Forschungsbericht für das Jahr 2016

Forschung am ivwKöln Band 1/2017 Forschungsbericht für das Jahr 2016 Institut für Versicherungswesen Forschung am ivwKöln, Band 1/2017 Institut für Versicherungswesen Forschungsbericht für das Jahr 2016 Zusammenfassung Mit diesem Bericht dokumentiert das Institut für Versicherungswesen (ivwKöln) seine Forschungsaktivitäten des vergangenen Jahres. Wir geben damit gegenüber der Öffentlichkeit und insbesondere den Freunden und Förderern des Instituts Rechenschaft über die gelei stete Forschungsarbeit. Darüber hinaus wollen wir in diesem Forschungsbericht auch darlegen, welche Forschungsziele wir am Institut verfolgen und welche Aktivitäten derzeit geplant sind. Abstract By this report, the Institute of Insurance Studies documents its research activities of the past year. We render account to the public and to our friends and supporters. We also want to explain the target of our research work and give a short outlook on the planned future activities. Schlagwörter Institut für Versicherungswesen, Forschung, Forschungsbericht, Forschungsschwerpunkt Rückver sicherung, Forschungsstelle FaRis, Forschungsstelle Versicherungsmarkt, Forschungsstelle Versicherungsrecht Inhaltsverzeichnis VORWORT ................................................................................................................. 1 1FORSCHUNGSSCHWERPUNKT RÜCKVERSICHERUNG ............................... 3 1.1ZIELSETZUNG UND MITWIRKENDE ..................................................................... 3 1.2FORSCHUNGSPROJEKTE, VERÖFFENTLICHUNGEN UND VORTRÄGE ...................... 4 1.3WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN ........................................................ 6 1.4SONSTIGE AKTIVITÄTEN UND VORHABEN .......................................................... 8 2FORSCHUNGSSTELLE VERSICHERUNGSRECHT ....................................... 10 2.1ZIELSETZUNG UND MITWIRKENDE ................................................................... 10 2.2FORSCHUNGSPROJEKTE, VERÖFFENTLICHUNGEN UND VORTRÄGE .................... 10 2.3WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN ...................................................... 12 2.4SONSTIGE AKTIVITÄTEN UND VORHABEN ........................................................ 12 3FORSCHUNGSSTELLE FARIS ........................................................................ 14 3.1ZIELSETZUNG UND MITWIRKENDE ................................................................... 14 3.2FORSCHUNGSPROJEKTE, VERÖFFENTLICHUNGEN UND VORTRÄGE .................... 16 3.3WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN ...................................................... 19 3.4SONSTIGE AKTIVITÄTEN UND VORHABEN ........................................................ 20 4FORSCHUNGSSTELLE VERSICHERUNGSMARKT ....................................... 22 4.1ZIELSETZUNG UND MITWIRKENDE ................................................................... 22 4.2FORSCHUNGSPROJEKTE, VERÖFFENTLICHUNGEN UND VORTRÄGE .................... 22 4.3WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN ...................................................... 26 4.4SONSTIGE AKTIVITÄTEN UND VORHABEN ........................................................ 27 5SONSTIGE FORSCHUNGSAKTIVITÄTEN DES INSTITUTS .......................... 29 5.1ZIELSETZUNG UND MITWIRKENDE ................................................................... 29 5.2FORSCHUNGSPROJEKTE, VERÖFFENTLICHUNGEN UND VORTRÄGE .................... 29 5.3WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN ...................................................... 29 5.4SONSTIGE AKTIVITÄTEN UND VORHABEN ........................................................ 30 - 1 - Vorwort Das Institut für Versicherungswesen (ivwKöln) legt hiermit seinen jährlichen Forschungsbericht vor. Wir geben Rechenschaft über unsere Arbeit gegenüber der Öffentlichkeit und gegenüber unseren Freunden und Förderern. Die Technische Hochschule Köln hat mit Ihrer Umfirmierung im letzten Jahr klar zum Ausdruck gebracht, dass neu entstandene Forschungsbereiche, kooperative Forschungsprojekte mit anderen Hochschulen, das Verbundprojekt forschendes Lernen und mittlerweile 120 junge Wissenschaftlicher, die in kooperativen Promotionsverfahren forschen, Entwicklungen hin zu einem neuen Typ Hochschule sind. Das ivwKöln will diese neuen Entwicklungen aktiv mitgestalten und als ein klar erkennbarer eigenständiger Teilbereich für praxisorientierte Forschung und Lehre im Bereich der Versicherungswissenschaften stehen. Alle unsere Professorinnen und Professoren haben mehrere Jahre Praxiserfahrung und sind wissenschaftlich ausgewiesen. Die Praxiserfahrung und die laufenden Kontakte zu den Unternehmen der Versicherungswirtschaft schärfen den Blick auf die Theorie und fördern eine zielgerichtete Forschung. In einer anwendungsorientierten Forschung sehen wir als Institut unsere besondere Stärke, aber auch unsere besondere Verantwortung. Es ist darüber hinaus aber auch ein besonderes Anliegen des Instituts, die Forschungsaktivitäten und Projekte in die Lehre zu integrieren, um dadurch neue Impulse zu erhalten. Diese Aktivitäten werden in unseren vier Forschungsbereichen, - dem Forschungsschwerpunkt Rückversicherung, - der Forschungsstelle Versicherungsrecht, - der Forschungsstelle finanzielles & aktuarielles Risikomanagement (FaRis) sowie - der Forschungsstelle Versicherungsmarkt gebündelt. Unsere Forschungsbereiche veranstalten dabei regelmäßig Symposien und Diskussionsforen mit