 Variable Brutto-Sozialprodukt ............. . Konsum .......................... . Bruttoinvestition ................. . Volkseinkommen ................. . Privates Lohn- u. Gehaltseinkommen Landwirtschaftliches Einkommen .. Besitzeinkommen ................. . Abschreibungen ................... . Gewinne der Kapitalgesellschaften .. Nichtausgeschüttete Gewinne der Kapitalgesellschaften ........ . Importe .......................... . Zahl der Beschäftigten ............ . Lohnsatz ......................... . Preisniveau ....................... . 1951 4 ~/o + 1/ 4 % 28 °/0 4 0 /0 4% + 16 Ufo 9% 10 % 14 % -170 %a) 5 °/0 1% 2% o 1952 - 5°/0 + 3% -18 % + 2% o + 34 Ufo + 1 °/0 - 20% - 4°/0 -61°/o a ) -13 % + 5()/o + 3% + 7% a) Es handelt sich hier um volkswirtschaftlich sehr kleine Größen, so daß leicht relativ große Abweichungen auftreten. Die Version II des Modells arbeitet besser. Hierbei handelt es sich sogar um ex ante-Voraussagen; d. h. die Werte der exogenen Variablen wurden von Klein und Goldberger vorausgeschätzt und die endogenen Variablen dann nach. dem Modell berechnet. Christ hat später die tat- sächlichen Werte festgestellt und Voraussagen und Wirklichkeit ver- glichen. Leider ist der Vergleich nur für einige Variable durchgeführt worden. Tab elle 7 (Ver s ion 11) Abweichun en der berechneten von den tatsächlichen Werten In °/. Variable 1953 vH 1954 vH ------+----------+------~ Brutto-Sozialprodukt ............. . Konsum .......................... . Bruttoinvestition ................. . Zahl der Beschäftigten ............ . Preisniveau ....................... . o _1/4 +11 1 + 4 + 112 + 1 + 12 + 1 + 6 40 Christ: Aggregate Economic Models, a. a. 0., S.406 und 407. Von dort stammen die folgenden beiden Tabellen. 5 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 25 OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 66 Wilhelm Krelle Diese Ergebnisse sind ermutigend, insbesondere wenn man berück- sichtigt, daß das Jahr 1954 gegenüber 1953 einen Abschwung brachte und das Modell diesen Umkehrpunkt richtig vorausgesagt hat. Für ein endgültiges Urteil ist die Zahl der Voraussagen zu klein. Denn sicher werden Voraussagen und Wirklichkeit auseinanderfallen; eine volle Übereinstimmung wäre Zufall. Man sollte aber wissen, bei wieviel Voraussagen von 100 man erwarten kann, nur um 1 vH, 2 vH, ... 5 vH von der Wirklichkeit abzuweichen. Das ist jetzt nicht möglich. Sicher läßt das Modell noch manchen Wunsch offen. Die Überschätzung der Investitionen und des Preisniveaus müßte vor allem korrigiert werden. Aber die Ergebnisse sind doch so, daß sie ein Vorwärtsschreiten auf diesem Wege aussichtsreich erscheinen lassen. b) Modelle des holländischen CentraZ PZanning Bureau Das holländische Central Planning Bureau (CPB) wurde unmittelbar nach dem letzten Weltkrieg gegründet, um die Regierung beim Ent· wurf einer geeigneten Wirtschaftspolitik zu beraten. Der Initiator und erste Direktor war Tinbergen, und seine Ideen haben die weiteren Arbeiten entscheidend beeinflußt. Das CPB veröffentlicht jährlich einen sogenannten Wirtschaftsplan für das kommende Jahr. Der Charakter der dort veröffentlichten Ziffern war nicht immer ganz klar und hat im Laufe der Jahre gewechselt. Zunächst stand wohl die Absicht im Vor- dergrund, gewisse Ziele für die Wirtschaft zu setzen, die mit Hilfe wirtschaftspolitischer Maßnahmen der Regierung erreicht werden sollten 41 • Allmählich wechselte der Sinn der Planzahlen, und seit ge- raumer Zeit - etwa ab 1949 - stellt der "Wirtschaftsplan" des CPB nichts anderes dar als eine Vorausschau auf die wahrscheinliche zu- künftige Wirtschaftsentwicklung, also eine Konjunkturdiagnose. In diesem Zusammenhang interessiert er uns hier. Das CPB arbeitete von Anfang an mit ökonometrischen gesamtwirt- schaftlichen Modellen. Diese Modelle wurden laufend revidiert und verbessert. Es hat keinen Sinn, sie alle hier vorzuführen 42 • Einen ge- wissen vorläufigen Abschluß erreicht die Entwicklung in dem Modell vom Jahre 1955, das im folgenden im einzelnen dargestellt wird. Es ist aber in der Zwischenzeit weiter verbessert worden 43 • Da aber Untersuchungen über die Prognosequalität nur für die weiter zurück- 41 Vgl. zu diesem Ansatz TinbeTgen: Economic Policy: Principles and Design, Amsterdam 1956. 42 Ein früherer Stand der Modellentwicklung ist dargestellt bei Tinbergen: Prognose der niederländischen Wirtschaftslage für das Jahr 1954, Zeitschr". f. d. ges. Staatswissenschaft, 110 (1954), S.577-614. 4ll Das Modell von 1961 ist geschildert bei de Wolf!: Objectifs et methodes du Bureau Central du Plan Neerlandais, La Haye, le 28 fevrier 1961 (un- veröß'entlichtes Manuskript). " OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Möglichkeiten und Grenzen der Konjunkturdiagnose 67 liegenden Modelle vorliegen, müssen wir uns hier auf diese be- schränken. Bei dem Modell von 1955 handelt es sich um ein System von 27 li- nearen Gleichungen mit 27 endogenen und 37 exogenen Variablen, das durch Linearisierung eines ursprünglich nichtlinearen Systems ent- standen ist. Zum Beispiel kann man das Produkt zweier Variablen x und y darstellen als x·Y = x,1y+ yt\x +xy + t\x,1y, wobei sich die überstrichenen Größen auf das Vorjahr beziehen, also für eine Prognose Konstante sind. Die Änderung dieses Produktes ist dann, wenn man von Größen höherer Ordnung absieht, angenähert ,1(xy) = xy - i y = -XLly + -Y,1x, also linear in den Änderungen der Variablen x und y. Das Modell des CPB arbeitet nur mit solchen Änderungen als Variablen. Kennt man die Ausgangsdaten des vorhergehenden Jahres und die Änderung der exogenen Faktoren, so kann man mit ihm dann die Änderungen im nächsten Jahr prognostizieren. Da alle Variablen auf die gleiche Periode bezogen sind, handelt es sich um ein statisches System. Ände- rungen der endogenen Variablen sind eine direkte Folge der Änderung der exogenen Variablen. In der Bezeichnungsweise folge ich wieder der Originalarbeit44, 45. Die 27 Gleichungen lauten wie folgt: 44 Theil, Economic Forecasts and Policy, Amsterdam 1958, S. 52 ff. 45 Die folgenden Symbole werden benutzt. Alle Variablen außer den mit einem Querstrich versehenen sind Differenzen zwischen dem Wert des Vor- aussagejahres und dem entsprechenden Wert im vorhergehenden Jahr. Preise werden als Index mit dem Wert 1 im vorhergehenden Jahr gemessen. Der Einfachheit halber wird in der verbalen Erklärung vom DitJerenz- charakter aller Variablen abstrahiert. Da die Verhaltensgleichungen als stochastische Beziehungen aufgefaßt werden, ist dort eine Zufallsvariable u eingefügt. 27 endogene Variable Pe Preisniveau der Konsumgüter pXG Preisniveau der von der öffentlichen Hand gekauften Güter Pi Preisniveau der Investitionsgüter Pn Preisniveau der Vorratsgüter p. e Preisniveau der Exportgüter v Verkäufe von Unternehmen (Mengen) c Konsumgüterkäufe (Mengen) Nettoinvestition (Mengen) a Beschäftigte im privaten Sektor mImporte (mengenmäßig) ee Exporte an Gütern (mengenmäßig) V Wert der Verkäufe von Unternehmen C Wert der Konsumgüterkäufe X G Wert der Käufe der öffentlichen Hand Ii* OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 68 I D N E X w X z Z T w Tz TI U W M Wilhelm Krelle Wert der Nettoinvestition Abschreibungen (Wert) Vorratsänderungen (Wert) Wert der Exporte Konsumausgaben der Lohnbezieher Konsumausgaben der Unternehmer Einkommen außer Lohneinkommen (= Gewinneinkommen) Lohn- und Einkommensteuerzahlungen der Lohnbezieher Einkommensteuerzahlungen aus. Nichtlohneinkommen Summen der indirekten Steuern abzüglich Subventionen Arbei tslosen- Unterstützungszahlungen privates Brutto-Lohneinkommen Wert der Importe 37 exogene Variable: e~U es ffi e ~ p~ Pffie pes pw n b d w v m m s n r C' W' Z' autonome Güterexporte Exporte an Dienstleistungen Güterimporte (mengenmäßig) im vorhergehenden Jahr Dienstleistungsimporte (mengenmäßig) im vorhergehenden Jahr Preisniveau der Dienstleistungsimporte Preisniveau der Güterimporte Preisniveau der Dienstleistungsexporte Preisniveau des Weltmarktes Nettoinvestition (mengenmäßig) im vorhergehenden Jahr Abschreibungen (mengenmäßig) im vorhergehenden Jahr Exporte von Gütern (mengenmäßig) im vorhergehenden Jahr Exporte von Dienstleistungen (mengenmäßig) im vorhergehenden Jahr Konsumgüterkäufe (mengenmäßig) im vorhergehenden Jahr Käufe der öffentlichen Hand (mengenmäßig) im vorhergehenden Jahr Vorratsänderungen (mengenmäßig) im vorhergehenden Jahr verfügbare Arbeitskräfte Abschreibungen (mengenmäßig) Lohnsatz Verkäufe von Unternehmen (mengenmäßig) im vorhergehenden Jahr Importe (mengenmäßig) im vorhergehenden Jahr Dienstleistungsimporte (mengenmäßig) Vorratsänderungen Ersatzinvestitionen (mengenmäßig) Wert der Konsumgüterkäufe im Ausland und der Konsumgüter- käufe der öffentlichen Hand Lohn- und Gehaltszahlungen der öffentlichen Hand Einkommen der Nichtlohnbezieher aus dem Ausland Durch die Steuerprogression veranlaßte überproportionale direkte Steuerzahlungen der Lohnbezieher dasselbe für die Nichtlohnbezieher OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Möglichkeiten und Grenzen der Konjunkturdiagnose 69 (a) 15 VerhaZtensgZeichungen(einschließlichinstitutionellerGleichungen) 1. Die Konsumfunktion der Lohnbezieher. Die Änderung des Kon- sums der Lohnbezieher wird als bestimmter Bruchteil der Änderung ihres Nettoeinkommens aufgefaßt: (1) X w = (%1 (W + U -T w + W') + ul 2. Die Konsumfunktion der NichtZohnbezieher lautet entsprechend 00 ~=~~-~+m+~ 3. Die Steuerfunktion für die Lohnbezieher. Die Änderung der di- rekten Steuerzahlungen der Lohnbezieher ist proportional der Ände- rung ihres Bruttoeinkommens. Hierzu kommt ein autonomer Teil, um der Steuerprogression Rechnung zu tragen: (3) T w = Yl (W + U + W') + T~ + Us ( Die Steuerfunktion für die NichtZohnbezieher lautet entsprechend: (4) Tz = b 1 (Z + Z') + T~ + u4 5. Die Indirekte-Steuern-Funktion. Die Änderung der Einnahmen aus indirekten Steuern (abzüglich Subventionen) ist proportional den Änderungen, des privaten Brutto-Lohneinkommens, der Importe und der Inlandsverkäufe der Unternehmen. Hinzu kommt wieder ein autonomer Teil, um Nichtlinearitäten Rechnung zu tragen: (5) TI = El W + E2M + ES (V - E) + T~ + U5 6. Die Bestimmung der ArbeitsZosenunterstützungszahZungen. Die Änderung der Arbeitslosenunterstützungszahlungen ist proportional der Änderung der Zahl der Arbeitslosen: M U=~BR~-~+~ 7. Die Beschäftigungsfunktion. Die Änderung der Beschäftigung wird proportional der Änderung des Volumens der Verkäufe (abzüglich Im- porte) angesetzt: Ta:, dasselbe für die indirekten Steuern RUnterstützungszahlungen pro Arbeitslosen im vorhergehenden Jahr B Beschäftigte im privaten Sektor im vorhergehenden Jahr W Privates Bruttolohneinkommen im vorhergehenden Jahr Änderung der indirekten Steuerbelastung, soweit sie sich auf den T~~c Preis der Konsumgüter auswirkt T a.u dasselbe bezüglich des Preisniveaus der von der öffentlichen Hand T,xG gekauften Güter TI~~ dasselbe bezüglich des Preisniveaus der Investitionsgüter T~':t dasselbe bezüglich des Preisniveaus der Vorräte T I~~c dasselbe bezüglich des Preisniveaus der Exportgüter Die kleinen griechischen Buchstaben bezeichnen im folgenden die ökono- metrisch bestimmten Parameter. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 70 (7) Wilhelrn Krelle '11 a==--=+u7 v-rn 8. Die Importfunktion. Die Änderung der Importmengen ist propor- tional den Änderungen des Volumens der Konsumgüterkäufe, der Käufe der öffentlichen Hand, der Bruttoinvestition, der Vorratsände- rungen, der Exporte an Gütern, der Exporte an Dienstleistungen zu- züglich der Änderung der Dienstleistungsimporte: (8) rn = :ll-IC + ll-2xG + {}a (i + d) + {}4 n + {}5ec + {}6 e s + rn. + Us 9. Die Exportfunktion. Die Änderung des Güterexportvolumens ist proportional der Differenz der Preisniveauänderungen von Export- gütern und dem Weltmarkt-Preisniveau. Hinzu kommt dann noch eine autonome Komponente: (9) 10. Die Investitionsfunktion. Die Änderung des Nettoinvestitions- volumens wird als proportional der Änderung der Verkaufsmengen der Unternehmen (ohne Vorräte) und als proportional der realen Netto- investition der vorhergehenden Periode angesehen. Hinzu muß noch die Änderung des Volumens der Ersatzinvestitionen addiert und der Abschreibungen subtrahiert werden: (10) i = Xl (v-n) + x2i + r-d + uIO 11. Die Bestimmung des Preisniveaus der Konsumgüter. Die Än'de- rung des Preisniveaus der Konsumgüter ist proportional der Änderung des Lohnsatzes und des Preisniveaus der importierten Güter. Hinzu kommt noch ein autonomer Faktor, um Änderungen in der Steuerbe- lastung zu berücksichtigen. (11) 12. Das Preisniveau der von der öffentlichen Hand gekauften Güter wird entsprechend bestimmt durch (12) 13. Das Preisniveau der Investitionsgüter ist entsprechend zu be- rechnen durch (13) 14. Das Preisniveau der Vorratsgüter ist analog bestimmt durch (14) OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Möglichkeiten und Grenzen der Konjunkturdiagnose 71 15. Das Preisniveau der Exportgüter wird analog bestimmt. Hinzu kommt aber noch der Einfluß der Weltmarktpreise: (15) (b) 12 Definitionsgleichungen Sie werden, soweit sie sich selbst erklären, ohne weiteren Kommen- tar hier wiedergegeben. (16) V == C + X a + I + D + N + E (17) V = v +cP c + xc;PxG + Ci + (j)Pi + nP n + ecp c +e s P es Diese Gleichung stellt (nach Linearisation) die Änderung des Wertes der Verkäufe von Unternehmen als Produkt der Änderung der ent- sprechenden Mengen und Preise dar. (18) (19) (20) C == X w + xz-C' Z = V-W-TJ--.D-M W == W (a + w) Die Änderung der Lohnsumme des privaten Sektors ergibt sich aus der Änderung der Beschäftigung und des Lohnsatzes. Bei Linearisation erhält man obige Beziehung. (21) Hier ist der Wert der Änderung der Importe (nach Linearisation) dar- gestellt aus der Änderung der Güter- und Dienstleistungs-Importmengen und -preise gegenüber dem Vorjahr. In analoger Weise sind die folgen- den Wertänderungen aus den Mengen- und Preisänderungen definiert. (22) C == c + cP c (23) Xa==xa+x P G XG (24) I == i + iPi (25) D == d + dPi (26) (27) Die Parameter wurden mit der ein- und mit der zweistufigen Me- thode der kleinsten Quadrate aus geeigneten Zeitreihen der Vor- und Nachkriegszeit (z. B. für das Modell von 1961 aus den Zeitreihen von 1923-1938 und 1949-1957) berechnet. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 78 Wilhelm Krelle dieser Prozentsätze gegenüber dem Vormonat. Wenn man die sehr plau- siblen Erfahrungen von Katona verallgemeinern darf, so ist z. B. eine Zunahme des Prozentsatzes von Antworten "gestiegen" für eine Aus- weitung der betreffenden Größe charakteristischer als die absolute Höhe des Prozentsatzes selbst. 6. sollte der Versuch gemacht werden, die Ergebnisse des Konjunktur- tests für die Bestimmung der Parameter gesamtwirtschaftlicher Sy- steme nutzbar zu machen und damit beide Verfahren miteinander zu verbinden. Errechnet man diese Parameter aus Zeitreihen, so geben sie ein durchschnittliches Verhalten in der Vergangenheit wieder. Modifi- ziert man sie nach den Ergebnissen des Konjunkturtests, so erhalten sie eher die für die augenblickliche Situation charakteristischen Werte, und man kann bessere Prognoseergebnisse beim Modellverfahren erwarten; 7. sollte man die Ergebnisse des Konjunkturtests auch bei der Aus- wertung von Reihen statistischer Konjunkturindikatoren heranziehen. Weisen beide in die gleiche Richtung, so hat die betreffende Diagnose mehr für sich als im umgekehrten Fall. Ich bin mir bewußt, daß nicht alle diese desiderata voll in die Wirk- lichkeit umgesetzt werden können. Je mehr man aber in dieser Richtung voranschreitet, umso besser. Die Verbesserung der Methode der statistischen Konjunkturindika- toren hängt im wesentlichen an der Verbesserung der Statistik. Hier sind wir in Deutschland leider in der internationalen Entwicklung zurückgeblieben. Eine Vorratsstatistik fehlt ganz, viele wichtige Größen stehen erst zu spät zur Verfügung und beziehen sich auf zu lange Zeit- räume. Für die Konjunkturdiagnose mit Hilfe statistischer Zeitreihen braucht man Monats- und Vierteljahreszahlen; Jahreszahlen nützen wenig. Eine grundlegende Neuorganisation der statistischen Erhebungs- verfahren mit dem Ziel einer in sich konsistenten, an der Volkswirt- schaftlichen Gesamtrechnung orientierten allseitigen Durchleuchtung der Wirtschaft in kurzen zeitlichen Abständen ist im Interesse der Kon- junktur- und Wachstumsdiagnose nötig. Die Methode gesamtwirtschaftlicher Modelle ist wohl der weitest- gehenden Verbesserung fähig. 1. muß das Investitionsverhalten genauer untersucht werden. Die In- vestitionsfunktion ist die crux der meisten gesamtwirtschaftlichenMo- delle. Während die Konsumfunktion recht sicher festgestellt ist und gut arbeitet, sind die Investitionsvoraussagen auf Grund einer Investitions- funktion meist weniger befriedigend. Das liegt aber weniger an einer prinzipiellen Indeterminiertheit des Investitionsgeschehens als daran, daß die Investitionsfunktion viel komplizierter ist 41 • 41 Vgl. hierzu KreUe: Die Investitionsfunktion, Jahrb. f. Nat.Ok. u. stat., Bd. 172, Heft 5 (1960). OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Möglichkeiten und Grenzen der Konjunkturdiagnose 79 2. muß den Export- und Importfunktionen mehr Beachtung geschenkt werden. Auch dies ist schwierig, weil es "den Weltmarkt'" für die mei- sten Güterarten nicht gibt, sondern eben eine Vielfalt von Auslands- märkten, auf denen die Verhältnisse ganz verschieden liegen. Auch hier wird man nicht darum herumkommen, näher in die Einzelheiten zu gehen, statt einige wenige Globalziffern wie "Weltmarktpreise", "Aus- landseinkommen" o. ä. zugrundezulegen. Dies ist insbesondere für die stark auslandsverfiochtenen europäischen Wirtschaften wichtig, wäh- rend es für mehr autarke Wirtschaften weniger Bedeutung hat; 3. ist es notwendig, das geplante Nachfrageverhalten der öffentlichen Hand genauer zu erfassen. Es ist eigentlich eine Schande, daß die Pro- jektion der Nachfrage der öffentlichen Hand für das nächste Jahr mit einer viel größeren Unsicherheit behaftet ist als beispielsweise die des privaten Konsums, obwohl doch die öffentlichen Haushaltspläne vorher aufgestellt werden müssen. Hier liegt ein einfaches Problem der statisti- schen Erfassung der geplanten öffentlichen Ausgaben vor, das gelöst werden sollte; 4. muß dem Geld- und Kreditsystem in den Modellen mehr Beachtung geschenkt werden. Während das "Harvard Barometer" der Geld- und Kreditsphäre ein übergroßes Gewicht beimaß, verfällt man jetzt leicht in den umgekehrten Fehler; 5. darf das Prognoseproblem nicht einfach statt gelöst zu werden, auf einen anderen Bereich weitergeschoben werden, indem man einen Teil der wichtigen volkswirtschaftlichen Größen als exogen ansieht und das System nur für die Bestimmung der übrigen ansetzt. Das Modell des holländischen Central Planning Bureau krankt hieran. Die exogenen Größen sind so zahlreich und von so grundlegender Bedeutung, daß der Erfolg einer Konjunkturdiagnose ganz wesentlich von ihrer Bestim- mung abhängt. Dafür sind aber keine Regeln gegeben, vielmehr wird hier alles der "freihändigen Beurteilung" überlassen. Es ist daher kein Wunder, daß dies Modell ex post, wenn man die richtigen exogenen Größen einsetzt, ganz gut funktioniert. Im Gegensatz dazu verwendet das Klein-Goldberger-Modell weniger exogene Größen; diese sind im übrigen auch eher als "exogen" anzusehen als viele im Modell des CPB. Im übrigen ist es notwendig, Prognoseverfahren auch für die exogenen Größen anzugeben. Andernfalls ist eine wirkliche Konjunkturdiagnose mit HiUe volkswirtschaftlicher Modelle eben nicht möglich; 6. dürfen verzögerte Wirkungen nicht vernachlässigt werden. Das 1955er Modell des holländischen CPB ist rein statisch, d. h. alle endo- genen Variablen beziehen sich auf die gleiche Periode. Damit sind die errechneten Konjunkturbewegungen allein von' den entsprechenden Änderungen der exogenen Gl'ößen abhängig. Man muß also im Grunde die Schwankungen bei der Vorausschätzung der exogenen Größen je- OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 80 Wilhelm Krelle weils von außen in das Modell hineinbringen. Nur dynamische Systeme wie das von Klein und Goldberger sind zu Eigenschwingungen fähig. - Neuerdings ist auch das holländische CPB zu dynamischen Modellen übergegangen (z. B. im Modell für 1961); 7. dürfte ein einziger Satz von Parametern bzw. ein einziges Modell für alle Konjunkturlagen ungeeignet sein, die wirtschaftliche Wirklich- keit zu beschreiben. Z. B. wirkt eine Erhöhung der öffentlichen Nach- frage sicher anders in einer unterbeschäftigten Wirtschaft als in einer vollbeschäftigten. Man müßte also zunächst drei verschiedene, jeweils ineinander übergehende Systeme benutzen: eines für Unterbeschäfti- gung aller Produktionsfaktoren, eins für teilweise Vollbeschäftigung (das Engpaßniveau), eines für absolute Vollbeschäftigung. Daß die neuerdings aufgestellten Globalmodelle so relativ gut funktionieren, ist im wesentlichen dem Zustand zuzuschreiben, daß die Konjunkturlage nicht drastisch wechselte; 8. sollte man die Parameterwerte für jede Prognose unter Einbe- ziehung der neuesten Zahlen jeweils neu berechnen; unter Umständen sogar das ganze Modell umbauen, wenn das alte in gewisser Hinsicht unbefriedigend arbeitete oder neue Erkenntnisse zutage getreten sind. In dieser Hinsicht ist das Vorgehen des holländischen CPB vorbildlich. Die Modelle müssen ständig verbessert, d. h. dem sich ändernden Wirt- schaftsverhalten und der Art der statistischen Erfassung angepaßt werden. Sie müssen sozusagen "auf Prognose gezüchtet" werden. Die automatische Verbesserung des Modells muß in dem Modell selbst ~leich eingebaut sein; 9. sollte versucht werden, die Ergebnisse der Tendenzbefragungen, soweit sie sich auf künftiges Verhalten beziehen, durch Änderung der entsprechenden Parameterwerte für die Prognose nutzbar zu machen; 10. sollte man die ohnehin unvermeidlichen Fehler nicht durch Linearisierung von sicher nichtlinearen Beziehungen noch vergrößern. Manchmal werden Linearisierungen mit Rücksicht auf einen sonst prohibitiven Rechenaufwand unvermeidlich sein. In vielen Fällen liegen aber auch nichtlineare Systeme durchaus im Bereich des Möglichen, wie z. B. das Klein-Goldberger-Modell beweist; 11. sollte man das einmal aufgestellte Modell auch für langfristige Wachstumsprognosen nutzbar machen. überdies geben die hierzu not- wendige Überprüfung der Stabilitätseigenschaften ebenso wie die sich ergebende Gleichgewichtswachstumsrate selbst wichtige Hinweise auf die Brauchbarkeit des Modells; 12. sollte man das aufgestellte Modell an Hand der wichtigsten Kon- junkturtheorien überprüfen. Es muß die in diesen Theorien überein- stimmend angegebenen wesentlichen Züge besitzen und so wirklich die Erkenntnisse der Wirtschaftstheorie ausnutzen; OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Möglichkeiten und Grenzen der Konjunkturdiagnose 81 13. wäre es vorteilhaft, drei verschiedene Modelle zu haben, von denen eines auf Monats-, eines auf Vierteljahres- und eines auf Jahres- daten aufbaut. Damit wäre es möglich, kurz- und längerfristige Progno- sen zugleich zu machen und einen höheren Grad von Sicherheit für die Konjunkturdiagnose zu erreichen. Aus dem gleichen Grund ist es empfehlenswert, mehrere Modelle für die gleiche Periode nebeneinander zu verwenden, die auf verschiedenen Prinzipien aufbauen, z. B. größere linearisierte Modelle und stärker aggregierte nichtlineare. Natürlich müssen die Parameter aller Modelle mit dem Verfügbarwerden neuer statistischer Zahlen jeweils neu berechnet werden; 14. sollte jede Prognose mit einem Maß für ihre Verläßlichkeit ver- bunden werden; z. B. indem außer dem wahrscheinlichsten Wert auch noch Ober- und Untergrenzen für eine gewisse Wahrscheinlichkeit an- gegeben werden. Alle vorgeschlagenen Verbesserungen verlangen einen erheblichen Arbeitsaufwand. Der zahlt sich im Grunde nur aus, wenn die betreffen- den Methoden ständig angewandt werden. Nur so kann man sie ver- bessern und Erfahrungen über ihre Verläßlichkeit gewinnen. Denn da nach Lage der Dinge keine mit absoluter Sicherheit arbeiten kann, kommt alles darauf an, die relativen Häufigkeiten richtiger und falscher Prognosen zu erkennen. Und dazu muß das betreffende Verfahren häufig genug angewandt werden. Das Ho-Institut ist auf dem Gebiet der Tendenzbefragungen tätig. In Deutschland fehlt leider noch eine Insti- tution, die sich der Modellmethode annimmt, und zwar ständig, nicht nur vorübergehend. Nach den holländischen Erfahrungen wäre ein sol- cher Versuch erfolgversprechend. 