TIJORAT BANKLARDA ANDERRAYTING JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR

INTERNATIONAL SYMPOSIUM “ADVANCED RESEARCH IN ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT”, SEPTEMBER 19, 2025 529 TIJORAT BANKLARDA ANDERRAYTING JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR Bobojonov Xursand Qadamovich “IPOTEKA-BANK” OTP GROUP, Katta menejer va TASHKENT XALQARO UNIVERSITETI, mustaqil izlanuvchi https://doi.org/10.5281/zenodo.17270771 Annotasiya. Bugungi kunda tijorat banklarining tavakkalchilik darajasini pasaytirish yo‘llarini izlash va kredit portfelidagi muammoli kreditlar (NPL) miqdorini kamaytirish dolzarb hisoblanadi. Anderrayting bu kredit yoki boshqa moliyaviy mahsulotni ma’qullashdan oldin kredit oluvchining kreditga layoqatliligini aniqlash uchun uning moliyaviy tavakkalchiligini baholash jarayonidir. Mazkur tesizda respublikamizdagi tijorat banklarida anderrayting jarayonlarini takomillashtirish muammolari yoritib berilgan. Kalit so'zlar: bank, anderrayting, likvidlik, risk, kredit, texnologiya, portfel. Tijorat banklarining anderrayting jarayonlari moliyaviy tizimning muhim tarkibiy qismini tashkil etadi. Ular kredit va boshqa aktiv amaliyotlar orqali oʻzlarining daromad keltiruvchi aktivlarini kengaytirish, likvidlikni boshqarish va kredit portfellarini diversifikatsiya qilish imkoniyatiga ega boʻladilar. Biroq, bu jarayonda bir qator muammolar mavjud boʻlib, ular banklarning samarali faoliyat olib borishiga toʻsqinlik qilishi mumkin. Quyida ushbu muammolarni batafsil koʻrib chiqamiz. 1. Huquqiy va tartibga soluvchi muammolar. Banklarning anderrayting jarayonlarini tartibga solish uchun davlat va xalqaro miqyosda koʻplab qonunlar va qoidalar mavjud. Bu tartibga soluvchi muammolar banklar uchun ikki tomonlama qiyinchilik tugʻdiradi: Qonunchilikdagi oʻzgarishlar, mamlakatlarda anderraytinga oid qonunchilik tizimi murakkab va tez-tez oʻzgaruvchan boʻlib, bu oʻz navbatida banklar uchun katta noaniqliklar tugʻdiradi. Masalan, AQSh va Evropa Ittifoqidagi tartibga solish choralari, jumladan, BIS CRE va Basel III talablariga javob berish kabi talablarga rioya qilish banklar uchun katta yuk boʻlib, ulardan katta miqdorda resurslarni talab qiladi. Yangi qoidalar banklarning operatsiyalariga jiddiy ta’sir koʻrsatadi, chunki ular kredit anderraytingi faoliyatini yuridik jihatdan toʻgʻri amalga oshirishi kerak. Har bir mamlakatning oʻziga xos tartibga solish qoidalari boʻlishi sababli, banklar xalqaro miqyosda faoliyat olib borishda turli qonunlarga moslashish uchun qoʻshimcha xarajatlarni amalga oshirishi kerak. Muvofiqlik xarajatlari, banklar anderrayting jarayonlarini tartibga soluvchi qonunlarga rioya qilish uchun katta mablagʻ sarflashlari kerak. Bunday xarajatlar muvofiqlikni taʻminlash uchun zarur boʻlgan texnologik investitsiyalar, huquqiy maslahat xizmatlari, ekologiya, kompleans, ichki audit va nazorat tizimlarini rivojlantirishni oʻz ichiga oladi. Ayniqsa, kichik va oʻrta banklar uchun bu xarajatlar katta yuk boʻlishi mumkin. Shu bilan birga, muvofiqlik jarayonlari murakkabligi sababli, anderraytingning yangi yoʻnalishlari paydo boʻlishi qiyinlashadi, bu esa raqobatni cheklashi mumkin. 