einer breiten Themenvielfalt, insbesondere - einmal pro Jahr das das Kölner Versicherungssymposium, - einmal pro Jahr das Kölner Rückversicherungs-Symposium, - einbis zweimal pro Jahr die Diskussionsforen Versicherungsrecht sowie - zweimal pro Jahr die FaRis & DAV Symposien. Dabei werden das Kölner Versicherungssymposium als auch die beiden FaRis & DAV Symposien zeitnah in Proceedings in unserer online Schriftenreihe „Forschung am ivwKöln“ veröffentlicht, die mit regelmäßig zehn oder mehr Bänden pro Jahr die aktivste Schriftenreihe auf dem Publikationsserver „Cologne Open Science“ ist. - 2 - Auch im Jahr 2016 haben wir uns im Institut für Versicherungswesen wieder mit den aktuellen Veränderungen in der Versicherungsbranche auseinandersetzt. Das 21. Kölner Versicherungssymposium stand dabei unter dem Thema „Big Data in der Versicherung“. Der vorliegende Forschungsbericht gibt einen Überblick über die Veranstaltungen, Publikationen und Forschungsprojekte des vergangenen Jahres und darüber hinaus einen Ausblick auf die im aktuellen Jahr geplanten Projekte und Forschungsaktivitäten, sofern diese bereits jetzt absehbar sind. Weitere Informationen zum ivwKöln finden sich auf unserer Webseite unter www.ivw-koeln.de. Eine wichtige Unterstützung erfahren wir bei der Weiterentwicklung unserer Forschungsstellen durch unsere Förderer. Hier sind insbesondere der Verein der Förderer des Instituts für Versicherungswesen und der Förderkreis Rückversicherung, in denen alle marktrelevanten Erstund Rückversicherer, Versicherungsmakler sowie Beratungsund Wirtschaftsprüfergesellschaften vertreten sind, sowie unsere Alumniorganisation VVB mit zahlreichen Absolventen unserer Studiengänge zu erwähnen. Den externen Förderern, der Hochschulleitung und -verwaltung sowie allen Mitwirkenden der Forschungsstellen gilt unser Dank für die Unterstützung der Aktivitäten im vergangenen Jahr. Köln, im Januar 2017 (Prof. Dr. Rolf Arnold, Geschäftsführender Direktor des ivwKöln) - 3 - 1 Forschungsschwerpunkt Rückversicherung (Prof. Stefan Materne, FCII) Der Forschungsschwerpunkt Rückversicherung (FS-RV) besteht in seiner derzeitigen Form seit dem Jahr 2009. 1.1 Zielsetzung und Mitwirkende Am Forschungsschwerpunkt Rückversicherung wirkten im vergangenen Jahr die nachfolgend aufgelisteten Personen mit: Name Funktion / Schwerpunkt Institut / Unternehmen Kontakt Prof. Dr. Jochen Axer Betriebswirtschaftslehre, insbesondere betriebliche Steuerlehre ivwKöln [email protected] Jan Böggemann Wissenschaftliche Hilfskraft FS-RV [email protected] Manuel Dietmann Wissenschaftlicher Mitarbeiter KPMG / FS-RV [email protected] Silvia Hillebrand Studentische Hilfskraft FS-RV [email protected] Sebastian Hoos Wissenschaftlicher Mitarbeiter Deutsche Rück / FS-RV [email protected] Lucas Kaiser Wissenschaftliche Hilfskraft FS-RV [email protected] Kai-Olaf Knocks Wissenschaftlicher Mitarbeiter SCOR Global P&C SE / FS-RV [email protected] Fabian Lassen Wissenschaftliche Hilfskraft FS-RV [email protected] Prof. Stefan Materne Leiter des Forschungsschwerpunkts Rückversicherung ivwKöln [email protected] Alexandra Pitscheider Wissenschaftliche Mitarbeiterin bis 09/2016 FS-RV Fabian Pütz Wissenschaftliche Hilfskraft FS-RV [email protected] Prof. Dr. Lutz Reimers-Rawcliffe Transportversicherung, Rückversicherung ivwKöln [email protected] David Roesner Studentische Hilfskraft FS-RV david_marcel_fabian.roes- [email protected] Brigitte SchumannKemp Wissenschaftliche Mitarbeiterin FS-RV brigitte.schumann- [email protected] Lihong Wang Wissenschaftliche Mitarbeiterin R+V Re / FS-RV [email protected] Die Finanzierung des Forschungsschwerpunktes Rückversicherung (Personalkosten der wissenschaftlichen Mitarbeiter, Literatur, Reisekosten, Sachmittel, etc.) erfolgt vollständig aus den von dem Förderkreis Rückversicherung zur Verfügung gestellten Drittmitteln. In dem Förderkreis wirken derzeit insgesamt 90 Rückversicherer bzw. rückversicherungsorientierte Unternehmen mit. - 4 - Zudem werden das Kölner Rückversicherungs-Symposium (teilweise), die Jahrestagung des Förderkreises sowie Exkursionen durch die eingeworbenen Drittmittel finanziert. Der Forschungsschwerpunkt Rückversicherung ist Mitglied im IIS-Forschungsnetzwerk (International Insurance Society). 1.2 Forschungsprojekte, Veröffentlichungen und Vorträge Vom Forschungsschwerpunkt Rückversicherung wurden im Berichtsjahr folgende Forschungsprojekte durchgeführt, Veröffentlichungen erstellt bzw. Vorträge gehalten: Forschungsprojekte Folgende Forschungsprojekte wurden im Berichtsjahr von dem Forschungsschwerpunkt Rückversicherung durchgeführt: x Manuel Dietmann zur Solvency II Berichterstattung unter Einbeziehung der Analyse der QRTs für die Rückversicherung. x Sebastian Hoos zur (Rück-)Versicherung von Flüchtlingsunterkünften unter dem Blickwinkel der Terrorismusregelungen in der deutschen Sachversicherung. x Lucas Kaiser zur Bedeutung von Ratings für Rückversicherungsunternehmen. x Kai-Olaf Knocks zu Rückversicherungsaspekten des Autonomen Fahrens. x Fabian Lassen zur Bedeutung der Rückversicherer für die Entwicklung der Offshore Windparks. x Stefan Materne zu Auswirkungen der per VAG-Novellierung zum 1. Januar 2016 geänderten Zulassung von Drittstaaten-Rückversicherern in Deutschland auf die Rückversicherungsnahme von Zedenten. x Stefan Materne und Frederik Gerhards zum Pricing von stand-alone TerrorRückversicherungsverträgen. x Stefan Materne, Fabian Pütz und Matthias Engling zur Bedeutung der Ereignisdefinition im Underwritingprozess des Rückversicherers. x Fabian Pütz und Ingo Wichelhaus zu Solvency Bonds. x Fabian Pütz, Rudolf Bischler und Stefan Materne zu Alternative Capital und Basisrisiko in der Solvency II Standardformel für Nicht-Leben. x Lihong Wang with respect to Economic Slowdown and its Impact on the Insurance Industry. - 5 - Veröffentlichungen Der Forschungsschwerpunkt Rückversicherung veröffentlichte im Berichtszeitraum folgende Publikationen: x Lassen, Fabian: Offshore Windparks und Rückversicherung. Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV) 21/2016, S. 658-660. x Lassen, Fabian / Kaiser, Lucas: Ist die Rückversicherung noch der Fels in der Brandung? Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV) 12/2016, S. 379. x Lassen, Fabian / Kaiser, Lucas: Ist die Rückversicherung noch der Fels in der Brandung? Versicherungspraxis (VP) 8/2016, S. 28 x Heinen, Winfried: Rückversicherung bleibt fundamentales Instrument. Kurzinterview vom 31. Mai 2016, in: Versicherungswirtschaft-Heute, Tagesreport. x Materne, Stefan: Rückversicherung: Anpassung des Geschäftsmodells ähnelt Kursänderung eines Tankers. Bericht vom 31. Mai 2016, in: Versicherungswirtschaft-Heute, Tagesreport. x Materne, Stefan (Hrsg.): Jahresbericht 2015 des Forschungsschwerpunkts Rückversicherung. Forschung am ivwKöln, Band 2/2016. x Materne, Stefan, Pütz, Fabian, Engling, Matthias: Die Anforderungen an die Ereignisdefinition des Rückversicherungsvertrags: Eindeutigkeit und Konsistenz mit dem zugrundeliegenden Risiko. Forschung am ivwKöln, Band 9-2/2016. x Materne, Stefan: Forschungsschwerpunkt Rückversicherung. In: Institut für Versicherungswesen (Hrsg.): Forschungsbericht für das Jahr 2015, Forschung am ivwKöln, Band 1/2016, S. 3-9. Vorträge Folgende Vorträge wurden von Mitgliedern des Forschungsschwerpunktes im Berichtszeitraum gehalten: x Materne, Stefan: Reinsurance – Globally and in China. The Third China Minsheng Global Advisory Council Meeting Shanghai, 13.10.2016, Shanghai. x Wang, Lihong: China’s Economic Slowdown and its Impact on (Re)Insurance Markets. 9. Jahrestagung des Förderkreises Rückversicherung, 08.07.2016, Niederkassel Uckendorf. x Pütz, Fabian: Konzeption eines Solvenzbonds. 9. Jahrestagung des Förderkreises Rückversicherung, 08.07.2016, Niederkassel Uckendorf. - 6 - x Hoos, Sebastian: Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte – (rück-)versicherungsrechtliche Bewertung. 9. Jahrestagung des Förderkreises Rückversicherung, 08.07.2016, Niederkassel Uckendorf. x Lassen, Fabian: Offshore Windparks und Rückversicherung. 9. Jahrestagung des Förderkreises Rückversicherung, 08.07.2016, Niederkassel Uckendorf. x Kaiser, Lucas: Bedeutung von Ratings für Rückversicherungsunternehmen (Posterbeitrag). 9. Jahrestagung des Förderkreises Rückversicherung, 08.07.2016, Niederkassel Uckendorf. x Dietmann, Manuel: Berichterstattung für Finanzstabilitätszwecke (Posterbeitrag). 9. Jahrestagung des Förderkreises Rückversicherung, 08.07.2016 Niederkassel, Uckendorf. x Materne, Stefan: Rückversicherung 2016 – Fels in der Brandung? 13. Kölner Rückversicherungs-Symposium, 31.05.2016, Köln. x Knocks, Kai-Olaf: Drohnen drohen … – das Risiko unbemannter Fluggeräte in der Haftpflichtversicherung. Gesprächskreis „Rückversicherung“, 13.04.2016, Frankfurt. x Materne, Stefan: Geschäftsmodell der Rückversicherer im Wandel? Fachtagung des Deutschen Anwaltvereins (DAV), 13.02.2016, Obernai/Strasbourg. x Materne, Stefan: Traditionelle und alternative Kapazität zur Absicherung von Agrarprojekten. Kreditbank für Wiederaufbau (KfW), 02.02.2016,Frankfurt. x Materne, Stefan: Solvenzbonds. Forschungsforum an der TH Köln, 20.01.2016, Köln. 1.3 Wissenschaftliche Veranstaltungen Die folgenden Veranstaltungen wurden im Berichtsjahr vom Forschungsschwerpunkt Rückversicherung durchgeführt: 13. Kölner Rückversicherungs-Symposium Am 31. Mai 2016 fand das 13. Kölner Rückversicherungs-Symposium zum Thema „Rückversicherung 2016 – Fels in der Brandung?“ statt. Prof. Stefan Materne beleuchtete in seinem Einführungsvortrag die verschiedenen Facetten des Themas. In einer ersten Paneldiskussion unter Leitung von Philipp Krohn, Frankfurter Allgemeine Zeitung, nahmen die Diskutanten - 13 - Für das konzipierte Curriculum wurden die Mitglieder der Forschungsstelle Versicherungsrecht des ivwKöln sowie Ilona Matheis von der Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung ausgezeichnet. Geplante Veröffentlichungen Prof. Dr. Maier hat ein Forschungsfreisemester genommen, um einen Kommentar zu den Bedingungswerken in der Rechtsschutzversicherung verfassen zu können. Geplante Veranstaltungen Auch im nächsten Jahr plant die Forschungsstelle Versicherungsrecht wieder bis zu zwei Diskussionsforen zu aktuellen Themen im Frühjahr und im Herbst. - 14 - 3 Forschungsstelle FaRis (Prof. Dr. Maria Heep-Altiner) Risiko ist ein prägendes Element unserer Gesellschaft. Risiken kann man selten völlig vermeiden, wohl aber durch ein angemessenes Risikomanagement identifizieren, messen und kontrollieren und dadurch beherrschbar(er) machen. In Ergänzung zum technischen Risikomanagement fokussiert dabei das finanzielle Risikomanagement auf die Bewältigung finanzwirtschaftlicher Risiken. Kernaufgabe des aktuariellen Risikomanagements in diesem Zusammenhang ist die Bewertung der Risiken von Banken und Versicherungen durch geeignete mathematische Modelle und Methoden. 