6 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 25 OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Die kurzfristige Konjunkturprognose Von O. Anderson jr. und K. Winclder 1. Die Interpretierung des Terminus Konjunktur ist keinesfalls ein- deutig. In der Theorie denkt man hierbei an längerfristige wirtschaftliche Prozesse und knüpft insbesondere an die im 19. und Anfang des 20. Jahr- hunderts gesammelten Erfahrungen an, wonach sich derartige Entwick- lungen in annähernd zyklischer Weise mit Periodenlängen von etwa 7-12 Jahren vollziehen. Die Beobachtung solcher "Konjunkturzyklen" führte überhaupt erst zur Begründung und Entwicklung der Konjunk- turforschung. In der Praxis hat sich - zumindest in der Bundesrepublik - ein etwas anderer Begriffsinhalt für diesen Terminus durchgesetzt. Viele For- schungsinstitute und ein Teil der Fachpresse deuten auch kürzerfristige Änderungen des wirtschaftlichen Geschehens - soweit sie nicht rein saisonaler Natur sind - als Konjunktur. Steigen etwa infolge außer- gewöhnlich günstigen Wetters im Frühjahr Absatz und Produk- tion der Bekleidungsindustrie über das "normale" Maß hinaus, so spricht man von einem konjunkturellen Anstieg in diesem Industriezweig. Weitere Mißverständnisse ergeben sich häufig aus den Unterscheidun- gen zwischen Gesamt- und Partialkonjunktur, da für beide Phänomene die Bezeichnung Konjunktur ohne zusätzliche Präzisierung üblich ist. Derartige terminologische Schwierigkeiten lassen sich durch Heran- ziehung eines für die empirische Arbeit zweckmäßigeren Konzepts um- gehen. Wirtschaftliche Zeitreihen beschreiben bestimmte Aspekte des wirt- schaftlichen Geschehens und sind somit zahlenmäßige Charakteristika der betreffenden ökonomischen Variablen. Die einzelnen Werte dieser Variablen stellen in der Regel das Ergebnis des Zusammenwirkens ver- schiedener Ursachenkomplexe dar. Die Erklärung der wirtschaftlichen Abläufe ist daher gleichbedeutend mit der Rückführung der beobach- teten Entwicklungsvorgänge auf ihre Bestimmungsgründe, d. h. mit der Präzisierung der Art und Weise, wie die relevanten Ursachenkomplexe die gegebene Reihe geformt haben. Es handelt sich also um das Bemühen, die Werte der interessierenden Variablen möglichst vollständig durch die Werte entsprechender anderer Variablen zu erklären, d. h. sie bis OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Die kurzfristige Konjunkturprognose 83 zu einem gewissen zu vernachlässigenden Rest der Funktion eben dieser "erklärenden" Variablen auszudrücken. Auf Grund der ermittelten Funk- tionalbeziehungen können dann die Beiträge der einzelnen Einflußfak- toren zu den speziellen Werten der betreffenden Variablen im Zeitablauf bestimmt und daraus weitere Schlüsse gezogen werden. Ausgehend von diesem Konzept lassen sich Ursachengruppen unter- scheiden, die kurzfristige, längerfristige und langfristige Veränderun- gen wirtschaftlicher Variablen bewirken. Ähnliche Überlegungen liegen z. B. der statistischen Zerlegung von Zeitreihen zugrunde, die man sich konventionell aus den Komponenten "säkularer Trend", "Konjunktur", "Saison" und "irregulären Schwan- kungen" zusammengesetzt vorstellt. Jede dieser Komponenten denkt man sich stellvertretend für einen be- sonderen Ursachenkomplex, der sich in bestimmten äußeren Erschei- nungsformen einer wirtschaftlichen Zeitreihe auswirken soll. So soll der säkulare Trend die langfristige Entwicklung darstellen, die von Faktoren beeinflußt wird, welche sich im Zeit ablauf nur sehr langsam verändern, z. B. technischer Fortschritt, Bevölkerungswachstum, wirtschaftliche Strukturänderungen, die auf gesellschaftliche und politische Umwälzun- gen zurückzuführen sind usw. Die Konjunktur, unter der man in diesem Zusammenhang zyklische Schwankungen mit Periodenlängen von etwa 7 bis 12 Jahren versteht, wird auf das Zusammenwirken der für die mittelfristigen Veränderungen verantwortlichen Ursachen zurückg€- führt (monetäre Einflüsse, Schwankungen der Lagerhaltung, Über- kapazitäten usw.). Die Saisonschwankungen in Gestalt von regelmäßig wiederkehrenden Bewegungen mit der Periodenlänge bis zu einem Jahr werden als Auswirkungen jahreszeitlich bedingter Faktoren inter- pretiert. Schließlich faßt man in den irregulären Schwankungen die Aus- wirkungen kurzfristig und unregelmäßig wirkender Einflußgrößen zu- sammen. Kritisch muß allerdings bemerkt werden, daß die Zeitreihenzerlegung vielfach zu formal durchgeführt wird. Man postuliert von vornherein, daß die Auswirkungen einzelner Ursachenkomplexe auf die interes- sierende Reihe eine bestimmte analytische Gestalt haben, unterläßt aber im allgemeinen die Überprüfung dieser Hypothese. Wesentlich erscheint aber, daß Ursachengruppen gefunden werden können, welche die Entwicklung einer Zeitreihe kurzfristig, mittelfristig und langfristig beeinflussen. Unter Zugrundelegung dieser Kriterien kann man unter Konjunkturprognose zunächst die Voraussage derjeni- gen Reihenkomponente verstehen, in der sich die Einflüsse mittelfristig wirksamer Einflußfaktoren niederschlagen, und zwar unabhängig da- von, ob ihre äußere Erscheinungsform zyklischer oder anderer Art ist. 6' OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 84 O. Anderson, K. Winclder Auch der Zusatz "kurzfristig" ist mehrdeutig, da er bei Prognosen unterschiedlich interpretiert werden kann. Seine Auslegung lediglich im Hinblick auf die zeitliche Ausdehnung einer Voraussage ist zu einseitig. Wie paradox es auch zunächst klingen mag, es ist durchaus sinnvoll, einer auf einen großen Zeitraum ausgerichteten Prognose auch einen kurzfristigen Charakter zuzuerkennen, und zwar dann, wenn sie für das gesamte Prognosenintervall nicht nur die mutmaßlichen langfristigen, sondern auch die voraussichtlichen kurzfristigen Veränderungen der wirtschaftlichen Variablen angibt. Andererseits ist eine im Hinblick auf die zeitliche Ausdehnung kurzfristige Prognose der langfristigen Ent- wicklungskomponente einer Reihe dann wenig sinnvoll, wenn das Vor- aussageintervall derart kurz bemessen ist, daß sich in dieser Zeitspanne die Auswirkungen relevanter Ursachenkomplexe überhaupt nicht be- merkbar machen können. Aus vorstehenden Gründen kann man in eine zeitlich gesehen kurz- fristige Konjunkturprognose auch die Voraussage der kurzfristigen perio- dischen (saisonalen) Schwankungen einbeziehen. Außerhalb der Betrach- tungen bleibt - wegen zu kurzen Prognosezeitraums - die langfristige säkulare Komponente. Das gleiche gilt für die irregulären Schwankun- gen, deren Voraussage wegen ihres unregelmäßigen Charakters sehr schwierig ist. Die Entscheidung, auf welche Komponenten einer Zeit- reihe die Prognose sich zu erstrecken hat, führt natürlich zu entsprechen- den Konsequenzen: Bei Saison und Konjunktur handelt es sich um grundsätzlich verschiedene Phänomene, zu deren Erklärung und Pro- gnose auch grundsätzlich verschiedene Variablenkomplexe herangezogen werden müssen. Ir. Wegen der Unmöglichkeit, die Zukunft zu beobachten oder gar zu messen, ist j·ede zukunftsbezogene Aussage notwendigerweise an be- stimmte Annahmen gebunden. Prognosen sind daher stets bedingte Vor- aussagen, deren Wirklichkeitsgehalt vom Grad der Richtigkeit der - aus- gesprochen oder unausgesprochen - unterstellten Hypothesen abhängt. Der Wissenschaft fällt die Aufgabe zu, diese Hypothesen (Annahmen) zu präzisieren und von Fall zu Fall auf ihre Wirklichkeitsnähe zu über- prüfen. (Hierzu gehört - was übrigens häufig nicht hinreichend beachtet wird - auch die Wahl solcher statistischer Schätz- und Prüfverfahren, deren spezielle mathematischen Voraussetzungen nicht im Widerspruch zu den tatsächlichen ökonomischen Gegebenheiten stehen) .. Gelingt es, Bedingungen und Gesetzmäßigkeiten zu finden, deren Gültigkeit auch für die Zukunft vermutet werden darf, so lassen sich hieraus auch für das Eintreffen der Prognose bestimmte Erwartungen aufstellen. Nun gibt es in den wirtschaftlichen Bereichen keine Gesetzmäßigkei- ten im strengen naturwissenschaftlichen Sinn, es lassen sich aber be- OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Die kurzfristige Konjunkturprognose 85 stimmte Zusammenhänge zwischen wirtschaftlichen Phänomenen empi- risch nachweisen, die über bestimmte Zeitperioden hinweg annähernd stabil bleiben. Die erste Phase einer Wirtschaftsprognose beschäftigt sich mit der Auffindung und quantitativen Präzisierung eben solcher Zusammenhänge zwischen den interessierenden Phänomenen auf Grund von verfügbaren statistischen Unterlagen aus der Vergangenheit. Dar- an schließt sich die ,eigentliche Prognose an, nämlich die Projektion die- ser Zusammenhäng,e in die Zukunft. In der Regel ist es aber nur für einen Teil der für die Voraussage erforderlichen Bedingungen möglich, in die Zukunft projizierbare Gesetzmäßigkeiten zu finden. Der andere Teil wird durch mehr oder weniger autonome Annahmen ersetzt. Die Kunst der Prognose besteht darin, diesen sehr ungewissen T,eil der An- nahmen auf ein Minimum zu reduzieren. In welchem Umfang das ge- lingt, hängt aber wiederum nicht nur von der Existenz der erörterten Gesetzmäßigkeiten ab, sondern im wesentlichen Maße auch von der Ver- fügbarkeit entsprechender statistischer Unterlagen, mit deren Hilfe es überhaupt erst möglich ist, derartige Beziehungen aufzudecken und zu präzisieren. IIr. Die Prognosetechniken - den Fall der reinintuitiV\en Prognose wollen wir aus unseren Erörterungen ausklammern - unterscheiden sich je nach Fragestellung, verfügbaren Unterlagen und dem Ausmaß der zu investierenden Arbeit recht wesentlich voneinander. Hierbei sollte man die theoretischen Möglichkeiten und die praktischen Erfordernisse auseinanderhalten. Vom Standpunkt der Praxis müssen an eine Prognose - abgesehen von ihrer theoretischen Korrektheit - folgende Forderungen gestellt werden: a) Eine Wirtschaftsprognose sollte die Voraussetzungen, unter denen sie auf- gestellt wurde, explizite herausstellen. b) Die Prognose soll in ihrer Abfassung auf die Zwecke der Benutzer abge- stimmt sein; sie soll nicht unnötig tiefschürfend und detailliert sein. e) Das Prognosemodell sollte ständig den neuesten Informationen angepaßt werden. d) Die Prognose sollte auf möglichst aktuellen Daten aufbauen. Wohl die einfachste in der Praxis angewandte Prognosetechnik ist die Extrapolation des Trends einer Reihe in die Zukunft. Unter Trend wollen wir nicht die säkulare Entwicklung, sondern - im ursprüng- lichen Sinne des Wortes - die Grundrichtung der Reihe verstehen. Bei monatlichen Daten wird sie in etwa die Konjunktur widerspiegeln. Die erste Phase 'einer solchen Prognose besteht in der Bestimmung des Trends, d. h. in der Ableitung der bisherigen Entwicklungsrichtung der Reihe unter Vernachlässigung der kurzfristigen Schwankungen. Hierbei kommt vielfach die Methode der kleinsten Quadrate zur Anwendung, OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 86 O. Anderson, K. Winclder mit deren Hilfe der Trend als Funktion der Zeit dargestellt wird. Daran schließt sich - je nach der Gestalt des Trends - eine lineare oder nicht- lineare Extrapolation an. Welche Annahmen liegen dieser formalen Pro- gnosetechnik zugrunde? Die Entwicklung einer wirtschaftlichen Reihe in der Zeit stellt das Ergebnis des Zusammenwirkens verschiedener Ursachenkomplexe dar. Im vorliegenden Fall V1erzichtet man bewußt auf die Analyse dieser Einflußgruppen und errechnet aus der Reihe selbst ihre Entwicklungs- richtung. Implizite wird damit die Annahme gemacht, das Zusammen- spiel der für die Entwicklung der Reihe relevanten Faktoren - die selbst außerhalb der Betrachtungen bleiben - werde sich in der Zukunft der- art gestalten, daß eine bestimmte in der Vergangenheit beobachtete äußere Form des Wachstums der betreffenden Variablen auch weiterhin be- stehen bleibt. Diese Extrapolationstechnik des Trends läßt sich im allgemeinen nur für kurze Prognoseinterval1e rechtfertigen, und zwar auch nur dann, wenn eine kurzfristige radikale Änderung der Entwicklungsrichtung unwahrscheinlich erscheint. (Der Begriff kurzfristig ist hierbei auf die gewählte zeitliche Darstellungseinheit zu beziehen.) Dies könnte z. B. der Fall sein, wenn über eine längere Zeitperiode in unveränderter WeiSe dieselbe Entwicklungsrichtung der Reihe beobachtet wurde. Allerdings steht auf <einem anderen Blatt, wie eine derartig·e Feststellung - ins:' besondere für die äußer,en Bereiche der Reihe - exakt gemacht werden kann. Man bedenke nur, daß bei der Anwendung der Methode der klein- sten Quadrate die analytische Form des Trends von vornherein auf Grund des Gesamtbildes der Reihe festgelegt werden muß, das Verfahren also lediglich eine Anpassung einer autonom vorgegebenen Funktion an die gegebenen Reihenwerte liefert. Methodisch vollkommenere Prognoseverfahren gehen von einem mehr oder weniger detaillierten Modell aus, das die wichtigsten Bestimmungs- gründe für die Entwicklung der interessierenden Reihe erfaßt und die Art ihres Zusammenwirkens quantitativ beschreibt. Diese Vorgeh,ens- weise entspricht dem ökonomischen Denken, das sich nicht mit der Be- schreibung bestimmtet' phänomene begnügt, sondern sichll;m ihre öko- nomische Erklärung bemüht. Das Modell wird verifiziert, d. h. mitHilfe geeigneter statistischer Methoden auf seine Wirklichkeitsnähe überprüft. Daraufhin wird die mutmaßliche zukünftige Entwicklung der exogenen Einflußgrößen geschätzt und lllit Hilfe der vorher verifizierten Modell.,. relationen der zu prognostiziere~de Tatbestand errechnet. (Wir haben hierbei zu unterscheiden zwischen endogenen und exogenen Variablen. Die Werte der endogene!). Variablen werden, wenn die Para- meter des Gleichungssystems feststehen, eindeutig bestimmt, sofern den OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Die kurzfristige Konjunkturprognose 87 exogenen Variablen bestimmte numerische Werte vorgegeben sind. Exogene Variable sind entweder verzögerte endogene Variable oder aber "systemfremde" Variable, deren Werte für den Prognosezeitraum auf Grund von "externen" Informationen festgesetzt werden müssen. "Systemfremd" bedeutet hier lediglich, daß die betreffenden Variablen nicht auf Grund des Modells, sondern durch Inanspruchnahme externer Informationen vorausgesagt werden). Je nach Zielsetzung und gegebenen technischen sowie materialmäßigen Voraussetzungen können mehr oder weniger umfangreiche Modelle aufgestellt werden. Die theoretisch-ökonomischen und die statistisch- methodischen Erfordernisse sind hierbei durchaus nicht einfach aufein- ander abzustimmen. Ein theoretisch einwandfreies Modell kann vielfach deshalb nicht konstruiert werden, weil die erforderlichen statistischen Unterlagen zu seiner Verifizierung entweder überhaupt nicht oder nicht in geeigneter Form vorhanden sind. Zum anderen nehmen mit der An- zahl von Variablen auch die Fehlermöglichkeiten zu, die bei den ver- fügbaren statistischen Methoden nur durch die Erhöhung des Umfangs der Beobachtungen teilweise (soweit es sich um zufällige Fehler handelt) kompensiert werden können; lange statistische Zeitreihen sind aber nur selten verfügbar. Sehen wir aber von diesen Schwierigkeiten ab, so lie- gen den Modellprojektionen grundsätzlich folgende Annahmen zugrunde: a) Es wird vorausgesetzt, daß die auf Grund der statistischen Unterlagen . verifizierten Zusammenhänge den wahren Gegebenheiten entsprechen, d. h. kein Produkt des Zufalls sind. b) Es wird vorausgesetzt, daß diese Zusammenhänge in unveränderter oder wohldefinierter veränderter Form auch für die Zukunft gelten. Es dürfen also keine neuen Einflußgrößen wesentlicher Art hinzukommen, die im An- satz nicht berücksichtigt wurden. Andererseits dürfen auch keine Einfluß- größen gegenüber den Modellrelationen an Gewicht verlieren. Unter den vorstehenden Bedingungen gibt die Prognose Aufschluß dar- über, welche Werte die zu prognostizierende Variable in Zukunft anneh- men wird, falls für die einzelnen exogenen Variablen diese oder jene Ent- wicklung angenommen wird. Soll aber die Prognose der Wirklichkeit ent- sprechen, so kommt eine weitere Bedingung hinzu. c) Die Vorausschätzung der exogenen Einflußfaktoren muß den tatsächli- chen zukünftigen Gegebenheiten entsprechen. Damit ist das Voraussageproblem - die Bestimmung der zukünftigen Werte der endogenen Variablen - auf eine andere Ebene verschoben. Da sich unter bestimmten Voraussetzungen (Identifikation) jede endogene Variable eines Modells allein als Funktion aller exogenen Variablen darstellen läßt, können wir schematisch diese Prognosetechnik wie folgt beschreiben: Man drückt die interessierende endogene Variable Xo als Funktion der erklärenden exogenen Variablen Xl! X2, ••• X n aus: Xo = f (Xl! X2,'" OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 94 Harald Gerftn hänge und durch methodische Verbesserungen einengent, aber vermut- lich nie ganz beseitigen lassen. Mit einem gewissen, allerdings kaum quantifizierbaren Grad von Ungewißheit muß man sich auf alle Fälle abfinden. Man versucht aber auch auf ganz anderer Ebene die Möglichkeit der Konjunkturprognose zu widerlegen: Der praktische Zweck jeder Vor- hersage besteht darin, den in die Zukunft gerichteten Entscheidungen eine möglichst objektive Orientierungsgrundlage zu liefern. Von den Entscheidungen hängt jedoch Richtung und Ausmaß der ökonomischen Aktivität weitgehend ab. Damit wird die Prognose selber zu einem Be- stimmungsfaktor des Prozesses, den sie im voraus ermitteln will. Man sagt, die Prognose entziehe sich - sofern sie veröffentlicht und geglaubt wird - selbst die Basis, auf der sie beruhe. Sie könne daher niemals wahr werden. Bei den möglichen Wirkungen der Prognose unterscheidet man erstens die sog. Rückkopplungseffekte ("feedback"-Effekte), insbesondere die übersteigerte, spekulative Vorwegnahme der prognostizierten Ereignisse. Die Vorhersage wirkt akzelerierend. Zweitens läßt sich eine Verhin- derung unerwünschter Aussichten durch kompensierendes Eingreifen einer wirtschaftspolitischen Instanz denken (" coun ter- feedback " -Effekte). Diese beiden Effekte rufen die oft erwähnte "Selbstvernichtung" der Prognose hervor. Diese Bezeichnung unterstellt, daß derartige Einflüsse absolut unerwünscht sind - eine Auffassung, die u. E. etwas zu weit geht, es sei denn, man betrachtet die Prognose als Selbstzweck und ihr Eintreffen als höchstes Ziel. Schließlich kann aber auch eine Tendenz zur Selbsterfüllung vorhanden sein, vor allem, wenn eine einflußreiche Stelle der Vorhersag,e programmatischen Charakter verleiht und sich um die Durchsetzung bemüht. Man kann diese Rückwirkungen der Prognose auf den Wirtschafts- ablauf nicht ignorieren oder ihre Bedeutung bagatellisieren und gleich- zeitig die Wichtigkeit oder gar Notwendigkeit der Voraussage betonen. Denn wenn grundsätzlich keine nennenswerten Wirkungen eintreten, dann ist die Prognose de facto überflüssig. Die Chance für feedback- Effekte ist gerade kurzfristig recht groß, denn Entscheidungen über Lager- bildung, Auftragserteilungen, Kaufaufschub etc. sind konjunkturbestim- mend und rasch zu treffen. Eine Quantifizierung der Einflüsse stößt jedoch (ex ante wie ex post) auf praktisch unüberwindliche Schwierig- keiten. Eine Analyse des statistischen Materials erscheint wenig erfolg- versprechend, weil ex-post-Meldungen keine Auskunft darüber ge- 1 Der wachsende Anteil autonomer, nicht durch "Marktmechanismen" ge- steuerter Sektoren bewirkt andererseits eher eine Verschärfung der pro- gnostischen Schwierigkeiten. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Die kurzfristige Konjunkturprognose 95 ben, wie ohne oder mit anderer Prognose gehandelt worden wäre. Außer- dem mangelt es gewöhnlich an hinreichender Analogie der Entscheidungs- situationen, um Schlußfolgerungen für kommende Fälle ableiten zu können. Darüber hinaus ist in der Regel nicht bekannt, welche der kon- kurrierenden, voneinander abweichenden Voraussagen als Grundlage verwendet worden sind. In Holland laufen zur Zeit Versuche, durch Befragen prognostisch beratener Unternehmungen festzustellen, wie man auf verschiedene Schätzungen der künftigen Entwicklung reagie- ren würde. Die Antworten sind zu vage, um irgendwelche Anhaltspunkte zu bieten. Das ist auch nicht allzu verwunderlich, denn die Entschei- dungsprozesse großer Unternehmungen sind sachlich und institutionell derart kompliziert, daß apriori kaum klare, explizite Vorstellungen über Verhaltensalternativen zu erwarten sind. Eine Berücksichtigung und Einbeziehung der feedback-Effekte in die Prognose macht aber nicht nur aus sachlichen Gründen (Informations- mangel), sondern auch logisch beträchtliche Schwierigkeiten. Samuelson 2 ist zwar mit Modigliani und Greenberg der Meinung, daß, falls korrekte Geheim-Prognosen möglich sind, auch veröffentlichte Prognosen mög- lich sein müssen, die sich unter Berücksichtigung ihres eigenen Ein- flusses als zutreffend erweisen. Das ist jedoch in allen Bereichen, in denen kurzfristig Spekulationen eine Rolle spielen (Einkauf, Lager- bildung usw.), nicht vorstellbar. Der feedback-Effekt hat die Tendenz, jede quantitative Vorhersage zu übertreffen 3 • Von diesen Phänomenen ist der jüngste deutsche Boom sicher nicht frei. Kurzfristig setzen aller- dings die Kapazitäten der Realausweitung der Produktion Grenzen. Führt man sich diese Zusammenhänge vor Augen, dann fällt es schwer, auf die Frage nach der Möglichkeit der Konjunkturprognose eine defi- nitive Antwort zu geben. Diese Antwort hängt sehr davon ab, worin man Sinn und Aufgabe der Prognose erblickt. Nur in Verbindung mit dem verfolgten Zweck läßt sich beurteilen, ob mögliche Aussagen über zukünftige Tendenzen in Inhalt, Stärke und Sicherheit als genügend angesehen werden können. 2 P. A. SamueZson: Wirtschaftsprognose und Politik, in: Das amerikani- sche Beschäftigungsgesetz, Vergangenheit und Zukunft. Hrsg. v. G. CoZm. Deutsche übersetzung DIW, Sonderhefte NF Nr. 37, Reihe C. Quellen. Ber- lin 1956, S. 173 f. und E. G. Greenberg and F. Modigliani: The Predictabi- lity of Social Events, Journal of Political Economy, Vol LXII (1954), S. 465 ff. 3 Glaubt man z. B., die herrschende Situation führe zu einer Preisstei- gerung von 5 vH und unterstellt, die Bekanntgabe dieser Tendenz bewirke eine spekulative Verstärkung um weitere 2 vH, so ist es offensichtlich sinn- los, von vornherein 7 vH vorherzusagen. Die effektive Steigerung würde trotzdem höher liegen als die veröffentlichte Schätzung. Es liegt nahe, die häu- fig, insbesondere bei Befragungsmethoden beobachtete Unterschätzung von Änderungen teilweise auf dieses Phänomen zurückzuführen. Ein Beweis da- für läßt sich freilich nicht erbringen. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 96 Hara!d Gerfin Folgt man der klassischen Auffassung, dann gehört die Konjunktur- prognose eindeutig und allein in den Bereich der positiven Ökonomik, ja, manche Forscher sahen (und sehen) im Erreichen "wahrer" Voraus- sagen den strahlenden Gipfel der positiven Ökonomik. Für frühere Zei- ten ist diese Haltung noch verständlich. Man hatte über eine lange Periode hinweg ein mehr oder weniger regelmäßiges zyklisches Verhalten der Gesamtentwicklung beobachtet, das einschneidende Wirkungen auf das wirtschaftliche Leben ausübte. Es lag daher nahe zu versuchen, den Zeit- punkt der Umkehr des Systems von der Hochkonjunktur in die Rezes- sion mit der offenbar notwendig folgenden Depression sowie des begin- nenden Wiederaufschwungs im voraus zu ermitteln. Die Schwingungen selber wurden als zwangsläufig und systemimmanent betrachtet. Heute liegen die Dinge in mancherlei Beziehung wesentlich anders. Zunächst hat sich die Einstellung gegenüber den Aufgaben der Wirt- schaftspolitik erheblich gewandelt. Eine aktive und zielbewußte Steue- rung und Regulierung wird heute - von wenigen Ausnahmen abge- sehen - allgemein als unerläßlich betrachtet. Die ersten Anzeichen einer sich anbahnenden Verschlechterung haben heute bereits zur Folge, daß die betreffenden Interessengruppen alle Hebel zur Beseitigung der Ge- fahr in Bewegung setzen. Gleichzeitig konnte die Leistungsfähigkeit der Wirtschaftspolitik seit den dreißiger Jahren beträchtlich gesteigert wer- den, wenn sie natürlich auch noch weit davon entfernt ist, vollkommen zu sein. In gewissem Zusammenhang damit steht eine zweite Beobachtung: Die Wandlung der empirischen Wirklichkeit. Die Zeit scheint vorüber, in der sich Aktivitätsschwankungen in allen Sektoren und Branchen weitgehend parallel vollzogen. Es gelingt offenbar, allgemeine über- hitzungen und gemeinsame Rückschläge zumindest zu mildern. Für die einzelne Branche bedeutet es aber noch keine Stabilität der Entwick- lung, wenn insgesamt ein trendnäherer Verlauf gewährleistet ist. Spielte früher das "allgemeine konjunkturelle Klima" die entscheidende Rolle, weil Aufschwung und Depression des gesamten Systems alle Partial- bewegungen überschattete, kommt den branchentypischen Fluktuationen ein erhöhtes Gewicht zu, sobald die Totalkonjunkturen eingedämmt sind. Bei manchen Wirtschaftsbereichen dürfte sogar eine Tendenz zur Verschärfung der spezifischen Unstabilität bestehen, insbesondere dort, wo langlebige Erzeugnisse (Automobile, Elektrogeräte) oder lang lager- fähige Produkte (Stahl, Kohle, Textilien) erzeugt werden. Die zuneh- mende Versorgung der Märkte erlaubt eine größere zeitliche Flexibili- tät in den Dispositionen der Verbraucher, und das bedeutet für die Liefe- ranten ein verstärktes Unsicherheitsmoment - ganz abgesehen von der wachsenden Bedeutung vorübergehender, partieller Sättigungserschei- nungen, die im eigentlichen Sinne kaum noch der Konjunktur zuge- OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Die kurzfristige Konjunkturprognose 97 rechnet werden dürfen. Die Wirtschaft der Vereinigten Staaten bietet für diese Entwicklung ein überzeugendes Beispiel, aber auch in Europa werden ähnliche Tendenzen bereits deutlich sichtbar. Aus den bisherigen überlegungen ergibt sich eine Reihe von Kon- sequenzen. Eine Totalprognose, die sich auf die Schätzung von Globalgrößen be- schränkt, ist sowohl für die Zwecke der Wirtschaftspolitik als auch für die Dispositionen der Unternehmungen, die Arbeit der Verbände usw. uninteressant. Was die theoretische Möglichkeit angeht, sind wir skep- tisch. Eine nähere Erörterung erübrigt sich jedoch, wenn der Nutzen eventueller Resultate derart gering ist. Eine komplette Darstellung der zukünftigen Entwicklung, die zugleich hinreichend aufgegliedert und spezifiziert ist, kann guten Gewissens kaum als möglich bezeichnet werden. Ein solcher Versuch ist den ge- nannten Haupteinwänden in gesteigertem Maße ausgesetzt. Je detaillier- ter nämlich die Schätzung ist, um so größere Chancen für Antizipa- tionen und gezielte Eingriffe bieten sich. Andererseits ist auch der Infor- mationsbedarf für die Erstellung der Prognose wesentlich höher. Der Anteil reiner Vermutungen und Unterstellungen muß mit der Detail- lierung zwangsläufig wachsen, wenn man schließlich zu einem geschlos- senen Gesamtbild kommen will. Dadurch schwindet der wissenschaft- liche Wert der Voraussage. Sie nähert sich der Wahrsagerei. Werden die Aussagen konditional formuliert, dann sind sie wieder nicht generell, sondern nur für diejenigen interessant, die die Kon- ditionen kontrollieren. Natürlich wird keine Wirtschaftsprognose jemals ganz ohne Annahmen auskommen, aber eine detaillierte Total- prognose ist notwendig so mit Qualifikationen übQrladen, daß keine Gruppe von Benutzern für sich brauchbare Schlüsse daraus ziehen kann. Unsere Auffassung läßt sich wie folgt resümieren. Es gibt keine wis- senschaftlich vertretbare Form der Wirtschaftsprognose, die man als die Konjunkturprognose bezeichnen könnte. Die Wissenschaft kann kein gemeinsam für alle wirtschaftlich aktiven Gruppen nützliches und zu- gleich zuverlässiges Bild der konjunkturellen Situation von morgen ent- werfen. Eine für kurzfristige Entscheidungen verwendbare Prognose muß vielmehr je nach den Anforderungen, die sich aus dem Verwen- dungszweck, den Zielen und den verfügbaren Instrumenten des Be- nutzers ergeben, einen anderen Inhalt und ein anderes Gesicht auf- weisen. Die Frage nach der Möglichkeit einer kurzfristigen Prognose ist daher nicht summarisch, sondern für jede spezifische Entscheidungs- situation gesondert zu prüfen. Die theoretische Nationalökonomie und die systematische Wirtschafts- beobachtung liefern eine Fülle von Anhaltspunkten über Tendenzen auf einzelnen Märkten. Die Wirtschaftswissenschaft sollte daher in der 7 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 25 OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 98 Harald Gerfin Lage sein, zu vielen konkreten Problemen der Praxis wertvolle pro- gnostische Beiträge zu leisten, wie sie es in gewissem Umfange heute be- reits tut. Die traditionelle Konjunkturprognose jedoch, die unter dem Motto "The essence of science is prediction" versucht, unabhängig von den Erfordernissen und Rückwirkungen der Entscheidungen schlechthin zu sagen, was morgen sein wird, ist zum Scheitern verurteilt. Nur wenn man die Prognosen als Bausteine oder besser: als Fundamente einzelner Entscheidungsprozesse sieht, scheint das Problem der Voraussage logisch widerspruchsfrei lösbar zu sein. Die Konjunkturprognose mit ihrem überkommenen Inhalt dagegen stellt ein verwirrendes Agglomerat von Größen dar, die für eine Gruppe endogen, die andere exogen, kontrolliert oder unkontrolliert, Ziel, Mittel oder Datum bedeuten. Damit kann allenfalls eine geniale Intuition, jedoch keine wissenschaftliche Methode fertig werden - und, wie gesagt, die Möglichkeit einer nützlichen Ver- wendung ist äußerst fraglich. In diesem Licht betrachtet, ergeben sich auch Zweifel an der Zweck- mäßigkeit der üblichen Art von nachträglicher Kontrolle der Prognose. Was soll eine Gegenüberstellung der Prognosewerte mit den Effektiv- werten aussagen? Jede Gruppe versucht auf Grund der Vorausschätzun- gen in ihrem Sinne an verschiedenen Stellen Einfluß zu nehmen; darin liegt für sie ja die Bedeutung der Prognose. Das Verhalten der Menschen zu ändern, meint Fourastie, sei viel mehr als die Feststellung der Zu- kunft Aufgabe der "prevision economique". Wenn bei der Vielzahl unterschiedlicher Reaktionen tatsächlich eine Übereinstimmung von Prognose und tatsächlicher Entwicklung herauskommt, so muß das als reiner Zufall betrachtet werden. Selbst in diesem "günstigen" Fall bleibt es offen, ob die Prognose wirklich nützlich war. Wir halten das Ein- treffen einer detaillierten Totalprognose in allen ihren Teilen (das klas- sische Prognoseziel) nicht notwendig für ein Kriterium der Güte der Prognose. Vielleicht könnte man aus dem Ergebnis eher schließen, daß niemand seine Ziele erreicht hat. Wegen dieser Schwierigkeiten wird gelegentlich ein bescheideneres Kontrollverfahren vorgeschlagen: man solle sich auf eine Überprü- fung des Eintreffens vorausgesagter Wendepunkte' beschränken. Die- ser Test ist offenbar noch weniger befriedigend. Denn erstens kann er nur funktionieren, wenn wirklich häufig mit Wendepunkten zu rechnen 4 Wir haben hier eins von vielen Beispielen, bei denen mathematische Ter- mini unkorrekt in die Nationalökonomie übernommen wurden. Gemeint sind natürlich Höchst- und Tiefstpunkte, d. h. die Extremwerte. Die Wendepunkte im mathematischen Sinn spielen in der Konjunkturforschung ebenfalls eine wichtige Rolle. An sie knüpft das Akzelerationsprinzip an. Eine aktive Kon- junkturpolitik, die zugleich die Grundlagen für reibungsloses Wachstum schaffen will, sollte sich mehr auf die Wendepunkte im mathematischen Sinn konzentrieren. Nur dann besteht eine Chance, Extremwerte zu vermeiden. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Die kurzfristige Konjunkturprognose 99 ist. Und zweitens scheint doch die Prognose um so besser - wenn man eine leistungsstarke Wirtschaftspolitik unterstellen kann -, je weni- ger der prognostizierten Wendepunkte effektiv auftreten. An diesem Bei- spiel zeigt sich besonders deutlich, daß die Güte der Prognose nur im Rahmen eines geschlossenen Programms beurteilt werden kann. Einen eindeutigen Maßstab bildet nur der Grad der Annäherung an vorgege- bene Ziele (soweit sie im Bereich realer Möglichkeit liegen), hier also: stetiges Wachstum bei Preisstabilität, Ziele, die in jedem Regierungs- programm heute eine zentrale Stelle einnehmen. Werden sie erreicht, dann müssen offenbar die relevanten autonomen Größen richtig pro- gnostiziert und die Wirkung der Instrumente korrekt antizipiert worden sein. Liegt ein solches Programm vor, dann lassen sich auch die Schätz- fehler lokalisieren. Da die nachträgliche Kontrollierbarkeit unbedingtes Erfordernis der Wissenschaftlichkeit ist, ergibt sich auch von dieser Seite als einziger Ausweg die Erstellung von Spezialstudien, die Ziele, Instrumente und Erwartungen eines spezifischen Benutzers klar unterscheiden. 2. Ansatzpunkte kurzfristiger Wirtschaftsprognosen Die bisherigen Ausführungen deuten bereits darauf hin, daß all- gemeingültige Aussagen über Methoden der kurzfristigen Wirtschafts- prognose und ihre jeweilige Leistungsfähigkeit praktisch nicht möglich sind. Gibt es keine bestimmte, eindeutig definierbare Konjunkturprognose, dann existiert natürlich auch kein Einzelverfahren, das grundsätzlich überlegen ist und der heterogenen Vielzahl von Problemstellungen ge- nügen kann. Losgelöst von einer speziellen Fragestellung und einer gegebenen Situation ist Konjunkturprognose nicht denkbar. Aus der konkreten Aufgabe heraus folgen diejenigen Variablen, deren Voraus- schätzung wertvoll oder für eine Entscheidung unumgänglich ist. Die Art der relevanten Variablen, ihre Stellung im ökonomischen System, der Verwendungszweck der Prognose ("feedback U ) und die Verfügbar- keit von Daten und Informationen bestimmen über die Zweckmäßig- keit der Anwendung des einen oder anderen methodischen Instruments. Auch relativ bescheidene Ergebnisse - gemessen an den Ambitionen der klassischen Konjunkturforschung - können praktisch von großem Nutzen sein. Die neuere Forschung auf dem Gebiet wirtschaftlicher Ent- scheidungen (insbesondere die Theorie der Wirtschaftspolitik und das "management science U ) hat ergeben, daß die Mehrzahl der praktischen Entscheidungen keineswegs auf vollständige Voraussicht angewiesen ist, im Gegenteil: Häufig reichen sehr viel weniger Zukunftsinformationen 7* OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 100 Harald Gerfin aus, als man früher unterstellt hat. Voraussetzung ist dann selbstver- ständlich ein individueller Zuschnitt der Prognose und eine adaequate Verwendung im Dispositionsprozeß. "Much of the future", schreibt Holt 5, gestützt auf die Arbeiten von Modigliani und Cohen, "is abso- lutely irrelevant to the decision at hand." Wirtschaftspolitik auf einer höheren als der Unternehmensebene be- nötigt in der Regel ein umfassenderes Bild der wirtschaftlichen Akti- vitäten. Die Anforderungen an die Vorhersage wachsen mit der Anzahl angestrebter Ziele. Sie kann jedoch um so mehr Freiheitsgrade ent- halten, je größer das wirtschaftspolitische Instrumentarium ist. Benötigt wird ein Bündel schwacher, in bezug auf die kontrollierten Variablen konditionaler Prognosen, das den ganzen Fächer der Entwicklungsmög- lichkeiten UI.nspannt und aus dem dann das Optimum zum Programm erhoben wird. Der Vorgang ist also nicht identisch und weniger proble- matisch als die übliche Konjunkturprognose, auch wenn diese konditio- nal formuliert ist. Für die Wirtschaftspolitik erhöht sich in der Nachkriegsperiode da- neben laufend die Bedeutung von speziellen Branchenstudien, da die sektoralen Eigenbewegungen selektive Stützungs- oder Dämpfungsmaß- nahmen erfordern 6 • Die Instrumente einer globalen Konjunkturpolitik sind für diese Zwecke selten ausreichend 7 , und man muß fragen, inwie- weit die Vorausschau auf kurze Sicht überhaupt hinreichende An- haltspunkte für eine wünschenswerte Einflußnahme liefert, denn struk- turelle Umschichtungen kann sie allein nicht aufzeigen. Es bedarf dazu einer Prognose der langfristigen Entwicklungstendenzen. Wir kommen auf das Zusammenspiel von kurz- und langfristiger Vorhersage, das kom- plementäre Verhältnis zwischen ihnen an späterer Stelle zurück. Da es vom konkreten Einzelfall abhängt, welche Methode am ehesten zum Erfolg führt, wollen wir auf eine Darstellung von Verfahrenstech- niken verzichten und statt dessen nur die wichtigsten Denkansätze be- schreiben, mit denen man sich der prognostischen Aufgabe nähern kann. Wichtige Einzelverfahren werden dabei beispielhaft erwähnt. Soweit wir sehen, sind fünf im Prinzip unterschiedliche Ansätze denkbar, wo- 5 C. C. Holt: Forecasting Requirements from the Business Standpoint. In: The Quality and Economic Significance of Anticipations Data, NBER, Prince- ton 1960, S. 18. 6 Gerade auch für die Politik der Vollbeschäftigungssicherung genügen keine globalen Vorhersagen der Entwicklung am Arbeitsmarkt. Die räumliche Mobilität von Arbeitskräften ist kurzfristig sehr gering, und nur in Aus- nahmefällen kann ein Einsatz in anderen Branchen schnell vollzogen werden. Gesamtzahlen über Arbeitslose, offene Stellen etc. bieten daher nur ungenü- gende Unterlagen. 7 Man beachte insbesondere, daß automatische (eingebaute) Stabilisatoren, auf denen die generelle Konjunkturglättung zu guten Teilen beruht, hie.· keine großen Erfolge bringen können. Ad-hoc-Maßnahmen (discretional means) sind also nötig, und das erfordert fundierte Voruntersuchungen. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Die kurzfristige Konjunkturprognose 101 bei zugegeben sei, daß die Trennungslinien hier und da nicht immer scharf und eindeutig gezogen werden können: 1. Symptomatische Methoden 2. Kausalsysteme 3. überprüfung "naiver" Annahmen 4. Test-Verfahren 5. Trendprognose als Basis 1. Der symptomatische Ansatz Symptomatische Methoden registrieren Ereignisse des Wirtschafts- ablaufs, ohne auf eine tiefgreifende Erklärung des Geschehens und eine Kausalanalyse der kurzfristigen Schwankungen großes Gewicht zu legen. Die bekanntesten Verfahren sind die sogenannten Konjunktur- barometer in ihren verschiedenen Varianten. Man begnügt sich mit der Erkenntnis, daß Fluktuationen stattfinden, unterstellt, daß sich an dieser Tatsache - aus welchen Gründen auch immer - nichts ändern wird, und vertraut darauf, daß die Erscheinungsformen der einzelnen Zyklenphasen nicht wesentlich von denen der Vergangenheit abwei- chen werden. Die prognostischen Versuche knüpfen an die Beobachtung früherer Konjunkturbewegungen an, bei denen zwar alle Sektoren oder ökonomischen Zeitreihen von der Auf- und Ab-Bewegung erfaßt wurden, einige Reihen aber deutlich vorauseilten, während andere be- trächtlich hinter der Mehrzahl herhinkten. Die "lead"-Reihen galten als Indikatoren der Gesamtentwicklung. Das hoffnungslose Versagen bei Ausbruch der Wirtschaftskrise 1929 hat die Barometerverfahren in Verruf gebracht. Man wandte sich mehr und mehr von ihnen ab, ohne aber den symptomatischen Weg ganz zu verlassen. In den letzten Jahren beobachtet man in den USA sogar eine Wiederbelebung in Form von Indizes der ökonomischen Aktivität und Prosperität. Die nach dem Verfahren von Moore errechneten Diffu- sionsindizes stellen jedoch weniger auf lead-lag-Beziehungen einzelner typischer Reihen ab, sondern messen den Anteil richtungsändernder Variablen in einer sehr großen Zahl von verfolgten Reihen in der An- nahme, daß der allgemeine Umschwung sich durch zunehmende Häu- fung von Umschwüngen in den Einzelreihen vorzeitig ankündigt. Gegen alle diese symptomatischen Ansätze sind eine Reihe ernster Bedenken geäußert worden. Die Verfahren seien mechanisch und partiell. Es würden nur Reihen aufgenommen, die ein Verhalten zeigen, das in das gewählte Konzept paßt, ohne Rücksicht auf ihre Aussagekraft, ihre Kausalzusammenhänge und die Repräsentanz aller wichtigen Wirt- schaftssektoren. So fehlen z. B. in dem Mooreschen Index, wie Bassie bemerkt, Ausgaben der öffentlichen Hand, Lagerbewegungen und OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 102 Harald Gerfin Exporte. Die Regelmäßigkeiten seien wegen der geringen Zahl beob- achteter "Zyklen" statistisch nicht signifikant. Da die Methoden ihrem Wesen nach auf ein Verstehen des Wirtschaftsprozesses verzichten, wer- den überlegungen darüber, ob in Zukunft ähnliche Abläufe plausibel sind, ob sich das Gewicht einzelner Reihen im konjunkturellen Geschehen verschiebt etc., erheblich erschwert. Ferner seien die evtl. möglichen Schlußfolgerungen mager, da nur Steigen und Fallen, ein qualitatives Merkmal, registriert wird. Jede Quantifizierung scheidet aus, weil dazu eine Gewichtung der Reihe notwendig wäre, die wiederum eine kom- plette Konjunkturtheorie erfordert. Daher wären allenfalls Änderun- gen vorherzusagen, nicht jedoch ihr Ausmaß und ihre Dauer. Alle diese Einwände sind vollauf berechtigt. Man muß aber darüber hinaus fragen, ob die skizzierten Verfahren nicht nur dann einen Sinn haben, wenn aktive Einfluß- und Gestaltungsmöglichkeiten des Men- schen verneint und die Abweichungen der Prognose unkontrolliertem Zufall zugeschrieben werden. Das ist wirklichkeitsfremd. Ein rein pas- sives Konstatieren unabwendbarer Ereignisse kann schwerlich als Ziel der Prognose genügen. Sobald aber wirtschaftliche Ziele und Maßnah- men ins Auge gefaßt werden, ist der symptomatische Ansatz für sich alleine überfordert, denn er kann keinerlei Anhaltspunkte für zweck- mäßige Entscheidungen und die Stärke der Einflußnahme liefern, eben weil er auf eine Analyse der Wirkungsweise des Systems verzichtet. Die Bedenken gegen die rein symptomatischen Ansätze würden sich kaum vermindern, wenn alle tragenden Bereiche hinlänglich berücksich- tigt würden. Der Ablauf ist nicht so zwangsläufig, daß er mechanisch antizipiert werden könnte 8 • Die meist verwendeten Methoden laufen auf einen Allzweck-Anzeiger der morgigen Lage hinaus, den es nicht geben kann. Stimmt man dem zu, dann ist es offenbar nutzlos, hetero- gene Einzelbeobachtungen mühsam zu einem wenig aussagekräftigen Gesamtindikator zu aggregieren. Das gilt um so mehr, je stärker die "Konjunktur" durch branchenspezifische "Zyklen" und nicht durch ge- meinsame Schwankungen aller Bereiche geprägt ist. Die Einzelbeobachtungen selber können prognostisch jedoch von gro- ßem Wert sein, ja, es dürfte Einmütigkeit darüber bestehen, daß kein Ansatz zur kurzfristigen Wirtschaftsprognose ohne eine Stützung auf gewisse Symptome der Entwicklung, ohne Rückgriff auf lead-lag-Be- ziehungen, Häufungserscheinungen etc. auskommen kann. Aber es muß eine konkrete Fragestellung vorliegen, die spezielle Aussagen verlangt, und die aus den Beobachtungen gezogenen Schlußfolgerungen müssen ökonomisch begründbar sein. So kann z. B. eine Änderung in den Bau- 8 Eine politische Einflußnahme auf den Prozeß bewirkt darüber hinaus vermutlich, daß die herkömmlichen Ereignisfolgen außer Kraft gesetzt werden. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Die kurzfristige Konjunkturprognose 103 aufträgen (eine Reihe, die in jedem symptomatischen Verfahren einen wichtigen Platz einnimmt) ein aufschlußreiches Anzeichen für nach- gelagerte Industrien darstellen. Initialstörungen größeren Ausmaßes rufen Kettenwirkungen hervor, die zu verfolgen zweifellos lohnend ist. Werden sie in frühen Stadien erkannt, dann sind sowohl für die be- troffenen Branchen wie für die Wirtschaftspolitik nützliche Hinweise frühzeitig möglich. Derartige Kausalstudien, die allerdings einige input- output-Vorstellungen und Informationen über Auftragsbestände ande- rer vorgelagerter Sektoren, Lagerhöhen, Kapazitätsauslastung usw., um die es in Deutschland noch nicht allzu erfreulich bestellt ist, erfor- dern, erscheinen wesentlich erfolgversprechender als mechanische Ge- samtindikatoren. 2. Ka us.alsysteme Diese letzten überlegungen leiten bereits zu dem zweiten denkbaren Ansatz über: einem System, das die zu prognostizierenden Größen, alle relevanten Einflußfaktoren und die verschiedenen Wechselbeziehungen enthält und eine wirkliche Erklärung der Zusammenhänge liefert. Hier besteht ein weiter Spielraum verfahrenstechnischer Möglichkeiten. Auf der einen Seite ist ein streng mathematisch formuliertes Gleichungs- system möglich, etwa nach dem Muster der Konjunkturmodelle von Tinbergen, Klein und Clark. Andererseits aber werden auch sehr lockere Denkmodelle verwendet, bei denen auf dem formalen Aufbau wesent- lich geringeres Gewicht liegt. Sie dienen hauptsächlich dazu, Annahmen, Informationen und Erwartungen systematisch einordnen und Einzel- schätzungen aufeinander abstimmen zu könneno. Trotz der beträchtlichen Spannweite bestehen zwischen den Extremen nur graduale Unterschiede. Der Grundgedanke liegt jeweils in dem Ver- such, die Funktionsweise des wirtschaftlichen Ablaufs bzw. des betrach- teten Ausschnitts zu verstehen und in quantitativ auswertbaren Abhän- gigkeitsbeziehungen darzustellen. Die Interdependenz erscheint im ökonometrischen Modell in der Ma- trix der Strukturkoeffizienten, während der lockere Ansatz mit gröberen Vorstellungen über die Größenordnung der wechselseitigen Einflüsse auszukommen trachtet, die dann im Zuge eines iterativen Lösungsprozesses revidiert und spezifiziert werden können. In jedem Fall benötigt man gesonderte Schätzungen der autonomen Bestimmungs- 9 Vgl. den Abschnitt "Looser Frameworks for Guessing the Future" in: W. Fellner, Trends and Cycles in Economic Activity, New York 1956, S. 328 ff. Fellner betont sicher mit Recht, daß vorläufig diesem "einfachen u. rohen" Verfahren eine große Bedeutung zukommt. In Deutschland beruhen unseres Wissens die gesamtwirtschaftlichen Prognosen des !fo-Instituts auf weit- gehend intuitiven Informationskombinationen im Rahmen eines lockeren Denkmodells. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 110 Harald Gerfin verläßliche Voraussagen möglich sein werden. Man sollte jedoch, um alle Erkenntnischancen zu nutzen, von den einfachen dreistufigen Tendenz- befragungen zumindest zu einem fünffach gegliederten Antwortschema übergehen, wie es Fortune recht erfolgreich verwendet. Alles in allem sind sicher keine Wunder an prognostischer Leistungs- fähigkeit von den neuen Verfahren zu erwarten. Das schränkt ihre Be- deutung für die empirische Wirtschaftsforschung in keiner Weise ein. Allein schon die Fragen nach effektiven Tatbeständen, nach dem Ge- schäftsverlauf der vergangenen Periode und dem herrschenden Zustand im Zeitpunkt der Antwort gestatten eine lückenlosere detailliertere Be- richterstattung als sie der amtlichen Statistik möglich ist. Mit Recht wird darüber hinaus betont, daß die Informationen rasch veröffentlicht wer- den, sich alle auf den gleichen Zeitpunkt (bzw. Periode) beziehen und in sachlich kompatiblen Kategorien gefaßt werden können, was für wissen- schaftliche Analysen einen unschätzbaren Vorteil bedeutet. Leider sträubt man sich in Deutschland vorläufig noch gegen exakt-quantita- tive Erhebungen. Mit der zunehmenden Verbreitung, Verbesserung und Verbilligung elektronischer Datenverarbeitungsanlagen entfällt für das Festhalten an Tendenzbefragungen jedes Argument mit Ausnahme vielleicht der Geheimhaltungswünsche. Aber auch die Angaben über Lagebeurteilung, Erwartungen und Pläne können manche Türen zu intensiver Wirtschaftsbeobachtung und erfolgreicher Analyse der Funktionsweise und der Wechselbeziehungen im ökonomischen System öffnen, die bislang verschlossen waren. Das Befragungsprogramm z. B. des Ifo-Instituts liefert eine Fülle von Mate- rial für eine systematische Verhaltensforschung. Lassen sich die Zusam- menhänge zwischen bestimmten Ereignissen, gemeldeten Urteilen und Erwartungen, angegebenen und realisierten Plänen aufdecken, dann werden auch Prognosen von diesen Kenntnissen profitieren. Wichtige erste Ergebnisse in dieser Richtung bringen die Untersuchungen von Modigliani u. a. über die Beziehungen zwischen Erwartungsfehlern bei den Verkaufsvorausschätzungen und den Revisionen der Produktions-, Lager- und Investitionspläne 17 • Die Testverfahren bringen eine willkommene Ergänzung und Berei- cherung unseres Wissens. Man sollte sich aber davor hüten, sie als ein Substitut für die herkömmlichen Untersuchungsmethoden anzusehen. Ihr Einbau in das gesamte wirtschaftswissenschaftliche Instrumentarium ist unerläßlich - worauf auch das Ifo-Institut ständig hinweist und tat- 17 Vgl. F. Modigliani und H. M. Weingartner: Forecasting Uses of Anti- cipations Data on Investment and Sales. Quarterly Journal of Economics, Vol. LXXII (1958), S. 23 ff.; sowie F. Modigliani and O. H. Sauerländer: Econom- ic Expectations and Plans of Firms in Relation to Short-Term-Forecasting, in: Short-Term Economic Forecasting, Studies in Income and Wealth, Vol. XVII, NBER Princeton 1955, S. 261 ff. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Die kurzfristige Konjunkturprognose 111 kräftig hinarbeitet. Diese Integration stößt noch auf Schwierigkeiten, wie es anders nach so kurzer Zeit nicht zu erwarten ist. Erst wenn sie voll- zogen ist, läßt sich ein endgültiges Urteil über den Beitrag zur Lösung des Prognoseproblems fällen. 5. T ren d pro g nos e als B a s i s Schließlich sei ein Verfahren angedeutet, das zumindest theoretisch einige gewichtige Argumente auf seiner Seite hat. Es besteht darin, die kurzfristigen Schätzungen auf der Basis einer expliziten Wachstums- prognose durchzuführen. Dieser Ansatz ist unseres Wissens auf praktische Probleme noch nie systematisch angewandt worden, vor allem sicher des- halb, weil der laufend anfallende Arbeitsaufwand beträchtlich ist. Den Ausgangspunkt bildet eine sorgfältige Analyse der langfristigen Entwicklungstendenzen der interessierenden Größen. Dabei wären unter Umständen alternative Annahmen über denkbare Trends der ent- scheidenden Bestimmungsfaktoren zu treffen, oder man beschränkt sich auf die Herausarbeitung der obersten Grenze des unter günstigsten Vor- aussetzungen maximal Möglichen. Der zweite Schritt besteht darin, alle Bedingungen, die die einzelnen Abläufe auch für die kurze Periode implizieren, vollständig und im Detail herauszuheben. Ist das geschehen, so kann die kurzfristige Prognose einsetzen. Man konfrontiert die ge- nannten Voraussetzungen mit den vorliegenden Informationen, kurz- fristigen Indikatoren usw., um daraus abzuschätzen, welche Chance des Eintreffens die theoretischen Werte besitzen, die aus der langfristigen Analyse für die Prognoseperiode folgen, bzw. welche der Alternativen am plausibelsten ist. Hierzu sind selbstverständlich auch Geschehnisse aus Bereichen in die überlegungen einzubeziehen, die ihrer Natur nach in der Wachstumsanalyse keinen Platz finden können, wie z. B. politische Störungen, Streikmeldungen, ungewöhnliche Vorgänge auf dem Finan- zierungssektor und dergleichen mehr. Man darf sich jedoch die Sache nicht so einfach machen, die kurzfristi- gen Tendenzen ausschließlich als vorübergehende Abweichungen von einem einmal ermittelten und nun vorgegebenen langfristigen Trend zu betrachten. Man würde so auf die Dauer notwendig zu völlig unsin- nigen Resultaten gelangen und sich insbesondere des wichtigsten analy- tischen Vorteils dieses Verfahrens berauben: der gegenseitigen Anregung und Kontrolle von lang- und kurzfristiger Prognose. Die Erwartungen auf lange Sicht sollten nicht nur Basis der kurzfristigen Schätzungen sein, sondern zugleich im Lichte der neuesten Erkenntnisse überprüft, gegebenenfalls revidiert und dem letzten Stand des Wissens angepaßt werden. Durch diese regelmäßige wechselseitige Befruchtung sollte eine OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 112 Harald Gerfin aktuelle und fundierte Voraussage möglich sein, die zugleich den höch- sten Grad erreichbarer Sicherheit und Aussagestärke besitzt. Der praktische Nutzen einer solchen kombinierten Analyse liegt auf der Hand. Für die kurzfristigen Dispositionen ist es ausreichend, sich über die Entwicklung der nächsten Zukunft ein Bild zu machen. Bei größeren Änderungen taucht aber sofort die Frage auf, ob es sich um strukturelle Umschichtungen (partielle Sättigung oder Substitution) han- delt, die auf die Dauer unvermeidlich sind, oder um eine zufällige Häu- fung im Grunde unbedeutender Einflüsse. Treten Krisen oder Engpässe auf, dann ist es - im Hinblick auf adaequate Maßnahmen - meist zu spät für eine gründliche langfristige Untersuchung. Ein gutes Beispiel bietet die Energie-Enquete in Deutschland, die aus der Hilflosigkeit bei Ausbruch der Kohlekrise geboren wurde, bei ihrer Fertigstellung zur Lösung des aktuellen Problems aber kaum noch beitragen dürfte. Umgekehrt werden aus politischen Gründen möglicherweise einschnei- dende Maßnahmen getroffen, über deren längerfristige ökonomische Wirkungen keine genügende Klarheit besteht, wie beispielsweise bei der kürzlichen Änderung des deutschen Wechselkurses. Forschungsarbeiten in dieser Richtung könnten u. E. wichtige Beiträge zur Steigerung sowohl der wachstums- und konjunkturtheoretischen Kenntnisse als auch der Effizienz der Wirtschaftspolitik und der Unter- nehmungsführung liefern. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Die Praxis der laufenden Konjunkturdiagnose in den Niederlanden Von C. A. van den Beld 1. Zur Einführung In den Niederlanden existiert seit dem 21. April 1947 das Gesetz über den Zentral-ökonomischen Plan. Dieses Gesetz bestimmt, daß das Zen- trale Planbüro zu regelmäßig,en Zeitpunkten sämtliche Arbeiten vor- nehmen soll, die zur Vorbereitung eines Zentral-ökonomischen Plans notw.endig sind. Letzterer wird dann umschrieben als ein Gefüge von Schätzungen und Richtlinien, die sich auf die niederländische Volkswirt- schaft beziehen und die miteinander im Gleichgewicht sind. Besonders soll der Plan jene Unterlagen 'enthalten, die für eine richtige Koordina- tion der wirtschaftlichen, sozialen und finanziellen Maßnahmen von großer Wichtigkeit sind. Während eines guten JahrZlehnts sind also Erfahrungen mit der Ab- fassung eines zentralen Planes ,erworben worden; denn die "regel- mäßigen Zeitpunkte", von denen im Gesetz die Rede ist, bedeuten in der Praxis, daß alljährlich ein Plan verfaßt und veröffentlicht wird. Die Veröff'entlichung ,erfolgt gewöhnlich im Anfang des Prognosejahres. So wird der Zentral-ökonomische Plan 1962 voraussichtlich Ende Februar 1962 veröffentlicht werden. Die Prognose erfaßt dann mindestens das ganze Jahr 1962. Eine Analyse der Wirtschafts entwicklung in der jüng- sten Vergangenheit geht dem Voraussagen voran. Bei der Analyse der Vergangenheit, dte mindestens eine Jahresfrist erfaßt, sowie bei der Prognose, wird - wenigstens bisher - der makro-ökonomische Aspekt besonders betont, was nicht ausschließt, daß auch ergänzende Betrach- tungen für einZielne Gewerbezweig,e angestellt werden. Es sei noch besonders hervorgehoben, daß hier die Rede ist von einer Prognose und nicht von einem Plan. Der Terminus "Plan" darf nämlich nicht in der Weise interpretiert werden, als würde er z. B. eine Menge von mehr oder weniger detaillierten branchenwirtschaftlichen Vor- schriften umfassen. Der "Plan" ist vielmehr eine Vorhersage, bei der von der im Staatshaushaltsplan oder sonstwo stipulierten Haltung der Regierung ausgegangen wird 1 • Insoweit liegt doch ein Plan-Element 1 Das heißt selbstverständlich nicht, daß die Planung der Regierung nicht von der Prognose unterstützt worden sei. Da jedoch der Zentral-ökonomische Plan einige Monate später als der Staatshaushaltplan veröffentlicht wird, liegt eine in einem früheren Stadium vorgenommene Prognose letzterem zugrunde. 8 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 25 OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 114 C. A. van den Beld vor. übrigens enthält der Plan auch keine makro-ökonomischen Vor- schriften. Doch können dem Plan bestimmte Richtlinien ,entnommen werden, u. a. wenn bei der konkreten Ausarbeitung Anlaß vorliegt, Alternativen hinsichtlich der Haltung der Regierung auf ihre mengen- mäßigen Folgen zu prüfen. Es versteht sich, daß im Laufe der Zeit die Anlage des Plans eine g,ewisse Veränderung erfahren hat und daß Verfeinerungen in der Methode, die bei der Analyse der Wirtschafts entwicklung gebraucht wird, vorgenommen wurden. Die angewandte Methode hat sich aber grundsätzlich kaum geändert, jedenfalls dann, wenn man die ersten Jahre. nach dem zweiten Weltkrieg außer Betracht läßt. Immer war man nämlich bestrebt, die kurzfristige Wirtschaftsentwicklung, die sich in der Vergangenheit manifestiert hat, in einem Modell festzulegen, d. h., in einem schließenden Gleichungssystem, das - unter einschränkenden Voraussetzungen - eine möglichst genaue Annäherung an das konkr,ete Wirtschaftsleben ergeben soll. Da das erwähnte Modell bei der Analyse des wirtschaftlichen Entwicklungsvorgangs in der Vergangenheit sowie in der nächsten Zukunft - und daneben bei der Konjunkturdiagnose - ausschlaggebend ist, werden ihm zuerst einige Worte gewidmet. 2. Makro-ökonomische Modelle Die mengenmäßige Analyse mittels eines ökonometrischen Modells ist in den Niederlanden seit vielen Jahren üblich. Bereits im Jahre 1936 konstruierte Tinbergen ein Makro-Modell für die Niederlande 2 • Nach dem Krieg wurde diese Arbeit im Zentralen Planbüro fortgesetzt. Das Ergebnis dieser Arbeit war ein Modell, mit dem seit 1952 experimen- tiert worden ist und das sich im "Centraal Economisch Plan 1955" in einer vervollkommneten Form vorfindet. Vor kurzem ist im Plan 1961 . ein neues Modell publiziert worden 3 • Das Modell von 1961 weicht in mehreren Aspekten von den früheren ab, besonders wegen seiner Dyna- misierung. übrigens stimmen die hier erwähnten Modelle in folg,enden Punkten miteinander überein: sie sind makro-ökonomisch, entsprechen den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, beschreiben kurzfristige Schwankungen (jährliche Veränderungen) und sind vor allem zu Pro- gnosezwecken und zur Beurteilung der Haltung der Regierung kon- struiert worden. Es ist kaum möglich in gedrängter Form die Struktur eines Modells, wie dieses von 1961, ausführlich zu erörtern. Dafür wird auf die er- 2 Veröffentlicht in J. Tinbergen, Selected Papers, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1959. 3 Eine englische übersetzung des "Centraal Economisch Plan 1961" wurde in September 1961 veröffentlicht. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Die Praxis der laufenden Konjunkturdiagnose in den Niederlanden 115 wähnte Veröffentlichung verwiesen. Folgendes beschränkt sich des- wegen auf die Erwähnung einiger Grundlinien. Das Modell 1961 besteht aus Verhaltensgleichungen in bezug auf a) Die Verwendungskomponenten: 1. der Privatkonsum, der eine Funktion des verfügbaren Ein- kommens des privaten Sektors ist. Unterschieden werden Lohn- und sonstiges Einkommen. Weiter wird der Konsum noch einiger- maßen beeinflußt von der Liquiditätslage und von Preisbewegun- gen; 2. die Anlageinvestitionen, die mit dem verfügbaren Gewinnein- kommen, dem Ausmaß der Kapazitätsauslastung und der Liquidi- tätslage im Zusammenhang stehen; 3. der Lageraufbau, der den Absatzbewegungen lentspricht und mitunter spekulativen Einflüssen unterworfen ist; 4. das Exportvolumen, welches mit Auslandsnachfragefaktoren und relativen Preisen zusammenhängt. Angebot und Nachfrage im Inland üben ebenfalls Einfluß aus. b) Die Preise der V,erwendungen, die hauptsächlich von den Kosten, d. h. von der Höhe des Einfuhrpreisniveaus und den Arbeitskosten abhängig sind. Dabei gilt für das Ausfuhrpreisniveau noch, daß dieses sich zum Teil den Preisen der ausländischen Konkurr,enten anpaßt. e) Die Nachfrage nach Produktionsfaktoren: 1. die Nachfrage nach Arbeit, deren Schwankungen denen des Produktionsausmaßes und des Gewinnsatzesentsprechen; 2. die Nachfrage nach Auslandsprodukten, deren Volumen be- dingt wird durch das gesamte Verwendungsvolumen und durch das Verhältnis der Auslandspreise zu den Inlandspreisen. d) Das Angebot des Produktionsfaktors Arbeit, bedingt durch das Wachstum der Bevölkerung und durch die Arbeitsmarktlage. e) Die Einnahmen aus indirekten Steuern, die eng zusammen- hängen mit dem gesamten Inlandsabsatz, und die Einnahmen aus direkten Steuern, die als Produkt des durchschnittlichen Steuersatzes und des steuerbaren Einkommens aufzufassen sind, dieses in Lohn- und sonstiges Einkommen unterteilt. f) Die Arbeitslosenunterstützungen. Die oben genannten wichtigsten V.erhaltensgleichungen enthalten Variable, die sich auf v,erschiedene Zeiträume beziehen. In dieser Weise ist das Modell dynamisi.ert worden. In fast allen Gleichungen sind autonome Komponenten enthalten, wie der Wohnungsbau in der Investi- tionsgleichung, die Satzänderung,en in den Steuergleichungen, Kon- tingentierungsmaßnahmen in der Einfuhrgleichung usw. Die Staatsaus- gaben sind völlig autonom. Dasselbe gilt auch vom Lohnsatz. Dies er- 8' OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 116 c. A. van den Beld klärt die Tatsache, daß in obiger Aufstellung eine Gleichung für den Lohnsatz fehlt. Die Lohnbildung der Nachkriegszeit war namentlich zum größten Teil der obrigkeitlichen Kontrolle unterworfen. Derzeit macht sich aber eine Tendenz zum Wiederfreimachen der Lohnentwick- lung bemerkbar. Unter solchen Umständen wird der Lohnsatz als Funk- tion der Arbeitsmarktlage errechnet. Der Zusammenhang zwischen Lohnsatz und Arbeitsmarktlage war übrigens auch noch während der Zeit der obrigkeitlichen Kontrolle einigermaßen spürbar. Das Modell ist naturgemäß nicht nur aus Verhaltensgleichungen, son- dern auch aus Definitionsgleichung,en zusammengesetzt. Am charakteri- stischsten ist die Definition des sonstigen Einkommens als Diff,erenz zwischen Gesamtverwendungswert und Gesamtkosten. Aus dieser Bilanz- gleichungerweist sich am deutlichsten die Verbindung mit den volks- wirtschaftlichen Gesamtrechnungen. 3. Makro-Modell und Konjunkturdiagnose Das bei der Auswertung des Modells angewandte Verfahren kann leicht im allgemeinen dargestellt werden. Das Modell setzt sich, wie in § 2 erwähnt, aus einer Anzahl von Strukturgleichung,en zusammen, die mit Hilfe der Matrizensymbolik wie folgt zusammengefaßt werden können (1) By + Tz = o. Hierin bezieht sich y auf die endogenen Variablen und z auf die- jenigen Variablen, welche im in Betracht gezogenen Zeitraum als feste Daten introduziert werden. Die verzögerten, endogenen Variablen sind mit darunter begriffen. Aus (1) folgt die Lösung des Modells (2) y-Ilz = 0, in welchem die endogenen Variablen als Funktion der als bekannt vor- ausgesetzten Größen geschrieben worden sind. Die Werte der y-Varia- bIen werden also aus dem Modell errechnet. Die Werte der z-Variablen sollen hingegen in anderer Weise ermittelt werden. Ein Beispiel einer z-Variablen ist das Einfuhrpreisniveau, das zwar auf die Entwick- lung im eigenen Lande Einfluß nimmt, jedoch selbst dadurch (beinahe) nicht beeinflußt wird. Auch die Größen, die der obrigkeitlichen Kon- trolle unterworfen sind und also als Instrument der Wirtschaftspolitik fungieren können, sind in der letzten Kategorie mit einbegriffen. Es ist selbstverständlich, daß es vom wirtschaftspolitischen Gesichtspunkt aus besonders wichtig ist, welche Werte den Instrumentvariablen zu- erkannt werden sollen, um bestimmte Zielsetzungen der Wirtschafts- politik verwirklichen zu können. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Die Praxis der laufenden Konjunkturdiagnose in den Niederlanden 117 Bei der Konjunkturdiagnose handelt es sich um 1. die Prüfung der laufenden oder jüngsten Entwicklung an Hand des Modells\ und 2. das Voraussagen der Entwicklung in der nächsten Zukunft unter der Voraussetzung einer ungeänderten Haltung der Regierung. In diesen beiden Fällen können die Gleichungen sub (2) - die r-edu- zierten Formen - angewandt werden. Aus der Prüfung kann sich er- geben, daß die tatsächliche Entwicklung abweicht von der vom Modell vorausgesagten. Eine stärker aufgegliederte Analyse, z. B. nach Ge- gewerbezweigen, bietet dann vielleicht Aufschluß über die Bedeutung, die auf die Residuen gelegt werden muß. Weisen die Residuen jedoch während eines längeren Zeitraumes - d. h. im Jahrmodell während eines Zeitraumes von mehreren Jahren - einen systematischen Verlauf auf, so liegt Anlaß zur kritischen Prüfung des Modells vor. Eine Konjunkturdiagnose ohne kurzfristige Prognose hat sich in der Praxis als nicht ausreichend erwiesen. Unter gewissen Umständen ist es sogar unmöglich, eine richtige Diagnose zu stellen. Nicht immer gestat- tet ja die rezente oder laufende Wirtschaftsentwicklung eine unzwei- deutige Folg,erung; z. B. als würden steigende Gewinne hindeuten auf eine Steigerung der Investitionen im nächsten Zeitraum. Es ist näm- lich denkbar, daß die verschiedenen Faktoren, die das Investitionsvolu- men bestimmen, eine entgegengesetzte Entwicklung aufweisen. Die dem Modell entsprechende Prognose, in der sämtliche Faktoren in Be- tracht gezogen werden, lehrt dann, welcher Faktor ausschlaggebend ist. Zugleich ist von entscheidender Wichtigkeit, daß, wenn die Umstände sich ändern, auch die Folgen gewisser Impulse Veränderungen erfah- ren 5 • Dies erschwert desto mehr die Beurteilung der Entwicklung des Wirtschaftsverlaufs und spricht für eine Prognose als Teilstück der Diagnose. Das Modell läßt sich also verwenden zur Analyse der jüngeren Ver- gangenheit und zur kurzfristigen Prognose. In dieser Weise wird zur Beurteilung der Konjunkturlage ein verwendbares Ergebnis -erzielt. Nach dem Vorbild des im "Centraal Economisch Plan" angewandten Verfahrens kann man hierbei die Untersuchungsperiode auf zwei Jahre erstrecken s . Dies ändert nichts dar an, daß erfahrungsgemäß manchmal 4 Die Unterlagen über die tatsächliche Entwicklung liefern das "Centraal Bureau voor de Statistiek" und - soweit es sich um monetäre Angaben han- delt - "De Nederlandsche Bank". 5 Infolge von "Krummlinigkeiten" läßt sich manchmal die Lösung des Gleichungssystems nicht in linearer Weise annähern, wie die reduzierten Formen sub (2) suggerieren. S Es sei in Erinnerung gebracht, daß ein "Centraal Economisch Plan" keine reine Konjunkturdiagnose enthält, nämlich insoweit für das Prognosejahr eine veränderte Haltung der Regierung vorausgesetzt worden ist. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 118 C. A. van den Beld zur längerfristigen Prognostizierung Anlaß vorliegen kann. Ein der- artiges Voraussagen ist aber außerordentlich unsicher. Selbstv'erständlich stößt das erörterte Verfahren auf eine Anzahl von üblichen Schwierigkeiten. Die Unterlagen stehen nicht alle so schnell wie erwünscht zur Verfügung, und dann handelt es sich noch meistens um provisorische Angaben. Manchmal fehlen die erforderlichen Unter- lagen über den Lageraufbau. Dieser muß folglich errechnet werden als Differenz zwischen den sämtlichen verfügbal'en Mitteln (Erzeugung und Einfuhr) und dem Verwendungsvolumen. Fehler in den Unterlagen anderer Größen können sich dann in diesem Posten kumulieren. Das Element der Ung,ewißheit, das der Prognose inhärent ist, braucht hier nicht weiter hervorgehoben zu werden. Es liegt deswegen Anlaß vor, das erhaltene Ergebnis einer Plausibilitätskontrolle zu unterwerfen. Dies geschieht auf Grundeinig,er weiter noch zur Verfügung stehender Konjunkturindikatoren. Diese können -entweder direkt an eine Variable im Modell anschließen (z. B. die vom "Centraal Bureau voor de Stati- stiek" vorgenommene Investitionsbefragung) oder in indirekter,er Weise damit im Zusammenhang stehen (Auftrags eingang, Mangel an Arbei- tern, usw.). 4. Die Wirtschaftsentwicklung im Ausland Die Konjunkturentwicklung im Ausland ist für die niederländische Volkswirtschaft von besonders großer Wichtigkeit, da ungefähr 35 vH des sämtlichen Absatz/es ausgeführt werden. Wie sich aus der vorhin g,enannten Ausfuhrg1eichung erweisen dürfte, ist die Analyse in dieser Hinsicht gerichtet auf die Ausfuhrmöglichkeiten, soweit diese mit den ausländischen Nachfragefaktoren (Einkommen) und der nie- derländischen Konkurl'enzfähigkeit zusammenhängen. Daneben werden Untersuchungen angestellt über die Schwankungen des Außenpreis- niv,eaus und über das Maß, in dem diese Schwankungen das niederlän- dische Einfuhrpreisniveau beeinflussen. Auch zur Beurteilung der Ausfuhrmöglichkeiten wird ein Modell an- gewandt und zwar ,ein "Ländermodell". Es versteht sich, daß die Struk- tur,eines solchen Modells sehr einfach ist. Eine Vereinfachung wird auch dadurch 'err,eicht, daß verschiedene Länder in Gruppen zusammengefaßt werden. In diesem Modell werden die Staatsausgaben, die Investitionen und die Ausfuhr als bestimmende Variablen des Einkommens ange- nommen. Zugleich wird für jedes Land eine Einfuhrgleichung introdu- ziert. Da Einfuhr des einen Landes Ausfuhr des anderen Landes ist,er- scheinen in einem derartigen Modell schließlich nur die Staatsausgaben und die Investitionen als Ausgangspunkte (z - Variable). Auf Grund dieser Ausgangspunkte können der Welthandel und der niederländische OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Die Praxis der laufenden Konjunkturdiagnose in den Niederlanden 119 Anteil daran vorausgesagt werden, zunächst unter der Vorausset- zung, daß der niederländische Ausfuhranteil am Import derverschie- denen Länder, nach denen ausgeführt wird, erhalten bleibt. Dieses Modell läßt sich abermals für die Analyse der Vergangenheit und für di·e nächste Zukunft v·erwenden. Die Unterlagen hinsichtlich der künftigen Staatsausgaben und Investitionen werden - soweit es möglich ist - dem Staatshaushaltsplan, beziehungsweise den Ergeb- nissen der Investitionsbefi"agungen entnommen. Die endgültigen Ergeb- nisse können zugleich für die Analyse des Einfuhrpreisniveaus verwen- det werden. Dieses Verfahren ist ziemlich neu. Andere Schätzungsmethoden auf Grund herkömmlicher Konjunkturindikatoren 7 lassen sich ebenfalls zur Plausibilitätskontrolle verwenden, sicherlich im Falle der Erschöpfung der Produktionsveserven in den verschiedenen Ländern. Die Prämissen, die dem Modell zugrunde liegen, verlieren dann nämlich ihre Gültig- keit. Dazu werden Schätzungen verwendet, die entweder in den ein- schlägig'en Ländern oder von internationalen Behörden vorgenommen werden. Schließlich können noch die Untersuchungen über die Ent- wicklung einzelner Branch,en zur Analyse beitragen (§ 5). Wenn auch mehl'ere Mittel zur Analyse und Schätzung der Ausfuhr vorliegen, so ändert sich nichts daran, daß dieses Teilstück der Schätzungen erfah- rungsgemäß besonders schwierig ist. Dies hängt übrigens nicht nur mit der Tatsache zusammen, daß vorausgesetzt wird, daß die Außenkon- junkturlage in richtiger Weise diagnostiziert worden ist. Die Ausfuhr- möglichkeiten hängen nämlich zugleich mit Inlandsangebotsfaktoren zusammen, besonders mit der Verfügbarkeit produktiver Reserven, die grundsätzlich schwierig gemessen werden kann. 5. Analyse nach Gewerbezweigen Oben wurde schon angeführt, daß eine Analyse nach Gewerbezweh gen zur Erklärung der Differenzen zwischen der tatsächlichen Entwick- lung und derj.enigen, die auf Grund des Makro-Modells zu erwarten war, beitragen kann. Das gleiche gilt auch für die Prognose. Die detail- lierte Prognose wird aufgestellt auf Grund eines "Input-Output-Mo- delIs", zunächst mit den Gesamtgrößen als Ausgangspunkt. Der Sinn der Detaillierung ist es, zu einer konkreten Einsicht betreffs des Kon- junkturverlaufes zu gelangen. Auch ermöglicht eben die Detaillierung 7 Eine ausführliche Erörterung der Handhabung derartiger Indikatoren ist veröffentlicht worden in eh. F. Roos: A Survey of Economic Forecasting Techniques, Economentrica, October 1955. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 126 Horst o. Steffe dings gab es in diesen beiden Jahren keinen Konjunkturwendepunkt. In dieser Hinsicht dürften erst die Schätzungen für 1961 und die Vor- ausschätzungen für das kommende Jahr (1962) bzw. im Verlaufe von 1962 einen Prüfstein darstellen. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Was kann die quantitative Wirtschaftsforschung als Wirtschaftsstatistik und Ukonometrie zur Konjunkturdiagnose beitragen? Von Helmut Schlesinger Vorbemerkung Versucht man, die in diesem Bericht zu erörternde Frage nach dem Beitrag der quantitativen Wirtschaftsforschung als Wirtschaftsstatistik und Ökonometrie für die Konjunkturdiagnose aus der Sicht der Praxis - als Konsument der Ergebnisse der amtlichen Wirtschaftsstatistik und der Arbeiten der Forschungsinstitute sowie als Produzent von Konjunk- turanalysen im Bereich der Administration - zu beantworten, so wird man dazu neigen, diesen Beitrag als recht hoch zu veranschlagen. Ein genauerer Rückblick auf die in den letzten zehn oder zwölf Jahren in der Bundesrepublik erstellten Konjunkturanalysen würde wahrschein- lich zeigen - vielleicht enthält einer der übrigen Berichte zu dieser Ar- beitstagung darüber detailliertes Material -, daß sich im Laufe dieser Periode die von verschiedenen Stellen veröffentlichten Konjunkturana- lysen in ihren wesentlichen Aussagen immer mehr angenähert haben. Das heißt nicht unbedingt, daß sie im gleichen Maße besser und richtiger geworden sind, sondern es erklärt sich vor allem daraus, daß sich all- mählich eine Art von allgemeingültiger Auffassung über die Auswahl und den Aussagewert der heranzuziehenden wirtschaftsstatistischen Reihen sowie über die anzuwendenden Methoden herausgebildet hat. Diese Konformität schließt natürlich die Gefahr mit ein, daß die Beob- achter, soweit sie in gleicher Weise vorgehen, auch den gleichen Fehler- einflüssen ausgesetzt sind, die einmal darin zu sehen sind, daß einige wichtige konjunkturelle Tatbestände in der Bundesrepublik bisher we- der auf statistischem Wege noch durch andere Methoden genügend ge- klärt sind, zum anderen aber gilt dies auch für Mängel im gedanklichen Modell, demzufolge bestimmt wird, welche von der Vielzahl der Einflüsse auf den Konjunkturablauf als relevant anzusehen sind. Diese Konfor- mität der Methoden und "Modelle" ist zweifellos von Nachteil, und eine größere Vielfalt wäre wünschenswert. Es ist die Aufgabe der folgenden Ausführungen, darzulegen, welchen Beitrag die Wirtschaftsstatistik und sonstige quantitative Wirtschafts- forschung heute - und zwar im wesentlichen in der Bundesrepublik OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 128 Helmut Schlesinger Deutschland - zur Konjunkturdiagnose leisten, welche Mängel im In- formationsmaterial und in den angewandten Methoden vorliegen und welche Grenzen damit dem Aussagewert der Konjunkturanalysen ge- setzt sind. In dem einen oder anderen Punkt lassen sich auch Vorschläge zur Behebung offensichtlicher Mängel vorbringen, doch wird dies nicht als die wichtigste Absicht dieses mehr als Bestandsaufnahme gedachten Beitrags angesehen. Notwendigerweise müssen diese Erörterungen viel- fach etwas "technischen" Charakter annehmen. Damit soll keineswegs gesagt werden, daß das Problem der Konjunkturanalyse allein eine Frage der Informations- und Analysentechnik ist - sie ist nicht min- der eine Frage der "richtigen" Konjunkturtheorie und schließlich auch abhängig von der Kunstfertigkeit des Analysierenden -, doch kann eine solche Beschränkung um so mehr vertreten werden, als den übrigen Ge- sichtspunkten in anderen Tagungsberichten mehr Raum gewidmet wer- den dürfte. I. Die Wirtschaftsstatistik als grundlegende Informationsquelle Die fortlaufend erhobenen und kurzfristig verfügbaren Ergebnisse der Wirtschaftsstatistik bilden seit Jahrzehnten den Grundstock von Infor- mationsmaterial für jede empirische Konjunkturanalyse. Diese Anga- ben verdanken ihre Entstehung freilich vielfach anderen als konjunk- turstatistischen Bedürfnissen, so namentlich dem Informationsbedürfnis bestimmter Verwaltungsressorts; sie sind deshalb häufig der konjunk- turanalytischen Fragestellung nicht ganz angemessen und werden stell- vertretend für den wirklich interessierenden Sachverhalt behandelt (so z. B. sind bisher nur die baupolizeilich erteilten Genehmigungen bekannt, nicht die effektiven Baubeginne). Eine beträchtliche Anzahl wirtschafts- statistischer Reihen geht aber primär auf die Bedürfnisse der Konjunk- turanalyse zurück. Insoweit ist die Geschichte der Wirtschaftsstatistik enger mit der der Konjunkturtheorien, die das gedankliche Gerippe für die Fragestellungen lieferten, verknüpft, als man es auf den ersten Blick für wahrscheinlich halten möchte. 1. Die kurzfristige Wirtschaftsstatistik unter dem Einfluß des Barometer-Denkens Der entscheidende Auf- und Ausbau der kurzfristig verfügbaren Wirt- schaftsstatistik fiel in Deutschland in die Periode zwischen dem Ende der ersten Nachkriegsinflation und dem Übergang zur staatlich gelenk- ten Vollbeschäftigungspolitik und Rüstungswirtschaft. Wenn in diesem knappen Jahrzehnt in Deutschland ein verhältnismäßig breites Instru- mentarium aufgebaut wurde, so hing dies nicht zuletzt damit zusam- OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Kann quantitat. Wirtschaftsforschung z. Konjunkturdiagnose beitragen? 129 men, daß sich in der Person von Ernst Wagemann die Leitung des höchst produktiven Instituts für Konjunkturforschung mit der des Statistischen Reichsamts vereinigte und damit der Ausbau der kurzfristigen wirt- schaftsstatistischen Reihen stark von den Bedürfnissen der Konjunktur- analyse her bestimmt werden konnte. Natürlich war Wagemann in der Konjunkturtheorie wie in der Me- thode der Konjunkturanalyse seiner Zeit ziemlich verhaftet. Zwar war er weit von einer naiven Barometergläubigkeit entfernt, aber auch er bezeichnete das konjunkturanalytische Instrumentarium seines Instituts als ein "Barometersystem" , dessen Hauptziel die kurzfristige Prognose des volkswirtschaftlichen Beschäftigungsgrades wart. Daß Wagemann seine - und seines Instituts - Art der Konjunkturanalyse zu den Baro- meter-Methoden rechnete, hing wohl nicht zuletzt damit zusammen, daß er - ähnlich wie die damals von sich Rede machenden Amerikaner - durchaus zyklusgläubig war, d. h. einen Rhythmus der regelmäßigen Wiederkehr bestimmter Konstellationen der Wirtschaft für gegeben hielt 2 • Dementsprechend stand die Herausschälung eines bestimmten, mehr oder weniger schematisierten Bildes des Konjunkturzyklus und die Bestimmung der augenblicklichen Lage in diesem Zyklus im Mittelpunkt der empirischen Forschung. Die Anwendung des aus der Medizin ent- lehnten Begriffs der "Diagnose" macht deutlich, daß die Vorstellung, man müsse in der Konjunkturforschung in erster Linie nach den Sym- ptomen eines aus der Vergangenheit bekannten (nicht Krankheits-, son- dern) Konjunkturbildes suchen und wäre dann auch in der Lage, etwas über den weiteren Verlauf zu sagen, eine dominierende Rolle spielte 3 • Diese Grundhaltung sich vor Augen zu führen, erscheint notwendig, wenn man die Verwendbarkeit vieler aus dieser Zeit stammender Be- griffe wie Zyklus, Depression, Aufschwung, Hochspannung und nicht zu- letzt das Wort Konjunkturdiagnose selbst und ebenso die aus jener Zeit übernommenen statistischen Reihen auf ihre weitere Berechtigung bzw. Brauchbarkeit hin überprüfen will. Das statistische Erbe aus jener Periode besteht aus einer Vielzahl von kurzfristigen Reihen im Bereich der Güterwirtschaft, die - wenn auch mit teilweise erheblich verbesserter Qualität - heute noch unter glei- chem Namen fortgeführt und für die Konjunkturanalyse verwendet werden. Von den damals geschaffenen Reihen verdienen vor allem er- wähnt zu werden: Indizes der industriellen Produktion, Angaben über den Arbeitsmarkt, Zahlen über den Außenhandel (damals als "Baro- meter" des Binnenmarktes gedacht) und - in roher Form und nur für einzelne Branchen - Ziffern über die Auftragseingänge; außerdem de- t E. Wagemann: Konjunkturlehre, Berlin 1928, S. 128. 2 a. a. 0., S. 64. 3 E. Wagemann: Einführung in die Konjunkturlehre, Leipzig 1929, S. 132. 9 Schriften d. Vereins f. Soclalpolitik 25 OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 130 Helmut Schlesinger taillierte Angaben über Preise im weitesten Sinne: Warenpreise je nach Verarbeitungsgrad und Handelsstufe, Löhne, Zinsen, Renditen und Kurse der Wertpapiere und schließlich, wenn auch etwas unsystematisch und unvollständig: "Reihen" über Kredite, Wechselziehungen und De- positen. Diese Reihen wurden dabei nicht nur als Information an sich be- nutzt, vielmehr war ihnen im System der Wirtschaftsbarometer eine weitergehende Bedeutung zugedacht, die sich aus der gegenseitigen Ab- hängigkeit der einzelnen Reihen - ihren "lags" und "leads" - und dem darin liegenden prognostischen Wert ergaben. Namentlich zwei Vorgänge stellten sich der Weiterentwicklung der schnell zu Ansehen gekommenen Konjunkturforschung in Deutschland entgegen, nämlich die große Wirtschaftskrise, deren Ausmaß weit über die Vorstellungswelt der Konjunkturlehre und -forschung hinausging und dergegenüber das traditionelle diagnostische und therapeutische In- strumentarium versagen mußte, und die Einführung einer in erster Li- nie auf Rüstungsproduktion eingestellten staatlichen Wirtschaftslen- kung. Unter diesen Umständen war - zumindest soweit es die inner- deutschen Verhältnisse anging - kein Raum mehr für die Konjunk- turforschung alten Stils. Nicht von ungefähr fällt in diese Jahre die Umfirmierung des "Instituts für Konjunkturforschung" in ein "Deut- sches Institut für Wirtschaftsforschung". In dieser Periode der "Vier- jahrespläne" und der "Wehrwirtschaftsplanung" erfolgte der extensive Aufbau der Industriestatistik, die bis zum heutigen Tage in prinzipiell wenig veränderter Form fortgeführt wird und die eine Fülle l'ein pro- duktionswirtschaftlicher Daten - nicht nur als Grundlag,e für den Pro- duktionsindex, sondern auch monatliche bzw. vierteljährliche Einzelan- gaben über Produktion, Beschäftigung, Energieverbrauch usw. -liefert. Im übrigen aber war diese Phase ganz im Gegensatz zu den landläufigen Vorstellungen einer sogenannten Planwirtschaft statistisch nicht sonder- lich fruchtbar. Namentlich bestand unter den gegebenen Umständen kein Raum für eine Fortbildung der Ansätze auf dem Gebiete der monetären Statistik. 2. Der Ausbau der kurzfristigen Wirtschafts- statistik und sonstiger Informationsmittel in der Vollbeschäftigungswirtschaft Schneller als man es den Statistikern vielleicht zutraut, ist das sta- tistische Instrumentarium in der Nachkriegszeit den teilweise ganz an- deren Erfordernissen einer auf Vollbeschäftigung, hohe Wachstumsraten und stabile Preise abgestellten Wirtschaft angepaßt worden. Die Tat- sache, daß dabei in Deutschland allein schon wegen des veränderten Ge- bietsstandes "von Null" angefangen werden mußte, bot eine einmalige OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Kann quantitat. Wirtschaftsforschung z. Konjunkturdiagnose beitragen? 131 Chance, das Zahlenwerk weit systematischer aufzubauen, als dies un- ter dem sonst bestehenden Zwang zur Kontinuität möglich gewesen wäre. Es ist wohl kaum zu gewagt, wenn man behauptet, daß diese Chance auf dem Gebiete der Statistik ziemlich erfolgreich genutzt wurde. Bevor auf diesen Ausbau der Informationsmittel eingegangen wird, ist es aber wohl zweckmäßig, die Unterschiede in den nun aufblühenden Konjunkturanalysen zu früheren Konjunkturdiagnosen aufzuzeigen. a) Das neue theoretische Konzept In der Grundhaltung der Konjunkturanalysen der Nachkriegszeit ge- genüber denen der Zwischenkriegszeit läßt sich einmal ein Unterschied in ihrem Ziel erkennen. Es besteht nun nicht mehr in einer Diagnostik und Prognostik eines sich mehr oder weniger selbst überlassenen Zy- klus, sondern richtet sich letzten Endes darauf, die erkenntnismäßigen Grundlagen für eventuell notwendige wirtschaftspolitische Korrekturen zu schaffen. Das gedankliche Konzept der seither geübten Konjunkturanalyse be- steht - wenn das auch nicht immer ohne weiteres erkennbar ist - in einer deskriptiven Verlaufsanalyse, in der der wirksamen Nachfrage im Sinne Keynes die entscheidende Rolle für den Grad der Wirtschaftstätig- keit zuerkannt wird. Dabei geht das gedankliche "Modell" der Analyse- das im allgemeinen zwar nicht mathematisch formuliert ist - in der Re- gel über das einfache Keynessche Modell einiger grundlegender definito- rischer Gleichungen (Y=C + I; S=Y -C; S=I) und weniger Verhaltens- funktionen erheblich hinaus. Dies gilt namentlich für die Einbeziehung diffiziler monetärer Veränderungen in das Beobachtungsmaterial, trifft aber ebenso für die laufende Beobachtung detaillierter Vorgänge bei der Entstehung und Verwendung des Einkommens zu. Schließlich sind auch die Versuche, die Zukunftserwartungen der Unternehmer zu "erfragen" oder auf andere Weise quantitativ zu erfassen, auf Grundgedanken der "modernen" Theorie zurückzuführen. Diese Ausweitung des Informationsbedürfnisses läßt erkennen, daß nun nicht mehr das Studium regelmäßig wiederkehrender Bewegungs- vorgänge und deren Symptome im Vordergrund steht, ja, daß die Frage der Zyklizität an sich - vielleicht etwas zu Unrecht - in den Hinter- grund getreten ist und einer mehr pragmatischen Untersuchung der je- weiligen Situation Platz gemacht hat. b) Die Fortentwicklung der Injormationsmittel Die neuen Informationsbedürfnisse führten einmal zu einer Neuorien- tierung der kurzfristigen Wirtschaftsstatistik, zum anderen aber auch zur Entwicklung nichtstatistischer Befragungsmethoden, mit Hilfe derer 9· OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 132 Helmut Schlesinger die letzten weißen Flecke auf der Wetterkarte der Konjunkturbeobach- ter ausgefüllt werden sollen. a) Systematischer Ausbau der kurzfristigen Wirtschaftsstatistik Aus dem Blick auf den gesamten Wirtschaftskreislauf ergab sich die Notwendigkeit, weit mehr Tatbestände und Vorgänge als bisher kurz- fristig - wenn möglich monatlich - zu erfassen und die Zeitdauer der statistischen Erhebung erheblich abzukürzen. Es würde den hier gesteck- tenRahmen sprengen, wollte man die einzelnen Fortschritte, dte im Laufe des letzten Jahrzehnts in dieser Hinsicht erzielt wurden, im einzelnen aufführen. Von prinzipieller Bedeutung war dabei die Abkehr von der Erfassung einzelner Symptome und der Übergang zu einem mehr oder weniger geschlossenen, den gesamten Wirtschaftskreislauf umfassen- den System der Wirtschafsstatistik. Gerhard Fürst, dem wir ein Groß- teil der bisher erzielten Fortschritte verdanken, umschrieb in einem nunmehr zehn Jahre zurückliegenden Vortrag mit dem programmatischen Titel "Probleme eines statistischen Gesamtbildes von Wirtschaftsstruk- tur und Wirtschaftsablauf" dieses Ziel wie folgt: "An der Notwendigkeit einer Gesamtschau - also eines statistischen Gesamtbildes der Wirt- schaftsstruktur und des Wirtschaftsablaufs - bestehen wohl keine Zwei- fel ... Die eigenen Erfahrungen und die Entwicklungen im Ausland ha- ben gezeigt, daß alle solche Überlegungen nur im Rahmen Volkswirt- schaftlicher Gesamtrechnungen und in der Orientierung an solchen Ge- samtrechnungen durchgeführt werden können 4 ." Gerade das Letztere - die Orientierung an den Gesamtrechnungen - soll hier besonders be- tont werden (auf den Nutzen der Gesamtrechnungen als solche für die Konjunkturanalyse wird weiter unten eingegangen), denn sie hatte ein- mal eine bessere Systematisierung der Einzelstatistiken zur Folge. So z. B. auf dem Gebiet der Preise, die in der Nachkriegszeit nicht mehr wie vordem für unterschiedliche Handelsbereiche (Großhandel, Einzelhan- del) erfaßt werden, sondern vorwiegend nach ihrer Stellung im volks- wirtschaftlichen Kreislauf, nämlich als Output-Preise für die Erzeug- nisse der Industrie, der Landwirtschaft, des Baugewerbes sowie als In- put-Preise (Einkaufspreise für Auslandsgüter bzw. für landwirtschaft- liche Betriebsmittel) und Preise auf den Stufen des Endabsatzes (Ein- zelhandelspreise, Preise der Dienstleistungen und demnächst Export- preise)5. Zum anderen führte der Blick auf den Gesamtzusammenhang zu einer besseren Einschätzung des Wertes der einzelnen Erhebungen - manche Befragung konnte eingestellt oder in ihrem Umfang verrin- gert werden, z. B. im Rahmen der Industriestatistik - und ließ insbe- 4 Filrst: Probleme eines statistischen Gesamtbildes, Vortrag vor der Deut- schen Statistischen Gesellschaft, Allgemeines Statistisches Archiv, 35. Bd., Mün- chen 1951, S. 277. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Kann quantitat. Wirtschaftsforschung z. Konjunkturdiagnose beitragen? 133 sondere die Lücken deutlich werden, die in dem statistischen Gesamtbild noch existierten (Lagerbewegung, Einkommensverteilung, "Produktion" und Umsätze der Dienstleistungsbereiche). Waren diese Bemühungen auf die Erfassung von ex-post-Vorgängen gerichtet, so verschloß sich die amtliche Statistik keineswegs der Not- wendigkeit, die vorgelagerten Entscheidungen der Teilnehmer am Wirt- schaftsprozeß "in den Griff" zu bekommen. Es handelt sich hierbei vor allem um die Einführung der monatlichen Statistik über den Auftrags- eingang bei der Industrie, mit der die Bestelltätigkeit der nachgelagerten Stufen (des Handels bzw. der weiterverarbeitenden Industrien) erfaßt wird. Dieses vom Bundeswirtschaftsministerium entwickelte Instrument - bei dem in einzelnen Industriezweigen schon auf Erfahrungen in frü- heren Jahrzehnten aufgebaut werden konnte - ist freilich nur mit gro- ßer Umsicht zu handhaben, denn die Auftragseingänge und insbesondere die Relation zwischen Auftragseingängen und Umsätzen, die gerne als Indiz für die Veränderung der Auftragsbestände verwendet wird, haben fast in jedem Wirtschaftszweig eine andere Bedeutung. Es kommt dabei sehr darauf an, ob die sogenannte Auftragsproduktion überhaupt eine Rolle spielt und, falls das zutrifft, welche technische Fertigungsdauer üb- lich ist (Maschinenbau, Schiffsbau usw.), wie groß die Auftragsbestände insgesamt und im Verhältnis zur technisch notwendigen Fertigungszeit sind, ob Stornierungen oder Scheinaufträge vorliegen usw. Unter Be- rücksichtigung dieser Einflüsse, die freilich nicht immer gebührend in Rechnung gestellt werden, stellen die Auftragseingänge ein recht brauch- bares Instrument der Konjunkturbeobachtung dar e • Ihren vollen Wert werden sie freilich erst dann zeigen, wenn es einmal gelingt - nament- lich in den stark "auftragsorientierten" Industriezweigen -, die Auf- tragsbestände zu erfassen, w~e dies bisher lediglich bei der StahlindustriJe geschieht. Eine ähnliche Funktion erfüllen für die Beobachtung des Bau- marktes die monatlichen Statistiken über die von den Baubehärden er- teilten Baugenehmigungen, die Hypothekenzusagen der Kapitalsammel- stellen und die Bewilligungen staatlicher Mittel für den sozialen Woh- nungsbau. Diese Indikatoren lassen innerhalb gewisser Grenzen Aussa- gen über die tatsächliche bzw. in Bälde zu erwartende Nachfrage nach Bauleistungen zu. Das statistische Bild über das Frühstadium der Bau- tätigkeit wird noch komplettiert werden, wenn die in Vorbereitung be- findliche Statistik der Baubeginne zur Verfügung stehen wird. Gerade in diesem Bereich kann freilich der time-lag zwischen den Frühsymptomen und der effektiven Entwicklung am Baumarkt groß sein, je nachdem, 5 H. Bartels/G. Fürst: Preisindizes im volkswirtschaftlichen Güterkreislauf, Wirtschaft und Statistik, 1. Jg. NF, Heft 911949, S. 261 fi. 6 E. Frhr. v. Roeder: Die Statistik des Auftragseingangs in der Industrie als Mittel der Marktbeobachtung, Allgemeines Statistisches Archiv, 36. Jg., 1952, S. 315 fi. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 134 Helmut Schlesinger wie hoch der Bestand an Aufträgen ist, der einen Puffer zwischen der ersten Phase der Auftragsdisposition und dessen Durchführung bildet. Einen in die Zukunft weisenden Aussagewert liefert auch eine gründ- liche Analyse der Tariflohnbewegung. Da für die Tarifverträge in der Regel eine Mindestlaufzeit vereinbart wird, läßt sich bei Registrierung der wichtigsten Tariflohnverträge eine Voraussage über die wahrschein- liche Entwicklung der Tariflohnkündigungen und die daraufhin zu er- wartenden Neuabschlüsse machen. Das Ausmaß der voraussichtlichen Tariflohnsteigerungen ist dann freilich immer noch ungewiß, jedoch lie- fern dafür die zuletzt vorangegangenen Lohnerhöhungen und das Stu- dium der Verfassung des Arbeitsmarktes gewisse Anhaltspunkte. In der Deutschen Bundesbank, die über eine verhältnismäßig einfache und rasch fortzuführende Tariflohnstatistik verfügt, werden regelmäßig sol- che Vorausschätzungen durchgeführt, deren Ergebnisse in die viertel- jährlich unter dem Titel "Produktion und Märkte" veröffentlichte Kon- junkturanalyse miteingehen. Eine grundlegende Erweiterung und Verbesserung erfuhr die kurzfri- stige Wirtschaftsstatistik auf monetärem Gebiet. Wie schon weiter oben angedeutet, war die Erfassung der monetären Vorgänge in der Zwischen- kriegszeit mehr sporadischer Art, teils recht zuverlässig - z. B. die Ka- pitalmarktstatistik und Angaben über bestimmte öffentliche Haushalte -, teils jedoch etwas wenig entwickelt (z. B. die Bankenstatistik). Im "Dritten Reich" wurden die Informationsmöglichkeiten teilweise sogar eingeschränkt, so namentlich über den Reichshaushalt. In den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg wurde dagegen auf monetärem Gebiet, be- günstigt durch den Zwang, ganz von vorn anfangen zu müssen, und un- terstützt durch weitreichende Vollmachten, die zum Teil auf Gesetzen der Militärregierung beruhten, eine umfassende kurzfristige Statistik ins Leben gerufen. Dies gilt einmal für die Bankenstatistik, die - ba- sierend auf den Zwischenbilanzen der Kreditinstitute - monatlich ein Totalergebnis für alle Bankengruppen liefert und darüber hinaus halb- monatlich bei 480 Kreditinstituten die Entwicklung der wichtigsten Bi- lanzpositionen feststelW. Damit war die Grundlage für eine kurzfristige Analyse der wichtigsten Geld- und Kreditströme im Inland geschaffen. Gleichzeitig wurde eine umfassende Devisenstatistik aufgebaut, die eine Ergänzung der Handelsbilanzziffern mit Zahlen über den Dienstlei- stungs- und Kapitalverkehr ermöglicht und damit der Deutschen Bun- desbank das Aufstellen monatlicher Zahlungsbilanzen erlaubt. Schließ- lich wurde von der Finanzverwaltung eine laufende Berichterstattung 7 Ausgenommen von den monatlichen Erhebungen sind lediglich die klei- neren ländlichen Kreditgenossenschaften. Vgl. Methodische Erläuterungen, Statistisches Handbuch der Bank deutscher Länder, 1948-1954, S. 283, sowie A. E. Lilke: Bankenstatistik, Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 1/1956. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Kann quantitat. Wirtschaftsforschung z. Konjunkturdiagnose beitragen? 