Forschungsbericht für das Jahr 2012

Forschung am IVW Köln, 1/2013 Institut für Versicherungswesen Forschungsbericht für das Jahr 2012 Institut für Versicherungswesen Zusammenfassung Mit diesem Bericht dokumentiert das Institut für Versicherungswesen (IVW) seine Forschungsaktivitäten des vergangenen Jahres. Wir geben damit gegenüber der Öffentlichkeit und insbesondere den Freunden und Förderern des Instituts Rechenschaft über die geleistete Forschungsarbeit. Darüber hinaus wollen wir in diesem Forschungsbericht des IVW auch darlegen, welche Forschungs ziele wir am Institut verfolgen und welche Aktivitäten derzeit geplant sind. Abstract By this report the Institute of Insurance Studies documents its research activities of the past year. We render account to the public and to our friends and supporters. We also want to explain the target of our research work. And give a short outlook on the planned future activities. - 2 - Inhaltsverzeichnis VORWORT............................................................................................................................................................4 1 FORSCHUNGSSCHWERPUNKT RÜCKVERSICHERUNG.................................................................6 1.1 Z IELSETZUNG & M ITWIRKENDE ...........................................................................................................6 1.2 P ROJEKTE .............................................................................................................................................7 1.3 P UBLIKATIONEN ...................................................................................................................................9 1.4 V ORTRÄGE ............................................................................................................................................9 1.5 W ISSENSCHAFTLICHE V ERANSTALTUNGEN .........................................................................................9 1.5.1 Kölner Rückversicherungs-Symposium..............................................................................10 1.5.2 Jahrestagung des Förderkreises Rückversicherung.........................................................11 1.5.3 Exkursionen ...............................................................................................................................11 1.5.4 Teilnahme an wissenschaftliche Veranstaltungen..........................................................12 1.6 D RITTMITTEL – F INANZIERUNG UND V ERWENDUNG .........................................................................12 2 FORSCHUNGSSTELLE VERSICHERUNGSRECHT.......................................................................... 13 2.1 Z IELSETZUNG & M ITWIRKENDE .........................................................................................................13 2.2 P UBLIKATIONEN .................................................................................................................................13 2.3 V ORTRÄGE ..........................................................................................................................................15 2.4 V ERANSTALTUNGEN ...........................................................................................................................15 2.4.1 Diskussionsforum am 16.04.2012........................................................................................15 2.4.2 Diskussionsforum am 25.09.2012........................................................................................16 2.4.3 Exkursionen ...............................................................................................................................16 3 FORSCHUNGSSTELLE FARIS ............................................................................................................. 17 3.1 Z IELSETZUNG & M ITWIRKENDE .........................................................................................................17 3.2 P ROJEKTE ...........................................................................................................................................18 3.3 P UBLIKATIONEN .................................................................................................................................18 3.3.1 Forschung am IVW Köln .........................................................................................................18 3.3.2 Artikel & Monographien .........................................................................................................19 3.3.3 Masterarbeiten mit Forschungsbezug................................................................................19 3.4 V ORTRÄGE ..........................................................................................................................................19 3.5 V ERANSTALTUNGEN ...........................................................................................................................20 3.5.1 FaRis & DAV Symposium am 01.06.2012............................................................................20 3.5.2 FaRis & DAV Symposium am 07.12.2012............................................................................21 3.6 S ONSTIGES .........................................................................................................................................21 3.6.1 Öffentlichkeitsarbeit & Auftritte in Medien........................................................................21 3.6.2 Partner & Förderer....................................................................................................................22 4 FORSCHUNGSSTELLE VERSICHERUNGSMARKT......................................................................... 