3.1 Zielsetzung und Mitwirkende Die Forschungsstelle finanzielles & aktuarielles Risikomanagement (FaRis) bündelt die Forschungsaktivitäten des ivwKöln im Hinblick auf die aktuarielle Beurteilung und Bewertung sowie die finanzielle Bewältigung von Risiken. Die Mitwirkung bei FaRis ist dabei nicht nur auf Mitglieder des ivwKöln beschränkt, sondern bezieht auch explizit Angehörige anderer Institute, Hochschulen oder Forschungsbereiche mit ein. FaRis versteht sich dabei als Bindeglied zwischen mathematischer Forschung und praxisorientierten wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen. Die Forschungsstelle deckt eine große Bandbreite von Projekten und Forschungsthemen ab, wie beispielsweise x wertorientierte Steuerung in der Lebens-, Krankenund Schadenversicherung, x aktuarielle Modelle & Methoden in der Pensionsversicherungsmathematik, x aktuarielle Modelle & Methoden der Rückversicherung, x kollektiver Risikoausgleich bei Sparund Entsparprozessen, x Modellierung des Langlebigkeitsrisikos, x Modelle & Methoden im finanziellen Risikomanagement sowie x Kapitalanlageund Liquiditätsmanagement in Versicherungsunternehmen. Weitere Informationen zu FaRis finden sich auf der ivwKöln Webseite (www.ivwkoeln.de) unter Forschung / Forschungsstelle FaRis. Derzeit wirken bei FaRis die nachfolgend aufgelisteten Personen mit. - 15 - Name Funktion / Schwerpunkt Institut / Unternehmen Kontakt Marcel Berg Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Betreuung von „Forschung am ivwKöln“ ivwKöln marcel.ber[email protected] Prof. Dr. Oskar Goecke Finanzdienstleistungen, Kapitalanlagemanagement. ivwKöln [email protected] Katharina Graz Studentische Hilfskraft für die Organisation der FS ivwKöln [email protected] koeln.de Prof. Dr. Maria Heep-Altiner Sprecherin von FaRis, Schadenversicherungsmathematik, Finanzierung im VU. ivwKöln [email protected] Prof. Dr. Ralf Knobloch Quantitative Methoden, Risikomanagement, Betriebliche Altersversorgung. Schmalenbach Institut [email protected] Prof. Dr. Martin Mullins Korrespondierendes Mitglied Head of the Department of Accounting and Finance University of Limerick [email protected] Prof. Dr. Finbarr Murphy Korrespondierendes Mitglied Department of Accounting and Finance University of Limerick, Finbarr.Murp[email protected] Prof. Dr. Lutz Reimers-Rawcliffe Transportversicherung, Rückversicherung. ivwKöln [email protected] Prof. Dr. Felix Miebs Kapitalanlagemanagement Schmalenbach Institut [email protected] Fabian Pütz Doktorand in Kooperation mit der Universität Limerick (Prof. Dr. Murphy), Autonomes Fahren ivwKöln [email protected] Prof. Dr. Torsten Rohlfs Risikomanagement, Governance Systeme und Wirtschaftsprüfung ivwKöln [email protected] Prof. Dr. JanPhilipp Schmidt Aktuarielle Modelle & Methoden in der Personenversicherung ivwKöln [email protected] Prof Dr. Bernd Schnur Korrespondierendes Mitglied mit Schwerpunkt IT-Prozesse, Big Data Schmalenbach Institut [email protected] Prof. Dr. Jürgen Strobel Lebensversicherung, betriebliche Altersversorgung, Schriftleitung „Forschung am ivwKöln“. ivwKöln [email protected] Es gehört zum Selbstverständnis von FaRis, auch externe Partner und Förderer in die Forschungsarbeit einzubeziehen. Ansprechpartner bei Interesse an einer gemeinsamen Projektarbeit oder einer allgemeinen Förderung ist Prof. Dr. Ralf Knobloch. Für eine prägnante Arbeit der Forschungsstelle wurde der Begriff „FaRis“ beim Deutschen Patentund Markenamt in München als geschützte Wortmarke am 16.11.2015 unter der Nummer 30 2015 041 105 (Az.: 30 2015 041 105.1 / 42) eingetragen. - 16 - 3.2 Forschungsprojekte, Veröffentlichungen und Vorträge Von der Forschungsstelle FaRis wurden im Berichtsjahr folgende Forschungsprojekte durchgeführt, Veröffentlichungen erstellt bzw. Vorträge gehalten: Forschungsprojekte Prof. Dr. Rohlfs hat im Berichtsjahr gemeinsam mit den Masterstudenten das Veröffentlichungsprojekt zum Thema „Risikomanagement“ abgeschlossen. Die Veröffentlichung ist nachfolgend aufgelistet. Prof. Dr. Heep-Altiner und Prof. Dr. Rohlfs haben gemeinsam mit dem nachfolgenden Masterstudiengang das geplante Veröffentlichungsprojekt zum Thema „Quantitative Solvency II Berichterstattung für die Öffentlichkeit“ gestartet, die Veröffentlichung ist für das nächste Jahr geplant. Fabian Pütz hat mit seinem Promotionsvorhaben zum Thema „Autonomes Fahren“ unter der Betreuung von Prof. Dr. Rohlfs (TH Köln) und Prof. Dr. Finbarr Murphy (Universität Limerick) begonnen. Zu diesem Themengebiet sind in Zusammenarbeit mit FaRis mehrere Publikationen und Tagungen in 2017 und 2018 geplant. Veröffentlichungen Folgende Veröffentlichungen wurden im Berichtsjahr von den Mitwirkenden der Forschungsstelle FaRis erstellt: x Rohlfs, Torsten / Brandes, Dagmar / Kaiser, Lucas / Pütz, Fabian: Risikomanagement im Versicherungsunternehmen. Identifizierung, Bewertung und Steuerung. Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 2016. x Knobloch, Ralf: Bewertete inhomogene Markov-Ketten - Spezielle unterjährliche und zeitstetige Modelle. Forschung am ivwKöln, Band 4/2016. x Goecke, Oskar: Collective Defined Contribution Plans – Backtesting based on German capital market data 1955 – 2015. Preprint-Veröffentlichung, Forschung am ivwKöln, Band 5/2016. x Goecke, Oskar: Collective DC-Pläne: Ein neuer Ansatz zur Gestaltung der betrieblichen Altersversorgung. Betriebliche Altersversorgung 8/ 2016, S. 77 - 80. x Goecke, Oskar: Collective Defined Contribution – Ein neuer Ansatz zur Gestaltung der betrieblichen Altersversorgung. Beitrag zur IVS-/ DAV Konferenz „Dialog Altersvorsorg“, DAV-Kompass 3/2016. x Heep-Altiner, Maria / Rohlfs, Torsten / Da÷o÷lu, Yasemin / Garcia Pulido, Jana / Venter, Charlotte: Berichtspflichten und Prozessanforderungen