2. Risklarni Boshqarish Muammolari. INTERNATIONAL SYMPOSIUM “ADVANCED RESEARCH IN ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT”, SEPTEMBER 19, 2025 530 Kreditlar banklar uchun katta foyda manbai boʻlishi mumkin, biroq bu amaliyotlarning oʻziga xos risklari mavjud. Banklar ushbu risklarni boshqarishda bir qator qiyinchiliklarga duch keladi: kredit risklari qarz oluvchilarning banklar oldidagi qarz majburiyatlarini bajarmaslik ehtimolini boʻlib, banklarning barqarorligi va rentabelligiga jiddiy tahdid soladi. Kredit riskini toʻgʻri baholamaslik muammoli kreditlar hajmini oshishi natijasida likvidlik muammolari, oʻz navbatida, banklarning kreditlash faoliyatiga ham taʻsir koʻrsatishi mumkin. bozor risklari kreditlarning foiz stavkasi oʻzgarishlar bilan bogʻliq boʻlib, ular banklarning kredit portfellariga salbiy taʻsir koʻrsatishi mumkin. Misol uchun, kreditlar foiz stavkasining keskin pasayishi banklar uchun katta yoʻqotishlarga olib kelishi mumkin. Bozorning volatilligi yuqori boʻlgan davrlarda, masalan, iqtisodiy inqiroz yoki siyosiy beqarorlik sharoitida, bu risklar yanada oshadi. Banklar bu holatda portfellarini diversifikatsiya qilish orqali risklarni kamaytirishga intiladi, ammo bu har doim ham yetarli boʻlmaydi. 3. Likvidlik muammolar. Banklar uchun likvidlikni boshqarish muhim masalalardan biridir. Kredit muammoga aylanishini oldini olish bu jarayonda muhim rol oʻynaydi, lekin bir qator muammolar mavjud: Banklarda kredit ajratish uchun har doim ham yetarli likvidlik mavjud emas. Likvidlik bozor ishtirokchilari soniga, ularning faoliyatiga va bozor sharoitlariga bogʻliq. Iqtisodiy inqiroz davrlarida likvidlik keskin kamayadi, chunki investorlar xavfsiz aktivlarga oʻtishga intiladi va omonatlar hajmi pasayadi. Bunday vaziyatda banklar likvidlikni taʻminlashda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin, ayniqsa muammoli kreditlarni yuzaga kelishini oldini olish zarur boʻladi. Aks holda, banklarning umumiy likvidlik holatiga salbiy taʻsir koʻrsatishi mumkin. Banklar oʻz kredit portfellarini diversifikatsiya qilish uchun turli xil kreditlar ajratadi. Biroq, bu kreditlarning tavakkalchilik darajasi bir xil emas. Misol uchun, jismoniy shaxslarning kredit riski yuridik shaxslarning kredit riskiga nisbatan kamroq hisoblanadi. Yuridik shaxslarning yirik kredit loyihalari riski yoki ularning kreditlari muammoga aylansa bankning likvidlik holatini yomonlashtiradi. Banklar kredit portfelni shakllantirishda kreditlarni oʻz vaqtida qaytishiga katta e’tibor qaratishlari zarur, lekin bu har doim ham iqtisodiy samaradorlikni ta’minlamaydi. Shu sababli, banklar likvidlikni ta’minlash uchun boshqa moliyaviy vositalardan, masalan, qimmatli qogʻozlar va repo bitimlaridan foydalanishlari mumkin. 4. Bozordagi raqobat va innovatsion muammolar. Soʻnggi yillarda texnologik rivojlanish va fintech kompaniyalarining koʻpayishi banklar uchun yangi raqobatchilar paydo boʻlishiga olib keldi. Ushbu kompaniyalar yangi texnologiyalar va innovatsion mahsulotlar yordamida ayniqsa jismoniy shaxslarni kreditlashda banklarga raqobat qilmoqda. Fintech kompaniyalar banklarga nisbatan tezroq va qulay xizmatlar taklif qilishadi, bu esa ularning bozordagi ulushini oshiradi. Tijorat banklarining kredit anderrayting jarayonlarini tahlil qilish va kelgusida ularning kreditlash hajmini bashorat qilish muhim iqtisodiy jarayon hisoblanadi. Bu albatta, tijorat banklari kreditlash faoliyatini kelgusi davrga boʻlgan holatini bashoratlash ularning kredit INTERNATIONAL SYMPOSIUM “ADVANCED RESEARCH IN ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT”, SEPTEMBER 19, 2025 531 