23 4.1 Z IELSETZUNG & M ITWIRKENDE .........................................................................................................23 4.2 P ROJEKTE ...........................................................................................................................................23 4.2.1 Forschungsprojekte.................................................................................................................24 4.2.2 Fallstudien..................................................................................................................................24 4.2.3 Versicherungs-App...................................................................................................................25 4.3 P UBLIKATIONEN .................................................................................................................................25 4.4 V ORTRÄGE ..........................................................................................................................................26 4.5 V ERANSTALTUNGEN ...........................................................................................................................27 4.5.1 17. Kölner Versicherungssymposium am 9.11.2012........................................................27 4.5.2 Exkursionen ...............................................................................................................................29 4.6 S ONSTIGES .........................................................................................................................................30 - 3 - 5 SONSTIGES............................................................................................................................................. 31 6 AUSBLICK AUF ZUKÜNFTIGE FORSCHUNGSVORHABEN........................................................ 32 6.1 F ORSCHUNGSSCHWERPUNKT R ÜCKVERSICHERUNG ..........................................................................32 6.2 F ORSCHUNGSSTELLE V ERSICHERUNGSRECHT ...................................................................................32 6.3 F ORSCHUNGSSTELLE F A R IS ...............................................................................................................32 6.4 F ORSCHUNGSSTELLE V ERSICHERUNGSMARKT ...................................................................................33 KONTAKT.......................................................................................................................................................... 35 - 4 - Vorwort Das Institut für Versicherungswesen (IVW) legt hiermit seinen zweiten Forschungsbericht vor. Wir geben Rechenschaft über unsere Arbeit gegenüber der Öffentlichkeit und gegenüber unseren Freunden und Förderern. Die Fachhochschule Köln und das IVW im Besonderen zeichnen sich aus durch einen besonders intensiven Praxisbezug. Alle Professorinnen und Professoren am IVW haben mehrere Jahre Praxiserfahrung und sind wissenschaftlich ausgewiesen. Die Praxiserfahrung und die laufenden Kontakte zu den Unternehmen der Versicherungswirtschaft schärfen den Blick auf die Theorie und fördern eine zielgerichtete Forschung. In einer anwendungsorientierten Forschung sehen wir als IVW unsere besondere Stärke aber auch unsere besondere Verantwortung. Es ist darüber hinaus aber auch ein besonderes Anliegen des Instituts, die Forschungsaktivitäten und Projekte in die Lehre zu integrieren, um dadurch neue Impulse zu erhalten. Im von der Fachhochschule Köln verabschiedeten Hochschulentwicklungsplan heißt es: „Die Fachhochschule Köln bekennt sich zu einer klaren Profilierung mit prägnanten Forschungsfeldern für eine exzellente praxisorientierte Forschung und betreibt aktiv Wissenstransfer mit Wirtschaft und Gesellschaft.“ Diesem Anspruch fühlen wir uns verpflichtet. Wir wollen mit diesem Forschungsbericht dokumentieren, was wir geleistet haben; wir sind uns aber bewusst, dass noch viel zu tun ist, um unserem ambitionierten Anspruch in vollem Umfang zu genügen. Mittlerweile sind am IVW vier Forschungsstellen gegründet worden. - Forschungsschwerpunkt Rückversicherung, - Forschungsstelle Versicherungsrecht, - Forschungsstelle aktuarielle Modelle & Methoden im Risikomanagement (FaRis), - Forschungsstelle Versicherungsmarkt. Die Forschungsstelle Versicherungsmarkt ist in diesem Jahr neu dazugekommen und hat bereits unter dem Thema „Innovationen in der Versicherungswirtschaft“ das diesjährige 17. Kölner Versicherungssymposium veranstaltet. Der Forschungsbericht gibt einen Überblick die Veranstaltungen, Publikationen und Forschungsprojekte des vergangenen Jahres und darüber hinaus einen Ausblick auf die im aktuellen Jahr 2013 geplanten Projekte und Forschungsaktivitäten, sofern diese bereits jetzt absehbar sind. Weiter Informationen zum IVW finden sich auf der IVW-Webseite unter www.ivw-koeln.de. Eine wichtige Unterstützung erfahren wir beim Start und bei der Weiterentwicklung der Forschungsstellen durch unsere Förderer. Hier sind insbesondere der Verein der Förderer des Instituts für Versicherungswesen, in dem alle marktrelevanten Erstund Rückversicherer, Versicherungsmakler und Beratungsund Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vertreten - 5 - sind, und unsere Alumniorganisation VVB mit zahlreichen Absolventen unserer Studiengänge zu erwähnen. Den externen Förderern, der Hochschulleitung und -verwaltung sowie den Mitarbeitern der Forschungsstellen gilt unser Dank für alle Unterstützung der Aktivitäten vergangenen Jahr. Köln, im Januar 2013 (Prof. Dr. Rolf Arnold, Geschäftsführender Direktor des IVW) - 6 - 1 Forschungsschwerpunkt Rückversicherung (Prof. Stefan Materne, FCII) Die Forschungsstelle Rückversicherung wurde 2008 gegründet und 2009 in den Forschungsschwerpunkt Rückversicherung umgewandelt. 