nach Solvency II. Forschung am ivwKöln, Band 6/2016. - 17 - x Heep-Altiner, Maria / Eremuk, Alexander: Internes Modell am Beispiel des durchgängigen Datenmodells der „IVW Privat AG“. Forschung am ivwKöln, Band 7/2016. x Rohlfs, Torsten (Hrsg.): Quantitatives Risikomanagement. Proceedings zum 9. FaRis & DAV Symposium am 4. Dezember 2015. Forschung am ivwKöln, Band 8/2016. x Heep-Altiner, Maria (Hrsg.): Big Data. Proceedings zum 10. FaRis & DAV Symposium am 10. Juli 2016 in Köln. Forschung am ivwKöln 10/2016. x Heep-Altiner, Maria: Big Data für Versicherungen. In: Proceedings zum 10. FaRis & DAV Symposium am 10. Juli 2016 in Köln, Forschung am ivwKöln 10/2016, S. 6-17. x Heep-Altiner, Maria / Rohlfs, Torsten / Penzel, Andreas / Voßmann, Ulrike: Standardformel und weitere Anwendungen am Beispiel des durchgängigen Datenmodells der „IVW Leben AG“. Forschung am ivwKöln, Band 11/2016. x Heep-Altiner, Maria / Rohlfs, Torsten (2016): Solvenzkapitalanforderungen am Beispiel des Datenmodells der „IVW Privat AG“ – Teil 1. Solvency II Kompakt http://www.solvency-ii-kompakt.de/content/solvenzkapitalanforderungen-ambeispiel-des-datenmodells-der-ivw-privat-ag-teil-1 x Heep-Altiner, Maria / Rohlfs, Torsten (2016): Solvenzkapitalanforderungen am Beispiel des Datenmodells der „IVW Leben AG“. Solvency II Kompakt http://www.solvency-ii-kompakt.de/content/solvenzkapitalanforderungen-am-beispiel-des-datenmodells-der-ivw-leben-ag?page=2 x Heep-Altiner, Maria; Rohlfs, Torsten (2016): Berichtspflichten und Prozessanforderungen nach Solvency II. Solvency II Kompakt http://www.solvency-ii-kompakt.de/content/berichtspflichten-und-prozessanforderungen-nach-solvency-ii x Heep-Altiner, Maria / Rohlfs, Torsten (2016): Solvenzkapitalanforderungen am Beispiel des Datenmodells der „IVW Privat AG“ – Teil 2. Solvency II Kompakt http://www.solvency-ii-kompakt.de/content/solvenzkapitalanforderungen-am-beispiel-des-datenmodells-der-ivw-privat-ag-teil-2 x Knobloch, Ralf: Der Barwert der Rentenzahlungen aus einer betrieblichen Versorgungszusage - Verteilung und Momente als Anwendung einer Modellierung mit Markov-Ketten. Der Aktuar, Heft 4, 2016, S. 210 – 213. - 18 - Vorträge Folgende Vorträge wurden im Berichtsjahr von den Mitwirkenden der Forschungsstelle FaRis gehalten: x Heep-Altiner, Maria: Big Data für Versicherungen. Horror, Hype oder Heilsbringer? Mitgliederversammlung des ivwKöln Fördervereins, 3.5.2016, Köln, sowie 10. FaRis & DAV Symposium, 10.6.2016, Köln. x Goecke, Oskar: Collective Defined Contribution Schemes. Jahrestagung der Deutschen Aktuarvereinigung, 27.04.2016, Bremen. x Goecke, Oskar: Generationenfonds – ein Vorschlag zur Neuorientierung der kapitalgedeckten Altersversorgung. V.E.R.S.-Konferenz Zukunft Biometrie, 24.02.2016, Köln. x Goecke, Oskar: Defined Ambition – Möglichkeiten einer fairen Gestaltung der betrieblichen Altersversorgung. Fachtagung der Pensions-Akademie, 29.09.2016, Frankfurt. x Goecke, Oskar: Collective DCPläne betriebliche Altersversorgung ohne Zinsgarantien. Jahrestagung der Fachvereinigung Mathematische Sachverständige, 6.10.2016, Bonn. x Goecke, Oskar: Faire Gestaltung der betrieblichen Altersversorgung ohne Zinsgarantien. Politisches Frühstück des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, 10.11.2016, Berlin. x Schmidt, Jan-Philipp: Intelligente Automatisierung von Prozessen im Versicherungsunternehmen, WiMa-Kongress der Universität Ulm, 12.11.2016, Ulm, sowie Fachkreis Versicherungsmathematik des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft (DVfVW), 16.11.2016, Köln. x Goecke, Oskar: Resilienz vs. Solvabilität, 11. FaRis & DAV Symposium, 9.12.2016, Köln. x Rohlfs, Torsten: Podiumsdiskussion zu „Fähigkeiten und Erwartungen der Next Generation“, GVNW Symposium, 8.9.2016, München. - 19 - 3.3 Wissenschaftliche Veranstaltungen Die folgenden wissenschaftlichen Veranstaltungen wurden im Berichtsjahr von der Forschungsstelle FaRis durchgeführt: 10. FaRis & DAV Symposium Beim 10. FaRis & DAV Symposium organisiert von Prof. Dr. Heep-Altiner und Prof. Dr. Schnur zum Thema „Big Data“ wurden folgende Vorträge gehalten: Prof. Dr. Maria Heep-Altiner TH Köln, ivwKöln Big Data für Versicherungen. Horror, Hype oder Heilsbringer. Astrid Smolarz, Alexander Schäper, IBM Big Data Anwendungen aus dem Bereich IT & Prozesse Dr. Werner Goldmann Central Krankenversicherung Big Data und Digitalisierung in der PKV. Dr. Clemens Frey, Frank Schönfelder, PwC Telematiktarife Die Proceedings zu diesem Symposium sind unter der Nummer 10 / 2016 in der Schriftenreihe Forschung am ivwKöln erschienen. 11. FaRis & DAV Symposium Beim 11. FaRis & DAV Symposium organisiert von Prof. Dr. Goecke zum Thema „Risiko und Resilienz“ wurden folgende Vorträge gehalten: Prof. Dr. Klaus Becker Vizepräsident der TH-Köln Begrüßung Prof. Dr. Alexander Fekete TH Köln, Institut für Rettungsingenieurwesen und Gefahrenabwehr Resilienz in der Risikoanalyse Annekathrin Enke Jens Brinkhues PwC, Business Continuity and Resilience Management Business Contiunity Management – Umsetzungsprüfung nach ISO22301 und ein Best Practice Ansatz Prof. Dr. Oskar Goecke TH Köln, ivwKöln Resilienz versus Solvabilität Die Proceedings zu diesem Symposium werden im nächsten Jahr unter Forschung am ivwKöln in Cologne Open Science erscheinen. - 20 - 3.4 Sonstige Aktivitäten und Vorhaben Die sonstigen Aktivitäten im Berichtsjahr bzw. die geplanten Vorhaben im Folgejahr der Forschungsstelle FaRis sind nachfolgend zusammengestellt. Personalia Das Institut für Versicherungswesen vertreten durch Prof. Dr. Rohlfs