135 über die Haushaltsentwicklung bei den großen Gebietskörperschaften eingeführt, die freilich zum Teil mit erheblicher Verzögerung erscheint; hinsichtlich des Bundeshaushalts ist dies allerdings nicht von großem Nachteil, weil monatlich die Kasseneinnahmen und -ausgaben auf Grund der Kontenbewegungen von der Bundesbank bekanntgegeben werden. Mit diesen kurzfristigen Statistiken - ergänzt durch solche über den Wertpapiermarkt, die Versicherungen und Bausparkassen - ist heute eine geschlossene Analyse der finanziellen Vorgänge möglich. Der Auf- bau dieser Informationsinstrumente - maßgeblich gestaltet, beeinflußt und gefördert von Eduard Wolf, Mitglied des Direktoriums der Deut- schen Bundesbank - bildete eine wesentliche Voraussetzung für die wissenschaftliche Fundierung der Geld- und Kreditpolitik, die sich nach 1948 in der Bundesrepublik durchsetzte. ß) Einführung von Tendenzbefragungen Ausgehend von der Tatsache, daß sich wichtige Informationen stati- stisch überhaupt nicht oder erst mit erheblicher Verzögerung erfassen und darstellen lassen, wurde nach dem Kriege vom Ho-Institut für Wirt- schaftsforschung und in Anlehnung daran oder auch auf selbständigem Wege von einer Reihe ähnlicher Institute oder Institutionen in anderen Ländern die Methode der Tendenzbefragung, die Hans Langelütke, der Inspirator dieses Verfahrens in Deutschland, eine "Zählung ohne Zahl" nannte, eingeführt 8 • Es handelt sich bei den unter dem Namen "Kon- junkturtest (KT)" bekanntgewordenen Befragungen zum überwiegen- den T,eil um Fragen an Unternehmer über die abgelauf,ene Entwicklung. Es liegt auf der Hand, daß diese Ergebnisse dann von besonderem Wert sind, wenn Statistiken nicht vorliegen, so z. B. über die Veränderung und Beurteilung der Auftragsbestände sowie der Rohstoff- und Fertig- warenlager, die Kapazitätsausnutzung, die Länge der Lieferfristen u. a. m. Weniger ergiebig sind dagegen vom Standpunkt der Konjunk- turbeobachtung aus die Befragungen über Tatbestände, die statistisch ebenfalls erfaßt werden, z. B. die industrielle Produktion, die Umsätze im Einzelhandel oder auch die Auftragseingänge. Es bleibt daher zu überlegen, ob solche Doppelerfassungen wirklich zweckmäßig sind, zu- mal, wie Lothar Bosse, der führende Praktiker des Konjunkturtests in Österreich, kürzlich feststellte, der "Zusammenfluß unvereinbarer Infor- mationen zu Konfliktsituationen führt", der in Analogie zu entsprechen- den Situationen in der Natur auch beim Konjunkturforscher zu erheb- lichen "Störungen" führen könne D • Parallelerhebungen im Konjunktur- 8 H. LangeWtke und W. Marquardt: Das Konjunkturtest-Verfahren, All- gemeines Statistisches Archiv, Bd. 35/1951, S. 189 ff. D Lothar Bosse: Die Bedeutung der jährlichen KT-Sondererhebungen für die Konjunkturdiagnose in Österreich, Vortrag, gehalten vor der CIRET-Kon- ferenz in Noordwijk, 1961 (bisher nur als Konferenz-Dokument erschienen). OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 238 Kar! Christian Kuhlo zu beurteilen. Bei der folgenden Darstellung legen wir das Schwer- gewicht auf die in Wachstumsraten ausgedrückte Funktion (III.3)23. Die Koeffizienten dieser Funktion sind die Produktionselastizitäten. Eine Erhöhung des Einsatzes des Produktionsfaktors Sachkapital um 1 vH erhöht also die Produktion um fast ein halbes Prozent, eine Er- höhung des Arbeitseinsatzes um ebenfalls 1 vH erhöht die Produktion etwa um dreiviertel Prozent und eine Erhöhung der Importe um 1 vH erhöht die Produktion um etwa ein Siebentel Prozent. Die Summe der Produktionselastizitäten, der Ergiebigkeitsgrad, erreicht einen Wert über eins. Folglich liegen increasing returns to scale vor, das Produk- tionswachstum folgt dem der Produktionsfaktoren überproportional. Das konstante Glied der Funktion mißt den Teil des Produktionswachs- tums, der durch die nicht quantitativerfaßten Veränderungen der Pro- duktionsfaktoren, d. h. durch die qualitativen Änderungen der Pro- duktionsfaktoren, den "technischen Fortschritt", bewirkt wird. Der technische Fortschritt bewirkt ein jährliches Produktionswachstum von mehr als 2 v H. 2. R e g res s ion s s c h ätz u n g Diese Schätzwerte für die Effizienz der Produktionsfaktoren sind mit Vorsicht zu interpretieren. Die wahren Koeffizienten der Produktions- struktur sind damit wahrscheinlich nicht gefunden. Die unmittelbare regressionsanalytische Schätzung der Produktionsfunktion kann als un- zureichend angesehen werden. Die statistische Kritik kann an der Be- schränkung auf nur eine Gleichung ansetzen. Diese ließe sich als Be- standteil mancher hypothetisch vorstellbarer Gleichungssysteme an- sehen. Falls die Identifikation solcher Systeme die Anwendung der Regressionsanalyse gestattet, so wären die Koeffizienten der Produk- tionsfunktion nicht unmittelbar sondern mittelbar über die Koeffizien- ten der reduzierten Gleichungen zu ermitteln. Anderenfalls wären Maximum likelihood-Methoden anzuwenden. 23 Für die in Logarithmen ausgedrückte Funktion sprechen allerdings höhere statistische Sicherungen, die sich insgesamt und für die einzelnen Koeffizienten der Funktion (lU. 2) und ihre Parameter ergeben. Es mag aber eine andere Art von Sicherheit gewähren, auf der Basis eines stärker fluktuierenden Urmaterials - wie es Wachstumsraten bieten - zu stehen und dessen Ergebnisse zu verwerten, zumal trotz dieser Fluktuationen öko- nomisch sinnvolle Koeffizienten resultieren und auch die statistischen Siche- rungen zwar nicht mehr die hohe Güte der Funktion (UI. 2) besitzen, aber doch die verschiedenen Prüfungen in der in Tab. 1 dargestellten Weise be- stehen. Für die Funktion (lU. 2) spricht ferner der geringere einfache Durch- schnitt der Interkorrelationskoeffizienten, der sich zwischen den Logarith- men im Vergleich zu den Wachstumsraten dieser Variablen ergibt. Andrer- seits ist die Anzahl der Interkorrelationen bei der Funktion (lU. 3) niedriger. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Wachstumsprognose, insbes. Prognose der Produktivitätsentwicklung 239 Um aber einer von verschiedenen Seiten vorstellbaren ökonomischen Kritik vorzubeugen, die sich gegen die bestimmte Art der Spezifikation des unmittelbar und apriori gewählten Systems von Gleichun~en für die deutsche Volkswirtschaft richten würde, untersuchen wir nur eine Gleichung. Für diese gibt es zahlreiche hypothetische FormUlierungen. Es ist also zunächst der empirisch relevante Inhalt dieser einen Glei- chung zu finden 24 • Da es praktisch unsere Möglichkeiten überschreitet, in entsprechen- der Weise eine Mehrzahl von Gleichungen zu untersuchen und Schät- zungen für vielfältige Kombinationen von Variationen verschiedener Gleichungen vorzunehmen, setzen wir uns der statistischen Kritik aus, die Regressionsanalyse als ein Instrument für die Ermittlung von Schätzwerten isolierter Gleichungen zu benutzen. Berücksichtigt man die Absicht, daß damit nur ein erster Schritt in Richtung auf ein Mehr- gleichungsmodell unternommen werden soll, so mag diese Methode als statthaft angesehen werden. Die genannten Koeffizienten sind daher Schätzwerte, die nur in erster Annäherung gefunden sind und beim Ausbau der Untersuchung durch verbesserte Schätzwerte ersetzt wer- den können. 3. P r ü fun gen der S c h ätz erg e b n iss e Wenden wir die Regressionsanalyse an, so ist zur Absicherung ihrer Ergebnisse zu prüfen, ob die unerklärten Reste normalverteilt und nicht autokorreliert sind. Inwieweit beide Voraussetzungen erfüllt sind, läßt sich durch Prüfverfahren klären. Die Autokorretationsprüjung mit Hilfe des v. Neumann-Verhältnisses führt für die Funktion 1012 zu einem Testwert von 1,76. (Für die Funk- tion 1014 ergibt sich ein Wert von 1,86.) Beide Werte überschreiten den Testwert von 1,39, dessen Unterschreitung das Vorliegen von Autokorre- lation mit 95 vH Wahrscheinlichkeit bedeuten würde. Bei beiden Funk- tionen liegt also nur in nicht wesentlichem Maße Autokorrelation vor. Eine gänzliche Abwesenheit von Autokorrelation kann aber nicht be- hauptet werden, da der diesbezügliche Testwert (2,0953) nur halbwegs erreicht wird. Bei der Prüfung der Normalverteilung mit Hilfe des x2-Tests ergibt sich ein empirischer x 2 -Wert, der erst bei einer Irrtumswahrscheinlich- keit von P = 0,90 größer als der theoretische Wert ist. Nur mit dieser hohen Irrtumswahrscheinlichkeit ließe sich die Nullhypothese, daß kein wesentlicher Unterschied zwischen der Verteilung der unerklärten Reste 24 Erst eine so gefundene Gleichung eignet sich dafür, als aussichtsreiche Hypothese im Rahmen eines Gleichungssystems verwandt zu werden. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 240 Karl Christian Kuhlo und der Normalverteilung besteht, verwerten. In positiver und damit weniger vorsichtiger Interpretation heißt das: Man irrt sich mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 90 vH, wenn man einen Unterschied zwi- schen beiden Verteilungen behauptet. Mithin können die unerklärten Reste als nur unwesentlich autokorre- liert und als in erheblichem Maße normal verteilt angesehen werden. Der Korrelationskoeffizient ist mit 1 vH Irrtumswahrscheinlichkeit signifikant. Somit kann die unterstellte Annahme eines linearen Zu- sammenhangs zwischen den Wachstumsraten als realistisch angesehen werden. Wie stark streuen die tatsächlichen Werte um die von der Funktion theoretisch berechneten Werte? Der Standardfehler der Schätzung liegt etwas über 2 vH, so daß der Variationskoeffizient fast die Hälfte der durchschnittlichen Wachstumsrate der Inlandsproduktion beträgt. Ein solcher Variationskoeffizient mag als hoch angesehen werden. Er reflek- tiert aber nur die Tatsache, daß die stärkere Streuung der Wachstums- raten gegenüber der der absoluten Werte die Erklärung der Streuung der Wachstumsraten zu einer schwierigeren Aufgabe macht. Entsprechendes ergibt sich für die Streuung der Koeffizienten und ihre statistischen Sicherungen. Dabei zeigt sich, daß die Produktions- elastizität des Kapitals nur mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 10 vH gesichert ist. Die Produktionselastizitäten der Arbeitsstunden und der Importe und auch der für den technischen Fortschritt berech- nete Koeffizient sind dagegen mit 1 vH Irrtumswahrscheinlichkeit signi- fikant 25 • Zur weiteren Prüfung berechnen wir aus den Produktionselastizitä- ten die Grenzprodukte. Das Grenzprodukt der Importe wie auch das langfristige Grenzprodukt des Sachkapitals müssen den Testwert eins überschreiten, falls der Einsatz dieser beiden Faktoren im Durchschnitt mit Gewinn verbunden (und mit indirekten Steuern belastet) gewesen ist. Die Grenzprodukte überschreiten diesen Testwert. Damit liegen einige Maßstäbe vor, um die Güte der geschätzten Produktionse1astizitäten und des Koeffizienten für den technischen Fortschritt zu beurteilen. Ausbau und Verfeinerung der benutzten Pro- duktionstheorie, der statistischen Prüfverfahren und des statistischen Materials können und sollen dazu beitragen, die Ergebnisse zu ver- bessern. Im gegenwärtigen Zeitpunkt mag aber bereits mit den vor- liegenden Ergebnissen weitergearbeitet werden. 25 In der Funktion 1014 sind die Produktionselastizitäten von Kapital und Arbeitszeit mit 70 vH Wahrscheinlichkeit und die Produktionselastizitäten der Erwerbstätigen und der Importe sowie der Koeffizient des technischen Fortschritts mit 99 vH. Wahrscheinlichkeit signifikant. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Wachstumsprognose, insbes. Prognose der Produktivitätsentwicklung 241 4. Der re I a t iv e pro du k t iv e Bei t rag der ein z ein e n Pro d uktionsfak to ren Eine Wachstums analyse mit Hilfe von Produktionsfunktionen vorzu- nehmen reflektiert den Standpunkt, die Produktionsfaktoren sind die Träger des Wachstums. Ein Produktionsfunktion zeigt, in welchem Maße die einzelnen Produktionsfaktoren das Wachstum bewirkt haben. Zwar ist das Wachstum der Produktion stets im Zusammenwirken der wachsenden Produktionsfaktoren geschaffen. Die Schätzung der Effizienz der einzelnen Produktionsfaktoren erlaubt es aber, das Wachstum den Produktionsfaktoren im einzelnen zuzuordnen 26 • Dadurch läßt sich die quantitative und relative Bedeutung der einzelnen Produktionsfaktoren erfassen. Für die einzelnen Jahre des Untersuchungszeitraums erkennt man die Wirkung dieser Einflüsse aus dem Schaubild 1. Dieses gibt für die Funktion 1012 in Form eines Stapeldiagramms Aufschluß über die Er- klärung der theoretisch errechneten Inlandsproduktion durch die Zu- sammenfassung bzw. Saldierung von Fortschrittseffekt, Kapitaleffekt, Arbeitseffekt und Importeffekt. Außerdem wird der unerklärte Rest, die Abweichung zwischen tatsächlicher und theoretischer Inlandspro- duktion, sichtbar. Das graphische Bild sei durch Zahlenangaben über die zugehörigen Mittelwerte ergänzt. Diese zeigen anteilig den Effekt des einzelnen Produktionsfaktors auf das Wachstum der Inlandsproduktion. Wir messen den anteiligen produktiven Beitrag, der der mittleren Wachs- tumsrate der erklärenden Variablen (X2, Xa ... xp) am Mittelwert der abhängigen Variablen (Xl) zukommt, durch den Ausdruck ni, der gemäß (III.5) zu berechnen ist. 11' X· ni = ~ (i = 0, 2, 3, ... p) Xi Das Resultat lautet: Das Wachstum wird fast zur Hälfte vom techni- schen Fortschritt getragen. Fast ein Viertel trägt der wachsende Kapitalbestand zum Wachstum der Inlandsproduktion bei. Der Beitrag des wachsenden Arbeitseinsatzes und der wachsenden Importe beträgt jeweils fast ein Sechstel 27 • Der technische Fortschritt erweist sich da- mit als der wichtigste Träger des Wachstums. 26 Gewiß muß man gegen eine solche Zuordnung den theoretischen Ein- wand der nur partiell vorstellbaren Substitution und den statistischen Ein- wand des unbefriedigend gelösten Multikollinearitätsproblems vorbringen. Im folgenden sehen wir aber von diesen Vorbehalten ab. 27 In dieser Weise berechnen Aukrust und Bjerke den Anteil des Sach- kapitalwachstums am Wachstum des Sozialprodukts. Für die norwegische Wirtschaft erhalten sie folgendes Resultat: "Growth as a result of: 16 SchrUten d. Vereins f. Socialpolitik 25 OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 242 Karl Christian Kuhlo Erklärungsanteile der einzelnen Produkfionsfaktoren (",.ocllolktlo"afu"ktlo" , 0'2) Wachatlolml,.ot." i" y,M, 20 16 Inlandsproduktion 12 / I 8 4 + o 4 8 , 1925/26 30/31 35/36 51/52 Zeichenerklörung : 111111111111 111111111111 111111111111 111111111111 38/50 positiv Kapital- } { Arbeits- Effekt . negativ Import- IfO·INSTITUT fiir Wirtschaftsfarschung München Schaubild 1 Fortsetzung Anm. 27 11I1 1. Rise in employment: 0.76·0.6 = 0.46 per cent per annum 2. Rise in capital: 0.20·5.6 = 1.12 per cent per annum 3. Improved technique etc.: 1.81 per cent per annum Aggregate rate of growth 3.39 per cent per annum" (theoretisch) 56/57 Hieraus wird über den Erklärungsanteil des Sachkapitals gefolgert: "Of this growth, only about one-third should therefore be attributable to the growth of capital." O. Aukrust and Bjerke: Real Capital and Economic Growth in Norway 1900-56. Income and Wealth, Series VIII, The Measure- ment of National Wealth. International Association for Research in Income and Wealth, Chicago 1959, S. 110. (Fortsetzung S. 243) OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Wachstumsprognose, insbes. Prognose der Produktivitätsentwicklung 243 Die Erwähnung dieser Anteilszahlen gehört zwar nicht notwendig zur Aufstellung einer Projektion. Dennoch können diese Zahlen als zusätzliches Kriterium gewertet werden, um die Stärke der als Ursachen herangezogenen Faktoren zu beleuchten, die das projizierte Wachstum bewirken. Diese Zahlen können das subjektive Urteil der Plausibilität einer Projektion beim einzelnen Beobachter stärken oder schwächen, sie können zum zeitlichen oder regionalen Vergleich herangezogen werden und sie können schließlich als Anregungen verwertet werden, in welcher Richtung die Analyse erweitert bzw. verfeinert werden sollte. IV. Technischer Fortschritt als Hauptursache des Produktivitätswachstums Wenn der technische Fortschritt schon für das Wachstum der Pro- duktion als wichtigste Ursache anzusehen ist, so ist zu vermuten, daß dies in verstärktem Maße für die Produktivität gilt. In welchem Aus- maß ist dies der Fall und wie ist diese Wirksamkeit zu berechnen? Mit diesen Fragen wollen wir uns in diesem Abschnitt beschäftigen, zum al unser Thema die spezielle Behandlung der zentralen Variablen gesamt- wirtschaftlicher Projektionen, der Produktivität, verlangt. Der Einfluß des technischen Fortschritts auf das Wachstum der Produktivität ist von verschiedenen Autoren quantitativ untersucht worden. Diese Unter- suchungen beziehen sich meist auf die USA und decken den Zeitraum mehrerer Jahrzehnte. Wir werden die Ergebnisse anführen, nach Mög- lichkeit auch auf die Methode eingehen und entsprechende Berechnun- gen für Deutschland vornehmen. 1. Cairncross Zur ersten Orientierung erwähnen wir eine allgemein gehaltene Schätzung. Cairncross wendet sich gegen die übertriebene Vorstellung, die hauptsächliche Ursache des Produktivitätswachstums sei die Kapitalakkumulation. Er beziffert deren Anteil auf höchstens ein Viertel. Den Rest bewirkt der technische Fortschritt 28 • Entsprechend läßt sich gemäß (nI. 3) der Anteil des technischen Fortschritts mit 53 vH und der der Arbeit mit 14 vH bestimmen. Die Größenordnung dieser Zahlen weicht von den für Deutschland gefundenen Ergebnissen kaum ab. 28 "Yet there seems no reason to suppose that capital accumulation does by itself exercise so predominant an influence on economic development ... If one were to assume that innovation came to a standstill and that addi- tional investment could nevertheless yield an average return of 5 % , the consequential rate of increase in the national income would normally be no more than 1/ 2 % per annum. We are told that the national income has in fact been rising in such communities at a rate of 2-3°/" per annum. On this showing, capital accumulation could account for, at most, one-quarter of the recorded rate of economic 'progress'." A. K. Cairncross: The Place of 16' OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 244 Karl Christian Kuhlo 2. Solow Solow berechnet den Anteil des technischen Fortschritts am Produk- tivitätswachstum mit sieben Achteln. Das restlich,e Achtel wird durch Kapitalintensivierung bewirkt 29 • Diese Berechnung wird von Hogan etwas korrigiert. Daraufhin ergibt sich ein Anteil des technischen Fort- schritts von über 90 vl{3o. 3. Massell Massell kommt zu dem Ergebnis, "that roughly ninety per cent of the increase of output per man hour is due to technical Change,,31. Dieses Resultat ergibt sich als Quotient der relativen Steigerung des techni- schen Fortschritts und der relativen Steigerung der Produktivität. Beide relativen Steigerungen werden langfristig berechnet. Sie sind die Quo- tienten der Werte für die betreffenden Variablen, die sich für das End- jahr 1955 und das Basisjahr 1919 ergeben. Entsprechend lassen sich jahresdurchschnittliche relative Steigerungen berechnen. Diese sind mit den Wachstumsraten vergleichbar, die sich üblicherweise auf die Ände- rung eines Jahres beziehen. Die jährliche relative Steigerung des tech- nischen Niveaus mißt Massell in der von Solow entwickelten Form 32 • Mithin ergibt sich die auf den technischen Fortschritt zurückzuführende Wachstumsrate der Produktion (a) als Differenz aus der Wachstums- rate der Produktivität und der durch den Anteil der Gewinne (G) am Volkseinkommen (Y) gewogenen Kapitalintensität 33 (IV. 2) dA d(~) G d(~) G a = Adt = ~ -y ~ = (q-I-y (k-l) L dt L dt Capital in Technical Progress, ed. L. Dupriez (Papers and Proceedings of a Round Table held by the International Economic Association, Institut de Recherches Economiques et Sociales, Louvain, 1955), S. 235. 29 R. Solow: Technical Change and the Aggregate Production Function. The Review of Economics and Statistics, Vol. 39 (1957) S. 312 ff. 30 W. P. Hogan: Technical Progress and Production Functions. The Review of Economics and Statistics, Vol.40 (1958), S. 407 f. 31 F. Massell: Capital Formation and Technological Change in United States Manufacturing. The Review of Economics and Statistics, Vol. 42, No. 2 (1960), S. 182 ff. 32 Solow (a. a. 0., S. 312 f.) geht von der Produktionsfunktion (IV. 1) Q = A(t) f(K, L) aus, in welcher der multiplikative Faktor A(t) den kumulativen Effekt der Verschiebungen der Funktion f(K, L) im Zeitablauf mißt. Unter der Voraus- setzung der Grenzproduktivitätstheorie resultiert die Gleichung (IV. 2). 33 Bei den ganz rechts und ganz links stehenden Ausdrücken ist wiederum die Schreibweise der Wachstumsraten in Form kleiner Buchstaben ange- wandt. Dabei werden die Wachstumsraten von Quotienten als Differenzen zwischen den jeweiligen kleinen Buchstaben geschrieben. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Wachstumsprognose, insbes. Prognose der Produktivitätsentwicklung 245 Massell verwendet für den Anteil des technischen Fortschritts an der Produktivität den Ausdruck (IV. 3) G 1 + [(q-l) - Y (k-l)] 1 + (q-l) Benutzen wir diesen Ausdruck und führen wir eine entsprechende Rech- nung für Deutschland durch 34 , so resultiert ein vergleichsweise noch höherer Anteil des technischen Fortschritts am Produktivitätswachstum in Höhe von 99,8 vH. 4. M 0 d i fi k a ti 0 ne n der Met h 0 d e von M ass e 11 a) Abwandlungen von Größen Massell verwendet ebenso wie Solow den Gewinnanteil stellver- tretend für die Produktionselastizität des Sachkapitals. Die damit unter- stellte Grenzproduktivitätstheorie ist aber wegen ihrer Hypothese der vollständigen Konkurrenz strittig. Unsere für die deut5che Volkswirt- schaft geschätzte Produktionselastizität des Sachkapitals ist dreimal so groß wie der Gewinnanteil 35 • Daher ersetzen wir diese Größe durch die ursprünglich aus der Produktionsfunktion stammende Produktionselasti- zität des Sachkapitals, messen also den Anteil des technischen Fort- schritts an der Produktivität durch den Ausdruck (IV. 4) 1 + (q-l)-a(k-l) 1 + (q-l) Es ergibt sich ein Wert von 99,3 vH. Ferner ersetzen wir die indirekte Berechnungsweise des technischen Fortschritts als Restgröße einer Cobb-Douglas-Funktion, wie sie Solow entwickelt hat und wie sie Massell übernommen hat - Gleichung (IV. 2) - durch eine unmittelbare Schätzung des Koeffizienten für den technischen Fortschritt mit Hilfe der von Tinbergen erweiterten Cobb- Douglas-Funktion 86 • Benutzen wir den Schätzwert für diesen Koeffi- zienten, so verändert sich dadurch der Anteil des durch den technischen Fortschritt bedingten Produktivitätswachstums auf 98 vH. 34 Diese Untersuchung erstreckt sich auf den Untersuchungszeitraum von 1925 bis 1938 und 1950 bis 1958. Es werden für den Gewinnanteil die Zahlen von Krelle verwertet. W. Krelle: Bestimmungsgründe der Einkommensver- teilung in der modernen Wirtschaft. Einkommensbildung und Einkommens- verteilung. Schriften des Vereins für Socialpolitik, N. F. Bd. 13 (1957), S.83. ss Jedoch ist zu beachten, daß der damit betonte Unterschied statistisch nicht signifikant ist. 36 Der Anteil des technischen Fortschritts am Wachstum der Produktivität bemißt sich daraufhin gemäß (IV. 5) 1 + (q-l) ---- 1 + e OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 246 Karl Christian Kuhlo b) Abwandlung der Formel Wie wir auch die Berechnungsmethode verfeinern, das Ergebnis eines fast ausschließlich vom technischen Fortschritt getragenen Produktivi- tätswachstums bleibt davon unberührt. Gewiß klingt es realistisch, von einer außerordentlich hohen Bedeutung des technischen Fortschritts zu hören. Aber Ergebnisse, die Anteile von 90 vH und darüber zeigen, können auch als etwas übertrieben empfunden werden. Daher wollen wir nicht nur die einzelnen Größen in der Formel (IV. 3) modifizieren. Eine Diskussion des Aufbaus der Formel selbst erscheint erforderlich zu sein. Wir betrachten dazu die Größenordnung des durch die Formel (IV. 3) - und ebenso durch die Formeln (IV. 4) und (IV. 5) - erzwungenen Ergebnisses. Dieses muß dazu tendieren, daß die im Zähler dargestellte Ursache ein Gewicht besitzt, das quantitativ nahe an 100 vH heran- kommt. Selbst wenn der technische Fortschritt so klein ist, daß er ein Produktionswachstum von z. B. nur 1 vH bewirkt und gleichzeitig die Produktivität um z. B. 11 vH wächst, so zeigt die Formel trotzdem einen Anteil des technischen Fortschritts von 90 vH. Das liegt daran, daß die Zahl 1, die als Summand im Zähler und im Nenner erscheint, über- wiegend den gesamten Ausdruck bestimmt. Das Ergebnis hängt also kaum von den eigentlich relevanten Größen, der Größe des technischen Fortschritts und der Größe des Produktivitätswachstums, ab. Daher wählen wir für die Messung des Anteils des technischen Fort- schritts am Produktivitätswachstum eine Größe, die unmittelbar als Quotient aus diesen beiden Größen gebildet wird. Wir betrachten also den Quotienten (IV. 6) ll€ = _1:_ (q-l) Hierbei ist 1}E der Erklärungsanteil des technischen Fortschritts an der durchschnittlichen Wachstumsrate der Produktivität 37 • Für unseren Untersuchungszeitraum ergibt sich hierfür ein Anteil von drei Fünf teIn. Dieser Anteil ist also erheblich niedriger als die zuvor erörterten nahe an 100 vH heranreichenden Anteile. Nichtsdestoweniger wird auch so die überragende Bedeutung des technischen Fortschritts für die Produktivitätsentwicklung sichtbar. Der genannte Prozentsatz ist ein echter Anteil, da die restlichen zwei Fünftel des Produktivitätswachstums anderen Ursachen zurechenbar 37 Damit wird die Bedeutung des Symbols 'TJ das in (IlI. 3) einen Er- klärungsanteil am Wachstum der Produktion gemessen hat, etwas abge- wandelt. Das Symbol (q -1) stellt die durchschnittliche Wachstumsrate der Produktivität dar. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Wachstumsprognose, insbes. Prognose der Produktivitätsentwicklung 247 sind. Diese Ursachen anteile lassen sich zunächst theoretisch aus der Pro- duktionsfunktion 38 (IV. 7) in der Weise ableiten, daß zunächst die Produktivität als abhängige Variable eingeführt wird (IV. 8) (q -I) = s + ak + <P -1) 1+ ym Die auf der linken Seite der Gleichung stehende Wachstumsrate der Produktivität kann durch die Komponenten auf der rechten Seite der Gleichung erklärt angesehen werden. In relativer Betrachtung er- gibt sich (IV. 9) _s_ ~+({J-~l!+~_ (q -I) + (q -I) (q -I) (q -I) - 1 Diese Gleichung zeigt als ersten Summanden den in (IV. 5) erwähnten Erklärungsanteil des technischen Fortschritts. Die folgenden Summan- den geben die Erklärungsanteile des Wachstums von Sachkapital, Arbeit und Importen. Empirisch ermitteln wir für die Erklärung des jahresdurchschnitt- lichen Produktivitätswachstums folgende Anteile: Der Beitrag des Sachkapitals beträgt drei Zehntel, der der Importe beläuft sich auf ein Fünftel. Der Anteil der Arbeit ist leicht negativ. Erwartungsgemäß ist also den Investitionen nächst dem technischen Fortschritt die größte 38 Mit dieser Produktionsfunktion gehen wir im Gegensatz zu Solow und Massell nicht von der Voraussetzung der constant returns to scale aus. Da wir increasing returns to scale festgestellt haben, würde die restriktive Voraussetzung die einzelnen Produktionselastizitäten in ihrer Größe be- schränken. Daraus kann die untergeordnete Bedeutung resultieren, die sich bei Solow für die quantitative Ausdehnung des Sachkapitals ergeben hat. Die Schlußfolgerung von Solow - die durch die Berechnung von Massell nur bestätigt wird - wird daher von Hick:s als Illusion bezeichnet: "'U is possible to argue that about one-eighth of the total increase (in produc- tivitiy) is traceable to increased capital per man-hour, and the remainder to technical change.' It is tempting to rush from this to the conclusion that perhaps after all capital accumulation does not much matter; technical improvement (even the improvement which can be made without any capital accumulation) is the thing. One does notice a tendency to think in that way in some quarters, but it does not seem to me to be plausible. It may weH be that it is an illusion which has only arisen because the particular pro- duction function chosen does not allow sufficient scope for the effect of capital accumulation on productivity." (J. R. Hicks: Thoughts on the Theory of Capital - The Corfu Conference. Oxford Economic Papers, New Series Vol. 12, Oxford 1960, S. 129). In welchem Maße eine Illusion vorliegt, wollen wir durch die increasing returns erlaubende Produktionsfunktion zu erklären versuchen. In der Tat zeigt die eingeschränkte (wenn auch immer noch üben·agende) Bedeutung des technischen Fortschritts, daß der quantitativen Ausdehnung der Pro- duktionsfaktoren, also insbesondere wohl des Sachkapitals, ein etwas grö- ßerer Anteil an der Produktivitätssteigerung beizumessen ist. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 254 Karl Christian Kuhlo Einheiten ausdehnen kann 50 • Daher braucht die im volkswirtschaftlichen Durchschnitt auch mikroökonomisch wirksame Kapazitätsbegrenzung im Einzelfall nicht als unüberschreitbar empfunden zu werden. Aber auch für die Volkswirtschaft als Ganzes bzw. für mehr oder weniger große Teile der Volkswirtschaft braucht diese Kapazitätsgrenze kein Hindernis bei der Realisierung der Wirtschaftspläne zu bedeuten. Es ist bei langfristiger Abwesenheit vollständiger Konkurrenz möglich, daß die einzelnen Produktionseinheiten bei gegebener Marktsituation es vorziehen, im Bereich sinkender Stückkosten zu produzieren. Gewiß ist dieser Fall betrieblichen Gleichgewichts nur einer der mög- lichen Fälle der Verbindung von increasing returns und voller Aus- nutzung der Produktionsfaktoren. Es ist ebenso möglich, daß die Nach- frage nach Produktionsfaktoren die Kapazität des vorhandenen Ange- bots überschreitet. Da die Vollausnutzung aber nicht überschritten wer- den kann, wird in jedem Augenblick die geplante Produktionsausdeh- nung51 , die schließlich in den Bereich der decreasing returns führen würde, verhindert. Auch in diesem Fall bleibt die Kombination von increasing returns und vollausgenutzten Produktionsfaktoren bestehen. Mit den zu a), b) und c) erörterten Voraussetzungen, steht und fällt die Projektion. Man mag zwar mit Schoeffler der Meinung sein, daß Voraussagen der ökonomischen Wirklichkeit gänzlich unhaltbar sind S % und daß die Hinwendung zur Ökonometrie auf der Suche nach einer narrensicheren Methode in eine Sackgasse führt 53 • Betreibt man aber angewandte Wirtschaftsforschung, so weiß man ohnehin um die Un- möglichkeit, narrensichere Methoden zu finden. Neben eindeutige Deduktionen treten Schätzverfahren mit mehr oder weniger plausiblen Ergebnissen. Im Verein mit subjektiven Unterstellungen wird schließ- lich eine Zukunftsaussage abgeleitet, die nur einen Hinweis auf eine zu- künftige Möglicheit gibt, nicht aber als ein Beweis für eine Voraussage zukünftiger Wirklichkeit gewertet werden kann. In diesem Sinn sind Projektionen nicht apriori unmöglich. Im Bewußtsein ihres Grades an Plausibilität können sie in weitere überlegungen eingehen. Der Stand- punkt einer nicht grundsätzlichen Verneinung von Projektionen und 50 Dies kann auch im Wege der Änderung der Faktorintensitäten zu Lasten des zuerst zum Engpaß werdenden Produktionsfaktors erfolgen. 51 Die Ausdehnung der Produktion ist dann nur im Rahmen des tech- nischen Fortschritts möglich. 52 s. SchoefJler: The Failures of Economies: A Diagnostic Study. Cam- bridge, Mass. 1955, S. 41: "Unavoidably, theretore, predictions about econo- mie reality which are produeed with the add of these techniques are quite undependable, and professional eeonomics has been and eontinues to be a relatively ineffeetual debating society." 53 "It is my guess, however, that eeonometric forecasting attempts, of the type considered here, constitute a dead end in the search for a foolproof method." (Ebenda, S. 132). OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Wachstumsprognose, insbes. Prognose der Produktivitätsentwicklung 255 das Bewußtsein ihrer Verbesserungsfähigkeit gestattet es, den von Schoeffler als Sackgasse bezeichneten Weg zu beschreiten. 2. Uns ich e r h e i tun d Beg ren z u n g von Erg e b n iss e n Die Projektion kann als Punktschätzung vorgeführt werden. Bei der Punktschätzung wird unterstellt, daß jeder Koeffizient in Zukunft dem Schätzwert der Vergangenheit genau gleicht. Bei der Intervallschätzung wird eine Bandbreite zukünftiger Möglichkeiten im Rahmen der Stan- dardfehler der Koeffizienten bestimmt. a) Punktschätzung Die Punktschätzung deckt nur einen und zwar den wahrscheinlichsten Fall. Der wahrscheinlichste Wert ist dadurch charakterisiert, daß in 50 vH der Fälle ein höherer und in 50 vH der Fälle ein niedrigerer als der wahrscheinlichste Wert zu erwarten ist M • b) Intervallschätzung Die Verläßlichkeit einer Punktschätzung kann durch die zugehörige Intervallschätzung weiter beurteilt werden. Intervallschätzungen be- rücksichtigen die Schwankungsbreite der Koeffizienten, die in den Standardfehlern dieser Koeffizienten ihren Niederschlag gefunden haben. Diese Ober- und Untergrenzen erfassen also insbesondere nicht die Unsicherheiten, die in der Projektion der erklärenden Variablen liegen. Lediglich der durch die Regressionsanalyse erfaßbare Grad einer mangelhaften Konstanz der vorzugsweise als "konstant" bezeichneten Koeffizienten tritt in der Intervallschätzung zutage. Die Intervallschätzungen besagen nicht, daß Erwartungen außerhalb des geschätzten Intervalls ausgeschlossen sind. Innerhalb des Intervalls konzentrieren sich aber die Erwartungen mit bestimmter Wahrschein- lichkeit. Legen wir eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 vH zugrunde, so besagt die z. B. für 1961 ermittelte Obergrenze einer Wachstumsrate der Inlandsproduktion von 13 vH und die Untergrenze von 1 vH, daß in 95 vH der Fälle erwartet werden kann, daß die Wachstumsrate der Inlandsproduktion innerhalb dieser Grenzwerte liegen wird. Nur 5 vH der Fälle liegen jenseits dieser Grenzen. Über diese Fälle ent- halten die bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von nur 1 vH relevan- 54 M. a. W. werden viele Fälle und damit eine Mehrzahl von hypotheti- schen Projektionen dem einzelnen Jahr zugeordnet. Diese fiktive Vorstellung des mehrmaligen Ablaufs des einzelnen Jahres ist zwar nur theoretisch verständlich. Sie mag aber geeignet sein, die Interpretation des wahrschein- lichsten Wertes in seiner bedingten Realitätsnähe zu erleichtern und auf die gebotene Vorsicht bei der Interpretation hinzuweisen. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 256 Karl Christian Kuhlo ten Grenzen eine weitere Aussage. Eine Irrtumswahrscheinlichkeit von o vH, d. h. eine Wahrscheinlichkeit von 100 vH - und damit Sicher- heit - ist ein unerreichbares Ziel für Projektionen. Die Grenzen sind also nicht unüberschreitbare Grenzen, sie grenzen die im Wesentlichen eintretenden Fälle ab. Diese Abgrenzung entspricht damit einer kon- ventionellen Verengung des Horizonts, wie sie bei Meditationen über die Zukunft üblich und geboten ist. Dadurch läßt sich das Außerge- wöhnliche aus dem Blickfeld verdrängen und die reichhaltigen Mög- lichkeiten gewöhnlicher Entwicklungslinien werden besser überblick- bar. Ober- und Untergrenzen, die einen Wahrscheinlichkeitsgrad von 95 vH voraussetzen, werden häufig benutzt. Der strengere Maßstab einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 1 vH erweitert die Bandbreite zwi- schen Ober- und Untergrenze. Läßt man umgekehrt eine größere Irr- tumswahrscheinlichkeit zu, so verengt sich die Bandbreite. Die Wahl der Irrtumswahrscheinlichkeit hängt von der individuellen Vorsicht des Benutzers der Projektion ab. Wer besonders vorsichtig ist, wird auch noch gegen die Verwendung einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 1 vH Bedenken äußern. Ist man aber unbedenklicher, so kann man eine höhere Irrtumswahrscheinlichkeit von z. B. 50 vH in Rech- nung stellen. Schließlich kann die Intervallschätzung gänzlich vernach- lässigt werden und nur die Punktschätzung des wahrscheinlichsten Wertes betrachtet werden. Dies ist zwar rechnerisch einfach und prak- tisch oft notwendig, um nicht in der Kombinatorik von Alternativpro- jektionen zu ersticken. Die Bedenklichkeit einer so bedenkenlosen Rechnung sei aber zumindest am Rande vermerkt. c) Ökonomischer Horizont Der zeitliche Endpunkt einer Projektion wird durch die zeitliche Länge der Vorausschätzungen der exogenen Variablen bestimmt. Abge- sehen von dieser den Projektionshorizont bestimmenden Grenze kann sich aus der Analyse der endogenen Variablen eine noch engere Begren- zung des ökonomischen Horizonts einer Projektion ergeben. Zur Ermittlung dieser Grenze wollen wir die konventionelle Irrtums- wahrscheinlichkeit in Höhe von 5 vH vorgeben. Daraufhin ergibt sich eine bestimmte Intervallschätzung für die Wachstumsrate der Inlands- produktion. Die Untergrenze dieser Wachstumsrate erreicht bei der Funktion 1014 im Jahre 1965/66 einen negativen Wert. Da jedoch posi- tive Wachstumsraten der Produktionsfaktoren vorausgesetzt sind, offen- bart sich die ökonomische SinnZosigkeit der Projektionsrechnung. Ein solcher Widersinn soll uns veranlassen, vom Zeitpunktseines Eintretens an den Ergebnissen der Projektion das Vertrauen zu entziehen. Die auf OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Wachstumsprognose, insbes. Prognose der Produktivitätsentwicklung 257 der betreffenden Produktionsfunktion aufbauende Projektion hat da- mit ökonomisch ihren Horizont erreicht. Wer den damit erzielten Projektionszeitraum von fünf Jahren als einen kurzen Zeitraum ansieht, wird unsere Analyse nicht mehr als "langfristig" bezeichnen. In der Tat kann der ökonomische Horizont einer langfristig ausgerichteten Analyse eine kurzfristige Grenze setzen. Das kurzfristig erreichte Ende ist zwar nicht beabsichtigt. Es zeigt aber, daß die Schwankungsbreite der langfristig wirksamen Zusammenhänge - insbeondere bei der als tragbar akzeptierten Irrtumswahrscheinlich'- keit - der anspruchsvollen Projektionsabsicht eine frühzeitig auf- tauchende Grenze entgegenstellt. Wir haben damit den Begriff des "ökonomischen Horizonts" einer Projektion benutzt. Dieser Horizont sei als derjenige Zeitpunkt ver- standen, bei dem eine projizierte Ober- oder Untergrenze einen ökono- misch sinnlosen Wert erreicht. Der Zeitraum bis zu diesem Projektions- horizont ist der zulässige Projektionszeitraum. Eine Eigenschaft des Projektionshorizonts ist seine Erweiterung (Verengung) mit steigender (sinkender) Irrtumswahrscheinlichkeit. Unterschiede des individuellen Vorsichtsgrades bedingen also Horizontverschiebungen. Ferner wirkt auf die Länge des zulässigen Projektionszeitraums die Güte der ökono- mischen Theorie und des statistischen Materials ein, die der Projektions- rechnung zugrunde liegen. Wichtiger als die durch diese Faktoren be- dingte spezielle Lage des ökonomischen Horizonts ist das Bewußtsein der Existenz eines Projektionshorizonts. Das Jahr" in dem der Projektionshorizont erreicht wird, ergibt sich aus der Projektionsrechnung. Der ökonomische Horizont der Projektion ist mithin das Ergebnis der Analyse. Es ist also widersinnig, in der Problemstellung eine Projektion bis zu einem bestimmten Jahr unver- rückbar zu verlangen ~ es sei denn, man erteilt keine Auflage über die zu unterstellende Irrtumswahrscheinlichkeit der Projektionsanalyse. 3. N urne r i s c h e Erg e b n iss e Nachdem wir die Fragezeichen akkumuliert haben, die hinter die Pro- jektionszahlen zu setzen sind, darf es schließlich gewagt werden, diese Zahlen selbst in Form eines Schaubildes vorzuführen. Das folgende Schaubild 2 zeigt die auf der Produktionsfunktion 1012 basierende Wachstumsrate der Inlandsproduktion. Das Schaubild enthält sowohl die Punktschätzung des wahrscheinlichsten Wertes als auch die Ober- und Untergrenze bei 5 vH Irrtumswahrscheinlichkeit. Die ebenfalls einge- zeichnete Intervallschätzung bei 1 vH Irrtumswahrscheinlichkeit zeigt, daß schon der übergang auf das Jahr 1961 einer überschreitung eines ökonomischen Horizonts gleichkommt, wenn man eine so niedrige Irr- tumswahrscheinlichkeit postuliert. 17 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 25 OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 258 Karl Christian Kuhlo Projektion der Wachstumsraten der Inlandsproduktion mit Toleranzbereichen bei alternativen Irrtumswahrscheinlichkeiten (P) (PI'oduktionsfunktion 1012) vH 1 6 1 4 I 2 10 8 6 4 + o /\ i \ Obe~g~enze (p. 0,01) I \ I ,. ~ I /\ \ , ,~ " \ I , , , \\, Obe~g~enze (P-QOS) .. ____ ..... - .. ----. '---- ......... -..,.--... --.,.~ l, I , I • , . I • I A' .. - \ " ./ \', ...... _--------_. wahrscheinlichste Werte "'""- ....... ..-. ...... ./ \" \ .... Unte~grenze (p-O,OS) .... --_ .... - .. ----. \ 'v................. ......... ... ...... - \ ..... .,.,. ............. ----_.--_ ... U'nte~grenze(PaO,01 ) 1958/59 60161 62/63 68/69 7<V71 72/73 IFO-INSTITUT fOr Wlmchaflofomhunll München Schaubild 2 vH 16 I 4 I 2 10 8 6 4 2 + o Die für die 15 Jahre von 1960 bis 1975 55 im Durchschnitt projizierte Wachstumsrate beträgt fast 6 vH. Die für die Logarithmen der absolu- ten Werte ermittelte Funktion 912 - vgl. oben Gleichung (III. 2) - führt zu einem Wachstum von 5 1 /2 vH. Übersetzt man diese Projektion der Inlandsproduktion in eine Projek-, tion des Bruttosozialprodukts, so ergibt sich eine ähnliche Reihe von 55 Damit nehmen wir in diese Durchschnittsberechnung nicht die im Schaubild ebenfalls angeführte Projektion für 1959 und 1960 auf. 1959 zählt bereits zur Vergangenheit. Dies gilt zum Teil auch schon für 1960. Außerdem ist in der Wachstumsrate von 1959/60 die Rückgliederung des Saargebiets berücksichtigt, so daß damit die Vergleichbarkeit dieser Wachstumsrate be- einträchtigt ist. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Wachstumsprognose, insbes. Prognose der Produktivitätsentwicklung 259 Wachstumsraten, die etwas niedriger liegt. Für die Funktion liegt dieses Wachstum im Durchschnitt bei 5 1 /. vH. 4. Ver g lei c h e Diese Zahlen lassen sich mit anderen langfristigen Projektionen ver- gleichen. Ein genereller überblick zeigt, daß diese Projektion im allge- meinen höher liegt als andere Projektionen des Bruttosozialprodukts. Allerdings kommt Paige nach einer international vergleichenden Ana- lyse des Wachstums der letzten hundert Jahre zu dem Schluß, es wäre nicht weise anzunehmen, daß es unmöglich sei, daß das starke Wachs- tum der Nachkriegszeit für weitere zehn oder fünfzehn Jahre anhält, obwohl es für ein so lang anhaltendes hohes Wachstum kein historisches Vorbild gibt 56 • a) Vergleich mit überregionalen Projektionen Auf übergeordneter geographischer Ebene liegen die verschiedenen Projektionen für die EWG, die von der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, von der Economist Intelligence Unit, vom GATT und von der List-Gesellschaft vorgenommen sind (und die sich auch meist bis 1975 erstrecken) zwischen 3,0 und - bei einer Maximalschätzung - 4,7 VH57. In ähnlichem Rahmen (mit einer Untergrenze von 2,4 vH) liegen Schätzungen für das OEEC-Gebiet, die im Hartley-Report niedergelegt sind, bzw. von der ECE vorgenommen wurden 58 . Auch die Schätzung von Kristensen für West-Europa bewegt sich auf diesem niedrigen Niveau 59 • Der Unterschied gegenüber unserer für Deutschland ermittelten Wachstumsrate kann auf eine durchschnittlich niedrigere Wachstums- rate in den aggregierten Ländern zurückgeführt werden. Jedoch ist es 56 D. C. Paige: Economic Growth: The Last Hundred Years. National In- stitute Economic Review, No. 16, London 1961, S. 37. Als Gründe für die Sprengung des historischen Rahmens werden genannt "the absence of pro- longed depressions, the competition between capitalist and communist econo- mic systems, and the development of incentives to fast growth, including .techniques of planning which can be applied to predominantly free enter- prise economies. Within Western Europe the economic integration now in process may be as stimulating to growth as it was when, for instance, Germany was united". 57 P. Erdman and P. Rogge: Die Europäische Wirtschafts gemeinschaft und die Drittländer. Veröffentlichungen der List-Gesellschaft e. V., Bd.19, Basel 1960, S. 133. 58 Ebenda, S. 134. 59 Es wird ein Wachstum zwischen 1,75 vH und 3,25 vH des Nettoinlands- produkts vorausgeschätzt. T. Kristensen and Associates: The Economic World Balance, Copenhagen 1960, S.254 und 302. 17* OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 260 Karl Christian Kuhlo naheliegender, den Unterschieden angesichts der Unsicherheit aller Projektionsrechnungen nicht zu großes Gewicht beizumessen. b) Vergleich mit deutschen Projektionen a) Für die Bundesrepublik ist eine weitere Projektion im Ifo-Institut erstellt worden 60 • Diese beiden Projektionen vergleichen wir hinsicht- lich der Methoden und der Ergebnisse. Die andere im Ifo-Institut erstellte Projektion basiert auf der oben dargestellten Methode der definitorischen Komponenten - vgl. oben Gleichung (1. 2) - und läuft damit auf eine unmittelbare Projektion der Produktivität hinaus. Die Projektion dieser sowie der weiteren Komponenten wird dabei nach weitgehender Aufspaltung der volkswirtschaftlichen Aggregate im einzelnen auf Grund volkswirtschaftlicher und branchenwirtschaftlicher Urteilskraft vorgenommen. Der methodische Unterschied liegt also in der Disaggregation und in der nur implizit im Rahmen der Produktivi- tätsprojektion berücksichtigten Effizienz der übrigen Produktions- faktoren und des technischen Fortschritts. Ferner besteht der Unter- schied in der Verwertung einer Vielzahl von Kenntnissen und Erfahrun- gen über branchen- und volkswirtschaftliche Zusammenhänge und Ent- wicklungen. Diese sind nicht modellmäßig erfaßt, sind also weder ein- fach noch durchsichtig. Trotzdem sind sie zu einem Projektionsbild zu- sammengesetzt worden. Dagegen beruht die vorgeführte Projektion auf der systematischen Analyse einiger langfristiger Zeitreihen, die kaum mehr als 100 statistische Daten enthalten; sie besteht in einer mechani- schen Übertragung von für die Vergangenheit geschätzten Koeffizienten auf die Zukunft. Beim Vergleich der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, daß unsere öko- nometrisch fundierte Projektion von der nicht-ökonometrischen Pro- jektion Angaben über die zukünftigen Bruttoinvestitionen, Erwerbs- tätigen, Arbeitszeit und Importe übernommen hat. Nicht übernommen ist hingegen die Projektion der Produktivität. Trotzdem zeigt sich, daß beide Projektionen der Wachstumsrate des Bruttosozialprodukts durch- schnittlich nur um ein halbes Prozent voneinander abweichen. Ziehen wir die Projektion auf Grund der Produktionsfunktion 912 heran, so verschwindet auch dieser kleine Unterschied. Dabei liegen die Projek- tionen auf Basis der Produktionsfunktion höher als die Projektionen nach der Methode der definitorischen Komponenten. 80 H. Hahn: Vorausschätzung des Bruttosozialprodukts bis 1975. Vortrag, gehalten am 1. 7. 1960 vor dem Arbeitskreis "Langfristige Projektion" und Ho-Institut für Wirtschaftsforschung, Projektion der wirtschaftlichen Ent- wicklung in der Bundesrepublik als Basis einer Projektion des westdeut- schen Energiebedarfs bis zum Jahre 1975. München 1961. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Wachstumsprognose, insbes. Prognose der Produktivitätsentwicklung 261 Eine Vberschätzung durch unsere Produktionsfunktionen ist aus fol- genden Gründen möglich: aa) Der Ergiebigkeitsgrad und auch der Koeffizi€nt des technischen Fortschritts zeigen im internationalen Vergleich mit ander€n Produk- tionsfunktionen relativ hohe Werte. ßß) Die unmittelbare regressionsanalytische Schätzung der Koeffi- zienten der Produktionsfunktion kann gegenüber der Maximum-like- lihood-Methode tendenziell zu einer Überschätzung führen 61 • yy) Obwohl einer nur für ein Jahr durchgeführten ex post-Projek- tion kein großes Gewicht beizumessen ist, so deutet doch eine für 1959 vorgenommene ex post-Projektion darauf hin, daß unsere Produktions- funktion zu einer Überschätzung der tatsächlichen Entwicklung neigt, deren Ausmaß der Abweichung zwischen beiden ex ante-Projektionen ähnelt. Die Analyse der Produktionsfunktion liefert schließlich das Krite- rium für die Aussage, daß der Unterschied zwischen beiden Projektio- nen zufällig ist. Die Wahrscheinlichkeit, daß man sich irrt, wenn man einen wesentlichen Unterschied behauptet, beträgt durchschnittlich 85 VH62,63. ß) Weiterhin lassen sich beide Projektionen des Ifo-Instituts gut mit der Projektion von Stolper vergleichen, der ein zukünftiges Wachstum des Bruttosozialprodukts in Deutschland von 5 vH erwartet". Damit haben drei unterschiedliche Methoden zu Projektionen von sehr ähnlichen Wachstumsraten geführt. 