1.1 Zielsetzung & Mitwirkende Am Forschungsschwerpunkt Rückversicherung wirken die nachfolgend aufgelisteten Professoren erfolgreich mit: Name Funktion / Schwerpunkt Institut / Unternehmen Kontakt Prof. Stefan Materne, FCII Leiter des Forschungsschwerpunkts Rückversicherung, Betriebswirtschaftslehre und Risk Management des Versicherungsunternehmens sowie Rückversicherung. Institut für Versicherungswesen [email protected] Prof. Dr. Lutz Reimers-Rawcliffe Transportversicherung, Rückversicherung. Institut für Versicherungswesen [email protected] Prof. Dr. Jochen Axer Betriebswirtschaftslehre, insbes. Betriebliche Steuerlehre. Institut für Versicherungswesen jochen.axe[email protected] Der Forschungsschwerpunkt Rückversicherung wird vollständig durch Drittmittel des Förderkreises Rückversicherung des IVW finanziert. An dem Förderkreis wirken insgesamt ca. 70 Rückversicherer bzw. Rückversicherungs-orientierte Unternehmen mit. Derzeit arbeiten die folgenden wissenschaftlichen Mitarbeiter in dem Forschungsschwerpunkt Rückversicherung mit: - Herr RA Thomas Seemayer (M.A., Fachanwalt für Versicherungsrecht; FCII, seit Jan. 2008), - Herr Kai-Olaf Knocks (M.A., FCII, seit Okt. 2008), - Frau Lihong Wang (M.A.; seit Nov. 2010), - Herr Sebastian Hoos (B.A.; seit Jan. 2011), - Frau Alexandra Pitscheider (B.A.; seit März 2012), - Herr Manuel Dietmann (B.A.; seit Sep. 2012). - 7 - 1.2 Projekte Folgende Projekte wurden bzw. werden in dem Forschungsschwerpunkt Rückversicherung bearbeitet: Anlässlich der außergewöhnlich umfangreichen Schadensbelastung der Rückversicherungswirtschaft durch Naturkatastrophen in den Jahren 2010 und 2011 hat sich die Differenzierung der unterschiedlichen Geschäftsmodelle einzelner Rückversicherer sowie der Geschäftstätigkeit Rückversicherung allgemein beschleunigt. Dies konnte insbesondere im Verhalten der Anbieterseite in der Vertragserneuerungsperiode 2011/12 beobachtet werden. Die Segmentierung der Anbieter von Rückversicherungskapazität in Lloyd’s / Bermuda, kontinentaleuropäische Rückversicherer, den sehr dynamisch wachsenden Rückversicherungsstandort Zürich sowie die sich im Zuge der Finanzkrise enorm ausdehnende Rückversicherungskapazität durch Investment Funds (insbesondere Credit Suisse) tritt immer deutlicher zutage; dies ist auch für die jetzt einsetzende Erneuerung 2012/13 zu vermuten. Prof. Stefan Materne begleitet diese Entwicklung wissenschaftlich durch empirische Untersuchungen und zahlreiche Experteninterviews. Manuel Dietmann beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Solvency II für die Rückversicherung. Das durch eine risikoorientierte Kapitalhinterlegung geprägte neue EUAufsichtssystem bedeutet für die deutsche Versicherungswirtschaft gravierende Veränderungen. Mit der Berechnung der Solvenzkapitalanforderung für das Ausfallrisiko verlangt Solvency II zukünftig eine höhere Sensibilität bei der Auswahl der Rückversicherer. Auch die Entwicklung der Nachfrage hinsichtlich passiver Rückversicherung insbesondere der nicht proportionalen Rückversicherung ist ein wichtiger Teil der Untersuchung. Kai-Olaf Knocks befasst sich mit der Entwicklung der Collateralstrukturen und Triggertypen bei Catbonds. Auf diesem zurzeit sehr aktiven Markt wurde insbesondere die vermehrte Verwendung von Indemnity Triggerstrukturen, die festlegen, unter welchen Voraussetzungen die Deckung eines Catbonds ausgelöst wird, untersucht. Des Weiteren war zu beobachten, dass die Total Return Swaps als Collateral-Typ in Folge der Lehman-Insolvenz mittlerweile völlig vom Markt verschwunden sind. Tri-party repurchase agreements, die seit dem Jahr 2009 in einigen Transaktionen zu finden waren, wurden zwar noch vereinzelt in 2011, jedoch nicht mehr in 2012 verwendet, so dass alle diesjährigen Transaktionen mit Treasury Money Market Funds oder mit Putable Notes strukturiert wurden. Passenger Carrier Liability (PCL) Insurance has been one of the most dynamic lines of business in the insurance industry in China. Since 2007 it has become obligatory among the commercially operating long distance buses, also voluntarily for taxies, cities buses and shuttles etc. Due to the obligatory nature of this insurance, it spread rapidly national wide and has accounted for about one quarter of liability insurance premium income in the whole market in 2011. By studying PCL, it offers a big opportunity to understand the characters of the Chinese liability insurance market and unfold the challenges of handling various issues such as underwriting, political influences, and risk management for the insurance companies. Last but not least, it also points out some special interests of reinsurers concerning large losses and their impact on setting terms and conditions as well as pre- - 8 - mium calculations. Lihong Wang has been undertaken this project in Shanghai during her 3-month research stage (July to September 2011), supported by an international reinsurer. The results were published in „Zeitschrift für Versicherungswesen“ (ZfV) in 2012. Die Problematik der korrekten Ermittlung des Fair Values einer zedierten Reserve wird in einer praktischen