und Prof. Dr. Heep-Altiner wirkt als Kooperationspartner an der Plattform „Solvency II Kompakt“ mit, siehe hierzu die Internetseite www.solvency-ii-kompakt.de. Beim diesjährigen GVNW Symposium in München wurde erstmalig der Innovationspreis Industrieversicherung der Funk Stiftung in Zusammenarbeit mit dem GVNW verliehen. Prof. Dr. Torsten Rohlfs war Mitglied der Jury, siehe dazu www.gvnw.de. Kooperation mit der Universität Limerick Um die bereits bestehende Kooperation mit der Kemmy Business School der University of Limerick zu vertiefen, wurden Prof. Dr. Martin Mullins und Prof. Dr. Finbarr Murphy (beide Department of Accounting anf Finance) als korrespondierende Mitglieder in FaRis aufgenommen. Geplante Projekte Prof. Dr. Goecke arbeitet gemeinsam mit Prof. Dr. Fekete vom Institut für Rettungsingenieurwesen und Gefahrenabwehr der TH Köln an der Gründung einer Fachgruppe „Risiko und Nachhaltigkeit“ am Graduierteninstitut NRW. Diese Fachgruppe soll nicht nur die Forschungen in NRW zu diesem Themenkreis bündeln, sondern auch die Durchführung von Promotionsvorhaben erleichtern. Die erste Sitzung mit interessierten Professoren und Professorinnen hat am 9.12.2016 in Köln stattgefunden. Unabhängig von zukünftigen Promotionsvorhaben über das Graduierteninstitut gibt es bereits jetzt schon unter Mitwirkung von FaRis Mitgliedern das laufende Promotionsvorhaben von Herrn Lazic betreut von Prof. Dr. Goecke und Prof. Dr. Wagner (Universität Leipzig) sowie das jetzt begonnene Promotionsvorhaben von Herrn Pütz betreut durch Prof. Dr. Rohlfs und Prof. Dr. Murphy (Universität Limerick). Prof. Dr. Heep-Altiner beabsichtigt ein gemeinsames Veröffentlichungsprojekt zum Themengebiet „Schadenversicherung anhand eines durchgängigen Datenmodells“ in Zusammenarbeit mit den Masterstudenten. - 21 - Geplante Veröffentlichungen Folgende Veröffentlichungen sind von den Mitwirkenden an FaRis im aktuellen Jahr geplant: x Heep-Altiner, Maria / Rohlfs, Torsten: Bewertungsansätze für das Datenmodell der „IVW Privat AG“. In Forschung am ivwKöln. x Heep-Altiner, Maria / Rohlfs, Torsten / Jannusch; Tim / Kutlu; Kaan / Lassen; Fabian / Sampson; Philip: Quantitative Solvency II Berichterstattung für die Öffentlichkeit. Schritt für Schritt zur Befüllung der öffentlich zugängigen Meldebögen. Im Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe. x Heep-Altiner, Maria / Müller-Peters, Horst / Schimikowski, Peter / Schnur, Bernd (Hrsg.): Proceedings zum 21. Kölner Versicherungssymposium. In Forschung am ivwKöln. x Heep-Altiner, Maria / Schnur, Bernd: Einführung: Was ist Big Data? In: Proceedings zum 21. Kölner Versicherungssymposium, Forschung am ivwKöln. x Pütz, Fabian: Research Paper im Rahmen des Promotionsvorhabens zu autonomen Fahren. Geplante Vorträge x Prof. Dr. Schmidt: Einführungsvortrag zum 12. FaRis & DAV Symposium. x Prof. Dr. Miebs: Einführungsvortrag zum 13. FaRis & DAV Symposium. Geplante Veranstaltungen Das 12. FaRis und DAV Symposium wird am 9. Juni 2017 zum Thema „InsurTechs” stattfinden. Verantwortlich für die Organisation ist Prof. Dr. Schmidt. Das 13. Faris & DAV Symposium im Dezember 2017 wird voraussichtlich das Thema „Kapitalanlagemanagement“ unter der Verantwortung von Prof. Dr. Miebs behandeln. Hier ist aber noch eine Änderung des Themas sowie des Verantwortlichen möglich. - 22 - 4 Forschungsstelle Versicherungsmarkt (Prof. Dr. Michaele Völler, Prof. Horst Müller-Peters) 4.1 Zielsetzung und Mitwirkende Die Forschungsstelle Versicherungsmarkt bündelt die Forschungsaktivitäten am ivwKöln rund um das Thema Versicherungsmarketing, Versicherungsvertrieb, Versicherungsmarktforschung, Konsumentenverhalten und Verbraucherschutz. Gemeinsam mit einem Kreis von in ihrer jeweiligen Fachdisziplin anerkannten Kollegen werden Themen rund um den Versicherungsmarkt interdisziplinär erforscht, wobei neben betriebswirtschaftlichen Fragestellungen auch Aspekte der Psychologie, der Mathematik, der Rechtswissenschaften und der Volkswirtschaftslehre eingeschlossen werden. An der Forschungsstelle wirken derzeit folgende Professorinnen, Professoren und Lehrbeauftragte des ivwKöln mit: Name Funktion / Schwerpunkt Institut / Unternehmen Kontakt Prof. Dr. Rolf Arnold Personal, Vertrieb. ivwKöln [email protected] Prof. Dr. Horst Grundhöfer Versicherungsmarketing. ivwKöln [email protected] Prof. Horst MüllerPeters Leitung der Forschungsstelle, Kundenverhalten, Marketing, Marktforschung, CRM, Behavioral Insurance. ivwKöln [email protected] Prof. Dr. Detlef Rüdiger Volkswirtschaftslehre, Krankenversicherung. ivwKöln [email protected] Jürgen Schulz Maklermarkt. Lehrbeauftragter [email protected] Prof. Dr. Michaele Völler Leitung der Forschungsstelle, Versicherungsmarketing, Digitalisierung, insb. Social Media, Kundenverhalten, CRM. ivwKöln [email protected] Prof. Dr. Gabriele Zimmermann Führung, Organisationsentwicklung, Vertrieb. ivwKöln [email protected] Die Forschungsaktivitäten der Forschungsstelle Versicherungsmarkt für das Berichtsjahr sind nachfolgend dokumentiert. 