5. Ein G ren z pro d u k t t e s t der Pro j e k ti 0 n Ähnlich wie wir die Produktionselastizitäten des Kapitals und der Importe durch Grenzproduktberechnungen geprüft haben, kann auch 61 Siehe hierzu die Diskussionen zu Haavelmo's proposition bei S. Vala- vanis: Econometrics. New York, Toronto, London 1959, S. 64 f. Wir über- tragen damit die dort an Hand einer Konsumfunktion angestellten Er- örterungen auf die Produktionsfunktion. 62 Hierbei messen wir den Unterschied an der Wachstumsrate der Inlands- produktion. 63 Betrachtet man ferner den Unterschied zwischen diesen bei 5 vH liegen- den Wachstumsraten gegenüber Wachstumsraten in der Größenordnung um 3 vH - die für manche Vorstellungen maßgeblich sind - so kann auch eine solche Differenz weder im Sinn von statistischen Sicherungen noch im Hin- blick auf das Wagnis und die Unzulänglichkeiten solcher Untersuchungen als nicht wesentlich angesehen werden. Anderseits ist eine solche zufällige Differenz der Wachstumsraten besonders langfristig von praktisch erheb- licher Bedeutung. Daher mag es angebracht sein, die Vorausschätzung eines Wachstums von etwa 5 vH bei angewandten Projektions rechnungen nicht für utopisch zu halten, sondern auch diese Möglichkeit in das Kalkül ein- zubeziehen. 640 W. G. StolpeT: G€rmany between East and West: An Economic Evaluation. "looking ahead", Vol.8, No. 3 April 1960, S. 1 ff. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 262 Karl Christian Kuhlo die Projektion einer Grenzproduktprüfung unterzogen werden. Hier- durch kann geprüft werden, ob nicht evtl. ein zu starkes relatives Wachstum der Produktionsfaktoren Kapital und Importe projiziert worden ist. Wäre dies der Fall, so könnte sich evtl. der abnehmende Ertragszuwachs für diese Faktoren in einem solchen Maße bemerkbar machen, daß der Grenzertrag der zusätzlichen Investitionen bzw. Im- porte nicht mehr den Realwert des zusätzlichen Einsatzes dieser Fak- toren übersteigt und somit der Einsatz solcher zusätzlichen Produk- tionsfaktormengen unwirtschaftlich wäre. Läßt sich dies feststellen, so ist die Projektion entsprechend hoher Produktionsfaktormengen mit einem Fragezeichen zu versehen. a) Importtest In der Tat zeigt sich, daß das Grenzprodukt der Importe im Projek- tionszeitraum 1960 bis 1975 kleiner als eins ist (v. 1) dQ 15M = 0,8< 1 und damit diesen Test nicht besteht. Zu diesem Ergebnis kommen wir durch den Wert der Produktions- elastizität der Importe in der Funktion 1012, die im Vergleich zu dem entsprechenden Koeffizienten der Funktion 912 niedrig ist. Hält man es daher für möglich, daß diese Elastizität einen Wert besitzen könnte, der durch die Obergrenze des durch eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 vH bestimmten Intervalls gegeben ist (r + 2,101 sr = 0,237), so ist der Test bestanden. Es stimmt nur etwas bedenklich, daß die kontinuier- liche Abnahme des Grenzprodukts der Importe so stark ist, daß von einem Ausgangswert von 1,55 schließlich 1975 der Wert 1,04 erreicht wird. Dieses nachträglich angewandte und berechnete Testergebnis kann daher dazu veranlassen, bei einer Revision der Projektion vor allem eine Revision der vorliegenden Importprojektionen vorzunehmen. Da- bei ist die Möglichkeit niedrigerer (d. h. nicht so stark wachsender) Importe zu erwägen. Sprechen jedoch schwerwiegende Gründe für die Aufrechterhaltung der Importprojektion, so ist zu fragen, ob der große Zuwachs der Im- porte mit einer Steigerung der Effizienz der Importe verbunden sein wird, die eine Erhöhung der Produktionselastizität der Importe mit sich bringen wird. Hierbei können nur solche Effizienzsteigerungen der Importe berücksichtigt werden, die über diejenigen Qualitätssteige- rungen (einschließlich von Strukturverschiebungen) der Importe hin- OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Wachstumsprognose, insbes. Prognose der Produktivitätsentwicklung 263 ausgehen, welche ohnehin im Rahmen des technischen Fortschritts be- rücksichtigt sind 65 . b) SachkapitaZtest Entsprechend wird eine Grenzproduktprüfung für das Sachkapital vorgenommen. Hier zeigt sich, daß das langfristige Grenzprodukt des Sachkapitals in Ausrüstungen (KA) den kritischen Wert überschreiten wird (V. 2) 1 (OQ) 1: OK = 4,1 > 1 t=l A t Die projizierte Verdoppelung der Kapitalintensität, die in der deut- schen Volkswirtschaft innerhalb von zwölf Jahren möglich sein wird, läßt also den Einsatz von Sachkapital relativ noch nicht so stark an- steigen, daß der Ertragszuwachs für die damit unterstellten Investitio- nen abnehmen wird. Es lassen sich also keine Rentabilitätserwägungen gegen die Projektion der Bruttoinvestitionen erheben. Es wird im Gegenteil eine zukünftig besonders hohe Rentabilität der Investitionen projiziert. Dies zeigt eine Berechnung des internen Zins- fußes der volkswirtschaftlichen Investitionen 66 ,67. Diese Berechnung be- rücksichtigt - im Gegensatz zu der Berechnung des langfristigen Grenzprodukts des Sachkapitals - die Diskontierung zukünftiger Kapitalerträge auf ihren Gegenwartswert im Zeitpunkt der Investition. Der interne Zinsfuß der volkswirtschaftlichen Investitionen in Aus- rüstungen liegt im Durchschnitt der Zwischen- und Nachkriegszeit bei 8 vH. Für den Projektionszeitraum wird dagegen ein interner Zinsfuß von 16 vH projiziert. Diese Zahl zeigt, daß Wirtschaftlichkeitsüber- legungen . eine noch höhere Investition und Investitionsquote zulassen würden, als sie ohnehin schon projiziert worden ist&8·69. 65 Durch den technischen Fortschritt werden die Qualitätsveränderungen aller Produktionsfaktoren, also auch die Importe, erfaßt. 66 Vgl. E. Schneider: Wirtschaftlichkeitsrechnung. Bern und Tübingen 1951, S. 10 ff. 67 Es sei daran erinnert, daß die Berechnung dieses internen Zinsfußes im Rahmen einer Realbetrachtung erfolgt, also von Preisänderungen abstra- hiert wird. es Am Rande sei erwähnt, daß es also keiner Preissteigerungen bedarf, um die Rentabilität der projizierten Investitionen zu gewährleisten. 69 Diesen Zahlen darf in Anbetracht der schwachen statistischen Siche- rung der Produktionselastizität des Sachkapitals kein zu großes Gewicht bei- gemessen werden. Zum Vergleich benutzen wir als Elastizitätswert die Größe, die sich bei 30 vH Irrtumswahrscheinlichkeit als Untergrenze ergeben würde (a -1,067, sa = 0,204). In diesem Fall beträgt der interne Zinsfuß in Zukunft durchschnittlich 5 vH. Selbst bei einer sehr niedrigen Produk- tionselastizität des Sachkapitals entstehen also keine Bedenken gegen die Projektion der Bruttoinvestitionen. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 270 HeinzKönig die Aufstellung komplizierter Beziehungen nicht zuläßt. Die Ergebnisse sind weiterhin mit gewissen Einschränkungen zu beurteilen, die sich aus den statistischen Datenreihen ergeben. 1. Das Projektionsproblem Eine Prognose ist im allgemeinen definiert als eine Aussage über ein zukünftiges Ereignis. Diese Aussage kann auf Grund intuitiver Vor- stellungen über die Zukunft erfolgen oder Beobachtungen von gewissen Gesetzmäßigkeiten in der Vergangenheit zur Grundlage haben. Vor- aussagen, die von empirisch getesteten Hypothesen in der Vergangen- heit abgeleitet werden, wollen wir als Projektionen l bezeichnen. Sie bilden das Untersuchungsobjekt dieser Arbeit. Damit ist das methodische Vorgehen bei einer Projektion genau um- rissen: (1) Es müssen Hypothesen gefunden werden, die den Zustandswert einer ökonomischen Variablen aus den Zustandswerten anderer Größen erklären, (2) die Realitätsbezogenheit dieser Hypothesen muß getestet werden, d. h. es muß festgestellt werden, ob eine hinreichende übereinstim- mung zwischen Hypothese und empirischen Beobachtungen existiert, (3) auf Grund dieser empirisch getesteten Hypothesen und unter Zu- hilfenahme gewisser Anfangsbedingungen (Annahmen über die zu- künftige Entwicklung exogener Variablen) wird die weitere Entwick- lung der Variablen projektiert. In der logischen Struktur von Erklärung, Test und Projektion besteht dabei kein grundsätzlicher Unterschied 2 • Ob eine Hypothese für die Er- klärung eines bestimmten Ereignisses oder für dessen Projektion ver- wendet wird, beinhaltet nur einen unterschiedlichen Aspekt in der Fragestellung. In erster Linie ist dies nämlich davon abhängig, welche 1 Vgl. auch S. Kuznets: Concepts and Assumptions in Long-Term Projec- tions of National Product, in: Long-Range Economic Projection, Studies in Income and Wealth, Vol. XVI, New York 1954, S.9. 2 Vgl. auch F. Kaufmann: Methodology of the Social Sciences, New York 1944, S. 69. Diese Ansicht wird nicht allgemein akzeptiert. So ist zum Beispiel J. von Kempski der Meinung, daß diese in den Naturwissenschaften ange- wandte Methode nicht auf den sozialwissenschaftlichen Bereich übertragbar wäre. Ein ökonomisches Modell könne nie als "falsch" nachgewiesen werden, es sei denn, es würde als ein Modell zur Erklärung historischer Ereignisse konstruiert. Vgl. J. von Kempski: Review of The Poverty of Historicism, Ratio, Vol. II, 1959, S. 105). Zweifellos ist es richtig, daß ein logisch geschlos- senes Modell durch eine Überprüfung an den empirischen Beobachtungen nicht als "falsch" nachgewiesen werden kann. Damit läßt sich nur testen, ob es zur Erklärung der tatsächlichen Aktionen der Wirtschaftssubjekte ver- wendbar ist. Dies entspricht aber genau dem naturwissenschaftlichen Vor- gehen, nämlich den empirischen Erklärungswert einer Hypothese zu testen. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Langfristige Strukturprognose und Branchenprognosen 271 Feststellungen als unproblematisch angesehen werden. Besteht das Pro- blem in der Auffindung von Anfangsbedingungen und/oder von Ge- setzen, die den Zustandswert eines Ereignisses in denjenigen eines an- deren transformieren, dann liegt das Interesse in einer Erklärung des beobachteten Ereignisses. Sind die Anfangsbedingungen bekannt und werden die Gesetze als unproblematisch betrachtet, dann dient die Pro- jektion zur Erlangung neuer Informationen. Werden hingegen die An- fangsbedingungen und/oder die Gesetze als problematisch angesehen, dann hat der Test die Überprüfung der Annahmen und die Elimination falscher Hypothesen zum ZieP. Eine vollständige Übereinstimmung zwischen Hypothese und Beobachtungen bedeutet dabei nicht einen end- gültigen Beweis für die Richtigkeit der Hypothese, denn ein derartiger Test erlaubt nur eine negative Selektion aus der Menge von Hypothe- sen. Vielmehr ist die fehlende Übereinstimmung als das Ergebnis einer falschen Hypothese anzusehen. Eine prinzipielle Voraussetzung für die Erklärung, den Test oder die Projektion eines Ereignisses besteht darin, daß die als Hypothese aufge- stellten Relationen numerischen Gesetzen unterliegen, die empirisch nachweisbar sind. Unter "Gesetz" sei dabei ein reproduzierbares Ver- haltens-Modell verstanden, das erlaubt, die Zustandwerte einer be- stimmten Größe auf Grund bekannter Zustandswerte anderer Größen abzuleiten. Alle Gesetze, die wie die Keynessche ex-post-Identität von Investitionen und Ersparnissen tautologischer Art sind, können somit aus der weiteren Betrachtung ausgeschlossen werden. Das bedeutet nicht, daß diese Gesetze nutzlos sind. Sie können nur nicht zur Erklä- rung der Aktionen der das Universum bildenden Entscheidungseinheiten verwendet werden. Die Forderung nach einer Reproduzierbarkeit des Verhaltens impli- ziert, daß das Gesetz über die ihm zugrundeliegenden Beobachtungen hinaus Allgemeingültigkeit besitzt und daß seine Konsequenzen veri- fizierbar sind. Ein Gesetz, das nur ein einmaliges Phänom beschreibt, kann als ein Kuriosum gewertet werden und ist für eine Projektion un- brauchbar. Im allgemeinen wird daher der Gesetzesbegriff nur zur Be- schreibung zeitlich invarianter Beziehungen gebraucht und als proble- matisch für die Charakterisierung wirtschaftlicher Zusammenhänge be- trachtet, da sich die sozialen und ökonomischen Umweltbedingungen im Laufe der Zeit zweifellos ändern und mit ihnen möglicherweise die Maximen, die die wirtschaftlichen Handlungen eines Individuums be- stimmen. Der Unterschied derartiger Gesetze gegenüber den Natur- gesetzen mit ihrem größeren ("ewigen") Geltungsbereich ist jedoch nur gradueller, nicht grundsätzlicher Art 4 • Es kann nicht erwartet werden, daß die Gesetze menschlichen Handeins die Permanenz von physikali- 3 Vgl. auch K. R. Popper: The Poverty of Historicism, London 1957, S. 133 ff. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 272 HeinzKönig schen Gesetzen aufweisen, selbst wenn empirische Beobachtungen eine bemerkenswerte Konstanz gewisser Zusammenhänge ergeben sollten. Für eine Projektion ist zwar erforderlich, daß die die Handlungen der Wirtschaftseinheiten bestimmenden Maximen auch in der Zukunft existieren. Das bedeutet aber nicht, daß der durch das Gesetz numerisch beschriebene Zusammenhang zwischen den ökonomischen Variablen zeitlich invariant sein muß. Wichtig ist vielmehr eine Zeitinvarianz ge- wisser Koeffizienten innerhalb dieser Gesetze, wobei die Zeit selbst als Variable auftreten kann. In diesem Fall ist der Zusammenhang selbst nicht mehr zeitlich invariant, allerdings müssen die Koeffizienten der Funktionalbeziehung, mit der die Zeit im Modell enthalten ist, von der Zeit unabhängig sein. Die Feststellung einer bestimmten Regelmäßigkeit oder eines Trends in der Entwicklung einer ökonomischen Variablen kann weder für eine Erklärung noch für eine Projektion genügen. Wesentlich ist in beiden Fällen das Modell, das diese Regelmäßigkeit generiert. Es stellt sich da- her die Frage, ob im wirtschaftlichen Bereich, wenn man von rein tech- nologischen Beziehungen absieht, überhaupt Gesetze existieren, die die geforderten Eigenschaften aufweisen und die es erlauben, das genaue Er- gebnis einer konkreten Situation zu projektieren. Als entscheidende Schwierigkeit wird meist die Indeterminiertheit der mikroökonomischen Verhaltensweisen angeführt, verursacht durch die unterschiedlichen Re- aktionen der individuellen Entscheidungseinheit gemäß ihrer jeweiligen Maxime. Dieses erlaube im allgemeinen keine eindeutige Voraussage der Handlungen im konkreten Fall. F. A. von Hayek ist beispielsweise der Ansicht, daß "our knowledge of the principle by which these pheno- mena are produced will rarely if ever enable us to predict the precise result of any concrete situation. While we can explain the principle on which certain phenomena are produced and can from this knowledge exc1ude the possibility of certain results, e. g. of certain events occuring together, our knowledge will in a sense be only negative, i. e. it will merely enable us to prec1ude certain results but not enable us to narrow the range of possibilities sufficiently so that only one remains 5 . Daß eine Projektion aus der Menge der Alternativen immer nur diejenigen ausschließen kann, die unwahrscheinlich sind, gilt nicht nur für den wirt- schaftlichen, sondern auch im großen und ganzen für den naturwissen- schaftlichen Bereich. So erlaubt die Indeterminiertheit der Elementar- quanten, beispielsweise der Elektronen, keine eindeutige Voraussage der Reaktion im Einzelfall, sondern nur eine wahrscheinlichkeitstheore- 4 M. G. Kendall: Natural Law in the Social Sciences, Journal of the Royal Statistical Society, Series A (General), Vol. 124, 1961, Part I, S. 12. 5 F. A. von Hayek: Scientism and the Study of Society, Economica, Vol. IX, l=\. 289 f. Ebenfalls K. R. Popper: a. a. 0., S.139. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Langfristige Strukturprognose und Branchenprognosen 273 tische Aussage über ihre Verhaltensweise. Diese Indeterminiertheit im Einzelfall schließt aber nicht die Existenz von Gesetzen übergeordneter Art aus. Wie in der kinetischen Gastheorie das Boylesche Gesetz trotz unterschiedlicher Richtung und Geschwindigkeit der einzelnen Moleküle einen Zusammenhang zwischen Rauminhalt einer Gasmasse und ihrer Spannkraft statuiert, können möglicherweise in der Ökonomie trotz in- dividueller Unbestimmtheit Gesetze festgestellt werden, die eine Pro- jektion von Makrogrößen ermöglichen m. a. W., an die Stelle einer Vor- aussage für ein individuelles Ereignis tritt die Projektion für eine Klasse von Ereignissen. Inwieweit dies tatsächlich der Fall ist, kann je- doch nur empirisch und nicht auf Grund theoretischer überlegungen gezeigt werden. Fassen wir zusammen: Die Projektion der zukünftigen Entwicklung ökonomischer Größen aus der bisherigen erfordert, daß die in einem Modell enthaltenen Strukturrelationen entweder zeitlich konstant sind oder daß zukünftige Änderungen der Struktur vergleichbar sind mit systematischen Entwicklungen in der Vergangenheit. Voraussetzung für eine Projektion bei unveränderter Struktur ist dabei: 1. Eine hinreichende Kenntnis aller für die zu projektierende Größe relevanten Faktoren und Bedingungen in der Vergangenheit. Dies ist gleichbedeutend mit der Forderung nach einer Theorie, die nicht nur den Zusammenhang zwischen "abhängigen" und "unabhängigen" Va- riablen beschreibt und dann den zeitlichen Verlauf der abhängigen Va- riablen bei gegebenen Anfangsbedingungen angibt, sondern die ein ver- hältnismäßig vollständiges System darstellt und es somit ermöglicht, alle Variablen außerhalb dieses Systems als irrelevant zu behandeln. 2. Eine weitere Voraussetzung besteht in der Kenntnis der Einfluß- größe der Faktoren. Dies beinhaltet die Forderung nach einer quantita- tiv formulierbaren Theorie, die der statistischen Verifikation zugänglich ist. Eine Vorbedingung dazu bildet die Meßbarkeit der im Modell ent- haltenen Variablen. Schwierigkeiten bei der Aufstellung eines realistischen Modells können sich einmal durch das jeweilige Aggregationsverfahren ergeben, das eine Regelmäßigkeit in der Entwicklung ökonomischer Größen vor- täuschen kann, die tatsächlich nicht existiert und somit dem Modell einen Erklärungswert zuschreibt, den es nicht besitzt. Hier sei nur an die Problematik der Indexzahlen erinnert. Eine weitere Schwierigkeit folgt aus der Interdependenz des ökonomischen Systems, die die Frage nach der erforderlichen Anzahl von Variablen aufwirft. Statistisch- methodisch erfolgt die Beantwortung dieser Frage meist mit Hilfe der Fehlertheorie, mit der die Annahme oder die Verwerfung einer be- 18 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 25 OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 274 HeinzKönig stimmten Hypothese getestet wird. Bei Zeitreihenanalysen ist jedoch die Zahl der Beobachtungen meist zu gering, um zwischen verschiedenen Modellen oder zwischen großen Streuungen der Parameter innerhalb eines Modells zu diskriminieren, selbst wenn die Information der Beob- achtungen vollständig ausgenutzt wird. Die Verifikation ökonomischer Strukturrelationen führt daher zu dem Problem, wie der systematische Teil einer Variablen am besten getrennt werden kann von der zufälligen Komponente. Dieses Filterproblem - die Trennung in zufällige und systematische Komponente - ist der eigentlichen Projektion vorgela- gert und stellt sich insbesondere bei der Frage nach den besten Schätz- methoden für die Strukturparameter. Aufgabe der wissenschaftlichen Projektion bei unveränderter Struktur kann dann nur die Voraussage der systematischen Komponente seiIll. Eine Projektion des zufälligen Teils dagegen kann nicht mehr als eine Angelegenheit der Wissenschaft angesehen werden, sondern fällt in das Gebiet der Prophezeiung, es sei denn, daß hinreichend genaue Informationen über die zeitliche Ent- wicklung der "zufälligen" Komponente vorhanden sind. Die Projektion bei veränderter Struktur bedingt zusätzlich 3. Kenntnisse bzw. Annahmen über die zeitlichen Entwicklungsge- setze der Strukturparameter. Die Veränderungen dieser Parameter müssen dann in einen Zusammenhang mit den Veränderungen bestimm- ter Variablen gebracht werden, wobei für diese Beziehung wiederum eine zeitliche Invarianz der Koeffizienten unterstellt werden muß. Die Grenzen einer Projektion bei veränderter Struktur treten hier deutlich zutage. Während in der Physik die Parameter der Gleichungen auf eine geringe Anzahl von "natürlichen" Konstanten reduziert werden können, sind in der Ökonomie viele Parameter sich in der Zeit verändernde Va- riable. Das verringert zweifellos die Aussagekraft der empirischen Tests, bei denen aus praktischen Gründen eine Konstanz der Parameter für einen größeren Beobachtungszeitraum unterstellt werden muß. 4. Ebenfalls wichtig ist die Kenntnis der im Projektionszeitraum neu hinzukommenden Variablen und deren Verknüpfung mit den Rahmen- bedingungen, da der logische Aufbau eines ökonomischen Modells meist nur für bestimmte Rahmenbedingungen gilt, so daß eine Veränderung dieser Bedingungen die Projektionsfähigkeit eines Modells wesentlich beeinflußt. Somit stellt sich die Frage, ob die formale Struktur eines Modells von den Rahmenbedingungen getrennt werden kann bzw. wel- chen Einfluß die Veränderung derartiger, im Modell enthaltener Re- striktionen auf seine Projektionseigenschaften besitzt. Eine Erörterung dieser grundsätzlichen Probleme folgt für verschie- dene Modelle in den nächsten Abschnitten. OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 Langfristige Strukturprognose und Branchenprognosen 275 2. Projektionsverfahren Grundsätzlich können Projektionen auf zweierlei Art durchgeführt werden 6 : 1. Die zu projektierende Größe wird als ein autonomes Ganzes aufge- faßt und ohne Bezugnahme auf andere Variable, die von der Theorie her gesehen eng mit ihr verknüpft sind, projektiert'. Dieses methodische Vorgehen kann man als eine direkte Singulärprojektion bezeichnen, deren einfachste und am meisten angewandte Form die Trendextrapola- tion darstellt. Ihre Problematik ist an anderer Stelle hinreichend er- örtert worden 7 , so daß in dieser Arbeit auf eine weitere Behandlung verzichtet wird. An die Stelle dieser direkten Singulärprojektionen können indirekte Verfahren treten, bei denen die zu projektierende Größe in Komponenten zerlegt wird, die dann direkt geschätzt werden. Diese indirekten Verfahren reichen von einfachen Definitionsgleichun- gen bis zu differenzierten Strukturrelationen, die einen Teilausschnitt des gesamten Systems kennzeichnen und isoliert projektiert werden. 2. Die zu projektierende Größe wird in Verbindung mit dem gesamten System simultan geschätzt. Der Zusammenhang zwischen den die Pro- jektionsgröße bestimmenden Faktoren wird explicite berücksichtigt und nicht wie im Falle der indirekten Singulärprojektion die Annahme ge- macht, die Bestimmungsfaktoren seien unabhängig voneinander. Der Projektionswert der entsprechenden Größe wird auf dem Umweg über andere Variable, die ihrerseits nur mit exogenen Größen verknüpft sind, bestimmt. Für diese Systemprojektionen kommen grundsätzlich zwei Modellarten in Frage: a) Modelle des Tinbergen- Typs, die vornehmlich gesamtwirtschaft- liehe Zusammenhänge enthalten und intersektorale Verflechtungen nicht oder nur in geringem Umfang berücksichtigen. Die Projektion sektoraler Größen, wie der Produktionsniveaus einzelner Wirtschafts- zweige erfordert die Aufstellung von Strukturrelationen für diese Größen und eine entsprechende Bezugnahme auf die im Modell enthal- tenen Makrovariablen. b) Modelle des Leontief-Typs, die auf der intersektoralen Verflech- tung aufbauen und in denen bei Vernachlässigung makroökonomischer Zusammenhänge der gesamte Wirtschaftskreislauf nur aufgrund der In- terdependenz der Sektoren erfaßt wird. 6 Vgl. H. GiHicher: Ein Vergleich verschiedener Methoden der Projektion des Nationaleinkommens, Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 114. Band, 1958, S. 424 ff. 7 Vgl. beispielsweise H. T. Davis: The Analysis of Economic Time Series, Bloomington 1941. - N. Wiener: Extrapolation, Interpolation and Smoothing of Stationary Time Series, Cambridge (Mass.), 1949. - E. J. Hannan: Time Series Analysis, London, 1960. 18" OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/ DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44195-2 | Generated on 2023-01-16 13:04:51 [Document text truncated for crawler view.]