Fallstudienarbeit als Gemeinschaftsprojekt der Forschungsstelle FaRis (Prof. Maria Heep-Altiner) und des Forschungsschwerpunktes Rückversicherung (Sebastian Hoos) intensiv behandelt. Zur Bündelung der Ressourcen sollen auch Studenten im Rahmen ihrer Mentoringprojekte oder Abschlussarbeiten einbezogen werden. Thomas Seemayer befasste sich mit dem Thema Mit-Rückversicherung hierbei unterscheidet sich das Recht ganz erheblich von dem rechtlichen Konstrukt der Mitversicherung im Erstversicherungsbereich. Regelmäßig wird im Bereich der Rückversicherung ein Risiko oder ein Portfolio von gleichartigen Risiken von mehreren Rückversicherern anteilig rückversichert. Es werden die Unterschiede der beiden in der Praxis häufig vorkommenden Instrumente analysiert und die im Rückversicherungsbereich abweichende rechtliche Konstruktion untersucht, wobei auch die gängige Marktpraxis berücksichtigt wird. Die rechtliche Betrachtung der zum Vertragsschluss führenden Verfahren und Vorgehensweisen steht im Mittelpunkt. Die Ergebnisse des Projekts, werden in einem Beitrag zu einem Handbuch des Rückversicherungsrechts veröffentlicht. Nicolas Becker befasste sich mit der Fragestellung, ob die Schadenereignisklauseln in Rückversicherungsverträgen zum adäquaten Schutz vor Naturgefahren führen. Das Projekt wurde mitbetreut von Martina Schäfer, Generali Deutschland Holding AG. Nicolas Becker verglich die aktuell im Rückversicherungsmarkt verwendeten Klauseln und gibt Hinweise auf mögliche Interpretationsspielräume bei Deckungslücken. Philip Esser hat in Zusammenarbeit mit Christian Eikermann, ERGO, die Auswirkungen der aktuellen RMS-Sturmmodellierung auf die Rückversicherung des Wohngebäudebestands eines deutschen Schaden/Unfall-Erstversicherers untersucht. Über die immensen Naturkatastrophenschäden aus dem Jahr 2011 hin zu den Methoden in der Naturkatastrophenmodellierung bewertete Philip Esser letztlich die konkreten Auswirkungen auf die Rückversicherung. Dabei steht insbesondere das Pricing von Rückversicherungsschutz für den Wohngebäudebestand eines deutschen Schaden/Unfall-Erstversicherer im Vordergrund. Sonstiges Prof. Stefan Materne engagiert sich seit 2010 in dem Projekt ‚Fair Value‘ des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft (DVfVW) mit Zuständigkeit für die Aspekte der Rückversicherung. Die Methodik des Fair Values beeinflusst verschiedenste Bereiche wie Bilanzierung (z.B. IFRS IV) und regulatorische Rahmenbedingungen (Solvency II). Weitere Mitwirkende des Projektes sind die Herren Dr. Bähr, Dr. Bährle, Prof. Dr. Hartung, Henrich, Dr. Kölschbach, Dr. Lörper, Meisch, Prof. Dr. Michael, Prof. Dr. Müller-Reichart, Prof. Dr. Petry, Prof. Dr. Schradin und Winands. - 15 - • Schimikowski: Vertragsstrafe bei unrichtiger Angabe zur Risikoveränderung, in: recht und schaden 2012, 436 f. (Anmerkung zu BGH IV ZR 87/11). • Schimikowski: Arglistige Täuschung bei Regulierungsverhandlungen, juris Praxisreport Versicherungsrecht 4/2012, Anmerkung 5. • Schimikowski: Mangelbeseitigung und Mangelfolgeschäden, r+s 2012, S. 105-108. • Wälder: Die versicherten Gefahren der Sachund BetriebsunterbrechungsVersicherungen, in: Wolfgang Halm, Andreas Engelbrecht, Dr. Frank Krahe, Handbuch des Fachanwalts Versicherungsrecht, 4. Auflage, Köln 2011, S. 587-902. 2.3 Vorträge Folgende Vorträge wurden von den Mitgliedern der Forschungsstelle Versicherungsrecht im abgelaufenen Jahr gehalten: - Professor Dr. Dirk-Carsten Günther hielt am 23. April 2012 auf der Jahrestagung Sach-Schaden des GdV in Köln einen Vortrag zu dem Thema „Aktuelle Kürzungsurteile zum neuen VVG“. - Professor Dr. Dirk-Carsten Günther war am 20. März 2012 bei dem Veranstalter Rheinische-Versicherungs-Seminare-Köln (RVSK) zu dem Thema „Raub und Unterschlagung in der Sachversicherung“ vertreten. - Professor Dr. Karl Maier, Alumni-Tagung der Schweizer Vereinigung diplomierter Versicherungsfachleute ASDA, „E-call – Herausforderung für die Deutsche Versicherungswirtschaft “ am 20. Oktober 2012 in Rüschlikon. 2.4 Veranstaltungen Die folgenden Veranstaltungen wurden im Berichtsjahr von der Forschungsstelle Versicherungsrecht durchgeführt: 2.4.1 Diskussionsforum am 16.04.2012 Das 5. Diskussionsforum fand am 16.04.2012 statt, wobei folgende Themen behandelt wurden: Dr. Florian Krause Allenstein, Hamburg Aktuelle Fragen und Probleme in der Berufshaftpflichtversicherung der Architekten und Ingenieure. Prof. Dr. Dirk-Carsten Günter Prof. Dr. Karl Maier IVW, Köln Das Umstellungsurteil des BGH vom 12.10.2011 – Auswirkungen und Lösungen für die Versicherer. - 16 - 2.4.2 Diskussionsforum am 25.09.2012 Das 6. Diskussionsforum fand am 25.09.2012 statt, wobei folgende Themen behandelt wurden: Udo Spuhl Richter am Landgericht Berlin Neues zur vorvertraglichen Anzeigepflicht. Dr. Daniel Kassing, Noerr LLP, Düsseldorf Maklerwordings und AGB – rechtliche Behandlung. Prof. Dr. Karl Maier IVW, Köln Gekürzter Rettungskostenersatz bei nicht gebotener Rettungshandlung – geht die analoge Anwendung von § 81 Abs. 2VVG zu weit? 2.4.3 Exkursionen An der Schnittstelle zwischen Lehre und Forschung führten die Mitglieder der Forschungsstelle folgende Exkursionen mit Bachelorund Masterstudenten des IVW durch: - Am 25. Januar 2012 besuchte Professor Dr. Dirk-Carsten Günther mit BachelorStudierenden der Vorlesung „Gefahrenlehre in der Sachversicherung“ eine Sitzung der Versicherungskammer des Landgerichts Köln. - Professor Dr. Karl Maier war am 6. Februar 2012 mit den Master-Studierenden in Berlin, unter anderem bei der Allianz. - Professor Dr. Karl Maier und