4.2 Forschungsprojekte, Veröffentlichungen und Vorträge Von der Forschungsstelle Versicherungsmarkt wurden im Berichtsjahr folgende Forschungsprojekte durchgeführt, Veröffentlichungen erstellt bzw. Vorträge gehalten: Forschungsprojekte Im aktuellen Jahr wurden im Rahmen der Forschungsarbeit folgende Forschungsschwerpunkte gesetzt: - 29 - 5 Sonstige Forschungsaktivitäten des Instituts (Prof. Dr. Rolf Arnold, Prof. Dr. Maria Heep-Altiner) 5.1 Zielsetzung und Mitwirkende In diesem Abschnitt sind alle weiteren Forschungsaktivitäten des Instituts für Versicherungswesen oder einzelner Professoren des Instituts dokumentiert, sofern dies nicht bereits in einem vorherigen Abschnitt geschehen ist. 5.2 Forschungsprojekte, Veröffentlichungen und Vorträge Vom ivwKöln bzw. von einzelnen Professoren des ivwKöln wurden im Berichtsjahr folgende weiteren Forschungsprojekte durchgeführt, Veröffentlichungen erstellt bzw. Vorträge gehalten: Forschungsprojekte Alle Forschungsprojekte des Instituts sind vollständig in den vorherigen Abschnitten dokumentiert. Veröffentlichungen Über die in den einzelnen Abschnitten dokumentierten Veröffentlichungen hinaus hat das Institut in der Schriftenreihe „Forschung am ivwKöln“ unter der laufenden Nummer 1 / 2016 den Forschungsbericht für das Vorjahr veröffentlicht. Der Forschungsbericht des ivwKöln hat in dieser Form Eingang in den gesamten Forschungsbericht der Fakultät für Wirtschaftsund Rechtswissenschaften gefunden. Vorträge Alle Vorträge des Instituts sind vollständig in den vorherigen den Abschnitten dokumentiert. 5.3 Wissenschaftliche Veranstaltungen Das Institut für Versicherungswesen veranstaltet einmal pro Jahr das sogenannte „Kölner Versicherungssymposium“. Da es sich um ein Symposium des gesamten Institutes handelt, wird es in diesem Abschnitt detaillierter als Forschungsaktivität des gesamten Institutes dokumentiert. Darüber hinaus wird das Symposium auch bei den Forschungsstellen aufgeführt, die maßgeblich an der Organisation beteiligt waren. Das diesjährige 21. Kölner Versicherungssymposium fand am 3. November 2016 zum Thema „Big Data in der Versicherung“ statt und wurde gemeinsam von Prof. Dr. Heep-Altiner, Prof Müller-Peters und Prof Dr. Schimikowski (ivwKöln) sowie Prof. Dr. Schnur (Schmalenbach Institut) organisiert. Das Vortragsprogramm zusammen mit den jeweiligen Referenten ist in der nachfolgenden Übersicht aufgelistet: - 30 - Prof. Dr. Rolf Arnold TH Köln, ivwKöln Begrüßung. Prof. Dr. Maria Heep-Altiner Prof. Dr. Bernd Schnur TH Köln Einführung: Was ist Big Data? Volker Reichenbach msg systems ag Big Data als Schlüssel zur Digitalisierung Dr. Daniel John HUK-Coburg Die Big Data Herausforderung Stefan Riedel IBM Cognitive Computing als Konsequenz auf geändertes Kundenverhalten und Big Data Andreas Schütz SAP Kundenprofilierung, Real-Time Werbung und dynamisches Pricing: Wird die Kundenbeziehung revolutioniert? Michael Kamps CMS Hasche Sigle Rechtliche Rahmenbedingungen von Big Data Katja Würtz EIOPA Die Sicht des Regulierers auf Big Data Prof. Horst Müller-Peters TH Köln, ivwKöln Moderation der Podiumsdiskussion mit den Referenten Die Herausgabe eines Tagungsbandes zum 21. Kölner Versicherungssymposium mit den Organisatoren des Symposiums als Herausgebern ist als Onlinepublikation in der Schriftenreihe „Forschung am ivwKöln“ für Anfang 2017 geplant. 5.4 Sonstige Aktivitäten und Vorhaben Das 22. Kölner Versicherungssymposium wird am 9.11.2017 stattfinden. Das Thema für dieses Symposiums liegt derzeit noch nicht fest. Impressum Diese Veröffentlichung erscheint im Rahmen der Online-Publikationsreihe „Forschung am ivwKöln“. Eine vollständige Übersicht aller bisher erschienenen Publikationen findet sich am Ende dieser Publikation und kann hier abgerufen werden. Forschung am ivw Köln, 1/2017 ISSN (online) 2192 -8479 Institut für Versicherungswesen: For schungsbericht für das Jahr 2016 Köln, Januar 2017 Schriftleitung / editor’s office: Prof. Dr. Jürgen Strobel Institut für Versicherungswesen / Institute for Insurance Studies Fakultät für Wirtschafts - und Rechtswissenschaften / Faculty of Business, Economics and Law Technische Hochschule Köln / University of Applied Sciences Gustav Heinemann -Ufer 54 50968 Köln Tel. +49 221 8275-3270 Fax +49 221 8275 -3277 Mail juergen.strobel@th -koeln.de Web www.th -koeln.de Herausgeber der Schriftenreihe / Series Editorship: Prof. Dr. Lutz Reimers -Rawcliffe Prof. Dr. Peter Schimikowski Prof. Dr. Jürgen Strobel Publikationsreihe „Forschung am ivwKöln“ Kostenlos abrufbar unter www.ivw-koeln.de. Mehrheitlich sind diese Online-Publikationen auch über den Schriftenserver Cologne Open Science verfügbar. 2016 13/2016 Völler: Erfolgsfaktoren eines Online-Portals für Akademiker 12/2016 Müller-Peters, Gatzert: Todsicher: Die Wahrnehmung und Fehlwahrnehmung von Alltagsrisiken in der Öffentlichkeit 11/2016 Heep-Altiner, Penzel, Rohlfs, Voßmann: Standardformel und weitere Anwendungen am Beispiel des durchgängigen Datenmodells der „IVW Leben AG“ 10/2016 Heep-Altiner (Hrsg.): Big Data. Proceedings zum 10. FaRis & DAV Symposium am 10. Juni 2016 in Köln 9/2016 Materne, Pütz, Engling: Die Anforderungen an die Ereignisdefinition des Rückversicherungsvertrags: Eindeutigkeit und Konsistenz mit dem zugrundeliegenden Risiko 8/2016 Rohlfs (Hrsg.): Quantitatives Risikomanagement. Proceedings zum 9. FaRis & DAV Symposium am 4. Dezember 2015 in Köln 7/2016 Eremuk, Heep-Altiner: Internes Modell am Beispiel des durchgängigen Datenmodells der „IVW Privat AG“ 6/2016 Heep-Altiner, Rohlfs, Dağoğlu, Pulido, Venter: Berichtspflichten und Prozessanforderungen nach Solvency II 5/2016 Goecke: Collective Defined Contribution Plans - Backtesting based on German capital market data 1955 - 2015 4/2016 Knobloch: Bewertete inhomogene Markov-Ketten - Spezielle unterjährliche und zeitstetige Modelle 3/2016 Völler (Hrsg.): Sozialisiert durch Google, Apple, Amazon, Facebook und Co. – Kundenerwartungen und – erfahrungen in der Assekuranz. Proceedings zum 20. Kölner Versicherungssymposium am 5. November 2015 in Köln 2/2016 Materne (Hrsg.): Jahresbericht 2015 des Forschungsschwerpunkts Rückversicherung 1/2016 Institut für Versicherungswesen: Forschungsbericht für das Jahr 2015 2015 11/2015 Goecke (Hrsg.): Kapitalanlagerisiken: Economic Scenario Generator und Liquiditätsmanagement. Proceedings zum 8. FaRis & DAV Symposium am 12. Juni 2015 in Köln 10/2015 Heep-Altiner, Rohlfs: Standardformel und weitere Anwendungen am Beispiel des durchgängigen Datenmodells der „IVW Privat AG“ – Teil 2 9/2015 Goecke: Asset Liability Management in einem selbstfinanzierenden Pensionsfonds 8/2015 Strobel (Hrsg.): Management des Langlebigkeitsrisikos. Proceedings zum 7. FaRis & DAV Symposium am 5.12.2014 in Köln 7/2015 Völler, Wunder: Enterprise 2.0: Konzeption eines Wikis im Sinne des prozessorientierten Wissensmanagements 6/2015 Heep-Altiner, Rohlfs: Standardformel und weitere Anwendungen am Beispiel des durchgängigen Datenmodells der „IVW Privat AG‘‘ 5/2015 Knobloch: Momente und charakteristische Funktion des Barwerts einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette. Anwendung bei risikobehafteten Zahlungsströmen 4/2015 Heep-Altiner, Rohlfs, Beier: Erneuerbare Energien und ALM eines Versicherungsunternehmens 3/2015 Dolgov: Calibration of Heston's stochastic volatility model to an empirical density using a genetic algorithm 2/2015 Heep-Altiner, Berg: Mikroökonomisches Produktionsmodell für Versicherungen 1/2015 Institut für Versicherungswesen: Forschungsbericht für das Jahr 2014 2014 10/2014 Müller-Peters, Völler (beide Hrsg.): Innovation in der Versicherungswirtschaft 9/2014 Knobloch: Zahlungsströme mit zinsunabhängigem Barwert 8/2014 Heep-Altiner, Münchow, Scuzzarello: Ausgleichsrechnungen mit Gauß Markow Modellen am Beispiel eines fiktiven Stornobestandes 7/2014 Grundhöfer, Röttger, Scherer: Wozu noch Papier? Einstellungen von Studierenden zu E-Books 6/2014 Heep-Altiner, Berg (beide Hrsg.): Katastrophenmodellierung - Naturkatastrophen, Man Made Risiken, Epidemien und mehr. Proceedings zum 6. FaRis & DAV Symposium am 13.06.2014 in Köln 5/2014 Goecke (Hrsg.): Modell und Wirklichkeit. Proceedings zum 5. FaRis & DAV Symposium am 6. Dezember 2013 in Köln 4/2014 Heep-Altiner, Hoos, Krahforst: Fair Value Bewertung von zedierten Reserven 3/2014 Heep-Altiner, Hoos: Vereinfachter Nat Cat Modellierungsansatz zur Rückversicherungsoptimierung 2/2014 Zimmermann: Frauen im Versicherungsvertrieb. Was sagen die Privatkunden dazu? 1/2014 Institut für Versicherungswesen: Forschungsbericht für das Jahr 2013 2013 11/2013 Heep-Altiner: Verlustabsorbierung durch latente Steuern nach Solvency II in der Schadenversicherung, Nr. 11/2013 10/2013 Müller-Peters: Kundenverhalten im Umbruch? Neue Informationsund Abschlusswege in der KfzVersicherung, Nr. 10/2013 9/2013 Knobloch: Risikomanagement in der betrieblichen Altersversorgung. Proceedings zum 4. FaRis & DAV-Symposium am 14. Juni 2013 8/2013 Strobel (Hrsg.): Rechnungsgrundlagen und Prämien in der Personenund Schadenversicherung - Aktuelle Ansätze, Möglichkeiten und Grenzen. Proceedings zum 3. FaRis & DAV Symposium am 7. Dezember 2012 7/2013 Goecke: Sparprozesse mit kollektivem Risikoausgleich - Backtesting 6/2013 Knobloch: Konstruktion einer unterjährlichen Markov-Kette aus einer jährlichen Markov-Kette 5/2013 Heep-Altiner et al. (Hrsg.): Value-Based-Management in Non-Life Insurance 4/2013 Heep-Altiner: Vereinfachtes Formelwerk für den MCEV ohne Renewals in der Schadenversicherung 3/2013 Müller-Peters: Der vernetzte Autofahrer – Akzeptanz und Akzeptanzgrenzen von eCall, Werkstattvernetzung und Mehrwertdiensten im Automobilbereich 2/2013 Maier, Schimikowski (beide Hrsg.): Proceedings zum 6. Diskussionsforum Versicherungsrecht am 25. September 2012 an der FH Köln 1/2013 Institut für Versicherungswesen (Hrsg.): Forschungsbericht für das Jahr 2012 2012 11/2012 Goecke (Hrsg.): Alternative Zinsgarantien in der Lebensversicherung. Proceedings zum 2. FaRis & DAV-Symposiums am 1. Juni 2012 10/2012 Klatt, Schiegl: Quantitative Risikoanalyse und -bewertung technischer Systeme am Beispiel eines medizinischen Gerätes 9/2012 Müller-Peters: Vergleichsportale und Verbraucherwünsche 8/2012 Füllgraf, Völler: Social Media Reifegradmodell für die deutsche Versicherungswirtschaft 7/2012 Völler: Die Social Media Matrix - Orientierung für die Versicherungsbranche 6/2012 Knobloch: Bewertung von risikobehafteten Zahlungsströmen mithilfe von Markov-Ketten bei unterjährlicher Zahlweise 5/2012 Goecke: Sparprozesse mit kollektivem Risikoausgleich - Simulationsrechnungen 4/2012 Günther (Hrsg.): Privat versus Staat - Schussfahrt zur Zwangsversicherung? Tagungsband zum 16. Kölner Versicherungssymposium am 16. Oktober 2011 3/2012 Heep-Altiner/Krause: Der Embedded Value im Vergleich zum ökonomischen Kapital in der Schadenversicherung 2/2012 Heep-Altiner (Hrsg.): Der MCEV in der Lebensund Schadenversicherung - geeignet für die Unternehmenssteuerung oder nicht? Proceedings zum 1. FaRis & DAV-Symposium am 02.12.2011 in Köln 1/2012 Institut für Versicherungswesen (Hrsg.): Forschungsbericht für das Jahr 2011 2011 5/2011 Reimers-Rawcliffe: Eine Darstellung von Rückversicherungsprogrammen mit Anwendung auf den Kompressionseffekt 4/2011 Knobloch: Ein Konzept zur Berechnung von einfachen Barwerten in der betrieblichen Altersversorgung mithilfe einer Markov-Kette 3/2011 Knobloch: Bewertung von risikobehafteten Zahlungsströmen mithilfe von Markov-Ketten 2/2011 Heep-Altiner: Performanceoptimierung des (Brutto) Neugeschäfts in der Schadenversicherung 1/2011 Goecke: Sparprozesse mit kollektivem Risikoausgleich