portfeli va aktiv operatsiyalari holati va rivojlanish istiqbollari haqida tegishli tasavvurga ega boʻlish hamda moliyaviy xulosalarni shakllantirishga imkon beradi. Kredit riskining vujudga kelishi ikki asosiy parametr kredit beruvchi va qarz oluvchi o‘z vazifa hamda majburiyatlarii qay darajada bajarishiga bog‘liq. Qarz oluvchi tomonidan tayyorlangan kredit paketini anderrayting tomonidan tahlil qilish va kredit berish bo‘yicha loyiha tayyorlash kredit taqdim etuvchi bank uchun risk va uning turlarini aniqlab olish imkoniyatini beradi. Kredit beruvchi bank qarz oluvchining moliyaviy ahvoli, ishlab chiqarish imkoniyati, marketingi, moliyaviy boshqaruvini qay darajada bilishi, kreditga bo‘lgan talabning qanchalik darajada to‘g‘ri asoslanganligi va kreditning maqsadi bank uchun to‘g‘ri kelishini aniqlab olishi lozim. 1-jadval. Tijorat banklari kredit qoʻyilmalari va muammoli kreditlar ulushi. Sana Kreditlar, mlrd so‘mda Muammoli kreditlar (NPL), mlrd so‘mda Muammoli kreditlarning jami Jami shundan: Jami shundan: Jam i shundan: davlat ulushi mavjud banklar boshqa banklar davlat ulushi mavjud bankla r boshqa bankla r davlat ulushi mavju d bankla r boshqa bankla r 01.01.202 0 211,580. 5 186,630. 3 24,950.2 3,169.1 2,809.0 360.1 1.5 1.5 1.4 01.01.202 1 276,974. 8 244,483. 9 32,490.9 5,784.8 5,167.6 617.2 2.1 2.1 1.9 01.01.202 2 326,385. 6 280,073. 6 46,311.9 16,974. 0 15,068. 8 1,905.2 5.2 5.4 4.1 01.01.202 3 390,048. 9 324,680. 8 65,368.2 13,992. 4 12,643. 3 1,349.1 3.6 3.9 2.1 01.01.202 4 471,405. 5 333,298. 1 138,107. 4 16,621. 4 13,267. 2 3,354.2 3.5 3.9 2.4 01.01.202 5 533,121. 2 366,730. 5 166,390. 7 21,185. 1 14,343. 8 6,841.3 3.9 3.9 4.1 Jadval ma’lumotlariga ko’ra, tijorat banklari tomonidan berilgan kreditlar hajmi yil sayin oshib bormoqda. Xususan, so‘nggi olti yilda 2,5 barobarga oshib, 2025-yil yanvar holatiga 533 trln so‘mdan otiqni tashkil etdi. Berilgan kreditlarning aksariyat katta qismi davlat ulushi mavjud tijorat banklari hissasiga to‘g‘ri kelmoqda. Xususan, 2020-yilda 88,2 foiz, 2021-yilda 88,3 foiz, 2022-yilda 85,8 foiz, 2023-yilda 83,2 foiz, 2024-yilda 70,7 foiz, va 2025-yilda 68,8 foizni tashkil etmoqda. Davlat ulushi mavjud tijorat banklari ulushining pasayishi bank tizimi uchun ijobiy holat hisoblanib, buni boshqa banklar tomonidan berilgan kreditlarning ortganligi bilan izohlash mumkin. O‘z navbatida, muammoli kreditlar 6,7 martaga oshgan, 2020-yilda 3,2 trln so‘mdan 2025-yilda 21,2 trln so‘mga qadar ko‘tarilgan. Muammoli kreditlarning jami kreditlardagi ulushi 2020 yildagi 1,5 foizdan 2022 yilda 5,2 foizga yetib, eng yuqori ko‘rsatkichni qayd etgan. Buning asosiy sababi, 2021 yilda ro‘y bergan pandemiya bo‘lib, kredit oluvchilarga kredit va foizlarni qaytarishda imtiyoz berilishi (to‘lov INTERNATIONAL SYMPOSIUM “ADVANCED RESEARCH IN ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT”, SEPTEMBER 19, 2025 532 muddatini kechiktirilishi) hisoblanadi. Ko‘rilgan choralar natijasida, muammoli kreditlar ulushini 2022-2024 yillarda 1,3 foiz bandga yoki 2025 yil 1 yanvar holatiga 3,9 foizgacha tushgan. Muammoli kreditlar davlat ulushi mavjud tijorat banklarida 3,9 foizi va boshqa banklarda 4,1 foiz to‘g‘ri kelmoqda. Ma’lumki, tijorat banklari faoliyatida xavfli bo‘lgan kredit qo‘yilmalar - bu muammoli kreditlar shakliga kirgan qo‘yilmalardir. qoniqarsiz va undan past tasniflangan kreditlar muammoli kreditlar toifasiga