Maaike Heuwold waren mit Master-Studierenden vom 22. bis 24. April 2012 in Wien und besuchten die Städtische Versicherung. - Am 3.Mai 2012 besuchte eine Gruppe Studierender des sechsten Bachelor-Semesters im Rahmendes Seminars zur Allgemeinen Haftpflichtversicherung gemeinsam mit Professor Dr. Peter Schimikowski die VOV GmbH in Köln. - Am 22. Oktober 2012 besuchte Professor Dr. Karl Maier mit den Studierenden des Fachs HUKR die Allianz-Versicherung in München. - 17 - 3 Forschungsstelle FaRis (Prof. Dr. Maria Heep-Altiner) Die Forschungsstelle aktuarielle Modelle & Methoden im Risikomanagement (FaRis) wurde 2011 mit der Intention gegründet, eine verbesserte Koordination der Forschungsaktivitäten der Kolleginnen und Kollegen, die sich mit aktuariellen Fragen beschäftigen, sowie eine Verbesserung der Außenwahrnehmung zu erreichen. 3.1 Zielsetzung & Mitwirkende FaRis ist dabei eindeutig anwendungsorientiert. Insofern ist es eine wesentliche Zielsetzung der Forschungsstelle, Kontakte zur Versicherungspraxis zu vertiefen, anwendungsorientierte Forschungsprojekte mit Hilfe der Praxis zu initiieren und insbesondere interessierte Experten in die Arbeit einzubeziehen. FaRis dient auch dem beidseitigen Wissenstransfer von Hochschule und Wirtschaft. Weitere Informationen zu FaRis finden sich auf der FaRis Website unter www.fh-koeln.de/faris. An der Forschungsstelle arbeiten alle Professorinnen und Professoren mit, die sich aktiv mit aktuariellen Fragestellungen auseinandersetzen; dies bezieht nicht nur alle Kolleginnen und Kollegen des Instituts für Versicherungswesen mit ein, sondern ausdrücklich auch alle interessierten Kolleginnen und Kollegen anderer Institute. Die derzeitigen FaRis Mitglieder sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet. Name Funktion / Schwerpunkt Institut / Unternehmen Kontakt Prof. Dr. Oskar Goecke Finanzdienstleistungen, Kapitalanlagemanagement. Institut für Versicherungswesen oskar.goecke @fh-koeln.de Prof. Dr. Maria Heep-Altiner Sprecherin von FaRis, Schadenversicherungsmathematik. Institut für Versicherungswesen maria.heep-altiner @fh-koeln.de Prof. Dr. Ralf Knobloch Quantitative Methoden, Risikomanagement, Betriebliche Altersversorgung. Schmalenbach Institut ralf.knobloch @fh-koeln.de Prof. Dr. Lutz Reimers-Rawcliffe Transportversicherung, Rückversicherung. Institut für Versicherungswesen lutz.reimers-rawcliffe @fh-koeln.de Prof. Dr. Madga Schiegl bis Oktober 2012 Risikomanagement. Prof. Dr. Jürgen Strobel Lebensversicherung, betriebliche Altersversorgung, Schriftleitung „Forschung am IVW Köln“. Institut für Versicherungswesen juegen.strobel @fh-koeln.de Darüber hinaus ist in Übereinstimmung mit der Konzeption von FaRis auch die aktive Mitwirkung interessierter Aktuare möglich, die außerhalb einer Hochschultätigkeit angesiedelt sind. - 18 - 3.2 Projekte Folgende Projekte wurden im vergangenen Jahr von den Mitgliedern der Forschungsstelle FaRis bearbeitet: • Promotionsvorhaben von Herrn Daroslav Lazic, Master-Absolvent des IVW, unter der gemeinsamen Betreuung durch Prof. Dr. Fred Wagner (Universität Leipzig) und Prof. Dr. Oskar Goecke (IVW Köln). • Gemeinsames Veröffentlichungsprojekt zum Thema „Embedded Value in der Schadenversicherung“ der Masterstudenten des Instituts für Versicherungswesen und der Arbeitsgruppe „Embedded Value Sach“ der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) unter der Betreuung von Prof. Dr. Maria Heep-Altiner, siehe dazu auch die in der Rubrik „Publikationen“ aufgelistete Veröffentlichung. • Projekt zur Konzipierung eines Simulationsmodells zum Thema „Fair Value von zedierten Reserven“ unter der Mitwirkung von Prof. Dr. Maria Heep-Altiner, Christoph Krahforst und Sebastian Hoos, siehe dazu auch die in der Rubrik „Publikationen“ aufgelistete Masterarbeit mit Forschungsbezug sowie den in der Rubrik „Vorträge“ aufgelisteten Vortrag. • Längerfristig angelegtes Projekt zur Konzipierung eines Unternehmenssteuerungsmodells auf der Basis der Solvency II Standardformel mit ersten Beispielrechnungen in der Bachelorarbeit „Solvency II Standardformel an Hand von Unternehmensbeispielen“ von Andrea Berghs (IVW Köln, 2012), betreut durch Prof. Dr. Maria Heep-Altiner. 3.3 Publikationen Die Mitglieder der Forschungsstelle FaRis veröffentlichten im Berichtszeitraum folgende Publikationen: 3.3.1 Forschung am IVW Köln Da die Forschungsstelle FaRis sich in einem besonderen Maße der in „Cologne Open Science“ erscheinenden Online Publikationsreihe „Forschung am IVW Köln“ verpflichtet fühlt, sind die Publikationen der FaRis Mitglieder in dieser Reihe an dieser Stelle separat aufgeführt:  Heep-Altiner, Berg (Hrsg.): Der MCEV in der Lebensund Schadenversicherung - geeignet für die Unternehmenssteuerung oder nicht? Proceedings zum 1. FaRis & DAV-Symposium am 02.12.2011 in Köln, Forschung am IVW Köln, 2012, Nr. 2.  Heep-Altiner, Krause: Der Embedded Value im Vergleich zum ökonomischen Kapital in der Schadenversicherung, Forschung am IVW Köln, 2012, Nr. 3. - 19 -  Goecke: Sparprozesse mit kollektivem Risikoausgleich - Simulationsrechnungen, Forschung am IVW Köln, 2012, Nr. 5.  Knobloch: Bewertung von risikobehafteten Zahlungsströmen mithilfe von MarkovKetten bei unterjährlicher Zahlweise, Forschung am IVW Köln, 2012, Nr. 6.  Goecke (Hrsg.): Alternative Zinsgarantien in der Lebensversicherung: Proceedings zum 2. FaRis & DAV-Symposiums vom 1. Juni 2012, Forschung am IVW Köln, 2012, Nr. 11. 3.3.2 Artikel & Monographien Über die Veröffentlichungen in „Forschung am IVW“ hinaus wurden noch folgende weitere Publikationen vorgenommen: • Heep-Altiner, Gallinger, Pommer, Wang, Wegmann (Hrsg.): Der Embedded Value in der Schadenversicherung. Schriftenreihe Versicherungsund Finanzmathematik der deutschen Gesellschaft für Versicherungsund Finanzmathematik, Band 39. Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 2012. • Goecke, Strobel: Ein Bärendienst für den Verbraucherschutz. Versicherungswirtschaft, 2012. 3.3.3 Masterarbeiten mit Forschungsbezug An dieser Stelle listet FaRis auch diejenigen Masterarbeiten mit mindestens guter Qualität auf, die in einem klaren Zusammenhang zu den Forschungsaktivitäten der FaRis Mitglieder stehen. Diese Liste enthält keine vollständige Auflistung aller durch FaRis Mitglieder betreuten Masterarbeiten. • Thomas Schober: Das Lee-Carter Modell zur Modellierung und Fortschreibung von Sterbewahrscheinlichkeiten mit einer Anwendung auf die Sterbeverhältnisse in Deutschland. IVW Köln, 2012. • Christoph Krahforst: Fair Value von zedierten Reserven. IVW Köln, 2012. Durch FaRis Mitglieder betreute Bachelorarbeiten werden in dieser Rubrik grundsätzlich nicht aufgelistet. Sofern eine durch FaRis Mitglieder betreute Bachelorarbeit mit mindestens guter Qualität ebenfalls einen klaren Forschungsbezug aufweist, wird diese im Zusammenhang mit einem konkreten Projekt genannt. 3.4 Vorträge Folgende Vorträge wurden von den Mitgliedern von FaRis im abgelaufenen Jahr gehalten:  Oskar Goecke: Perspektiven der klassischen Lebensversicherung, Mitgliederversammlung des IVW-Förderervereins, Köln, Mai 2012. - 20 -  Oskar Goecke: Langfristige Sicherheit ohne langfristige Zinsgarantien, 2. FaRis DAVSymposium, Köln, Juni 2012.  Oskar Goecke: Die Lebensversicherung als kollektiver Sparprozess; Jahrestagung des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaften, Fachkreis Versicherungsmathematik, Bremen, November 2012  Maria Heep-Altiner: Aktuariate und Innovation: Eine Begegnung der dritten Art? 17. Kölner Versicherungsforum, Köln, 09.11.2012.  Oskar Goecke: Transparente Gestaltung der Lebensversicherung als Sparprozess; Deutsche Aktuarvereinigung, qx-Club, Köln, Dezember 2012.  Oskar Goecke: Alleinstellungsmerkmale der klassischen Lebensversicherung; Vortrag am Seminar für Versicherungswissenschaften, Universität Leipzig, Dezember 2012.  Ralf Knobloch: Bewertung von risikobehafteten Zahlungsströmen mithilfe von Markov-Ketten, Veranstaltung der Firma Lehmann GmbH, Stuttgart, 21. August 2012.  Jürgen Strobel: Rentenversicherung in der Kritik – Ansätze zur Prognose der Lebenserwartung, 4. FaRis & DAV Symposium, Köln, 7.12.2012.  Sebastian Hoos: Effizienz von Rückversicherungslösungen für Großschäden, FH Köln, 11.12.2012 (Im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Projekt mit dem Forschungsschwerpunkt Rückversicherung.).  Magda Schiegl: Personnel Portfolio and Communication, Jahrestagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, März 2012, Berlin.  Magda Schiegl: Ein 3-dimensionales stochastisches Reservierungsmodell, Jahrestagung der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV), April 2012, Stuttgart. 3.5 Veranstaltungen Die folgenden Symposien wurden im Berichtsjahr in Zusammenarbeit zwischen der Forschungsstelle FaRis und der Deutschen Aktuarsvereinigung (DAV) durchgeführt: 3.5.1 FaRis & DAV Symposium am 01.06.2012 Beim 2. FaRis & DAV Symposium“ zum Thema „Alternative Zinsgarantien in der Lebensversicherung“ wurden folgende Vorträge gehalten: Prof. Dr. Ralf Korn Was kosten die Garantien? Prof. Dr. Oskar Goecke Die Lebensversicherung als kollektiver Sparprozess: Langfristige Sicherheit ohne langfristige Zinsgarantien. Dr. Michael Pannenberg Alternative Garantiekonzepte: Die Suche nach dem Gral. Norbert Heinen Sind alternative Zinsgarantien marktfähig? - 21 - Die Ergebnisse sind in einem Tagungsband in „Cologne Open Science“ verfügbar. 3.5.2 FaRis & DAV Symposium am 07.12.2012 Beim 3. FaRis & DAV Symposium zum Thema „ Rechnungsgrundlagen und Prämien in der Personenund Schadenversicherung. Aktuelle Ansätze, Möglichkeiten und Grenzen.“ wurden folgende Vorträge gehalten: Prof. Dr. Jürgen Strobel Rentenversicherung in der Kritik – Ansätze zur Prognose der Lebenserwartung. Dr. Gero Nießen Tarifierung in den Nicht-Lebens-Sparten– Welche Informationen benötigt das Management? Dr. Richard Herrmann Modifikation von Rechnungsgrundlagen und Kalkulation von Unisex-Tarifen in der bAV. Ulrich Pasdika Rechnungsgrundlagen im Strudel der Biometrie-Offensiven: Hochdimensional? Wettbewerbsfähig? Auskömmlich? Die Ergebnisse werden in 2013 in einem Tagungsband in „Cologne Open Science“ zur Verfügung gestellt. 3.6 Sonstiges Zusätzlich zu den zuvor aufgelisteten Rubriken mit der originären Forschungstätigkeit von FaRis möchte die Forschungsstelle noch auf folgende sonstige Punkte hinweisen: 3.6.1 Öffentlichkeitsarbeit & Auftritte in Medien Prof. Dr. Jürgen Strobel ist als Gesprächspartner in folgenden Medien aufgetreten: • Fernsehinterview am 10. Juni 2012 im WDR-Fernsehen („Westpol") zu dem Thema Pflege-Bahr. • Interview in der Septemberausgabe von „Finanztest“ zu dem Thema Unisex (daraus zitiert am 10. und 24. September 2012 im Kölner Stadt-Anzeiger). • Fernsehinterview im WDR-Fernsehen („WDR Servicezeit“) am 12. September 2012 zu dem Thema Unisex. • Interview mit der Tageszeitung „Die Welt“, auszugsweise zitiert am 8. Oktober 2012. • Mitwirkung an der Verbraucher-Sendung „Marktplatz“ des Deutschlandfunks am 15. November 2012, ebenfalls zu dem Thema Unisex. - 22 - 3.6.2 Partner & Förderer FaRis strebt an, auch externe Partner und Förderer in die Forschungsarbeit einzubeziehen und hat hierfür ein Förderprogramm für alle Interessenten erarbeitet. Erste Kontakte in dieser Richtung wurden bereits geknüpft, wobei FaRis sich allerdings das Recht vorbehält, die Zusammenarbeit mehr an wissenschaftliche als an monetäre Interessen zu knüpfen. Ansprechpartner hierfür ist Prof. Dr. Ralf Knobloch. - 23 - 4 Forschungsstelle Versicherungsmarkt (Prof. Dr. Michaele Völler, ProfHorst Müller-Peters) Die Forschungsstelle Versicherungsmarkt wurde 2012 mit der Intention gegründet, die Themengebiete Versicherungsmarketing, Versicherungsvertrieb, Kundenverhalten und Verbraucherschutz abzudecken. 