kiradi. Mamlakatimiz tijorat banklarining muammoli kreditlari hajmini oshishi ularning kreditlash imkoniyatlarini cheklashi mumkin. Shu sababli, kredit ajratishning dastlabki bosqichida kredit risklarini oldindan baholash bo‘yicha anderrayting jarayonlarini takomillashtirilishi lozim. Anderrayting jarayonlarini takomillashtirish sog‘lom kreditlar hajmining o’sishiga, loyihalarni kreditlash va investorlarni ko‘plab jalb etish imkonini oshiradi. Shuning uchun bugungi kunda rivojlangan davlatlarda anderrayting jarayonlarini rivojlantirish masalalasiga alohida e’tibor qaratishadi. Hozirgi kunda kredit anderraytingiga yangi innovatsion texnologiyalarni olib kirish asosida uni rivojlantirish rivojlanib kelayotgan davlatlarda muhim sohalardan biri sifatida qaralmoqda. Xorij banklarida anderrayting jarayonini zamonaviy innovatsiyalar sezilarli darajada o‘zgartirdi, ular xavfni baholash va siyosatlarni baholash usullarini o‘zgartirdi. Ushbu yutuqlar texnologiya, ma’lumotlar tahlili va yangi xavf modellarining integratsiyasi bilan ta’minlandi va bu yanada aniq va samarali anderrayting jarayonlariga olib keldi. Sun’iy intellekt (AI) va xavflarni aniqroq bashorat qila oladigan mashina o‘rganuvi (ML) algoritmlarini tatbiq etishdan tortib, potentsial qarz oluvchilarni batafsilroq tushunish imkonini beruvchi katta ma’lumotlardan foydalanishgacha bo‘lgan jarayonlarni, jumladan anderraytingga quyidagi zamonaviy, hissa yuqori va xilma-xil bo‘lgan omillar ta’sir qilgan: Sun’iy intellekt va mashina o‘rganuvi: AI va mashina o‘rganuvi namunalarni aniqlash va natijalarni bashorat qilish uchun katta ma’lumotlar to‘plamini tahlil qilish imkonini berish orqali anderraytingda inqilob qildi. Katta ma’lumotlar tahlili: Katta ma’lumotlardan foydalanish anderrayterlarga kengroq o‘zgaruvchilar, jumladan, ijtimoiy media faolligi yoki onlayn xarid qilish xatti-harakatlari kabi noan’anaviy ma’lumotlar manbalarini hisobga olish imkonini berdi. Avtomatlashtirilgan anderrayting tizimlari: Ushbu tizimlar anderrayting jarayonini soddalashtirdi, qo‘lda anderrayting bilan bog‘liq vaqt va xarajatlarni qisqartirdi. Bashoratli modellashtirish: Tarixiy ma‘lumotlarga asoslangan kelajakdagi da’volarni bashorat qilish uchun ilg‘or bashoratli modellar ishlab chiqilgan bo‘lib, bu xavfni yaxshiroq tanlash va narxlarni belgilashga olib keladi. Respublikamiz tijorat banklarida anderrayting jarayonlarini rivojlantirishda “innovatsionanderrayting tizimi”ni joriy etish maqsadga muvofiq. Bunda, oddiy kreditlash jarayonlarini yangi markazlashgan kreditlash orqali anderrayting jarayonlarini joriy etish; anderrayting jarayonida yangi yo’nalishlar “limit application” va “risk opinion” xulosalar berish orqali qaror qabul qilishni yo‘lga qo‘yish; internet tizimini rivojlanib borishi natijasida onlayn-arizalar qabul qilish va avtomatlashtirilgan anderrayting tizimlarini tatbiq etish. Xulosa qilib aytganda, tijorat banklarida anderrayting jarayonlarini takomillashtirish bilan bog‘liq qator muammolar mavjud bo‘lib ularni albatta bosqichma-bosqich bartaraf etish INTERNATIONAL SYMPOSIUM “ADVANCED RESEARCH IN ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT”, SEPTEMBER 19, 2025 533 mamlakatimiz banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash bilan birga ularning milliy iqtisodiyotni kreditlash imkoniyatlarini oshiradi va aholinig bank tizimiga bo‘lgan ishonchini oshishiga xizmat qiladi.