4.1 Zielsetzung & Mitwirkende Der Name der Forschungsstelle soll zum Ausdruck bringen, dass der Versicherungsmarkt aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird, die über die engeren Fragestellungen des Versicherungsmarketings hinausgehen. Geplante Schwerpunkthemen befassen sich beispielsweise mit dem Einfluss sozialer Medien auf die Wertschöpfungskette eines Versicherers und die resultierenden Änderungen am Geschäftsmodell oder mit der Analyse von Konsumentenverhalten und Versicherungspsychologie. An der Forschungsstelle arbeiten folgende Professorinnen und Professoren des IVW Köln mit: Name Funktion / Schwerpunkt Institut / Unternehmen Kontakt Prof. Dr. Michaele Völler Leitung der Forschungsstelle, Versicherungsmarketing, insbesondere Social Media. Institut für Versicherungswesen michaele.voeller @fh-koeln.de Prof. Horst MüllerPeters Leitung der Forschungsstelle, Kundenverhalten, Marketing, Marktforschung. Institut für Versicherungswesen [email protected] Prof. Dr. Rolf Arnold Personal, Vertrieb. Institut für Versicherungswesen rolf.arnoldfh-koeln.de Prof. Dr. Gabriele Zimmermann Personal. Institut für Versicherungswesen [email protected] Prof. Dr. Detlev Rüdiger Volkswirtschaftslehre, Krankenversicherung. Institut für Versicherungswesen [email protected] Prof. Dr. Horst Grundhöfer Versicherungsmarketing. Institut für Versicherungswesen [email protected] Die Forschungsaktivitäten der Forschungsstelle für das Berichtsjahr sind nachfolgend dokumentiert. 4.2 Projekte Die Projekte der Forschungsstelle umfassen klassische Forschungsprojekte sowie Fallstudien, die nachfolgend aufgeführt sind. - 24 - 4.2.1 Forschungsprojekte Im Rahmen der Forschungsarbeit werden in 2012 folgende Schwerpunkte gesetzt: - Forschungsschwerpunkt "Einfluss sozialer Medien" , - Forschungsschwerpunkt "Konsumentenverhalten und Versicherungspsychologie", - Forschungsschwerpunkt "Innovation im Versicherungsmarkt". Im Rahmen des Forschungsschwerpunktes "Innovation im Versicherungsmarkt" hat die Forschungsstelle Versicherungsmarkt sowohl die Schirmherrschaft und wissenschaftliche Begleitung des Innovationswettbewerbs "Service-Innovation Finanzdienstleistung 2012" übernommen als auch die Ausrichtung des diesjährigen 17. Kölner Versicherungssymposiums zum Thema "Vom Getriebenen zum Treiber? Innovation in der Versicherungswirtschaft". 4.2.2 Fallstudien Ein Teil der Forschung wird unmittelbar in einem Dreiklang von Institut, Studenten und Unternehmen durchgeführt, zum Beispiel in Form von gemeinsamen Fallstudien. Im Folgenden sind die Projektarbeiten („PAM“ bzw. „PAMA“, meist in Kooperation mit einem Unternehmen) seit Oktober 2011 im Bachelorund Masterstudiengang aufgelistet: Fallstudien: PAM - ProjektArbeit Marketing - Bedeutung von Kundenbewertungen im Online-Marketing von Versicherungsunternehmen. - Einsatz von Social Media im Versicherungswesen. - Entwicklung eines auf die Lebenssituation junger Leute zugeschnittenen Produktpaketes. - Erstellung eines Personalmarketing-Konzeptes für das Web 2.0. - Integrierte Vermarktungsstrategie in der Zielgruppe Studenten. - Key Performance Indikatoren und Erfolgsbeispiele für die Nutzung von Social Media. - Kollaboration mit Autoherstellern – Partnerschaft oder Knebel? - Positionierung eines beruflichen Weiterbildungsangebotes in der Versicherungsbranche. - Social Media in der Versicherungswirtschaft - Erfolgsmodelle und Fehlschläge. - Zahnärztliche Zweitmeinung. - 31 - 5 Sonstiges In 2012 haben sich die Forschungsaktivitäten des Instituts für Versicherungswesen ausschließlich auf die vier Forschungsstellen aufgeteilt. Insbesondere wurde das 17. Versicherungssymposium der Fachhochschule Köln am 9. November 2012 mit dem Thema „Vom Getriebenen zum Treiber? Innovation in der Versicherungswirtschaft“ in diesem Jahr von Forschungsstelle Versicherungsmarkt organisiert und ist daher in dem Abschnitt dieser Forschungsstelle dokumentiert. - 32 - 6 Ausblick auf zukünftige Forschungsvorhaben In diesem Abschnitt sind alle Projekte und Veranstaltungen des Institutes für Versicherungswesen im folgenden Jahr aufgelistet, sofern sie jetzt schon absehbar sind. 6.1 Forschungsschwerpunkt Rückversicherung Im Hinblick auf geplante Projekte sei an dieser Stelle auf den Abschnitt 1.2 verwiesen; zudem werden die Entwicklungen in dem Rückversicherungsmarkt kontinuierlich beobachtet und gegebenenfalls durch Projekte begleitet. Das 10. Kölner Rückversicherungs-Symposium findet am 14.05.2013 um 14.30 Uhr in der Aula der Fachhochschule Köln statt. 6.2 Forschungsstelle Versicherungsrecht Die Forschungsstelle Versicherungsrecht plant wieder zwei Diskussionsforen für 2013, wobei das erste Diskussionsforum am 07.03.2013 stattfinden wird. 6.3 Forschungsstelle FaRis Derzeit sind von der Forschungsstelle FaRis respektive von den mitwirkenden Professoren folgende zukünftige Projekte geplant: Prof. Dr. Heep-Altiner Veröffentlichungsprojekt mit den Masterstudenten zum Thema „Value-Based Management in Non-Life Insurance“ in Cologne Open Science. Veröffentlichung zum „Fair Value Bewertung von zedierten Reserven“ in Cologne Open Science. Veröffentlichung zum Thema „vereinfachtes Formelwerk für den MCEV in der Schadenversicherung“. Prof. Dr. Knobloch Organisation des 4. FaRis & DAV Symposiums mit dem Arbeitstitel „Risikomanagement in der betrieblichen Altersversorgung“ am 14.06. 2013. Prof. Dr. Goecke, Prof. Dr. Heep-Altiner Organisation des 5. FaRis & DAV Symposiums im Dezember 2013 zum Oberthema „Risiko und Nachhaltigkeit“. - 33 - Prof. Dr. Strobel: Herausgabe der Proceedings zum 3. FaRis & DAV Symposium am 07.12.2012 zum Thema „Rechnungsgrundlagen und Prämien in der Personenund Schadenversicherung. Aktuelle Ansätze, Möglichkeiten und Grenzen.“ 6.4 Forschungsstelle Versicherungsmarkt Folgende Publikationen sind für 2013 geplant: - Köneke, V.; Müller-Peters, H.; Fetchenhauer, D.: Betrüger wie Du und ich - Versicherungsbetrug verstehen und verhindern. Gabler, Wiesbaden (i.V.). - Müller-Peters, H., Völler, M. (Hg.): Innovation in der Versicherungswirtschaft. Bericht vom 17. Kölner Versicherungssymposium (i.V.). - Müller-Peters, H. (Hg.), Marktforschung in der digitalisierten Welt. Köln 2013 (i. V.). - Müller-Peters, H. (Hg.): Kölner Versicherungslexikon. App für Smart-Phones und Tablet Computer. Köln, Hamburg. - Völler, M.: Altersvorsorge – (k)ein Thema für junge Leute? Versicherungsmagazin, Gabler Verlag, Wiesbaden 2013 (eingereicht). - Völler, M.: Das überarbeitete Social Media Reifegradmodell für die deutsche Versicherungswirtschaft, Schriftenreihe Forschung am IVW Köln, Cologne Open Science, Köln 2013 (i. V.) . Folgende Vorträge sind für 2013 geplant: - Professor Horst Müller-Peters stellt am 24. Januar 2013 die Ergebnisse einer Untersuchung mit dem Titel "E-Call im Automobilbereich: Akzeptanz und Akzeptanzgrenzen – insbesondere unter Berücksichtigung des Datenschutzes" vor. Die Präsentation findet im Rahmen des Goslar Diskurses anlässlich des Verkehrsgerichtstages im Weltkulturerbe Rammelsberg in Goslar statt. Die anschließende Expertendiskussion moderiert Carola Ferstl (n-tv). - Professorin Dr. Michaele Völler stellt am 21. Februar 2013 auf der Veranstaltung „insuranceDay 2013“ in Köln die Studienergebnisse zum „Informationsund Entscheidungsverhalten in Zeiten von Web 2.0“ vor. - Professor Horst Müller-Peters referiert am 26. Februar 2013 auf der 10. BF21Jahrestagung "Kfz-Versicherung im Fokus", zum Thema "Vergleichsportale – Chancen und Grenzen aus Sicht der Kunden und der Versicherer" und moderiert die Podiumsdiskussion zum Thema "Monopol, Marge, Marke?! – Internet-Vergleichsportale: Unverzichtbare Umsatzbringer oder... nur eine bodenlose Kostenfalle für die Versicherungsunternehmen?!" (www.bf21.com). - 34 - - Professor Horst Müller-Peters referiert am 11. April 2013 auf dem MCC-Kongress KfzVersicherung 2013 zum Thema "E-Call - Akzeptanz und Akzeptanzgrenzen". - Professorin Dr. Michaele Völler referiert am 24. Mai 2013 auf der Jahreshauptversammlung des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute e. V. (bvk) zum Thema „Versicherungsvermittlung 2.0“ und leitet den entsprechenden Workshop zum Thema. Folgende Veranstaltungen sind für 2013 geplant: - Die Forschungsstelle Versicherungsmarkt plant ab 2013 eine regelmäßige Diskussionsreihe mit Forschern, ausgewählten Studenten und Entscheidungsträgern aus der Versicherungswirtschaft. - Die Forschungsstelle plant zudem gemeinsam mit dem Fachkreis Marketing/Vertrieb des VVB eine Tagesveranstaltung für die Mitglieder des Verbandes im Juni 2013 in Köln. Kontakt/Impressum Diese Veröffentlichung erscheint im Rahmen der Online-Publikationsreihe „Forschung am IVW Köln“ . Alle Veröffentlichungen dieser Reihe können unter www.ivw-koeln.de oder unter http://opus.bsz-bw.de/fhk/index.php?la=de abgerufen werden. Eine weitere Publikationsreihe ist die Schriftenreihe des Instituts für Versicherungswesen der Fachhochschule Köln . Herausgeber: Verein der Förderer des Instituts für Versicherungswes en an der Fachhochschule Köln e. V. Die Schriftenreihe kann über den Verlag Versicherungswirtschaft bezogen werden ( http://www.vvw.de/). Eine Übersicht aller Hefte der Schriftenreihe kann auch unter folgender Adresse abger ufen werden: http://www.f04.fh-koeln.de/fakultaet/institute/ivw/informationen/publikationen/00366/index.html Köln, Januar 2013 Herausgeber der Schriftenreihe / Series Editorship: Prof. Dr. Reimers -Rawcliffe Prof. Dr. Peter Schimikowski Prof. Dr. Jürgen Strobel Institut für Versicherungswesen / Institute for Insurance Studies Fakultät für Wirtschafts - und Rechtswissenschaften / Faculty of Business, Economics and Law Fachhochschule Köln / Cologne University of Applied Sciences Web www.ivw-koeln.de Schriftleitung / Contact editor’s office: Prof. Dr. Jürgen Strobel Tel. +49 221 8275 -3270 Fax +49 221 8275 -3277 Mail [email protected] Institut für Versicherungswesen / Institute for Insurance Studies Fakultät für Wirtschafts - und Rechtswissenschaften / Faculty of Business, Economics and Law Fachhochschule Köln / Cologne University of Applied Sciences Gustav Heinemann -Ufer 54 50968 Köln Kontakt Autor / Contact author: Institut für Versicherungswesen / Institute for Insurance Studies Fakultät für Wirtschafts - und Rechtswissenschaften / Faculty of Business, Economics and Law Fachhochschule Köln / Cologne University of Applied Sciences Gustav Heinemann -Ufer 54 50968 Köln Tel. +49 221 8275 -3271 Fax +49 221 8275 -3277 Mail [email protected] ISSN (online) 2192-8479